Разработка автоматизированной системы управления рисками

Но не все капиталовложения в расширение производства одинаково связаны  с риском. Инвестиции в расширение производства известных потребителю  продуктов на освоенных рынках сбыта, как правило, предпринимаются на основе конкретных данных о динамике спроса на данный вид продукции. Ни один предприниматель не будет расширять производство продукции, которая не пользуется спросом. Эти капиталовложения относительно меньше связаны с риском, чем инвестиции в расширение производства известных продуктов в расчете на новые рынки сбыта. Продукт, имеющий широкий спрос на освоенном рынке, не может не пользоваться успехом у потребителей на других рынках, в других регионах.

Другой  тип риска существует при инвестициях  в производство новых продуктов для сбыта их на известных, старых рынках. Степень риска в этой ситуации зависит от внешних факторов и от внутренних условий работы предприятия. К внутренним факторам относятся в первую очередь качество нового продукта и его способность удовлетворять потребности, т. е. полезность изделия. Внешними факторами являются: поведение предприятий-конкурентов в этой области производства, реакция покупателей (склонность к покупке нового изделия взамен привычного) и наличие входных барьеров для проникновения конкурентов в эту область бизнеса (технических, интеллектуальных, финансовых, административных и пр.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ современных автоматизированных  систем управления рисками

 

 

Деятельность любого предприятия  связана с наличием широкого спектра  рисков, носящих производственный, финансовый, юридический, социальный и  политический характер. Наличие и  возможность реализации этих рисков не должны влиять на достижение стратегических целей компании. Система эффективного управления проектными рисками необходима для обеспечения устойчивого непрерывного функционирования и развития компании путем своевременной идентификации, предотвращения или минимизации рисков, представляющих угрозу бизнесу и репутации компании, здоровью персонала, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов при реализации проектов.

Имея возможность управлять  риском, можно или предотвратить  угрозу наступления негативных событий, или быть готовым к ним. Автоматизированная система управления риском дает такую возможность.

Многие  считают, что управление рисками  актуально только для банков и  кредитных организаций. Но любая  компания действует в условиях риска, возможных и реальных потерь, вызванных  неправильно организованными процессами или некорректной работой персонала. И любой руководитель может (и  должен) приложить немного усилий, чтобы правильно оценить результативность бизнес-процессов и предотвратить  возможность возникновения негативных событий, которые могут пошатнуть  благополучие компании.

Сегодня, особенно в период кризиса, все больше внимания уделяется стабильности и надежности работы компании, контролю за рисками и расходами. Все большее  число российских компаний обращаются к зарубежному опыту управления рисками и прогнозирования убытков. Активно изучается статистическое моделирование и другие прогрессивные  методы управления. Применение всех этих новшеств на практике невозможно без  грамотной методики их использования. Особенно с учетом российской специфики  бизнеса, которая во многом отличается от западной.

На Западе законодательство предписывает компаниям  управлять информационными рисками, к примеру, в США этого требует  закон Сарбейнса - Оксли, принятый в 2002 году. Стандарты в области информационной безопасности, которые должны соблюдать  и отечественные предприятия, например ISO17799, BS7799, ISO27001, также предусматривают  механизмы управления рисками. Оценка последних позволяет компании определить оптимальный объем расходов на обеспечение информационной безопасности и разумно спланировать мероприятия по ее поддержке.

Внедрение системы управления рисками  – это комплексный подход к  решению проблемы контроля над рисками, возникающими в ходе деятельности компании. Система управления рисками представляет собой набор элементов (методика и информационная система), посредством которых компания может контролировать риски на всех уровнях. Система управления рисками позволяет увидеть "слабые места" в бизнес-процессах предприятия, те, что приводят к потерям. Зная их, можно построить работу так, чтобы издержки снизились, а прибыль стала выше. Система управления операционным риском показывает, в каком подразделении или по какому направлению бизнеса был зафиксирован ущерб или ожидается его повышение, а значит можно принять меры к тому, чтобы в будущем потери были уменьшены.

Для определения стратегических и  тактических целей организации  необходимо планирование.  Управление рисками позволяет не только строить более точные планы развития компании и планы работы, но и претворять эти планы в жизнь. Подчас в больших компаниях руководители, видя отчеты подчиненных сотрудников или подразделений, не имеют возможности получить цельную картину происходящего и понять, из каких частей складывается эта картина. Система управления рисками показывает в динамике изменение основных показателей функционирования бизнеса, а также позволяют быстро и наглядно показать, из чего складываются эти данные. Все это повышает удобство, качество и оперативность работы.

 

Рис.1 – Взаимодействие участников управления рисками

Результативное и эффективное  управление доступно только тем специалистам, которые держат под контролем  происходящее во вверенных им организациях или подразделениях. Такой контроль невозможен без использования автоматизированных систем, предоставляющих информацию о работе подчиненных подразделений  и сотрудников, особенно в компаниях  с большим количеством офисов, распределенных по обширной территории. Автоматизированная система управления рисками (АСУР), призвана помочь специалистам по управлению рисками автоматизировать все процессы управления рисками, дает возможность более точно моделировать ситуации, качественно и количественно оценивать последствия и вероятность, выполнять анализ риска с большей точностью.

В настоящее время разработаны  и продолжают разрабатываться программные  продукты, предназначенные для облегчения анализа проектных рисков и принятия решений. Все эти программные  продукты можно поделить на две группы: программные средства, предназначенные  для упрощения расчетных процедур и автоматизированные системы управления рисками.

Автоматизация процессов идентификации и планирования реагирования на риски значительно  повышает эффективность управления рисками. Высокая трудозатратность прямых методов оценки рисков (например, имитационного моделирования, измерения чувствительности) обуславливает необходимость применения специализированных программных средств, позволяющих использовать экономико-математические способы имитационного моделирования. Соответственно их использование должно быть обосновано исходя из логики бизнес-процессов и потребностей организации.

Рис.2 –  Функционирование системы управления рисками 

Типовая архитектура АСУР включает в себя хранилище данных, настраиваемые  модули, обеспечивающие решение прикладных задач, и ядро, обеспечивающее поддержку  процедур и алгоритмов загрузки и  обработки данных, средств OLAP-анализа  и построения отчетности.

 

Рис.3 –  Типовая архитектура АСУР

 

На российском рынке наиболее распространены несколько программ, в основе которых  лежат классические подходы к  оценке инвестиций. Разработчики этих пакетов регулярно выпускают новые, более гибкие версии, ежегодно увеличивая число пользователей. Существуют также менее известные программные пакеты, созданные на основе электронных таблиц и разработанные, как правило, консалтинговыми фирмами.

Автоматизация процессов идентификации и планирования реагирования на риски значительно  повышает эффективность работы менеджера. Говорить же о количественной оценке рисков без использования современных  информационных технологий просто не имеет смысла. Спектр методик количественного  анализа широк: от PERT анализа и  анализа "что-если" до сложных  вычислений Monte Carlo. Существует большое  число программных пакетов, поддерживающих те или иные процессы управления рисками. Однако подобрать комплексную систему  управления рисками, которая могла  бы обеспечить автоматизацию всего  процесса управления рисками, начиная  с создания плана управления рисками  и заканчивая контролем исполнения плана реагирования на риски довольно сложно. В качестве основных требований к полнофункциональной системе  управления рисками можно сформулировать:

Поддержка всего жизненного цикла управления рисками (планирование управления рисками, идентификация, анализ, планирование реагирования, мониторинг и контроль);

Поддержка анализа всех составляющих риска (стоимостной, временной, ресурсной);

Поддержка различных методов расчета и  моделирования;

Широкие графические возможности и автоматическая генерация отчетов;

Документирование  и поддержка базы данных по рискам.

Существует  несколько сотен систем, так или  иначе, реализующих функции управления рисками. Некоторые из них представляют собой информационные системы поддержки  управления проектами, в которых  присутствует модуль управления рисками, другие являются приложениями и дополнениями систем календарного планирования, либо самостоятельными программными продуктами по управлению рисками.

В настоящее  время на российском рынке стабильно  присутствует около 10 систем данного  класса. Наиболее многофункциональными являются системы:

• @Risk Professional for Project;
• Dekker TRAKKER;
• Enterprise project;
• ER Project 1000;
• Intelligent Planner;
• Mesa/Vista Risk Manager;
• Risk Track;
• Open Plan.

Сравнительные характеристики систем представлены в Приложении В.

Наиболее  популярными автоматизированными системами управления рисками на настоящий момент являются:

"Risk Defender" - Одно из главных преимуществ АСУР "Risk Defender" - возможность быстрого развертывания и начала использования без значительных затрат на разработку методологии управления рисками. Система имеет преднастроенную и уже опробованную в других компаниях модель управления рисками (роли, функции, методы), соответствует требованиям и рекомендациям COSO, FERMA, SOX. Система масштабируема и гибка к реализации новых требований. Программа для автоматизации риск-менеджмента "Risk Defender" позволяет вести единый реестр рисков для центрального аппарата и филиалов, осуществлять мониторинг рисков в режиме реального времени, в удобной и наглядной для пользователя форме, с использованием индикаторов, отчетов, графиков.

Функциональные  возможности:

Проведение  сквозного тестирования целей (бизнес-процессов); выявление рисков (управление рисками) от целей; выявление проектных рисков; иерархическая классификация факторов риска; поддержка возможности в рамках риск-менеджмента как качественной, так и количественной оценки (по стоимостной шкале); оценка риска в разрезе нескольких последствий и целей, на которые влияет риск; привлечение к оценке экспертов, получение итоговых оценок с учетом весов экспертов; использование заранее подготовленных вопросников для оценки риска; оценка как присущего, так и остаточного риска; накопление исторических данных по каждому риску; возможность задавать дату и период переоценки риска; возможность определения прогнозной и фактической стоимости мероприятий для снижения риска; возможность задавать даты начала и окончания исполнения мероприятий, периодичности их исполнения и контроля исполнения; возможность постоянно отслеживать актуальный статус исполнения и контроля исполнения мероприятий риск-менеджмента; оценка эффективности как СУР в целом, так и отдельных разработанных комплексов мероприятий для каждого риска; система автоматических оповещений и напоминаний для ответственных на каждом этапе работы с рисками; прикрепление отчетов и любых других файлов на этапах управления рисками; архивирование рисков как часть автоматизации управления рисками; накопление статистики о реализации рисковых событий; масштаб проектов предполагает управление всеми типами рисков клиента: от стратегических до операционных рисков; моделирование причин возникновения рисковых событий, стоимостных значений целей компании (построение прогнозов, анализ чувствительности на цель и т.д.);  агрегация уровней риска в различных разрезах (VAR, CFAR, Shortfall, и прочее); мониторинг достижения целей.

Асур ISG.

Автоматизированная  система управления рисками (АСУР) призвана помочь специалистам автоматизировать все процессы управления рисками  и предназначена для предотвращения рисковых событий, снижения возможных  убытков и расходов по их нейтрализации.

Автоматизированная система управления рисками, являясь инструментом СУР, повышает эффективность процесса управления рисками, а именно позволяет:

Вести статистику нарушений и рисковых событий; оперативно реагировать на появление и развитие риска; проводить стоимостную оценку риска; вести базу всех рисков и работать со значимыми для компании рисками; осуществлять on-line мониторинг рисков на основе обновляемых KPI; разработать  систему по минимизации последствий риска; рассчитывать эффективность применяемых мероприятий.

Xoris focus.

АСУР  поддерживает стандарты Базель II, учитывает рекомендации ЦБ РФ и российскую специфику, позволяет работать любому количеству пользователей, не требует установки ПО не рабочие места пользователей, т.к. работает через web браузер, может быть интегрирована с различными автоматизированными системами для синхронизации организационной структуры, курсов валют, данных о рисковых событиях и выполнения других задач.

Функциональные  возможности:

Ведение корпоративного иерархического каталога сотрудников и организационной  структуры подразделений; сбор данных о фактически понесенных потерях, вызванных  влиянием операционного риска; классификация  рисковых событий в соответствии с рекомендациями Базель II; назначение действий, направленных на выявление и устранение причин и последствий рисковых событий; планирование контрольных мероприятий для проверки работы подразделений организации; графическая визуализация динамики изменения уровня ущерба и количества рисковых событий в подразделениях; подготовка опросных листов и регулярный сбор экспертных оценок; расчет и построение карты рисков, расчет стоимостной меры риска; генерация любых отчетных форм.

Автоматизированная  система анализа и контроля рисков “РАМАКС Интернейшнл”.

АСАКР позволяет  получать сводную отчетность по управлениям  рисками в режиме реального времени, а также вести единый реестр рисков для центрального управления и  всех филиалов предприятия заказчика. Эффективность системы заключается в том, что она позволяет решать целый ряд проблем - от отслеживания (мониторинга) риска до его стоимостной оценки.

Основными преимуществами системы являются:

единый расширенный каталог рисков; единые механизмы мониторинга рисков; единые средства построения отчетов; единые механизмы хранения и  использования данных; единые механизмы безопасности; понятный и удобный для пользователя интерфейс.