Анализ кредитной политики и формирование кредитного портфеля ЗАО " ВТБ 24"

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

Сущность кредитной  политики определяется как стратегия  и тактика банка по привлечению  ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка. Предметной стороной реализации кредитной политики являются функциональные формы и виды кредитной политики банка. Выявлены факторы, определяющие формирование кредитной политики коммерческого банка. При формировании кредитной политики банк должен учитывать ряд объективных и субъективных факторов: макроэкономические, отраслевые и региональные и внутрибанковские.

ЗАО «ВТБ 24»  предоставляет кредиты заемщикам на цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Предоставление банком кредитов основывается на учете необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии достаточных гарантий для своевременного их возврата. Был проведен анализ качества кредитного портфеля ЗАО «ВТБ 24» . Кредитный портфель представляет собой состав и структуру выданных кредитов по отраслям, видам обеспечения и срокам. При анализе  кредитного портфеля банка можно отметить, что в конце 2009 года удельный вес просроченных ссуд составлял 3,64 %, т.е. в целом за 2 года удельный вес просроченных ссуд увеличился на 1,81 %. Наибольшее увеличение доли просроченных ссуд за период наблюдается в 2008 году - 3,64 %.

В третьей главе предложены пути совершенствования кредитной  политики с помощью использование  технологий интеллектуального анализа  данных. Так же был осуществлен  прогноз основных показателей деятельности ВТБ 24(ЗАО)  после внедрения предложенных методов. Который показал, что уровень просроченной задолженности, при выбранной программе снизилтся  на 0,84%, в абсолютном выражении на 4625088 руб.

 

Сущность кредитной  политики определяется как стратегия и тактика банка по привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования клиентов банка. Предметной стороной реализации кредитной политики являются функциональные формы и виды кредитной политики банка. В основу классификации видов кредитной политики положены различные критерии: срок, цена кредита, тип рынка и др. Независимо от вида кредитная политика банка имеет внутреннюю структуру. Основными элементами кредитной политики коммерческого банка являются:

1) стратегия банка по разработке основных направлений кредитно го процесса;

2) тактика банка по  организации кредитования;

3) контроль за реализацией  кредитной политики. Функцией кредитной  политики банка в общем плане  является оптимизация кредитного  процесса, имея в виду, что цели и приоритеты развития (совершенствования) кредитования, определенные банком, и составляют его кредитную политику.

Основополагающим моментом при разработке кредитной политики является правильная постановка цели и выбор соответствующих инструментов для реализации. Основной целью коммерческого банка является его развитие, понимаемое в самом широком смысле.

Принципы кредитной  политики являются основой кредитного процесса, они подразделяются: общие (научная обоснованность, оптимальность, эффективность, а также единство, неразрывная связь элементов кредитной политики); специфические принципы кредитной политики, такие как доходность, прибыльность, безопасность и надежность. Роль кредитной политики банка заключается в определении приоритетных направлений развития и совершенствования банковской деятельности в процессе аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, развитии кредитного процесса и повышении его эффективности.

При формировании кредитной  политики банк должен учитывать ряд  объективных и субъективных факторов. Таких как макроэкономические, отраслевые и региональные и внутри банковские.

Кредитная политика коммерческого  банка несет в себе объективное  начало (она не должна противоречить  единой денежно-кредитной политике Банка России страны) и одновременно с этим она определяется стратегией и тактикой коммерческого банка. Сущность кредитной политики Сбербанка имеет дуалистическую природу кредитной политики как выражение общегосударственной и субъективной политики. Единство объективного и субъективного подходов в процессе формирования кредитной политики коммерческого банка позволяет наиболее полно учесть все факторы, влияющие на деятельность коммерческого банка, обуславливающие его политику, и, как следствие, выработать наиболее рациональную, оптимальную, эффективную кредитную политику банка.

Раскрыта методология  формирования кредитной политики. Методология  формирования кредитной политики банка  предполагает формулирование основных принципов, используемых для решения  рассматриваемой проблемы. Эти принципы должны применяться сбалансировано, т.е. при разработке кредитной политики необходимо достигнуть рационального сочетания преемственности имеющегося опыта и элементов новаторства, отражающего реалии российской экономики. Инструментарием формирования кредитной политики являются механизмы управления активами и пассивами банка: механизм управление гэпом, ставкой процента, ликвидностью и кредитным риском.

Особенности кредитной  политики ЗАО « ВТБ 24» в условиях кризиса, заключается в предоставлении кредитов заемщикам на цели, предусмотренные их уставом для осуществления текущей и инвестиционной деятельности. Предоставление банком кредитов основывается на учете необходимых потребностей заемщиков в заемных средствах, наличии достаточных гарантий для своевременного их возврата. Банк предоставляет кредиты в пределах собственного капитала и привлеченных средств, обеспечивая сбалансированность размещаемых и привлекаемых ресурсов по срокам и объемам.

Кредитные операции - наиболее рисковые операции банка. Поэтому кредитная политика ориентируется на надежность заранее проверенных заемщиков, с которыми банк в течение длительного времени работает и знает их финансовое состояние. Главной целью Банка в 2009 году является обеспечение высокого качества активов и надежности Банка в условиях спада экономики, а также укрепление его рыночных позиций.

Кредитный портфель представляет собой состав и структуру выданных кредитов по отраслям, видам обеспечения  и срокам.

Пути совершенствования  кредитной политики предполагается осуществлять с помощью инновационных методов анализа данных.

Одним из важных обстоятельств, с точки зрения устойчивости банка, является построение более адекватной оценки потерь в экстремальных условиях рынка (в рамках стресс-тестирования), которая создаст предпосылки для эффективного контроля и управления рисками в период возможных кризисных ситуаций.

Применение методики стресс-тестирования позволит банку  в сложившейся ситуации более  точно определить уровень кредитного риска, что позволит выполнить задачи и цели кредитной политики Банка - обеспечение эффективного управления кредитными ресурсами, направляя их преимущественно в реальный сектор экономики, удовлетворение возрастающей потребности населения, формирование качественного и доходного кредитного портфеля.

Использование новых технологий интеллектуального анализа данных Data Mining позволяет оценить кредитный риск физического лица. Пользуясь приведенной методикой, была предложена гипотеза о том, какие факторы влияют на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем самым должно достигаться и отнесение потенциального заемщика к способным вернуть кредит или не способным. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных.

Получаемая модель - это  способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение. Таким образом, для эффективного формирования кредитного портфеля банкам необходимо взять на вооружение передовые технологии и применить их для оценки потенциальных заемщиков. Благодаря этому можно будет выдержать предстоящую конкуренцию на рынке.

Своевременная подготовка решения данного вопроса позволит усвоить процедуру принятия решения  и в дальнейшем избежать новых  ошибок и расходов.

Таким образом, при разработки кредитной политики в условиях кризиса ВТБ Банк, с моей точки зрения, должен делать основной упор в своем инструментарии на использование современных эконометрических методов анализа банковской деятельности, таких как методика стресс - тестирования банка и технология Data Mining.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

1. Годовой отчет банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2009 год, Годовой отчет банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2010 год, Годовой отчет банка ВТБ 24 (ЗАО) за 2011 год.

2.  Еремина Н. Банки заманивают вкладчиков и отваживают заемщиков. - http://www.gazeta.ru/financial/2008/10/08/2851648.shtml

3. Пересецкий А.А., Карминский А.М., А.Г.О. ванн Суст. Моделирование рейтингов российских банков / Пересецкий А.А., Карминский А.М., А.Г.О. ванн Суст // Экономика и математические методы. - 2006. - том 40. - №4. -С. 25.

4. Бычков В.П.   О банковских резервах / В. П. Бычков, А. В. Бердышев // Банковское дело. - 2008.- № 4. - С. 25.

          5. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов. / Под ред. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. -С. 115.

          6. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка  / Моисеев Б.С. // Деньги и кредит. - 2008. - №9. - С. 35.

7. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка / Моисеев Б.С. // Деньги и кредит. – 2008. - №9. - С. 40.

8. Бакунц А.Б., Макаев А.М. Современные технологии на рынке розничных банковских услуг: опыт Сбербанка России // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. - 2008. - № 4. - С. 28.

         9. Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка. Деньги и кредит. – 2008. - №9. – С. 40.

         10. Горшков Г.   Потребительское кредитование. Тенденции и практика  // Банковское дело в Москве. - 2008.- № 1. - С. 29.

11. Калугин С.П. Банковский сектор и малый бизнес в регионе [Текст] / Калугин С.П. // Деньги и кредит. – 2008. - №9. – С. 20

 

 

 

          12. Пересецкий А.А., Карминский А.М., А.Г.О. ванн Суст. Моделирование рейтингов российских банков  – 20

          13. Бычков В.П.   О банковских резервах - 2008.- № 4. - С. 25. 06. – том 40. - №4. – С. 25.

         14. http//www.bis.org. Сайт Банка международных расчетов (Материалы Базельского комитета)Дата обращения: 25.05.2012

          15. http//www.cbr.ru. Сайт Банка России (Вестник Банка России, Бюллетень банковской статистики, Денежно-кредитная политика, Перевод материалов Базель-2).

16. http//www.erop.ru. Уголок финансового технолога. Дата обращения: 08.10.2012

¹ Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов. / Под ред.  М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. С. 115.

² Пересецкий А.А., Карминский А.М., А.Г.О. ванн Суст. Моделирование рейтингов российских банков  – 20

³ Бычков В.П.   О банковских резервах - 2008.- № 4. - С. 25. 06. – том 40. - №4. – С. 25.

⁴ Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка. Деньги и кредит. – 2008. - №9. – С. 35.

⁵ Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка. Деньги и кредит. – 2008. - №9. – С. 35.

⁶ Моисеев Б.С. О методике стресс-тестирования банка. Деньги и кредит. – 2008. - №9. – С. 40.