Формирование кредитной политики в РФ

 

1.2 Кредитная политика ЗАО «Промсвязьбанк»

 

Промсвязьбанк реализует долгосрочную стратегию развития, направленную на активное продвижение услуг для физических лиц, усиление корпоративного бизнеса, а также укрепление лидирующих позиций банка на рынке факторинга и международного бизнеса, в области внедрения новейших банковских технологий. Одна из основных задач развития бизнеса банка на ближайшую перспективу - укрепить свое положение среди банков-лидеров на розничном рынке. На сегодняшний день количество клиентов - физических лиц превышает 786 тысяч.

Банк является принципиальным участником международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide. Сеть банкоматов Промсвязьбанка постоянно растет и по последним данным составляет 906 устройств, в том числе 19 с функцией cash-in. Свыше 570 тысяч платежных карт (включая кредитные), эмитированных банком, подтверждают его ведущие позиции на рынке пластиковых карт.

В сентябре 2007 года Промсвязьбанк приступил к реализации новой кредитной программы для предприятий малого и среднего бизнеса. Совокупный портфель кредитов, выданных Промсвязьбанком предприятиям малого и среднего бизнеса за 2008 года, составил 19 млрд рублей. Банк выдал более 5 200 кредитов (из них овердрафтов порядка 370) на общую сумму 16 млрд руб. (без учета овердрафтов), средняя сумма кредита составила 3,4 млн руб. При этом на долю региональных филиалов банка приходится 80% от общего числа выданных кредитов и 76% - от совокупного объема выданных кредитов.

Успешно развивается и корпоративный бизнес. Более 66 тыс. клиентов - юридических лиц используют широкий спектр высокотехнологичных услуг, предлагаемых банком. Стратегически важные отрасли - связь и телекоммуникации, атомная, оборонная и пищевая промышленность, транспорт, электроэнергетика, авиация, машиностроение, туризм. Среди услуг для корпоративных клиентов - расчетно-кассовое обслуживание, валютный контроль, торговое и проектное финансирование, операции на фондовом рынке и рынке Forex, операции с векселями, услуги кредитования, факторинга и другие.

По результатам исследования «Российский рынок факторинга в 2007 году: расширение границ», проведенном рейтинговым агентством «Эксперт РА», Промсвязьбанк был назван лидером среди российских банков, предоставляющих услуги факторинга. В общем зачете - среди банков и специализированных факторинговых компаний - Промсвязьбанк занимает второе место. По данным исследования, объем рынка факторинга в 2007 году увеличился за год на 84%. Доля Промсвязьбанка при этом составила 18,8%, что на 1,2% выше результата 2006 года. Из четверки постоянных лидеров рынка (Еврокоммерц, Промсвязьбанк, НФК и Петрокоммерц), на долю которых приходится 64,7%, только Промсвязьбанк продемонстрировал темпы роста, опережающие рынок в целом, - 185%. По данным «Эксперт РА» за 2007 год, доля Промсвязьбанка на рынке международного факторинга России составляет 73,5%. Таким образом, банк в очередной раз подтвердил лидерство в области международного факторинга. В 2007 году Промсвязьбанк показал самые высокие темпы развития факторинга в регионах. По сравнению с 2006 годом доля филиалов в общем объеме уступленных банку денежных требований выросла на 193%. В 2007 году Промсвязьбанк стал первым российским участником международной факторинговой ассоциации Factors Chain International (FCI), которому был присвоен статус full member. По итогам 2008 года портфель факторинговых операций Промсвязьбанка составил 26,2 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 95,5%. Объем уступленных Промсвязьбанку денежных требований за 2008 г. составил 110,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2007 года данный показатель увеличился на 81%. За отчетный период Промсвязьбанк профинансировал клиентов на сумму 86,8 млрд рублей. В сентябре объем выплаченного банком финансирования превысил 10 млрд рублей.

Общий объем сделок Промсвязьбанка по международному финансированию 2008 год составил 2,8 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2007 года на 81%. Из них 2,5 млрд долларов США приходится на сделки по кратко- и среднесрочному торговому финансированию клиентов сроком до 3 лет, 326 млн долларов США - на долгосрочное финансирование сроком до 10 лет, в основном с участием экспортных кредитных агентств. За 2008 год банк привлек в общей сложности более 700 млн долларов США с международных рынков капитала.

На 01.01.2009 года общая сумма необеспеченных кредитных линий, открытых Промсвязьбанку международными финансовыми институтами и организациями, составила 2,2 млрд долларов.

Промсвязьбанк представляет своим клиентам полный спектр инвестиционных банковских продуктов и услуг. Он занимает лидирующие позиции по активным операциям на фондовом и денежном рынках России и известен на ведущих торговых площадках мира. Среди направлений деятельности инвестиционного блока Промсвязьбанка - услуги в области корпоративных финансов, организация облигационных займов, операции на международном валютном рынке, брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, операции с государственными и корпоративными облигациями, доверительное управление (в том числе ПИФы), операции с производными финансовыми инструментами и др.

Создание разветвленной филиальной сети является одним из ключевых направлений реализации стратегических планов Промсвязьбанка. С начала 2008 года приступили к работе филиалы банка в Благовещенске, Пензе, Ставрополе, Сыктывкаре. Банк открыл 22 универсальных офиса и 18 розничных, включая первый розничный офис на Кипре. На сегодняшний день в России работают 46 филиалов Промсвязьбанка, более 160 допофисов, действуют филиал на Кипре, представительства в Индии, Китае, Киргизии и на Украине. Доля филиальной сети в активах банка постоянно растет.

Промсвязьбанк входит в число признанных лидеров в сфере технологического обеспечения банковской деятельности, в том числе информационных технологий. Банк одним из первых в стране внедрил систему дистанционного обслуживания счетов не только в корпоративном, но и в частном секторе. Разработанная специалистами банка система PSB On-Line самым эффективным образом обеспечивает максимальные возможности для самостоятельного проведения клиентом операций без обращения в банковский офис. В 2008 году закончилось внедрение системы PSB-Retail, которая позволяет сотрудникам банковских отделений работать только с одной программой, что значительно упрощает проведение операций и сокращает время обслуживания клиентов. Кроме того, в PSB-Retail интегрирован интернет-банкинг, который открывает новые возможности для быстрого проведения банковских операций клиентами самостоятельно.

 

 

Глава 2. Анализ и оценка качества кредитного портфеля банка (на примере ЗАО «Промсвязьбанк»)

 

2.1 Расчет финансовых коэффициентов, характеризующих качество активов банка

 

В рамках данной главы на начальном этапе осуществим агрегирование бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2006, 2007 и 2008 годы на основании внешней финансовой отчетности, составив соответствующие таблицы:

 

Таблица 1

Агрегированный баланс на 01.01.2007 (за 2006 год)

Агрегат	Статьи актива банка	Значение тыс. руб.	Агрегат	Статьи пассива банка	Значение тыс. руб.
А1	Кассовые активы, всего (а2+а3+а4+а5)	82135083	О1	Онкольные обязательства	1299612
а2	Касса	5420681	О2	Вклады до востребования	2031992
а3	Резервное требование	3538665	О3	Корр. счета	690835
а4	Средства в РКЦ	10955699	О4	Срочные обязательства	11595109
а5	Средства на корр. счетах	62220038	О5	Срочные вклады и депозиты	55391831
А6	Ценные бумаги, всего (а7+а8+а8+а9)	10258790	О6	Банковские займы	31678237
а7	Гос. ценные бумаги	600357	О7	Обращающиеся на рынке долговые обязательства	2783821
а8	Ценные бумаги в портфеле	9656433	О8	Прочие обязательства, всего (О9+О10)	114558195
а9	Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок	2000	О9	Кредиторы	113932
А10	Ссуды всего (а11+а12+а13+а14)	112126478	О10	Прочие обязательства	114444263
а11	Краткосрочные	54748212	Всего обязательств О1+О4+О8=127452916
а12	Банковские	5554721	С1	Стержневой капитал (C2+C3)	12245515
а13	Долгосрочные	51423380	С2	Уставный фонд	5120750
а14	Просроченные	400165	С3	Фонды банка	7124765
А15	Прочие активы, всего (а16+а17+а18+а19)	38252370	С4	Дополнительный капитал, всего (С5+С6+С7+С8)	10497513
а16	Инвестиции	296562	С5	Резервы под обеспечение вложений в ЦБ	0
а17	Капитализированные и нематериальные активы	11020188	С6	Резервы	6320984
а18	Прочие активы	1228584	С7	Переоценка валютных средств	0
а19	Отвлеченные средства, расходы и убытки	25707036	С8	Прибыль	4176529
Баланс 242772721			Баланс 242772721

 

Таблица 2

Агрегированный счет прибылей и убытков на 01.01.2007

Агрегат	Наименование статьи	Значение, тыс. руб.	Агрегат	Наименование статьи	Значение, тыс. руб.
d1	Процентные доходы	11970330	d2*	в т.ч. доходы от опер. с ц.б.	4251156
r1	Процентные расходы	6019218	r2	Непроцентные расходы	88690119
e1	Процентная маржа (d1-r1)	5951112	d3	Валовые доходы (d1+d2)	98496389
d2	Непроцентные доходы	86526059	r3	Валовые расходы (r1+r2)	94709337
			e2	Валовая прибыль (d3-r3)	3787052

 

 

Таблица 3

Агрегированный баланс на 01.01.2008 (за 2007 год)

Агрегат	Статьи актива банка	Значение тыс. руб.	Агрегат	Статьи пассива банка	Значение тыс. руб.
А1	Кассовые активы, всего (а2+а3+а4+а5)	131550764	О1	Онкольные обязательства	107242457
а2	Касса	806241	О2	Вклады до востребования	1313482
а3	Резервное требование	3319898	О3	Корр. счета	6107163
а4	Средства в РКЦ	6796613	О4	Срочные обязательства	28167163
а5	Средства на корр. счетах	113371835	О5	Срочные вклады и депозиты	95821109
А6	Ценные бумаги, всего (а7+а8+а8+а9)	5881497	О6	Банковские займы	45010466
а7	Гос. ценные бумаги	0	О7	Обращающиеся на рынке долговые обязательства	5502850
а8	Ценные бумаги в портфеле	5881497	О8	Прочие обязательства, всего (О9+О10)	81040816
а9	Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок	0	О9	Кредиторы	111339
А10	Ссуды всего (а11+а12+а13+а14)	202424041	О10	Прочие обязательства	80929477
а11	Краткосрочные	106152690	Всего обязательств О1+О4+О8=216450436
а12	Банковские	11619431	С1	Стержневой капитал (C2+C3)	20054435
а13	Долгосрочные	83676510	С2	Уставный фонд	6400750
а14	Просроченные	975410	С3	Фонды банка	13653685
А15	Прочие активы, всего (а16+а17+а18+а19)	65594360	С4	Дополнительный капитал, всего (С5+С6+С7+С8)	15190991
а16	Инвестиции	18972472	С5	Резервы под обеспечение вложений в ЦБ	0
а17	Капитализированные и нематериальные активы	7777688	С6	Резервы	8026647
а18	Прочие активы	7980803	С7	Переоценка валютных средств	0
а19	Отвлеченные средства, расходы и убытки	30863667	С8	Прибыль	7164344
Баланс 405450932			Баланс 405450932

 

Таблица 4

Агрегированный счет прибылей и убытков на 01.01.2008

Агрегат	Наименование статьи	Значение, тыс. руб.	Агрегат	Наименование статьи	Значение, тыс. руб.
d1	Процентные доходы	20001735	d2*	в т.ч. доходы от опер. с ц.б.	6409910
r1	Процентные расходы	9882844	r2	Непроцентные расходы	124654046
e1	Процентная маржа (d1-r1)	10118891	d3	Валовые доходы (d1+d2)	140928846
d2	Непроцентные доходы	120927111	r3	Валовые расходы (r1+r2)	134536890
			e2	Валовая прибыль (d3-r3)	6391956

 

Таблица 5

Агрегированный баланс на 01.09.2008 (за 9 месяцев 2008 года)

Агрегат	Статьи актива банка	Значение тыс. руб.	Агрегат	Статьи пассива банка	Значение тыс. руб.
А1	Кассовые активы, всего (а2+а3+а4+а5)	162418136	О1	Онкольные обязательства	0
а2	Касса	6884203	О2	Вклады до востребования	3245326
а3	Резервное требование	6266971	О3	Корр. счета	8762320
а4	Средства в РКЦ	13707951	О4	Срочные обязательства	167015304
а5	Средства на корр. счетах	135559011	О5	Срочные вклады и депозиты	143151736
А6	Ценные бумаги, всего (а7+а8+а8+а9)	5057650	О6	Банковские займы	83766388
а7	Гос. ценные бумаги	0	О7	Обращающиеся на рынке долговые обязательства	27919881
а8	Ценные бумаги в портфеле	5057650	О8	Прочие обязательства, всего (О9+О10)	74138576
а9	Учтенные банком векселя, не оплаченные в срок	0	О9	Кредиторы	515974
А10	Ссуды всего (а11+а12+а13+а14)	323789249	О10	Прочие обязательства	73622602
а11	Краткосрочные	149653159	Всего обязательств О1+О4+О8=241153880
а12	Банковские	31745465	С1	Стержневой капитал (C2+C3)	30093253
а13	Долгосрочные	138631743	С2	Уставный фонд	7744500
а14	Просроченные	3758882	С3	Фонды банка	22348753
А15	Прочие активы, всего (а16+а17+а18+а19)	232076827	С4	Дополнительный капитал, всего (С5+С6+С7+С8)	185249078
а16	Инвестиции	25527767	С5	Резервы под обеспечение вложений в ЦБ	0
а17	Капитализированные и нематериальные активы	12407987	С6	Резервы	11492747
а18	Прочие активы	1729429	С7	Переоценка валютных средств	0
а19	Отвлеченные средства, расходы и убытки	192411644	С8	Прибыль	173756331
Баланс 723341862			Баланс 723341862