Кредитные риски. Методы защиты от кредитных рисков

t1-период кредитования (в месяцах), приходящийся на трудоспособный возраст заемщика;

Дч2- среднемесячный доход  пенсионера (ввиду отсутствия документального  подтверждения размера бедующей пенсии заемщика принимается равным размеру базовой части трудовой пенсии;

t2- период кредитования (в месяцах), приходящийся на пенсионный возраст заемщика;

К1 и К2 – коэффициенты, аналогичные К, в зависимости  от величины Дч1 и Дч2.

Месяц вступления заемщика в пенсионный возраст необходимо относить к трудоспособному периоду. При предоставлении кредита заемщику на условиях погашения третьим лицом – платежеспособным предприятием части долговых обязательств заемщика по кредитному договору согласно заключенному с ним договору о сотрудничестве, расчет платежеспособности заемщика и определение максимального размера кредита осуществляется банком в соответствии с требованиями данных правил. При предоставлении кредита в рублях платежеспособность рассчитывается в рублях. При предоставлении кредита в иностранной валюте платежеспособность рассчитывается в иностранной валюте.

Максимальный размер предоставляемого кредита (SP) определяется исходя из платежеспособности заемщика:

SP	=		P
		1 +	(t+1)* годовая процентная ставка по кредиту в рублях	(3)
			2*12 * 100

 

Полученная величина корректируется в сторону уменьшения с учетом других влияющих факторов, а именно: предоставленного обеспечения возврата кредита, остатка задолженности по предоставляемым поручительствам, поданной в банк кредитной заявки на получение кредита и др.

Предоставленное обеспечение влияет на максимальную величину кредита для заемщика следующим образом. Если совокупное обеспечение (О) меньше величины платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (Sо) определяется исходя из совокупного обеспечения:

 

Sо	=		О
		1 +	(t+1)* годовая процентная ставка по кредиту в рублях	(4)
			2*12 * 100

 

Если совокупное обеспечение (О) больше величины платежеспособности заемщика (Р), то максимальный размер кредита (Sо) определяется на основе платежеспособности заемщика .

При обращении клиента в Омское отделение № 6916 за получением кредита уполномоченный сотрудник кредитующего подразделения (далее кредитный инспектор) выясняет у клиента цель, на которую испрашивается кредит, разъясняет ему условия и порядок предоставления кредита, знакомит с перечнем документов, необходимых для получения кредита, а также обязательно ознакамливает с расчетом эффективной процентной ставки.

Срок рассмотрения вопроса  о предоставлении кредита зависит  от вида кредита и его суммы, но не должен превышать от момента предоставления полного пакета документов до принятия решения 7 рабочих дней – по кредитам на неотложные нужды и 18 рабочих дней – по кредитам на приобретение недвижимости. Заявление клиента регистрируется кредитным инспектором в журнале учета заявлений; на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный номер. С паспорта (удостоверения личности) и других документов, подлежащих возврату клиенту, снимаются ксерокопии. На копиях, сделанных кредитным инспектором или сверенных им с подлинными документами, делается отметка ‘‘копия верна’’ за подписью инспектора. Далее кредитный инспектор производит проверку предоставленных клиентом документов и сведений, указанных в документах и анкете; определяет платежеспособность клиента и максимально возможный размер кредита. При проверке сведений кредитный инспектор выясняет с помощью единой базы данных кредитную история заемщика и размер задолженности по ранее полученным кредитам; направляет запросы в учреждения Сбербанка России, предоставлявшие ему ранее кредиты; при необходимости направляет запросы в другие организации.

Кредитный работник определяет платежеспособность заемщика на основании  документов, подтверждающих величину доходов – справка о заработной плате за последние 6 месяцев, и размер производимых удержаний, и представленного Заявления - анкеты.

При предоставлении кредитов пенсионерам, получающим пенсию через  банк, расчет платежеспособности осуществляется исходя из фактически поступивших средств  на его пенсионный вклад (счет банковской карты) от органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, за последний месяц на основании выписки, полученной от подразделения бухгалтерии, осуществляющего последующий контроль за вкладными операциями, или пенсионного отдела. В этом случае кредитующее подразделение по заявлению заемщика направляет запрос в соответствующее подразделение бухгалтерии банка о сумме поступивших средств на пенсионный вклад заемщика от органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, за последний месяц.

При расчете платежеспособности из дохода вычитаются все обязательные платежи, указанные в справке и заявлении – анкете. Каждое обязательство по предоставленному поручительству принимается в размере 50% среднемесячного платежа по соответствующему основному обязательству. При наличии у заемщика задолженности по кредитам с единовременным погашением основного долга его обязательства учитываются:

- по основному долгу  – в размере величины, исчисленной  исходя из остатка ссудной  задолженности по кредиту и  оставшегося срока пользования  кредитом;

• по процентам - в размере причитающегося платежа по процентам, начисленным на фактический остаток ссудной задолженности.

Кредитующее подразделение  направляет пакет документов юридической  службе и службе безопасности банка. Юридическая служба анализирует  представленные документы с точки зрения правильности оформления и соответствия действующему законодательству. Служба безопасности проводит проверку паспортных данных (данных удостоверения личности), места жительства, места работы заемщика и сведений, указанных в анкете.

По результатам проверки и анализа документов юридическая  служба и служба безопасности составляют письменные заключения, которые передаются в кредитующее подразделение.

В случае принятия в залог  объектов недвижимости, транспортных средств и другого имущества кредитующее подразделение привлекает к работе по установлению оценочной стоимости этого имущества специалиста банка по вопросам недвижимости или дочернее предприятие. По результатам оценки специалист (эксперт предприятия) составляет экспертное заключение, которое передается в кредитующее подразделение.

Кредитный инспектор  определяет платежеспособность заемщика на основе справки с места работы о доходах и размере удержаний, а также данных анкеты( кроме кредита  под заклад ценных бумаг , по нему оценка платежеспособности заемщика не производится). Кредитный инспектор составляет письменное заключение о целесообразности выдачи кредита (отказа в выдаче), завизированное руководителем кредитующего подразделения, и согласовывает с заемщиком условия предоставления кредита.

Кредитный инспектор  вправе самостоятельно принять решение  об отказе в выдаче кредита: а) если при проверке выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных  сведений; б) если платежеспособность заемщика или предоставленное обеспечение возврата кредита не удовлетворяет требованиям правил кредитования физических лиц учреждениями Сбербанка России. Затем кредитный инспектор готовит кредитную заявку в кредитный комитет отделения. Подготовка и рассмотрение вопроса на заседании комитета, а также оформление принятых решений, осуществляется в соответствии с регламентом работы кредитного комитета.

Управление кредитования территориального банка проверяет  предоставленные документы и  в случае необходимости направляет их для получения заключения в службу безопасности, юридическое и другие управления; готовит свое заключение и выносит вопрос на рассмотрение кредитного комитета. Далее выписка из протокола заседания кредитного комитета территориального банка и пакет документов направляются в отделение банка и передаются кредитному инспектору. При принятии положительного решения кредитный инспектор вносит соответствующую информацию в единую базу данных индивидуальных заемщиков и приступает к оформлению документов, заключается кредитный договор и договор поручительства.

2.3 Методы защиты  от кредитного риска

 

При подготовке предложения  по совершенствованию управления рисками  прежде всего необходимо соблюдать  основных принципов управления риском. Ими являются следующими:

1) необходимость утверждения органами управления банка стратегии и политики управления риском; органы управления банка должны быть информированы о подверженности банка риску изменения процентных ставок, чтобы иметь возможность оценить организацию мониторинга риска;

2) в банке должны быть четко определены конкретные лица или комитеты, ответственные за управление риском. При этом сотрудники, в чьи обязанности входит изменение рисков, наблюдение за рисками и их контроль, должны быть максимально независимыми от тех, кто совершает операции, влекущие за собой риск;

3) необходимо наличие  адекватной политики и инструкций  по вопросам управления рисками,  важно, чтобы они соответствовали  характеру и сложности банковских  операций;

4) банки должны идентифицировать  риски, присущие новым финансовым продуктам и операциям, обеспечивать адекватное управление ими до применения этих финансовых инструментов;

5) необходимо, чтобы банки  имели системы оценки, позволяющие  охватить все источники риска  и оценить результат изменения  процентных ставок методами, соответствующими характеру банковских операций. Менеджмент банка должен четко осознавать допущения, положенные в основу применяемых методов;

6) банки должны устанавливать  операционные лимиты и другие  ограничения в пределах, определяемых  внутренней политикой и внутренними процедурами;

7) банки должны иметь  адекватные информационные системы  для оценки, мониторинга, контроля  и предоставления отчетов об  уровне риска;

8) банку необходимо  иметь адекватную систему внутреннего  контроля процесса управления  риском. Такая система должна регулярно обследоваться на предмет ее эффективности и при необходимости пересматриваться.

Совет Наблюдателей коммерческого  банка, как высшее звено управления несет ответственность за создание банковской (корпоративной) культуры, в которой приоритет отдается эффективному управлению операционным риском и приверженности надлежащим мерам оперативного контроля.

В отношении контроля за операционным риском наиболее важными  являются:

1. Контроль соблюдения установленных лимитов по проводимым банковским операциям и другим сделкам;
2. Соблюдение установленного порядка доступа к информационным массивам и материальным активам банка;
3. Надлежащая подготовка и квалификация персонала, исключение конфликта интересов;
4. Регулярная выверка первичных документов и счетов по проводимым операциям и другим сделкам;
5. Внутренний аудит бизнес-процессов, идентификация и оценка текущих параметров рейтинговой модели.

В связи  с этим перед кредитными учреждениями стоит вопрос повышения эффективности  использования банковских финансовых ресурсов.

В российских условиях необходимо применять современные  финансовые инструменты, в частности: комплексные финансовые операции, позволяющие  снизить реальную ставку процента за кредит (она должна быть доступна для  заемщика и выгодна кредитору) путем оптимальной комбинации имеющихся в распоряжении банка финансовых продуктов. Чем доступнее ресурс, тем выше спрос на него, и тем более полно может быть использован имеющийся кредитно-инвестиционный потенциал; новые перспективные виды кредитных операций (овердрафт, лизинг, факторинг, форфейтинг и др.). Существенное значение имеет развитие концепций и методов стратегического банковского планирования и управления.

В целях активизации  работы по развитию операций кредитования, улучшения структуры и качества кредитного портфеля, выполнения показателей бизнес-плана по кредитным продуктам на отчетные даты, минимизации и диверсификации кредитных рисков Омскому отделению № 6916 необходимо:

1. Активизировать работу по кредитованию частных клиентов, обеспечить безусловное выполнение показателей бизнес-плана по остатку срочной ссудной задолженности (в т.ч. в разрезе отдельных кредитных продуктов) на контрольные даты, при этом основной упор необходимо делать на проведение мероприятий по «активным» продажам кредитных продуктов Сбербанка России, а именно: организацию адресной работы с экономически активным населением посредством презентаций кредитных программ на предприятиях, осуществлению почтовых рассылок писем с предложением воспользоваться услугами СБ РФ, телефонного обзвона потенциальных клиентов и пр. Результаты переговоров следует обязательно отражать в листах обратной связи с последующим анализом полученных данных и проведением дальнейшей работы в соответствии с рекомендациями, представленными в «Книге продаж» банковских продуктов.
2. Продолжить работу по увеличению объемов жилищного кредитования, в т.ч. более активному продвижению кредитов на ремонт. Акцент необходимо делать на низкую процентную ставку, срок кредитования до 30 лет, отсутствие моратория на досрочное погашение и дифференцированные платежи по погашению кредитов. Также обращать внимание потенциальных клиентов на повышение доступности жилищных кредитов и увеличение максимальных сумм кредитования (за счет удлинения срока и снижения процентной ставки).
3. Проанализировать перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся ремонтом и обслуживанием транспортных средств, продажей запасных частей и принадлежностей на предмет возможности заключения договоров о сотрудничестве по автокредитованию.
4. Провести работу по размещению (распространению) рекламно-информационных материалов на стендах, расположенных на стоянках транспортных средств, в гаражных кооперативах, автошколах, автосервисах, магазинах, занимающихся реализацией запасных частей и пр.
5. Осуществлять постоянное информирование населения (через СМИ, в ходе проведения встреч и пр.) о возможности получения краткосрочных кредитов в отделениях Сбербанка России под более низкие процентные ставки, а также доверительных кредитов клиентами, имеющим положительную кредитную историю в Сбербанке России.