Управление банковскими рисками

Основные  этапы анализа — сбор и обработка  информации о бизнесе клиента  и его финансовых данных, а затем трансформация данных путем построения баланса предприятия, отчета о прибылях и убытках и о движении денежных средств. На основании такого анализа кредитный специалист получает представление о структуре активов-пассивов, о прибылях и убытках, о реальной выручке, о рентабельности, перспективах и возможных рисках потенциального заемщика — малого предприятия.     

Модель  оценки рисков Отделения Сберегательного  банка (ОСБ) г. Нефтекамска учитывает и специфику бизнеса малых предприятий — это быстрый оборот капитала, сезонность, для многих предприятий очень выраженная, а также комбинирование в бизнесе различных сфер деятельности (торговля и сфера услуг как пример). Залогом качественного финансового анализа является исследование динамических характеристик — поведения предприятия за определенный отрезок времени, изучение основных показателей в динамике.     

Система риск-менеджмента Отделения Сберегательного банка (ОСБ) г. Нефтекамска определяет значение параметров, которые являются существенными при оценке рисков и принятии решения о кредитовании каждого отдельного заемщика из сегмента малого бизнеса. Эти параметры являются универсальными, и сам подход является универсальным в отраслевом разрезе: идет ли речь об оптовой или розничной торговле, сфере услуг или производстве, — общие подходы к такому анализу едины.     

Конечно, методика совершенствуется и уже  сильно отличается от варианта 90-х годов, но основа сохранилась. При разработке своей модели Сбербанк использовал опыт рынка путем привлечения консультанта, компании Deloitte. Технология Сбербанка разработана «не на коленке», она учитывает накопленный опыт, статистику, сочетает методику, систему делегирования полномочий, мотивацию специалистов. Решен целый комплекс принципиальных вопросов, которые возникают при серьезном подходе к кредитованию малого бизнеса.      

При этом, конечно, необходима некоторая  наладка, тонкая настройка системы. Ведь поначалу используется статистическая база рынка, поскольку не хочется  нарабатывать свою статистику дефолтов. Отделение Сберегательного банка (ОСБ) г. Нефтекамска, имеет высокопрофессиональную команду в корпоративном бизнесе. И поэтому выделенное подразделение, которое занимается риск-менеджментом для всех видов бизнеса, учитывало взвешенно-консервативную позицию корпоративного блока при утверждении неких коэффициентов и параметров, рекомендованных консультантами. Ряд параметров был намеренно задан более консервативно. В модели Отделения Сберегательного банка (ОСБ) г.Нефтекамска  соотношение между твердым залогом и товаром в обороте более жесткое, чем предполагалось. То же самое касается «обеленности» бизнеса. 
 
 
 
 

Заключение.

Огромные  неплатежи в стране, в настоящее  время, связаны с недооценкой  моментов кредитных рисков, с нецивилизованным подходом банков в начале развития рыночных отношений к своей кредитной  политике.

При рассмотрении экономического положения потенциального заемщика важны буквально все  моменты, иначе банк может понести  огромные потери. Кредитным отделам  банка необходимо постоянно учитывать, анализировать зарубежный и все  возрастающий российский опыт.

Банковское  дело находится в процессе перемен. Стремясь повысить экономическую эффективность  и улучшить механизм распределения  ресурсов, правительство предпринимает  шаги в направлении создания в  экономике атмосферы открытости, конкуренции и рыночной дисциплины. Для того, чтобы выжить и добиться процветания, банкиры должны отбросить свои бюрократические традиции и превратиться в предпринимателей, реагирующих и приспосабливающихся к рыночной экономике.

Принципы  прямого государственного управления банковской системой также должны измениться. В большинстве стран государство  должно создать правовую, регулятивную и политическую среду для надежного  банковского дела.

Каждый  элемент риска требует конкретной политики и характеристики параметров риска, вырабатываемых совместно директорами  и управление банка. Ключевой задачей  является балансирование, при этом не обязательно уравнение, этих взаимозависимых  элементов риска. Полное равновесие здесь невозможно, поскольку действия, предпринимаемые для снижения одних рисков могут увеличить другие.

Цели  и задачи стратегии управления рисками  в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней  экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в банковском деле России в последние годы являются: нарастание инфляции, рост количества банков и их филиалов; регулирование условий конкуренции между банками со стороны Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых(нетрадиционных) видов банковских услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий; роста потребности предприятий в оборотном капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  использованной литературы.

1. Об обязательных нормативах банков : инструкция № 110-И от 16.01.04 // Вестник Банка России. 2004. № 11.
2. О типичных банковских рисках : указание оперативного характера ЦБ РФ от 23.06.04 № 70 – Т // Вестник Банка России. 2004. № 38.
3. Осипенко Т. В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит. 2004. № 3.
4. Архипова Ю. Риски национальной банковской системы // Деловые люди. 2006. № 10.
5. Беляков А. В. Банковские риски. Проблемы учёта, управления и регулирования. – М. : БДЦ-Пресс, 2004.
6. Бор М. З. , Пятенко В. В. Менеджмент банков: организация, стратегия, планирование. – М. : ИКЦ «ДИС», 1997.
7. Жарковская Е. П. Банковское дело : учебник. – М. : Омега-Л, 2006.
8. Ковалев П. П. Некоторые аспекты управления рисками // Деньги и кредит. 2006. № 1.
9. Коробова Г. Г. , Нестеренко Е. А. Банковские риски. – Саратов : СГЭА, 2004.
10. Осипенко Т. В. Построение комплексной системы управления банковскими рисками // Деньги и кредит. 2004. № 3.