Банковское дело

 

Межбанковский механизм является основным источником заёмных кредитных  ресурсов коммерческих банков, источником средств для поддержания платежеспособности баланса и обеспечения бесперебойности  выполнения обязательств. Он предоставляется, как правило, в рамках корреспондентских  отношений.

 

Привлечение межбанковского кредита осуществляется либо самостоятельно банками путем прямых переговоров, либо через финансовых посредников. Если банки сами договариваются о  межбанковском кредите, то их отношения  оформляются специальными договорами, которые заключаются в основном на определенный срок. Привлечение  ресурсов осуществляется также в  виде централизованных кредитов. Кредиты  Банка России предоставляются коммерческим банкам в порядке финансирования и на конкурсной основе.

 

Таким образом, межбанковские  кредиты разделяют по:

 

В зависимости от срока  различают межбанковские кредиты  до востребования и срочные. Срочные  межбанковские кредиты привлекаются и размещаются на следующие сроки: 1 день, 2 – 7 дней, 8–30 дней, 31–90 дней, 9] -180 дней, 181 день -1 год, 1–3 года, свыше 3 лет. Форма межбанковского кредита  до востребования предусматривает  предоставление межбанковского кредита  на минимальный установленный договором  срок, по истечении которого кредит переходит в разряд бессрочных и  может быть востребован кредитором в любой момент по предварительному уведомлению.

 

В зависимости от критерия платности кредита можно выделить ссуды с рыночной, повышенной и  льготной процентной ставкой. Рыночная процентная ставка – это ставка, которая складывается в момент предоставления ссуды исходя из соотношения спроса и предложения на рынке. Межбанковские  кредиты с повышенной процентной ставкой возникают в связи  с высоким риском предоставления средств данному заемщику. Льготная процентная ставка является элементом дифференцированного подхода к кредитованию и применяется крайне редко.

 

В зависимости от обеспечения  кредита выделяют межбанковские  кредиты обеспеченные, частично обеспеченные и необеспеченные. Как правило, в  качестве обеспечения межбанковского кредита используется все имущество  заемщика. Большинство межбанковских  кредитов в настоящее время принадлежит  к необеспеченным.

 

Межбанковские кредиты классифицируются также в зависимости от валюты сделки (российские рубли, иностранные  валюты); в зависимости от наличия  или отсутствия лимита ссудной задолженности; размера кредита. К крупным кредитам в Российской Федерации относятся  ссуды, размер которых превышает 5% капитала банка-кредитора.

 

Ломбардные кредиты –  это в широком смысле – ссуды  под залог депонированных в банке  ценных бумаг, в узком смысле краткосрочные  кредиты, предоставляемые Банком России кредитным организациям под залог  ценных бумаг для удовлетворения потребностей банков в ликвидных  средствах с целью поддержания  и регулирования ликвидности  банковской системы.

 

Кредиты «овернайт» предоставляются  кредитным организациям только в  том случае, если последние не могут  изыскать возможность получения  кредита на рынке межбанковских  кредитов. Предоставляется кредит путем  списания средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при отсутствии или недостаточности  средств на счете банка в расчетном  подразделении Банка России.

 

Внутридневные кредиты предоставляются  Банком России банкам, расположенным  в регионах с непрерывной обработкой платежных документов в течение  операционного дня. Основанием для  выдачи кредита являются неисполненные  платежные документы, предъявленные  к корреспондентскому счету коммерческого  банка в течение операционного  дня.

 

С целью получения межбанковского кредита банк-должник подает банку-кредитору, как правило, такие документы: заявление; учредительный договор; копию устава, заверенную нотариально; копию лицензии на проведение банковских операций, заверенную нотариально; карточку с образцами  подписей и оттиском гербовой печати, также заверенную нотариально; баланс на текущую отчетную дату; расчет экономических  нормативов на текущую отчетную дату; показатели деятельности коммерческого  банка; форму обеспечения и срочных  обязательства. Основным источником информации для определения кредитоспособности заемщика межбанковских кредитов является баланс банка [4].

 

1.2  Современное состояние развития межбанковского кредитного рынка

 

 

 

Рынок МБК в России традиционно  считается неоднородным и неустойчивым сегментом рынка. Это очень персонифицированный, «разборчивый» и внутренне противоречивый рынок. Банки, особенно работающие в  одном регионе или в одних  и тех же секторах финансового  рынка, являются друг для друга естественными  конкурентами, готовыми всегда помочь «утопить ближнего своего». Но, с другой стороны, в получении межбанковских  кредитов и депозитов все они  объективно заинтересованы. В результате на практике банки дружно следят друг за другом, а что касается кредитов, то их выдают далеко не всем желающим и  всегда в ограниченных объемах.

 

Основными участниками рынка  МБК кроме пользователей являются также операторы (организаторы) этого  рынка: банки-дилеры и операционные системы. К неосновным участникам российского  рынка МБК можно отнести: банки, операции которых в данной сфере  носят нерегулярный характер; отечественные  и иностранные информационные и  информационно-аналитические (в том  числе рейтинговые) агентства и  службы, обслуживающие данный рынок.

 

Банки-дилеры как организаторы рынка: берут и выдают кредиты (причем берут, как правило, для перепродажи), занимаются конвертацией валют, работают на фондовом рынке; действуют от своего имени, на свой страх и риск (несут  полную ответственность перед своими кредиторами и в свою очередь  требуют от заемщиков безусловного выполнения взятых ими на себя обязательств); получают доход в виде разницы  цен (процентных ставок) покупки и  продажи денежных ресурсов; для организации  своих операций используют сети корреспондентских  отношений (в случае нехватки средств  на корреспондентском счете какого-либо банка последний может срочно приобрести кредит у банка-дилера).

 

Под операционными системами (кредитными площадками) понимают специализированные НКО, подлежащие лицензированию со стороны  Банка России, которые оказывают  участникам рынка МБК сугубо посреднические услуги – «сводят» банки-клиенты  напрямую. Операционная система: создает  общую информационную среду и  обеспечивает клиентов стандартной  информацией от других участников рынка (текущие котировки, дополнительные условия, справочные сведения); позволяет  клиентам проводить операции с более  широким кругом активов и в  более широком спектре срочности; получает доход в основном в виде комиссионных от банков-заемщиков (существует также форма абонентской платы  за услуги кредитной площадки) [3]. Наиболее известными российскими операционными  системами являются Московская международная  валютная биржа (ММВБ) и Межбанковский  финансовый дом (МФД).

 

Проведение операций на рынке  МБК предполагает хорошее информационное обеспечение и налаживание в  каждом банке рациональных технологий решений, относящихся к деятельности на МБК. Имеется в виду информация трех типов.

 

Общая информация – это  новости, которые могут повлиять на состояние денежного рынка  и потому необходимы работникам банков для адекватной оценки перспективности  заключения сделок.

 

Аналитическая информация представляет собой результат оперативного (текущего) анализа состояния финансового  рынка, в том числе оценки краткосрочных  тенденций его развития. Желательно, чтобы данная информация была по возможности  наглядной.

 

Конъюнктурной считается  информация от конкретных участников и операторов рынка, т.е. такая, которая  отражает текущее предложение кредитных  ресурсов и их котировки, итоги торгов на различных площадках, свидетельствует  о финансово-экономическом положении  банков – участников данного рынка. Такая информация позволяет оперативно (хотя не всегда адекватно) оценить  конъюнктуру конкретного рынка (аппарат  такой оценки должен содержаться  в блоке аналитической информации). Конъюнктурную информацию собирают, формируют и распространяют банки-дилеры и операционные системы (обычно этим занимаются их специальные подразделения) и специализированные агентства  или службы. Каждый банк также собирает и формирует такую информацию для своих нужд.

 

Важнейшая конъюнктурная  информация, интересующая все банки  и их клиентов, – это текущие  ставки, по которым на межбанковском  рынке предоставляются и привлекаются кредиты (депозиты). Эти ставки, если они единые и признаются всеми  участниками рынка МБК, служат ключевым объективным индикатором его  текущего состояния. Следует только иметь в виду, что подобные индикаторы становятся реальными инструментами  операционной деятельности банков не на любом этапе развития финансового  рынка, а лишь при его хотя бы относительной  зрелости.

 

В рыночно развитых странах  существует большое разнообразие текущих  процентных ставок, которые можно  разделить на несколько основных уровней.

 

• официальные ставки (синонимы: учетная ставка, ставка рефинансирования) – их устанавливают центральные  банки по кредитам, выдаваемым ими  коммерческим банкам (такие кредитные  операции в ряде стран долгое время  проводились в форме покупки  или учета, переучета центральными банками коммерческих векселей, откуда и произошло название «учетная ставка»);

 

• межбанковские ставки предложения  кредитных ресурсов (ЛИБОР, ПИ-БОР  и др.) – ставки, по которым ведущие  банки дают кредиты в евровалютах  первоклассным банкам путем размещения у них депозитов (эти ставки обычно выше учетной ставки);

 

• ставка «прайм-рейт» («базисная ставка», «первоклассная ставка») – ставка, по которой коммерческие банки выдают кредиты первоклассным заемщикам, не являющимся кредитными организациями (она обычно выше первых двух ставок).

 

ЛИБОР (London interbank offered rate – лондонская межбанковская ставка предложения) – процентные ставки, по которым самые авторитетные банки Лондона дают кредиты в евровалютах первоклассным банкам, а также средняя ставка по этим первым банкам (рассчитывается как среднее арифметическое). Ставки ЛИБОР выводятся: по валютам нескольких экономически наиболее развитых стран; по нескольким периодам (одна неделя; один, два, три, шесть, девять и 12 месяцев). Обычно под термином «ставка ЛИБОР» понимается ставка по трехмесячным (наиболее массовым) стерлинговым депозитам. На втором месте по важности – ставка по долларовым депозитам (долларовый ЛИБОР).

 

За ставкой ЛИБОР не стоит никакая официально фиксируемая  величина, поэтому в каждом кредитном  межбанковском договоре оговаривается  конкретная ставка. Каждый крупный  лондонский банк объявляет свою ставку в зависимости от конъюнктуры  денежного рынка. Сложилась традиция индивидуальной фиксации ЛИБОР на 11 часов утра (лондонское время) каждого  рабочего дня каждым из ведущих («справочных») банков.

 

Определяющая роль ЛИБОР  на международном рынке сложилась  исторически после Второй мировой  войны. Однако вскоре появились ставки, аналогичные ЛИБОРу: ПИБОР (Париж); ТИБОР (Токио); ФИБОР (Франкфурт); СИБОР (Сингапур); КИБОР (Кувейт); ЛЮКСИБОР (Люксембург) и др. В методиках их подсчета имеются некоторые различия.

 

Технологии принятия рациональных решений на рынке МБК

 

Разработка и применение технологии принятия рациональных решений  на рынке МБК включают в себя решение  следующих важнейших задач:

 

• формирование банком собственной  политики на рынке МБК;

 

• правильное формирование цены банковских продуктов – эту  задачу целесообразно решать на основе методики операционно-стоимостного анализа;

 

• рационализация организационной  структуры банка. Она должна быть такой, чтобы сотрудники соответствующих  подразделений могли эффективно решать первые две задачи.

 

Межбанковский рынок в  последние годы пытался найти  гаранта в лице государственных  и негосударственных структур –  Центрального банка, АРКО, АРБ и т.д. Однако есть основания думать, что  их участие все равно не разрешит главные проблемы межбанковского кредитного рынка. Они могут и должны решаться в первую очередь посредством  создания современного и эффективного технологического уклада межбанковского кредитования[7].

 

Портфели требований к  банкам-контрагентам – часть общего портфеля активов банка, поэтому  риски, которые принимает на себя банк, работающий с другими финансовыми  институтами, нельзя рассматривать  в отрыве от прочих рисков, которым  подвергается банк в процессе функционирования. Следовательно, политика управления рисками  на рынке-МБК и других рынках, должна быть увязана со всей системой управления рисками в банке. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость пересмотра подходов к минимизации кредитных  рисков, возникающих при совершении сделок с банками-контрагентами. Поэтому основными ограничителями рисков контрагентов являются лимиты. Их можно устанавливать следующим образом.

 

1. В соответствии с уровнем  кредитоспособности банка-контрагента  (по сравнению с другими банками)  его необходимо отнести к определенной  группе риска. На банки, входящие  в группу с наибольшим риском, лимит не устанавливается (т.е.  с такими банками банк взаимодействовать  не должен).

 

2. Максимальную сумму требований  к банку-контрагенту (лимит) следует  определять исходя из его группы  риска, максимального лимита на  одного заемщика – банка-контрагента  и размеров банка-контрагента.  Величина максимального лимита  на один банк-контрагент –  это параметр, который формируется  исходя из общей политики управления  рисками в банке, и зависит  от большого числа факторов, таких,  как: планируемая величина портфеля  размещения избыточной (или привлечения  недостающей) ликвидности, количество  дилеров, исторически сложившиеся  установленные взаимные лимиты  с определенными постоянными  контрагентами, количество постоянных  контрагентов, уровень диверсификации  портфеля МБК, требуемый для  осуществления политики управления  рисками банка и т.п.