Роль риск-менеджмента в страховании

Вероятностная оценка риска  производится на основе выделения самых главных, по мнению менеджера, опасностей для данной фирмы и оценки возможности их реализации. Инструментом для проведения необходимых вычислений является математическая теория вероятностей. Каждому событию ставится в соответствие некоторая величина, характеризующую возможность того, что оно произойдет - вероятность данного события – p. Если событие не может произойти ни при каких условиях, его вероятность нулевая(p=0). Если событие происходит при любых условиях, его вероятность равна 1. Если же в результате проведения эксперимента или наблюдения установлено, что некоторое событие происходит в n случаях из N, то ему приписывается вероятность р=n/N. Сумма вероятностей всех событий, которые могут произойти в результате некоторого эксперимента, должна быть равна 1. Перечисление всех возможных событий с соответствующими им вероятностями называется распределением вероятностей в данном эксперименте.[5]

Ранжирование ущербов представляет собой самый простой анализ рисков. Суть его заключается в выявлении, какие из рисков более серьезны по размерам возможного ущерба, а какие — менее серьезны, какие — более вероятны, какие — менее. Один из самых важных моментов — группировка рисков по соотношению серьезности, т. е. размеров возможного ущерба, и частотности. Это соотношение обычно представляется треугольником рисков (треугольник Хейнса), представленным ниже на рисунке 1.

           

 

 

                                           Частотность

                            Рисунок 1 - Треугольник Хейнса

Самый низкий уровень представлен  наиболее частыми ущербами, небольшими по размерам, средний уровень — убытками менее частыми, но более серьезными по размерам, верхний слой—катастрофическим ущербом, достаточно редким. Если в отношении первых двух типов ущербов предприятие может полагаться на собственные возможности покрытия, то к катастрофическим ущербам это не относится. Финансовые ресурсы для ликвидации последствий таких ущербов могут быть найдены только на основе внешнего страхования.[11]

4.  Выбор методов управления  риском . На данном этапе происходит оценка сравнительной эффективности различных методов, а также анализируется их воздействие в комплексе. Необходимость этого объясняется тесной взаимосвязью рисков между собой, в результате чего воздействие на один из рисков может явиться фактором увеличения других рисков. В то же время, ряд методов может оказаться универсальным по характеру воздействия на риски, что позволит снизить затраты на управление рисками.

Существует четыре основные группы методов управления риском:

• пренебрежение,
• упразднение,
• поглощение,
• предотвращение и контроль,
• страхование.

Выбор методов управления риском можно рассматривать как  проблему оптимизации в условиях ограничений. Критерии выбора могут  быть различными, включая финансово-экономические  критерии (обеспечение эффективности). Однако при принятии решения о  том, какие методы следует использовать, нельзя все сводить к экономической  отдаче. Важно учитывать и другие критерии, например, технические (отражающие технологические возможности снижения риска) или социальные (сведение риска  к уровню, приемлемому для общества).

Совокупность методов, выбранных  на данном этапе, является программой управления рисками. Она представляет собой целостное описание мероприятий, которые необходимо предпринять, их информационное и ресурсное обеспечение, критерии эффективности их выполнения, систему распределения ответственности  за принимаемые решения и ряд  других сведений, без которых невозможно организовать управление риском. Такая  программа является основой для  дальнейшей работы в области риск-менеджмента.  [7]

5.  Исполнение выбранного  метода управления риском.

Содержание данного этапа  заключается в исполнении принятых на предыдущем этапе решений о  реализации тех или иных методов  управления риском. Это предполагает, что в рамках этого процесса принимаются  и реализуются частные управленческие и технические решения. Вопросы, на которые должен ответить менеджер по управлению риском, будут касаться в первую очередь процедуры исполнения решений, а именно:

- Какие мероприятия необходимо  реализовать?

- В какие сроки это  должно произойти?

- Какие ресурсы и в каком объеме могут быть потрачены на осуществление данных мер?

- Кто несет ответственность  за исполнение принятых решений  и за контроль их реализации? [16]

6. Мониторинг результатов  и совершенствование системы  управления риском.

На данном этапе, прежде всего, происходит обновление и пополнение информации о рисках, что является важным условием анализа рисков на первом этапе. Более полные свежие данные позволяют принимать адекватные и своевременные решения об управлении риском.

На этой основе осуществляется оценка эффективности проведенных  мероприятий. Сложность подобной оценки состоит в том, что в течение  анализируемого периода риски могут  не реализоваться, тогда, как фирма  все равно несет расходы на программу управления рисками. Поэтому часто приходится сопоставлять реальные расходы с гипотетическими потерями.

Целью оценки эффективности  проведенных мероприятий является адаптация системы управления риском к изменению условий функционирования окружающей среды и совокупности влияющих на фирму рисков. [3]

3. Методы управления рисками

 

Рассмотрим  подробнее методы воздействия на риск.

1. Пренебрежение риском. Происходит в том случае, если осуществление деятельности ведет к нарушению принципов исследования рисков. Примером несоответствия деятельности, подверженной рискам, практическим принципам исследования рисков является ситуация, когда снижение рисков не ведет к уменьшению вероятности их возникновения и возможного ущерба, в связи с чем наилучшим способом работы является его избежание – например, отказ от проекта, реализация которого ведет к рискам, катастрофическим для предприятия.

Второй  характерной причиной избежания риска является непредсказуемость рисков. Так, если на этапе анализа риска невозможно спрогнозировать последствия делового решения, которое может привести к потерям (нет статистических данных, эвристические методы дают слишком разноречивые оценки), риск потерь по данному решению неизвестен.

2. Упразднение.  Данный метод управления риском  заключается в попытке исключения  риска, т. е. снижения его  вероятности до нуля (например, отказаться  от инвестирования средств, не  заключать договора вообще, не  летать самолетом и т. д.). Упразднение  риска дает возможность избежать  вероятных потерь. Но упразднение  риска может привести и к  сведению прибыли до нуля. [2]

3. Поглощение, принятие риска на себя. Содержание этого метода управления риском состоит в признании возможности получения ущерба и его допущении Означает оставление всего (или части) риска за компанией и покрытие возможных потерь собственными средствами. Наиболее часто данные методы применяются, если риски маловероятны и возможный ущерб невелик. Одной из проблем в данном случае является определение размера резервного фонда, предназначенного для покрытия риска. По некоторым рискам размеры фонда определяются на этапе анализа риска – примером может являться VaR (стоимостная мера риска) для рыночных рисков (поскольку VaR определяет максимальный размер потерь компании за определенный период).

4. Предотвращения  и контроль.  Сутью метода является  уменьшение вероятности наступления  риска и уменьшение объемов  возможных потерь. В данном случае  риск-менеджер на основании данных, полученных на стадии анализа риска разрабатывает мероприятия, позволяющие компании понизить воздействие риска. Этот метод, во-первых, приемлем для рисков, имеющих высокую вероятность и небольшой объем потерь. В этом случае ставится цель понизить вероятность возникновения ущерба. Во-вторых, снижение риска производится в случаях низкой вероятности и значительного ущерба.

5. Страхование. Это процесс, в котором группа физических и юридических лиц, подвергающихся однотипному риску, вносит средства в страховой фонд, члены которого в случае потерь получают компенсацию. Основная цель страхования состоит в распределении убытков между большим количеством участников страхового фонда (страхователями). Методы  применяются в том случае, если риски весьма вероятны и размер ущерба невелик. Либо если вероятность наступления ущерба низка, однако его размер значителен. Меры по передаче риска означают передачу ответственности за него третьим лицам при сохранении существующего уровня риска. [7]

На  каждом из этапов используются свои методы исследования рисков, каждый из них  по отдельности дает результаты, являющиеся исходными данным и для последующих этапов, что требует объединения этих этапов в систему. Это позволит максимально эффективно добиваться целей, поставленных перед организацией, поскольку информация, получаемая на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, но и переосмысливать цели, ставящиеся перед организацией. 

2. Этапы риск-менеджмента  на примере риска укуса клеща  и    заболевания клещевым энцефалитом

 

Рассмотрим  этапы управления рисками на конкретном риске – укусе клеща.

1. Определение  цели. В результате управления  риском укуса клеща и его  последствий  нужно достичь  максимального снижения вероятности  укуса клеща. В случае же, наступления  рисковой ситуации необходимо  добиться  покрытия всех вызванных  ею расходов.

2. Распознание  риска. Рассмотрим факторы, влияющие  на вероятность заболевания клещевым  энцефалитом. 

- Источник  заболевания. Возбудитель болезни  - вирус, способный выживать в  клещах при низких температурах  и чувствительный к высокой  температуре.

- Распространение очагов клещевого энцефалита. Очаги клещевого энцефалита  широко распространены в умеренной климатической зоне, в лесных и лесо-степных районах, охватывая большую часть Западной Европы и простираясь далее на восток до Тихого океана.     В Хабаровском крае так же есть территории потенциального риска заболевания клещевым энцефалитом, многолетние наблюдения позволяют выделить три зоны риска заражения. Южная зона - зона высокой заболеваемости (68% заболевших) -   г. Хабаровск, районы Бикинский, Вяземский, Лазо, Хабаровский. Центральная зона - зона среднего уровня заболеваемости (28%) - г. Комсомольск-на-Амуре, районы Нанайский, Амурский, Комсомольский, Солнечный, Ванинский, Совгаванский, Верхне-Буреинский. Северная зона - зона низкой заболеваемости (4%) -  районы Николаевский, Ульчский, Полины Осипенко. 

- Период активности клещей. Заражение клещевым энцефалитом происходит с апреля по октябрь-ноябрь  с весенне-летним пиком. В некоторых регионах имеются два пика заболеваемости - весенний (май-июнь) и осенний (август-сентябрь).

- Зависимость от возраста.  К заражению клещевым энцефалитом  восприимчивы все люди, независимо  от возраста и пола, однако  вероятность выраженного поражения  головного мозга резко повышается  с возраста 40 лет, при возрасте  старше 60 регистрируется максимальная  летальность. 

Выявим причины, в результате которых может наступить рассматриваемый  риск:

- нахождение в лесу

- посещение парков отдыха  и скверов

- нахождение на садоводческих  участках

- контакт с домашними  животными, которые могут стать  переносчиками клещей. [17]

3. Оценка риска. За сезон  2011 года от укусов клещей пострадало (и это только зафиксированные  случаи) – более 570 тысяч человек.  Зарегистрировано 3544 случая заболеваний  клещевым вирусным энцефалитом.  Из общего количества заразившихся 34 человека погибли. [18]

Рассчитаем вероятность  заболевания клещевым энцефалитом  после укуса клеща –  р = n/N; р=3544:570000=0,0062.        (1)

Рассчитаем вероятность  летально исхода после укуса клеща  – р=34:570000=0,00006.

 На 161 случай укуса  клеща приходится 1 случай укуса  с последующим заболеванием энцефалитом.  И на каждые 16764 случая укуса  приходится 1 случай укуса клеща  с летальным исходом. 

Разгруппируем риски по соотношению серьезности, т. е. размерам возможного ущерба, и частотности. Представим их в виде треугольника Хейнса на рисунке 2.

 
                                                 

 

 

 

                                          

                                              Частотность

                                Рисунок 2 - Треугольник Хейнса

Самый низкий уровень представлен  наиболее частыми ущербами, небольшими по размерам – случаи укуса клеща. Средний уровень — это число людей, заразившихся клещевым энцефалитом в результате укуса клеща. Верхний слой— катастрофический ущерб – летальный исход пострадавших.

4. Выбор метода управления  риском.

4.1 Пренебрежение риском  т.е отказ от управления риском. Этот метод целесообразно применять, если заведомо известно, что человек не будет находиться в  местах с повышенной вероятностью риска быть укушенным клещом. Например, если субъект знает, что весь период активации клещей, он будет работать в городе в офисе и не будет выезжать на природу и посещать  парки отдыха. А так же, если человек не имеет домашних животных, которые могли бы на себе перенести клеща в дом.