Анализ осуществления рейтинговых оценок коммерческих банков РФ

Условное обозначение(номер) норматива

Название норматива

Допустимое значение норматива

Н1

Достаточности капитала

Min 10% (K>5 млн.евро) Min11% (K<5 млн.евро)

Н2

Мгновенной ликвидности

Min 15%

Н3

Текущей ликвидности

Min 50%

Н4

Долгосрочной ликвидности

Max 120%

Н6

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Max 25%

Н7

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Max 800%

Н9.1

Максимальный размер

кредитов, банковских гарантий и поручительств,

предоставленных акционерам (участникам)

Max 50%

Н10.1

Совокупная величина риска по инсайдерам

Max 3%

Н12

Использование  собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц

Max 25%

Показатель

Норматив

Формула расчета

Характеристика

1

2

3

4

1. Генеральный

Коэффициент надежности

К1 = 1

отношение

собственного

капитала к активам работающим

показывает, насколько рискованные вложения банка в работающие активы защищены собственным капиталом банка, которым будут погашаться возможные убытки в случае невозврата или возврата в обесценённом виде того или иного работающего актива.

2. Коэффициент

мгновенной ликвидности

К2=1

Отношение ликвидных активов к обязательствам до востребования

показывает, использует ли банк клиентские деньги в качестве собственных кредитных ресурсов, и, таким образом:

- в какой мере клиенты  могут претендовать на получение процентов по остаткам на расчетных и текущих счетах

- в какой мере их  платёжные поручения обеспечены возможностью банка быстро совершать платежи. Представляет наибольший интерес для клиентов, состоящих в банке на расчетном и кассовом обслуживании

3 Кросс-коэффициент

К3=3

отношение всех

обязательств банка

(пассивов) к активам работающим

показывает, какую степень риска

допускает банк при  использовании привлеченных средств

4. Генеральный

Коэффициент ликвидности

К4=1

отношение

ликвидных активов и защищенного капитала к суммарным

обязательствам банка.

характеризует способность банка при невозврате выданных займов

удовлетворить требования

кредиторов в предельно разумный

срок, необходимый руководству

банка для принятия решения и

завершения операций по продаже

принадлежащего банку имущества и ценностей

5. Коэффициент

Защищенности капитала

К5=1

отношение

защищенного

капитала ко всему

собственному капиталу банка

показывает, насколько банк

учитывает инфляционные процессы и какую долю своих активов размещает в недвижимость, ценности и оборудование.

6. Коэффициент

фондовой

капитализации прибыли

К6=3

собственных

ресурсов банка к

деньгам, которые внесли учредители

характеризует эффективность работы банка - способность наращивать собственный капитал за счет заработанной прибыли, а не проведения дополнительных эмиссий акций

№

Банк

Вклады физлиц, млрд руб.

Доля, %

1

СБЕРБАНК РОССИИ

7 586

45,71

2

ВТБ 24

1 338

8,07

3

АЛЬФА-БАНК

371

2,24

4

ГАЗПРОМБАНК

368

2,22

5

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

257

1,55

6

РОССЕЛЬХОЗБАНК

247

1,49

7

БАНК МОСКВЫ

215

1,30

8

ХКФ БАНК

205

1,24

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

197

1,19

10

РУССКИЙ СТАНДАРТ

192

1,16

11

РОСБАНК

155

0,94

12

УРАЛСИБ

152

0,92

13

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

133

0,81

14

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

133

0,80

15

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

117

0,71

16

МДМ БАНК

110

0,67

17

НБ ТРАСТ

109

0,66

18

НОМОС-БАНК

107

0,65

19

ВОЗРОЖДЕНИЕ

104

0,63

20

БИНБАНК

103

0,62

21

МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК

102

0,62

№

Банк

Активы, млрд руб.

1

СБЕРБАНК РОССИИ

17 173

2

ВТБ

5 464

3

ГАЗПРОМБАНК

3 683

4

ВТБ 24

2 144

5

РОССЕЛЬХОЗБАНК

1 961

6

БАНК МОСКВЫ

1 851

7

АЛЬФА-БАНК

1 576

8

ЮНИКРЕДИТ БАНК

941

9

НОМОС-БАНК

927

10

ПРОМСВЯЗЬБАНК

774

11

РОСБАНК

742

12

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

725

13

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

467

14

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

451

15

РОССИЯ

420

16

РУССКИЙ СТАНДАРТ

418

17

УРАЛСИБ

410

18

АК БАРС

379

19

ХКФ БАНК

378

20

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

375

21

СИТИБАНК

371

№

Банк

Капитал, млрд руб.

1

СБЕРБАНК РОССИИ

1 950 187

2

ВТБ

764 859

3

ГАЗПРОМБАНК

288 384

4

РОССЕЛЬХОЗБАНК

211 995

5

БАНК МОСКВЫ

169 325

6

ВТБ 24

139 969

7

АЛЬФА-БАНК

139 507

8

ЮНИКРЕДИТ БАНК

126 758

9

РОСБАНК

104 867

10

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

99 283

11

НОМОС-БАНК

86 266

12

ПРОМСВЯЗЬБАНК

62 548

13

МДМ БАНК

56 270

14

СИТИБАНК

55 377

15

УРАЛСИБ

44 043

16

ХКФ БАНК

43 737

17

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

41 786

18

РУССКИЙ СТАНДАРТ

39 887

19

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

39 832

20

АК БАРС

37 912

21

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

32 000

№

Банк

Дата

Рейтинг

Изменение

1

СБЕРБАНК РОССИИ

12.12.2013

D+/стабильный

подтвержден

2

ВТБ 24

20.08.2010

D-/стабильный

подтвержден

3

АЛЬФА-БАНК

12.11.2010

D/стабильный

подтвержден

4

ГАЗПРОМБАНК

06.07.2012

D-/стабильный

повышен

5

РАЙФФАЙЗЕНБАНК

06.06.2012

D+/стабильный

подтвержден

6

РОССЕЛЬХОЗБАНК

05.07.2013

Е+/стабильный

подтвержден

7

БАНК МОСКВЫ

13.12.2013

Е+/стабильный

подтвержден

8

ХКФ БАНК

04.10.2013

D-/негативный

подтвержден

9

ПРОМСВЯЗЬБАНК

24.09.2013

D/негативный

подтвержден

10

РУССКИЙ СТАНДАРТ

04.10.2013

Е+/стабильный

понижен

11

РОСБАНК

27.11.2013

D/стабильный

подтвержден

12

УРАЛСИБ

16.07.2013

Е+/стабильный

подтвержден

13

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

09.10.2013

Е+/стабильный

подтвержден

14

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

30.05.2013

Е+/стабильный

подтвержден

15

БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

01.10.2013

D-/негативный

подтвержден

16

МДМ БАНК

13.12.2013

D-/негативный

подтвержден

18

НОМОС-БАНК

16.04.2013

D-/стабильный

подтвержден

19

ВОЗРОЖДЕНИЕ

12.11.2010

D-/стабильный

подтвержден

20

БИНБАНК

06.03.2013

Е/стабильный

повышен 
 

Банк

Город

Доста-точность собственного капитала

Рентабе-льность капитала

Обеспечение по кредитному портфелю

Коэф-т моментной ликвидности

Динамика активов за прошедший квартал

Коэф-т деловой активности

Крупнейшие банки

АЛЬФА-БАНК

Москва

11,76%

28,54%

120,75%

17,94%

5,74%

н.д.

БАНК МОСКВЫ

Москва

11,80%

2,20%

129,67%

22,57%

6,15%

6,2

ВТБ

Санкт-Петербург

15,15%

22,62%

73,06%

61,12%

13,22%

8,4

ВТБ 24

Москва

10,88%

19,52%

95,87%

19,04%

8,44%

2,9

ГАЗПРОМБАНК

Москва

11,06%

9,44%

94,31%

25,81%

0,20%

5

РОССЕЛЬХОЗБАНК

Москва

13,38%

1,38%

124,74%

53,96%

6,59%

2,2

СБЕРБАНК РОССИИ

Москва

12,13%

26,68%

115,08%

23,64%

5,99%

6,6

Крупные банки

АБСОЛЮТ БАНК

Москва

18,31%

6,02%

188,81%

81,96%

-6,81%

9,7

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК

Благовещенск

11,81%

21,15%

56,91%

27,48%

14,96%

6

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК

Москва

23,63%

7,39%

139,08%

82,09%

8,57%

14,5

ИНВЕСТТОРГБАНК

Москва

11,80%

6,48%

185,52%

19,76%

-1,70%

7,2

КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Санкт-Петербург

14,22%

2,05%

141,33%

34,55%

-14,28%

7,3

РОСЕВРОБАНК

Москва

11,27%

22,42%

220,25%

17,16%

-0,16%

7,5

ТКС БАНК

Москва

17,14%

48,79%

0,03%

61,59%

4,67%

1,8

ЦЕНТРОКРЕДИТ

Москва

24,77%

8,34%

88,80%

26,14%

1,43%

15,2