Банковские кризисы России 2004 и 2008 года

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………….....…2

1 ТЕОРИЯ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ …….................................................…4

1.1 Понятие, типы и формы банковских кризисов……………………..…. ...…4

1.2 Причины кризисов, "Диагностика  кризисов" ……………………………....6

1.3 Меры государственного воздействия на преодоление их ……………...….8

1.4 Банковское регулирование  и надзор …………………….........................…12

2 БАНКОВСКИЕ КРИЗИСЫ РОССИИ  В ДВУХТЫСЯЧНЫХ ГОДАХ…....16

2.1 Кризис 2004 года. Причины,  история проявления, меры государства,  результаты воздействия, итоги ……………………......................................…..16

2.2 Кризис 2008 года. Причины,  история проявления, меры государства,  результаты воздействия, итоги  ……………………………………………...…20

2.3 Общее и различное………………………………………………………..... 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………………….…………...25

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ……………………………....26

ПРИЛОЖЕНИЯ ……………….…………......................................................27-35

 

 

 

 

 

Введение

Данная работа наиболее актуальна, так как в ней затрагивается  важнейшая сфера хозяйства любой  развитой страны - банковская система. Ее роль определяется системой платежей и расчетов в государстве; из них  большая часть сделок осуществляется через вклады и инвестиции , а  так же банки направляют сбережения населения к предприятиям и производству.

 Последствия, которые влекут за собой кризисы, делают открытыми  проблемы являющиеся  предпосылкой для негативных тенденций в банках. Делают актуальными выявление и изучение причин современных банковских кризисов, форм их проявления и последствий. Банки играют огромную роль в дальнейшем совершенствовании рыночных отношений в стране. Создание устойчивой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших и в тоже время сложных задач экономической реформы в России. При правильном управлении и устранении всех проблем связанных с её развитием, банковская система может стать ведущим звеном обеспечивающая экономический рост России. В наиболее общем виде банковский кризис можно понимать, как неспособность банков выполнять свои основные функции аккумуляции и мобилизации свободных денежных средств, кредитование физических и юридических лиц, проведения расчетов и платежей в экономике государства.   В данной работе исследуются не только причины банковского кризиса, но и его источники.

Цель данной работы –  изучить причины и факторы  возникновения банковских кризисов 2004 и 2008 годов. Сравнить характеристики обеих кризисов, что изменилось при  принятии мер государства по сравнению  с 2004 годом. Узнать какие меры принимало  государство и итоги данных кризисов; каковы их последствия.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие  задачи:  
-    рассмотреть типы и формы банковских кризисов, а также их причины и их факторы;  
-    ознакомиться с подходами к прогнозированию банковских кризисов, что даёт нам понять, что кризис наступил, то есть проанализировать " диагностику кризисов";

-    проанализировать развитие банковской системы России во время кризиса 2004 и 2008 годов и сравнить их;  
-    выявить результаты государственного воздействия на кризисы; 
-    рассмотреть меры направленные на преодоление кризисов в 2004 и 2008 годах, а так же сравнить их;  
 
Объектом исследования в данной работе  является состояние банковской системы Российской Федерации на современном этапе развития рыночных отношений в 2004 и 2008 годах.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Теория банковского кризиса.

1.1 Понятие, типы и формы банковских кризисов.

Банковский кризис - это  серьезный шок для банковской системы и экономики в целом. В условиях банковского кризиса  сопровождающихся инфляцией и дефицитом  бюджета, банковское развитие дестабилизируется, суммы средств, собираемые банками, резко снижается, что приводит к  снижению прибыльности банковских операций, банки начинают искать другие источники  дохода, которые неоднократно увеличивает  риск, и что отвлекает ресурсы  от их производственной деятельности.

Банковские кризисы еще может называться кризис ликвидности

 Ликвидность - способность  перевести свои активы в денежные  средства, то есть возможность  своевременного возврата наличными.  На этом банкам не хватает  средств, поднялась их стоимость.  Особенно это ощутило население, ведь основная тяжесть легла на сферу кредитования. И получить кредит стало практически невозможно. Пострадали от этого в большей степени, финансовые учреждения, деятельность которых тесно связана с торговлей ценными бумагами.

Банковский кризис характеризуется  уменьшением реальной стоимости  банковских активов. Это приводит к  массовому ухудшению платежеспособности банков и показывает неспособность  банковской системы в эффективном  распределении финансовых ресурсов. Статистически снижение эффективности  распределения ресурсов наиболее выраженное увеличение доли просроченных кредитов в общем объеме банковских кредитов. Сигналом является возникновение кризиса ликвидности, который не только может повлиять на неплатежеспособные банки, но и захватывает стабильные банки.

Как правило, банки знают  определенные потери в своих активах. Тем не менее, никогда не было полностью  безопасных кредитов, предоставленных  физическим лицам. Авторитетные банки  покрывают потери из-за уже существующих рисковых резервов. Они вычисляют риск для каждого актива и создают фонды для компенсации ожидаемых потерь. Определение степени риска не возврата кредитов и принятие мер, является необходимым условием для нормального функционирования банка.

Существуют три основных типа банковских кризисов:

Первый тип - соответствует  кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины расходов бюджета. В этих случаях, банкротство  банков не распространялось на всю  систему и не вызывает крупномасштабного  экономического спада. Как правило, интервенционные операции проводятся центральными банками, казначейством  путем массовой продажи или покупки  валюты, ценных бумаг, предоставление кредитов а целях нормализации состояния  финансовой системы.

Интервенция - экономическое  воздействие одного субъекта на дела и действия другого, проводимого  посредством проникновения в  сферу деятельности, вложения и размещения в ней собственных средств.

Несмотря на огромные финансы  мобилизованные для преодоления кризиса, центральный банк не оказал дестабилизирующего воздействия на уровень инфляции или бюджетный сектор. Даже после принятия четкой стратегии; банкроты, коммерческие банки, были национализированы и реструктурированных, а вложение денег "повышенной  эффективности» были нейтрализованы в последующие месяцы за счет выпуска долгосрочных долговых обязательств.

Второй тип - связан с более  серьезными последствиями, распространяясь  на макроэкономический уровень. Чили (1981-1984 г) Первоначально банковский кризис вызвал сокращение ВВП на 13%. Большинство банков были национализированы, а государственные расходы на реструктуризацию долга до сих пор не полностью компенсируется. Влияние кризиса на экономическую активность, доходы и безработицу очень заметно в таких странах, как Таиланд, Корею и Индонезию. На против кризис "шведского типа", "азиатский" кризис оказывает влияние на экономический рост, финансовые и промышленные структуры, отношения Юго-Восточной Азии с миром, на распределение богатства и доходов.

Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского  типа» не привели к полномасштабной  финансовой дестабилизации, что приводит к высокой инфляции, демонетизации  экономики, что характерно для кризисов третьего типа. (См. Приложение 1)

В дополнение к трем основным типам банковских кризисов можно  выделить ряд форм их проявления;

Латентный кризис - ситуация, когда значительная часть банковских учреждений неплатежеспособна, но все  еще функционирует.

Открытая форма кризиса - банковские банкротства, которому предшествовало массовое изъятие вкладов из банков. В условиях кризиса, благодаря системе  страхования вкладов и различным  формам гарантий от государства, "рейды" вкладчиков на банки стали редкостью.

Системный кризис означает несостоятельность банковской системы. Это относится к неспособности  банка к условиям договора с вкладчиками. Прекращение выплат по депозитам большим количеством банков - самое очевидное проявление открытого системного кризиса. В случае частичного или локального кризиса, кризис охватывает либо определенные сектора банковской системы, или же отдельные регионы внутри страны.

1.2 Причины кризисов

«Диагностика кризисов» (что дает понимание, что кризис наступил).

 

Учитывая развивающийся  характер экономики России, вопросы  исследования банковского кризиса  еще долго будет оставаться актуальной темой для исследования. В мягком смысле можно сказать, что причины  кризиса бывают: Объективными - связанными с циклическим развитием системы, нуждающихся в реструктуризации, модернизации , воздействием внешних  факторов, и субъективными показывающие ошибки менеджеров в управлении, недостатки в организации производства , несовершенство инновационной и инвестиционной политики.

Но мы рассмотрим в более  широком понятии.

Внутриэкономические факторы.

Опыт разных стран показывает, что банковские кризисы отражают сложнейший процесс адаптации банковской системы к новым макроэкономическим условиям.

Либерализация - расширение свободы экономической деятельности хозяйствующих субъектов, снятие ограничений  на экономическую деятельность, раскрепощение  предпринимательства. Либерализация  цен называют переход от назначенных  цен Правительства к системе  рыночного ценообразования, глобализация рынка финансовых услуг, рыночных реформ в странах с переходной экономикой - эти процессы развивались достаточно болезненно, улучшая на ранних стадиях  макроэкономическую нестабильность и  дисбаланса в экономике, негативно  влияющих на состояние банковских балансов. На фоне повышенной неустойчивости банковской системы, были чрезвычайно восприимчивы к банковским кризисам, таких, как экономический спад и кризис в реальном секторе экономики.

Спад производства, ухудшение  платежеспособности предприятий-заемщиков  банков являются традиционной причиной банковских кризисов. Степень влияния  кризиса в экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Тем не менее, важно, чтобы выделить основную причину - состояние банковской системы к началу кризиса. Это, прежде всего, позиция ликвидности банков о том, как их обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля.

 

Экономическая экспансия  - расширение сферы экономического влияния, экономической деятельности страны, концерна, фирмы посредством  вытеснения других стран, фирм, захвата  рынков, источников приобретения ресурсов в течение длительного экономического подъема , как правило, является одним  из факторов, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной  экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, переоценка обеспечения  кредитов, повышение кредитного риска. В то же время быстрый рост кредита  затрудняет мониторинг регулирующими  органами качества  кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения ..

 

Инфляция влияет на банковский сектор по нескольким каналам - через  процентные ставки, национальный отток  капитала за границу, изменение структуры  активных и пассивных операции. В  бедственное положение попадают финансовые учреждения с гораздо  более долгосрочными активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, особенно при высоких темпах роста  цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, особенно в случае существования  альтернативных сбережений инвестиций. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены увеличивать  процентные ставки по депозитам. Если возможность увеличения доходности активных операций ограничены из-за низких ликвидных или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение  прибыли.

 

Резкие колебания цен  на товары, цен на финансовые активы, процентных ставок, значительно увеличивают  общую неопределенность в экономике  и риск системы отношений между  банками с их основными партнерами - вкладчиками, заемщиками и регулирующими  органами. Труднее оценить банковские кредитные и рыночные риски, а инвесторами и регулирующими органами - платежеспособность банков.

 

1.3 Меры государственного воздействия направленные на преодоление кризисов.

Власти заинтересованы в том чтобы система банковского надзора обеспечивает быстрое и точное предупреждение любых предстоящих трудностях в их деятельности. Быстрые действия иногда могут предотвратить кризис, или, по крайней мере, ограничить его влияние. При принятии решения о том, какие действия должны проводиться (и стоит ли вообще что-либо делать), когда банк или группа банков попадает в сложную ситуацию, государственные органы могут использовать все элементы в следующем списке, или часть из них.

 

Основной целью центрального банка должно быть обеспечение стабильности финансовой системы, а не выживания какого либо банка. Конечно, иногда должен решить, каковы последствия при отказе помощи и при банкротстве банка.