Банковские риски и управление ими

Также немаловажным направлением совершенствования системы  банковских рисков является организация  работы по сбору информации об условиях, подлежащих обязательному отражению  в договорах банковского займа, в том числе по раскрытию заемщиками информации о финансовом положении и иных сведений, которые могут негативно повлиять на возможность заемщика своевременно и в полном объеме исполнить обязательства по займу. При кредитовании нерезидентов Республики банку необходимо проводить правовую экспертизу законодательства соответствующего зарубежного государства, а также в целях оценки странового риска собирать и обрабатывать информацию о политической и экономической ситуации в каждой стране, резиденты которой являются заемщиками банка.

Одним из инструментов выявления рисков операций банков с предприятиями и организациями, является создание систем раскрытия информации о добросовестности исполнения заемщиками обязательств перед банками – кредитных бюро. Они могут быть сформированы как независимые структуры, работающие в интересах кредитных организаций и их клиентов, что очень важно для создания эффективной кредитной системы. В большинстве стран мира кредиторы на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспособности заемщиков через кредитное бюро.

Если положение в нефинансовом секторе ухудшается, то оценка рисков и отбор заемщиков усложняются, повышаются процентные ставки, что побуждает надежных заемщиков к уходу с рынка. При этом, сомнительные заемщики согласны платить высокий процент, имея мало возможностей ссуду вернуть. В результате этого кредитная деятельность становится очень рискованной, представляющей угрозу для финансовой состоятельности кредиторов, либо они начинают все больше ограничивать выдачу ссуд, несмотря на присутствие на рынке и надежных заемщиков. Все это отрицательно сказывается и на состоянии реального сектора и финансового рынка.

Мировой опыт показывает, что решение этих проблем в  немалой мере связано с деятельностью  кредитных бюро, созданных для  обмена информацией о заемщиках  между кредиторами.

При этом достигаются  такого рода результаты:

- во-первых, кредитные  бюро повышают уровень знаний  банков о потенциальных заемщиках  и дают возможность более точного  прогнозирования ссуд. Это позволяет  кредиторам эффективно менять  направление и цену ссуды, уменьшая риск возникновения проблем из-за неблагоприятного выбора.

- во-вторых, кредитное  бюро экономит затраты на поиск  информации, который банки переложили  бы на своих клиентов. Это ведет  к выращиванию информационного  поля внутри кредитного рынка  и заставляет кредиторов устанавливать конкурентные цены на кредитные ресурсы. Низкие процентные ставки увеличивают чистый доход заемщиков и стимулируют их деятельность.

- в-третьих,  кредитные бюро сами по себе  являются дисциплинирующим механизмом  для заемщиков. Они знают, что в случае невыполнения обязательств, его репутация в глазах потенциальных кредиторов рухнет, отрезая его от заемных средств или делая их намного дороже. Это повышает у заемщика стимул к возвращению кредита, уменьшая риск недобросовестного поведения.

Кредитные бюро предоставляют разного рода отчеты о кредитных операциях содержащихся в реестрах кредитных историй, в  зависимости от наличия информации о потенциальном заемщике, вида предоставляемого кредита, и, что наиболее важно, от степени  детализации, необходимой кредитору.

Кредитные бюро выступают в качестве информационных посредников, либо учрежденных и  принадлежащих самим кредиторам, либо действующих независимо и получающих прибыль от своей деятельности. Кредиторы  снабжают бюро, данными о своих клиентах. Бюро сопоставляет их с информацией, полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые органы и т.д.) и формируют картотеку на каждого заемщика. Кредиторы, при условии регулярности и достоверности предоставления информации о своих клиентах могут постоянно получать из бюро отчеты о кредитных операциях потенциальных заемщиков. Жесткость правил предоставления данных обусловлена тем, что кредитные бюро, особенно принадлежащие самим кредиторам, потенциально подвержены конфликту интересов: каждый хочет получать полную и достоверную информацию, не предоставляя свои данные. Другими словами, деятельность кредитных бюро основана на принципе взаимного обмена, который устанавливается в соглашении, заключаемом между бюро и кредиторами.

Реестры кредитных  историй призваны служить индикативным инструментом на стадии предварительной  оценки рисков, когда требуется первичная  независимая оценка данных о потенциальном  ссудозаемщике. По мере развития деятельности кредитных бюро в деловом сообществе будет формироваться мнение, что заемщик не может рассчитывать на статус первоклассного, если не соглашается передавать сведения о себе в кредитное бюро.

Важнейший фактор успешной работы кредитного бюро —  максимальная защита информации от несанкционированного доступа. Для пресечения недобросовестного использования информации, кредитное бюро уведомляет о поступившем запросе владельца кредитной истории. Если информация предоставляется по просьбе заемщика, то кредитное бюро устанавливает регламент ее последующего раскрытия и распространения.

Решение данного  вопроса, без всякого сомнения, активизировало бы деятельность банков по кредитованию реальной экономики.

Одна из самых  ярких современных тенденций  в банковском секторе — переход  к электронному способу ведения дел. Развитие новых технологий ведет к кардинальному изменению соотношения между различными видами риска, с которыми и сталкиваются банки. Эта проблема привлекла к себе пристальное внимание международных финансовых организаций, ЦБ развитых стран и крупнейших рейтинговых агентств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема управления банковскими рисками получила широкое освещение в западной и отечественной литературе. Анализ существующих источников выявил наличие довольно большого количества отличных друг от друга определений риска. По нашему мнению, банковский риск уместнее рассматривать и определять как денежное выражение рискового события. Под рисковым событием в данном определении с математической точки зрения понимается сложное событие, состоящие из определенной комбинации элементарных событий. С экономической точки зрения рисковое событие можно представить как сложную ситуацию, искажающую ожидаемый результат и возникшую в результате наступления и взаимодействия ряда элементарных и сложных событий (меньшего порядка), повлекших данное искажение. Как видно из этой формулировки, сущность категории «риск» раскрывается с помощью двух категорий: «вероятность» и «неопределенность» и обусловливается альтернативностью и необходимостью выбора конкретного решения.

В свете сегодняшних проблем российской экономики, связанных с преодолением кризисных явлений и инфляционных процессов, усилением инвестиционной и кредитной деятельности, совершенствованием организации расчетов в народном хозяйстве и стабилизацией национальной валюты, ускорение формирования эффективно функционирующей банковской системы, способной обеспечить мобилизацию финансовых ресурсов и их концентрацию на приоритетных направлениях структурной перестройки экономики, имеет неоценимую практическую значимость.

Практическая роль банковской системы в экономике народного хозяйства, связанной рыночными отношениями, определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов, большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные операции. Наряду с другими финансовыми посредниками, банки направляют сбережения населения к предприятиям и другим производственным структурам.

Реализуя банковские операции, достигая их слаженности  и сбалансированности, коммерческие банки обеспечивают, тем самым, свою устойчивость, надежность, доходность, стабильность функционирования в системе рыночных отношений. Все аспекты и сферы деятельности коммерческих банков объединены единой стратегией управления банковским делом, цель которой — достижение доходности и ликвидности и снижение уровня банковских рисков. Эти интегрированные критерии оценки эффективности и надежности работы коммерческих банков, зависящие, как от проводимой ими политики, связанной с привлечением денежных ресурсов (управление пассивными операциями), так и от политики прибыльного размещения банковских средств в сферах кредитно-инвестиционных систем (управление активными операциями). Эти две стороны деятельности коммерческих банков взаимосвязаны, взаимозависимы, но в тоже время и взаимоисключающие друг друга. Если банк в своей деятельности делает ставку на получение быстрых и высоких доходов по активным операциям, то, тем самым, он теряет свою ликвидность, подвергая себя риску стать неплатежеспособным, а в последствии и возможным банкротом. Обеспечивая же высокий уровень своей ликвидности, банк, как правило, теряет доход.

Практически на всех этапах деятельности банковской системы возникают те или иные виды банковских рисков. Это явление  естественное и необходимое, т.к. риски  контролируют соответствие получения максимальной прибыли и сведения до минимума потерь. Банковские риски разнообразны и зависят от конкретной банковской операции.

Практическое  значение данной работы состоит в  том, что в ней раскрыты общие  понятия банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению.

Эффективность осуществления инвестирования денежных средств, как основной банковской операции, в значительной степени зависит  от способности самого банка направлять средства именно тем заемщикам, которые  найдут способы их оптимального и эффективного использования. Поэтому огромное значение имеет анализ и расчет кредитных рисков и их уровня для каждой категории заемщиков, с учетом всех остальных факторов. В связи с этим, более подробно рассмотрен кредитный риск, как наиболее значимый в период бурного развития экономики и новых форм предпринимательства.

Поскольку отечественная  экономическая наука еще не располагает  достаточной теорией и практикой  банковского дела, для раскрытия  отдельных положений использована методологическая база и статистика деятельности банков развитых зарубежных стран. Здесь же просматривается различие между особенностями функционирования отечественной и зарубежной банковских систем, и, естественно, различие банковских рисков.

Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг.

В условиях усиливающейся  межбанковской конкуренции успех  предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.

1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
2. Федеральный закон Российской Федерации от 3 декабря 1990 года  № 395-1 «О банках и банковской деятельности».
3. Федеральный закон РФ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 02.12.1990г. №394-1.
4. Бабичева Ю.А. Банковское дело -М.: Экономика, 2010-С.54-70
5. Волков С. Стратегия управления рисками -М: ИНФРА, 2009-С.92-120
6. Воронин Ю.М. Управление банковскими рисками -М: НОРМА, 2009-С.30-71
7. Грабовый С. Риски в современном бизнесе. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009-С.110-118
8. Жуков Е.Ф. Банковские риски-М: ЮНИТИ, 2011-С.195-203
9. Лаврушина О.И. Банковское дело -М: ИНФРА, 2010-С.43-53
10. Коробов Ю.И. Банковское дело - М: ИНФРА-М, 2009-С.78-95
11. Коробкова Г.Г. Банковское дело -М.: Юристъ, 2010-С.65-43
12. Кудрявцев О. Система снижения рисков -М: ЮНИТИ, 2011-С.59-77
13. Кривошеев В. Управление банковскими рисками -М: НОРМА, 2010-С.127-144
14. Миллер Р.Л.., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело М.: ИНФРА-М, 2009
15. Севрук В.Т. Банковские риски. - М., "Дело ЛТД", 2009
16. Сплетухов Ю., Канаматов К. Страхование банковских рисков -М: НОРМА, 2010.
17. Соколинская Н.Э. Банковские риски. // Деньги и кредит.- 2010.-N12,
18. Тимохин Г.С. Банковские риски -М: ИНФРА, 2010.
19. Сплетухов Ю.А, Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. - М., 2009.
20. Тавасиев А.М. Антикризисное управление кредитными организациями. М.: Юнити-Дана, 2009.
21. Тарасова Г.М. Банковское дело. - Ростов, 2010.
22. Тэпман Л.Н., Швандар В.А. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ, 2010.
23. Уткин Э.А., Бутова Т.В. Общий и стратегический менеджмент. - М.: Экмос, 2009.
24. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: «Дашков и Ко», 2010.
25. Ю.В. Базулин Деньги. Кредит. Банки  - М. : Проспект  –2-е изд., перераб. и доп., 2009. – С.60-85.
26. Дементьева<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-family: 'Times New Roman', 'Arial'; f