Банковский кризис

                                        Содержание

 

Введение………………………………………………………….. 3

Глава 1. Кризисные явления  в банковском секторе ……………4

   1.1. Причины и факторы банковских кризисов……………….5

   1.2. Типы и формы банковских кризисов……………………..11

   1.3  Банковский кризис-менеджемент, его роль……………...14

   1.4  Банковская  паника…………………………………………19

Глава 2. . Причины и формы проявления банковского кризиса в зарубежных странах. Меры по преодолению последствий банковского кризиса……………………………………………...22

    2.1. Банковские кризисы в XX веке………………………….22

    2.2  Особенности  кризиса в России…………………………..26

    2.3.   Международный опыт преодоления банковских кризисов…………………………………………………………..30

Заключение ………………………………………………………33

Список литературы………………………………………………34

Приложение ……………………………………………………...35

 

 

 

 

 

 

Введение

Данная работа направлена на разностороннее рассмотрение банковских кризисов, их параметров и устранение .

Актуальность  данной работы обусловлена тем, что Финансовый рынок – один из ключевых элементов национальной и мировой экономики. Надежное функционирование финансового рынка обеспечивает экономический рост, устойчивое развитие общества и достижение поставленных общенациональных целей. При дестабилизации его функционирования нарушаются отношения экономических субъектов, начинаются сбои в работе банков , корпораций и государственных органов, происходят изменения в валютной, финансовой и денежно-кредитной сферах, ухудшается состояние экономики. Поиск способов предупреждения кризисов на финансовом рынке стал проблемой мирового сообщества. Это обусловлено возрастанием риска проникновения этих кризисов в условиях экономической, в том числе финансовой глобализации. Необходимость разработки методов предупреждения кризисных явлений, обобщения используемых в мировой практике подходов к предупреждению банковских кризисов обусловливает интерес к данной теме .

Целью данной работы является раскрытие понятия банковского кризиса, рассмотрение их видов, детальное изучение учения по банковским кризисам зарубежной и отечественной школ.

В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решены следующие задачи:

• изучение понятия ,причины и особенности  банковского кризиса.
• форм  проявления банковского кризиса, как в зарубежных странах, так и в России
• меры и пути преодоления банковского кризиса

 

Глава 1.  Кризисные явления в банковском секторе и меры по ликвидации их последствий

 

Учитывая развивающийся  характер российской экономики, вопросы  исследования банковских кризисов будут  еще долго оставаться актуальной темой для исследования.

Любой экономический кризис представляет собой глубокое нарушение экономических процессов .Он ведет к прекращению и искажению функций экономического механизма ,что вызывает многообразные потери национального дохода . Разновидностью экономического кризиса является банковский кризис .Так как банковский сектор является частью сферы денег ,кредита и финансов любой экономики ,то нестабильность в этой сфере может привести к серьезным последствиям.

 

1. По мнению американских экономистов : «Банковский кризис – проблема ликвидности ,связанная с массовым изъятием банковских депозитов вкладчиками ,опасающимися грядущего банкротства банка »

 

2. Более точным по моему мнению является данное определение  : «Банковский кризис – стремительное  и масштабное  ухудшение качества банковских активов под влиянием неблагоприятных факторов макроэкономического , институционального и регулятивного характера .»¹

 

 

 

1. Причины банковских кризисов

Плохое управление и (или) негативные внешние факторы могут  привести к кризису банка, который  становится явным, когда существующие резервы и капитальная база не могут покрыть все убытки по статьям  активов. В этом случае акционеры  теряют свои первоначальные вложения, и требуется дополнительное финансирование для покрытия всех убытков .

Опыт зарубежных стран  и Российской Федерации показывает, что банковские кризисы отражают сложный процесс приспособления банковских систем к новым макроэкономическим условиям.

Спад производства, ухудшение платежеспособности предприятий-заемщиков банков являются традиционной причиной банковских кризисов. Степень влияния кризиса в экономике на банковскую систему зависит от многих факторов. Однако важно выделить базисную причину - состояние самой банковской системы к началу экономического кризиса. Речь идет, прежде всего, о ликвидных позициях банков, о том, насколько их обязательства обеспечены собственным капиталом, каково качество их кредитного портфеля.

Чрезмерная кредитная  экспансия во время длительного экономического подъема, как правило, служит фактором, провоцирующим банковские кризисы. Оборотной стороной кредитной экспансии является ухудшение качества кредитного портфеля, завышенная оценка обеспечения ссуд, увеличение кредитного риска. Одновременно ускоренный рост кредита затрудняет мониторинг регулирующими органами качества кредитного портфеля банков в результате его быстрого изменения.²

Кредитная экспансия предшествовала банковским кризисам во многих странах  в последние 20 лет, включая Японию, страны Латинской Америки в 80-х  годах, страны Юго-Восточной Азии в 90-х годах. Опыт этих стран свидетельствует, что рост кредита, более чем вдвое  превышающий рост ВВП, может считаться  сигналом потенциальной угрозы банковского  кризиса.

Инфляция воздействует на банковских сектор по нескольким направлениям - через процентные ставки, бегство национальных капиталов за границу , ослабление стимулов для сбережений и сужение депозитной базы, изменение структуры активных и пассивных операций. Во время инфляции банковские активы могут быстро расти, даже в реальном выражении, может расти и прибыль банков, если им удается поддерживать на высоком уровне процентную маржу.

При этом в тяжелую ситуацию попадают финансовые институты с  гораздо более долгосрочными  активами по сравнению с пассивами. Вкладчики, при высоких темпах роста  цен, могут негативно для банков реагировать на снижение реальных процентных ставок, особенно в случае существования  альтернативных вариантов инвестирования сбережений. Для поддержания депозитной базы банки вынуждены повышать процентные ставки по вкладам. Если при этом возможности  повышения доходности по активным операциям  ограниченны в силу низко ликвидных  или неликвидных долгосрочных активов, банки испытывают резкое падение  прибылей.

В большинстве стран в  период высоких темпов роста цен  банки значительно сокращали  сроки кредитных контрактов, переориентируясь на заемщиков с высокой скоростью  оборота капитала. Сокращение сроков кредитных контрактов в значительной мере подрывает устойчивость банков, делая их более уязвимыми к  колебаниям конъюнктуры.

В России банки в период инфляции сосредоточили свои основные усилия на операциях с иностранной  валютой и краткосрочным сделкам  на рынке МБК, используя в качестве ресурсов средства клиентов на расчетных и текущих счетах, которые обесценивались, но тем не менее служили надежным источником ресурсов ввиду превышения спроса на расчетно-кассовое обслуживание со стороны множества предприятий над предложением со стороны банков.

Резкие колебания  товарных цен, цен на финансовые активы, процентных ставок существенно повышают общую неопределенность в экономике и риск в системе отношений банков с их главными контрагентами - вкладчиками, заемщиками и регулирующими органами. Существенно затрудняется оценка банками кредитных и рыночных рисков, а вкладчиками и регулирующими органами - состоятельности банков.

Небольшие европейские страны столкнулись с серьезными трудностями  при проведении строгой денежно-кредитной  политики. В частности, либерализация  кредитных рынков в Швеции привела  к буму в 80-х годах, когда спекулятивное  кредитование и вздутые цены на финансовых рынках повлекли за собой серьезный  банковский кризис.³

За высокими темпами экономического роста в Юго-Восточной Азии уже  много лет скрывается уязвимость банковской системы. Спрос на кредиты  был устойчив, пока экономика продолжала расти. Последний кризис выявил низкое качество кредитных портфелей банков. Во многом в этом было виновато правительство, а также центральные банки, препятствовавшие изменению стоимости своих валют  вначале, перед лицом крупного притока  иностранного капитала и позже, когда  произошел резкий отток. Правительства  также поощряли чрезмерное кредитование, в частности, Таиланд, в секторе  недвижимости. В Малайзии прямое кредитование продолжалось в некоторых секторах, особенно это касается малых предприятий. В то же время центральные банки  не принимали попыток ввести контроль над кредитами, а такие меры, как установление минимального размера капитала, являются значительно менее жесткими по сравнению с обычными мерами, принимаемыми развитыми странами Европы и Северной Америки.

Охарактеризуем теперь внешнеэкономические  факторы, которые могут повлиять на развитие кризисных явлений в  банковской сфере.

Ухудшение условий  торговли наблюдалось в большинстве стран, где имели место банковские кризисы. В выборке из 29 стран с системными кризисами условия торговли имели тенденцию к ухудшению за несколько лет перед кризисом. В целом предкризисное падение объема внешней торговли достигло 17%. Для стран с частичными кризисами этот показатель составил 4%, в то время как в странах, где не было банковских кризисов, условия торговли улучшались. Падение цен на важнейшие статьи экспорта после нескольких лет бума привело к резкому ухудшению финансового положения компаний-экспортеров и обслуживающих их банков и способствовало развитию банковских кризисов, в частности, в Чили, Малайзии, Норвегии. ⁴

Либерализация финансовых рынков открывает огромные возможности для привлечения иностранных инвесторов. При всех положительных сторонах этого явления, как показал опыт Латинской Америки в первой половине 80-х и первой половине 90-х годов и опыт Юго-Восточной Азии в 1997-98 г.г., приток капиталов в виде спекулятивных краткосрочных денег, а также портфельных инвестиций , делает финансовую систему страны особо чувствительной к колебаниям процентных ставок, валютных курсов и ставит ее под удар при стремительном оттоке иностранного капитала из страны.

Фиксированный валютный курс, используемый в целях стабилизации цен, при поддержании на искусственно высоком уровне приводит, как правило, к истощению валютных резервов Центральных банков. В этом случае обостряются проблемы обслуживания внешнего долга, активизируется параллельный валютный рынок, процентные ставки достигают чрезвычайно высокого уровня, ухудшается платежеспособность заемщиков.

Одним из факторов, который  может оказать значительное влияние  на состояние банковской системы, являются рыночные реформы.

Несомненно, что цель рыночных реформ - способствовать оздоровлению и развитию экономики, в том числе  и банковской системе. Однако в краткосрочном  и среднесрочном плане реформы  могут провоцировать и (или) усугублять кризисные процессы в банковской системе.⁵

При проведении реформ огромную роль играет выбор момента, скорость и последовательность реформаторских действий. Либерализация и отсутствие макроэкономического регулирование  в условиях спада и макроэкономической нестабильности при непродуманной  и непоследовательной системе контроля над банками, как правило, оказывает  разрушительное воздействие на банковскую систему.

Причиной банковских кризисов могут стать последствия стабилизации экономики. В этом случае следует  различать негативное влияние незавершенных  стабилизационных программ и слишком  резких ограничений, принятых без учета  потенциальных последствий для  банковской системы.

Макроэкономическая стабилизация может оказывать воздействие  и по другому сценарию. Так, чрезмерно  жесткая программа способна привести к резкому изменению условий, в которых оперируют коммерческие банки, и нарастанию трудностей банков, которые не в состоянии адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса. Зачастую в такой ситуации оказывалось большинство кредитных институтов в стране, пораженной банковским кризисом .

Банковский кризис следует рассматривать как неизбежный побочный результат либерального финансового режима, типичного в течение последних 15-20 лет для все большего числа стран. Несмотря на то, что некоторые страны не переживали банковских кризисов в последней трети столетия (Германия. Великобритания, Голландия), нет оснований ожидать превращения этих исключений в правило. Политика по предотвращению кризисов, базирующаяся на более сильной рыночной дисциплине и лучшем контроле за банками, безусловно уменьшит подспудные риски. Она будет также способствовать скорейшей идентификации растущих проблем в банковской системе с тем, чтобы своевременно прибегать к корректирующим мерам. Наконец, лучшая информированность, более сильные институты и более эффективные инструменты политики должны также помочь урегулированию кризисов. Как бы то ли было, можно ожидать сохранения банковских кризисов в качестве неотъемлемой черты мировой экономики. Это предполагает также, что они будут представлять собой долгосрочную угрозу макроэкономической стабильности и устойчивости мировых рынков капитала.

В заключении целесообразно  привести данные опроса, проведенного среди топ-менеджмента банков различных стран об их мнении относительно факторов банковского кризиса (см. таблицу 1).