Банковский кризис

Таблица 1

Степень влияния различных  факторов на развитие кризисных явлений  в банковском секторе.⁶

Факторы банковских кризисов*	%**
Недостатки в регулировании и  надзоре	90
Недостатки в менеджменте банков	69
Ухудшение условий торговли	69
Экономический спад	55
Политическое вмешательство	40
Кредиты аффилированным лицам	31
Спекулятивный «пузырь»	24
Мошенничество	21
Кредитование госпредприятий	21
«Голландская болезнь»	14
Отток капиталов	7
Недостатки судебной системы	7
Активное изъятие вкладчиками  депозитов из банка	7

 

 

1.2 Типы и формы банковских кризисов

В настоящее время можно  выделить  три основных типа банковских кризисов.

Первый тип соответствует кризису, действующему на микроэкономическом уровне, вне зависимости от величины бюджетных расходов. Яркими  примерами в этом смысле являются кризисы в США (1984-1991 г.г.), Швеции (1990-1993 г.г.) , Финляндии (1991-1994 г.г.) и Франции (1991-1998 г.г.). В этих случаях банкротство ограниченного числа банков не распространялось на всю финансовую систему и не вызвало крупномасштабного макроэкономического спада. В частности, открытый кризис ликвидности в Швеции вынудил ЦБ вложить в банковскую систему значительные средства. Однако за интервенцией Центрального банка вскоре последовала четкая стабилизационная стратегия: обанкротившиеся коммерческие банки были национализированы и реструктурированы, тогда как вложения денег «повышенной эффективности» были нейтрализованы в течение последующих месяцев путем выпуска долгосрочных долговых обязательств. В итоге, несмотря на огромные финансовые ресурсы, мобилизованные для преодоления кризиса, он не оказал дестабилизирующего воздействия ни на инфляцию, ни на бюджетный сектор.⁷

Второй тип банковского кризиса связан с гораздо более разрушительными последствиями, распространяясь на макроэкономический уровень. Опыт Чили (1981-1984 г.г.), вероятно, наиболее показателен. Первоначально банковский кризис вызвал спад в 13% ВВП в 1982-1983 г.г. Подавляющая часть банковской сферы была национализирована, а расходы государства на ее реструктуризацию до сих пор полностью не компенсированы. Недавний валютно-финансовый кризис в Юго-Восточной Азии имеет много общих черт с более ранним чилийским опытом, по крайней мере, на государственном уровне. Воздействие кризиса на экономическую активность, доходы и безработицу весьма заметно в таких странах, как Таиланд, Южная Корея и Индонезия. Резкий спад ожидается в краткосрочной перспективе, а расходы на реструктуризацию могут составить 15 — 20% ВВП. Другой урок чилийского кризиса состоит в том, что политика реструктуризации финансового сектора и смягчение деструктивных последствий ограничения кредитования заметно влияет на развитие любой страны. В противовес кризису «шведского типа», азиатский кризис оказывает воздействие на потенциал экономического роста, финансовую и промышленную структуру, отношения стран Юго-Восточной Азии с внешним миром, на распределение богатства и доходов.

Макроэкономические потрясения при развертывании кризиса «чилийского  типа» не вылились в полномасштабную  бюджетно-финансовую дестабилизацию, ведущую к высокой инфляции, демонетизации  экономики, что характерно для кризисов третьего типа.⁸

Кроме трех основных типов  банковских кризисов можно выделить ряд более конкретных форм их проявления.

Латентный кризис представляет собой ситуацию, когда значительная часть банковских институтов несостоятельна, но продолжает функционировать (в западной литературе такая ситуация характеризуется как bank distress).

Открытая форма  кризиса - банковские банкротства, которым до Великой Депрессии предшествовали банковские паники, выражавшиеся в массовых изъятиях вкладов из банков (bank runs). В кризисах последнего времени, главным образом, благодаря системе страхования вкладов и различным формам явных и неявных гарантий со стороны государства, «набеги» вкладчиков на банки стали редкостью. В современных условиях переход кризиса из скрытой формы в открытую в значительной степени предопределяется спецификой институционально-правовой базы страны и мерами со стороны ЦБ и других регулирующих органов по отношению к проблемным банкам. В западной практике термин банковский кризис часто применяется именно к открытым формам кризиса.

Системный банковский кризис означает несостоятельность большей части банковской системы. Под несостоятельностью понимается неспособность банка выполнять условия контракта, заключенного с вкладчиками вы силу невыполнения обязательства заемщиками банка, контракта с банком, либо в результате обесценения банковских активов. При открытой форме кризиса несостоятельность выражается в прекращении банками выдачи депозитов по требованию вкладчиков. Прекращение платежей по вкладам большим числом банков – наиболее явное проявление открытого системного кризиса.

В случае частичного или  локального кризиса кризис охватывает либо отдельные сектора банковской системы, либо отдельные регионы  внутри страны.

Исходя из изложенной классификации, кризис российской банковской системы  представлял собой кризис третьего типа, перешедший в латентный кризис, то есть это кризис, охвативший большую  часть банков страны, которые продолжают функционировать благодаря относительно мягкой позиции Банка России. Особенно это касается бывших банков-гигантов, признанных социально значимыми. Соответственно и методы борьбы с данным кризисом должны быть всеобъемлющими, то есть речь снова идет о концепции, именно о  концепции реформирования банковской системы. Тем не менее, учитывая то, что антикризисное управление является микроэкономической категорией, эти  методы в отношении каждого конкретного  банка также должны быть конкретными . ⁹

 

2.3 Банковский  кризис- менеджмент и его роль

Банковский кризис-менеджмент - это комплексная программа, обеспечивающая снижение последствий реализации рисков при наихудшем сценарии развития событий в условиях глубокой экономической рецессии.

В отличие от риск-менеджмента, кризис-менеджмент - совершенно самостоятельная сфера банковской деятельности, цель которой - снижение последствий кризиса, а не исключение его причин. Банковский риск-менеджмент - это система, использующая комплекс различных методов управления банковскими рисками: методы идентификации, оценки, управленческого воздействия и контроля.

В то же время, даже полный комплекс инструментов идентификации, оценки, коррекции, ограничения и финансирования рисков не может покрыть все возможные  убытки в случае реализации рисков.

Взаимосвязанными элементами банковского кризис-менеджмента являются цели, принципы, функции, критерии, организационно-правовые, финансово-экономические и методические средства. Все они включены в обеспечивающую и функциональную части системы управления рисками. Обеспечивающая часть состоит из подсистем организационного, методического, нормативного и правового обеспечения. Функциональная часть объединяет функции управления кризисными ситуациями и представляет собой комплекс экономических и организационных методов, обеспечивающих решение задач диагностики финансового состояния банка, контроля и своевременного предупреждения и предотвращения приближающихся кризисных ситуаций, финансового оздоровления и преодоления состояния неплатежеспособности.¹⁰

Особое значение в организации  кризис-менеджмента является диагностика кризиса. Основными задачами процесса диагностики кризисных ситуаций и состояния банкротства являются анализ финансового состояния банка и его прогноз на предстоящий период, своевременное обнаружение причин и основных факторов, способствующих развитию кризисных ситуаций, мониторинг внешней и внутренней среды банка и прогноз ее развития.

В целях своевременной  диагностики банковского кризиса, прежде всего, осуществляется мониторинг внешних и внутренних условий  деятельности банка (выявление, анализ и прогнозирование). С этой целью  осуществляются сбор и обработка  информации, формирование и накопление баз данных, анализ информации, оценка факторов кризиса. При этом необходимо уделить особое внимание быстроте, полноте, корректности проведенной  работы.

Стадии кризиса можно  описать следующим образом:

• потенциальный кризис - наличие возможности кризиса, но отсутствие достоверных симптомов кризиса;
• скрытый кризис - характеризуется скрытым уже имеющимся кризисом или с большой вероятностью скоро начинающимся кризисом, воздействие которого не может быть определено имеющимся в наличии стандартным инструментарием;
• острый преодолимый кризис - непосредственное ощущение негативного воздействия;
• острый непреодолимый кризис - усиление интенсивности направленных против банка негативных воздействий, при которых требования для преодоления кризиса значительно превышают имеющийся потенциал.

Вариантами банковского  кризиса являются:

• стратегический кризис (угроза потенциалу развития);
• кризис результатов (угроза финансовым результатам деятельности, их потеря, дефицит баланса - превышение пассивов над активами);
• кризис ликвидности (опасность потери ликвидности вследствие превышения пассивов над активами) .

Технология быстрого реагирования в условиях нестабильности. Оценка уровня нестабильности, определение  наличия и степени кризиса  для принятия решений об адекватных антикризисных мерах (см. Приложение 1 и Приложение 2) производится следующим образом:

• все службы банка при наличии у них информации о возникновении или усилении влияния одного или нескольких факторов финансового кризиса обязаны сообщить ее своему непосредственному руководителю и в управление риск-менеджмента;
• при наличии критических значений у основных факторов кризиса Управление риск-менеджмента выносит на рассмотрение Правления информацию о сложившейся на рынке ситуации.¹¹

Правление принимает решение:

• о сложившейся на рынке кризисной ситуации;
• о степени кризиса;
• о введении в действие соответствующей стратегии антикризисного управления;
• о придании Управлению риск-менеджмента статуса антикризисного комитета.

При этом непосредственная оценка параметров кризиса предусматривает:

• оценку вероятных признаков угрозы кризиса;
• повышенный уровень бдительности при мониторинге внешней и внутренней среды с целью раннего обнаружения признаков кризисной ситуации;
• выявление отклонений параметров ситуаций от нормы, выявление слабых сигналов;
• установление причинно-следственных связей и прогнозирование возможных направлений развития кризиса, масштабов потенциальных потерь;
• определение и оценивание факторов, влияющих на развитие кризисной ситуации, выяснение их связей и взаимосвязей;
• создание необходимых обратных связей для отслеживания состояния и развития кризисного явления.

 

Кризисные ситуации, в зависимости  от степени риска, можно представить в виде Таблицы 2:

Область деятельности	Абсолютная устойчивость	Нормальная устойчивость	Неустойчивое состояние	Критическое состояние	Кризисное состояние
Область риска	Безрисковая область	Область минимального риска	Область повышенного риска	Область критического риска	Область недопустимого риска
Максимальные потери	Отсутствие потерь	Достаточная маржа	Минимально допустимая маржа	Маржа = 0, возможность потерь	Убытки
Уровень риска, %	0	[0-25]	[25-50]	[50-75]	[75-100]

 

Таблица 2. Определение  уровня риска для различных кризисных  ситуаций.

 

В области повышенного, критического и недопустимого риска необходимо рассмотрение различных вариантов  поведения системы. Наиболее удобно с этой целью использовать метод  сценариев — способ декомпозиции (упрощения), предусматривающий выделение  набора отдельных сценариев развития событий, в совокупности охватывающих все возможные варианты будущего. Для применения метода сценариев  необходимо осуществить построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев, а также спрогнозировать  в рамках каждого конкретного  сценария возможную последовательность событий.

 

 

1.3 Банковская паника

Банковская паника, bank run, «набег на банк» – быстрое и массовое изъятие вкладов в одном или нескольких банках, обычно ведущее к краху кредитной организации.

Банковская паника может  возникнуть из-за существующего базового противоречия современной финансовой системы: банки распоряжаются вкладами, которые могут быть востребованы к немедленной выдаче, но инвестируют  в активы, которые невозможно немедленно продать (по крайней мере без существенных потерь). В результате финансовое положение  банка практически всегда неустойчиво, а его деятельность может продолжаться только до тех пор, пока вкладчики  выражают доверие кредитной организации. Но если у существенной части вкладчиков возникают сомнения в устойчивости банка, то они забирают свои вклады, что ведет к ухудшению положения  финансового учреждения. В свою очередь  это вызывает опасения у других вкладчиков, которые забирают свои вклады, еще  сильнее ухудшая положение банка, и так происходит до тех пор, пока банк не потеряет возможность возвращать вклады и не ликвидируется.