Отчет по практике на базе Волгоградского отделения № 8621 ОАО «Сбербанк России»

Методика определяет правила расчета интегрального показателя качества кредитного портфеля клиентов сегмента "Малый бизнес"  в разрезе основных групп продуктов, а также критерии отнесения кредитного портфеля к определенному статусу зоны (красная, желтая, зеленая) - категоризации качества кредитного портфеля субъектов малого бизнеса.

13. Методика расчета суммы кредита по продуктам, предоставляемым в рамках технологии "Кредитный конвейер" от 17.04.2012 N 2440

Настоящая методика определяет правила расчета суммы кредита и лимитов риска в связи с предоставлением продуктов в рамках технологии "Кредитный конвейер". Методика разработана для использования сотрудниками кредитующего подразделения (кредитными инспекторами) и андеррайтерами.

14. Методика оценки платежеспособности и расчета максимального размера кредита при кредитовании физических лиц ОАО "Сбербанк России" и его филиалами по ДЦ-технологии от 01.09.2011 N 2249

Методика определяет подходы и правила проведения расчета платежеспособности заемщика/созаемщиков и расчета максимальной суммы кредита при предоставлении кредитов физическим лицам.

15. Методика оценки финансового состояния и расчета лимита кредитования при осуществлении кредитных операций с клиентами сегментов "Микро бизнес" и "Малый бизнес" ОАО "Сбербанк России" и его филиалами от 11.11.2010 N 2010

Методика устанавливает правила и порядок проведения оценки кредитоспособности и расчета лимита кредитования при осуществлении кредитных операций с клиентами сегментов "Микро бизнес" и "Малый бизнес".

Целью Методики является описание алгоритма проведения анализа финансового состояния клиентов сегментов "Микро бизнес" и "Малый бизнес", обеспечение качественной оценки выдаваемых кредитов и определение подходов к расчету лимита кредитования.

16. Методика определения категории качества ссуды, оценки принятого по ссуде обеспечения и расчета резерва на возможные потери по ссудам от 22.12.2010 N 2047

Методика определяет:

- принципы и подходы  по классификации ссуд, предоставленных юридическим лицами физическим лицам, классифицируемых (реклассифицируемых) на индивидуальной основе, а также относимых в портфель однородных ссуд;

- порядок установления  категории качества ссуды в  целях определения размера формируемого резерва на возможные потери по индивидуально классифицируемой ссуде или, группам стандартных и обесцененных ссуд, объединенных в портфель однородных ссуд;

- подходы определения  категории качества обеспечения, его стоимости и возможности  учета принятого обеспечения в целях формирования резерва на возможные потери по ссудам.

17. Методика оценки финансового положения заемщика/залогодателя-третьего лица в целях создания в ОАО "Сбербанк России" резерва на возможные потери по ссудам от 23.07.2012 N 2048-2

Методика является нормативным документом Банка, устанавливающим правила оценки финансового положения заемщика/залогодателя-третьего лица в целях формирования резерва на возможные потери по ссудам.

18. Методика определения категории риска сделки и уровня принятия решения по кредитным операциям при кредитовании сегментов "Микро бизнес" и "Малый бизнес" от 12.03.2012 N 2434

Методика описывает подходы по определению категории риска сделки и применению единой матрицы для определения уровня принятия решений, устанавливающей соответствие категории риска сделки и полномочий территориальных подразделений Банка в зависимости от профиля риска территориального подразделения.

19. Методика определения категории риска заявки и уровня принятия решения по кредитным операциям от 09.10.2012 N 2190-2

Методика устанавливает порядок определения уровня полномочий для принятия решения при рассмотрении и утверждении кредитных заявок, в том числе выбор территориального подразделения, уполномоченного принимать окончательное решение по заявке; категории андеррайтера, уполномоченного рассмотреть заявку и предоставить по ней комментарии.

20. Методика оценки уровня рисков территориальных банков ОАО "Сбербанк России" от 25.01.2011 N 2076

Методика является нормативным документом ОАО "Сбербанк России", устанавливающим алгоритм интегральной оценки уровня рисков территориальных банков на основе показателей риска корпоративного и розничного кредитных портфелей, а также операционного риска.

Результаты интегральной оценки используются в аналитических целях Департаментом рисков.

21. Методика расчета основных компонентов риска при кредитовании физических лиц от 18.10.2012 2196-2

Методика определяет основные этапы построения, калибровки и тестирования моделей оценки компонентов риска и их расчета по кредитам физическим лицам, а также определяет основные методологические подходы, применяемые на каждом из этапов.

Методики касаются широкого круга вопросов управления кредитным риском: определение и расчет показателей качества кредитного портфеля, расчет максимальных сумм кредита и установление лимитов кредитования, определение качества ссуд, определение риска заявки и сделки, расчет риска по территориальным банкам в целом и т.п.

Наконец, последней группой внутренних документов являются Технологические схемы, определяющие порядок взаимодействия подразделений банка в процессе своей деятельности и порядок мониторинга, оценки того или иного объекта. Для процесса управления рисками можно выделить следующие Технологические схемы:

22. Технологическая схема взаимодействия подразделений в процессе мониторинга качества розничного кредитного портфеля ОАО «Сбербанк России» от 30 декабря 2010 г. N 49-615

Технологическая схема определяет процедуры, выполняемые участниками процесса мониторинга в целях оперативного выявления и реагирования на ухудшение качества розничного кредитного портфеля Банка в разрезе Кредитных сотрудников (оценка качества; выявление причин низкого качества; устранение причин низкого качества).

Кроме того, документом устанавливается порядок мониторинга на основе ежемесячной оценки соответствия полученных значений показателей качества кредитного портфеля установленным пороговым значениям и систематического анализа рисковых событий, свидетельствующих о повышенном уровне операционного риска в процессе кредитования розничных клиентов.

23. Технологическая схема мониторинга и управления качеством кредитного портфеля субъектов малого предпринимательства 03.12.2010 N 2018

Схемой устанавливается порядок мониторинга и управления качеством кредитного портфеля клиентов сегмента "Малый бизнес" с использованием принципа категоризации качества портфелей территориальных подразделений Банка согласно показателям качества.

Целью Технологической схемы является улучшение качества кредитного портфеля субъектов малого бизнеса Банка

24. Технологическая схема мониторинга и управления качеством розничного кредитного портфеля от 02.07.2010 N 1913

Технологическая схема определяет процедуры, выполняемые профильными подразделениями в целях улучшения качества розничного кредитного портфеля Банка и устанавливает порядок мониторинга и управления качеством розничного кредитного портфеля c использованием принципа категоризации портфелей территориальных подразделений Банка согласно показателям качества.

25. Технологическая схема взаимодействия подразделений при принятии и мониторинге кредитных рисков на корпоративных клиентов при совершении кредитных операций от 14.09.2012 N 2092-2

Документ устанавливает порядок взаимодействия подразделений ОАО "Сбербанк России" в рамках предоставления кредитных продуктов корпоративным клиентам, клиентам сегментов "Микро бизнес" и "Малый бизнес", субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям и описывает процесс "Управление корпоративными кредитными рисками" в части установления лимитов риска, утверждения кредитных сделок при использовании лимитов риска и последующего мониторинга кредитных рисков по заключенным сделкам.

26. Технологическая схема организации и проведения контрольных процедур Службой внутреннего контроля в филиалах ОАО "Сбербанк России" от 21.02.2012 N 2080

Документ определяет общие принципы организации и проведения контрольных процедур подразделениями Службы внутреннего контроля в филиалах Банка.

27. Технологическая схема взаимодействия подразделений при установлении лимитов кредитного риска, мониторинга контрагентов и контроля использования лимитов при совершении операций на финансовых рынках от 28.11.2012 N 2391-2

Документ устанавливает порядок взаимодействия подразделений ОАО "Сбербанк России" при установлении, использовании и контроле лимитов кредитного риска при осуществлении операций на финансовых рынках, включая процесс мониторинга контрагентов.

Вышеприведенный перечень внутренних документов является отнюдь не исчерпывающим, но он демонстрирует, что процесс управления кредитными рисками в ОАО «Сбербанк России» регулируется очень тщательно: начиная с концептуальных основ (Политика по управлению кредитными рисками и Положение об основных направлениях кредитной политики) и заканчивая конкретными схемами и методиками оценки кредитного риска.

Кредитная политика ОАО «Сбербанк России»

Под кредитной политикой коммерческого банка в широком смысле понимается деятельность, которая регулирует стратегические отношения между кредитором и заемщиком1. Она базируется на стратегии банка и определяет основные направления работы в части кредитования. Кредитная политика находит свое отражение в специальном банковском документе, который создается с целью контроля рисков в процессе кредитования и наиболее эффективного размещения ресурсов банка.

В ОАО «Сбербанк России» таким документом является Положение «Об основных направлениях кредитной политики», издаваемое на ежегодной основе. Положение содержит общие принципы  кредитной политики; основные параметры по размещению кредитных ресурсов; порядок организации кредитной работы в банке, контроля и разрешения споров; основные признаки формируемого кредитного портфеля и сведения о процентной политике.

Правления территориальных банков Сбербанка также разрабатывают подобные Положения с учетом особенностей конкретного региона, однако  при этом они не противоречат общей кредитной политике банка.

Рассмотрим кредитную политику ОАО «Сбербанк России» на 2012 г.

Кредитная политика основывается на стратегических целях и задачах банка, направленных на укрепление имиджа Сбербанка России, усиление роли в развитии экономики регионов, и основным ее направлением является активное проведение кредитных операций с населением и поддержка следующих отраслей и секторов экономики:

- отрасли, гарантирующие  удовлетворение ежедневных и самых необходимых жизненных потребностей населения (розничные сети, аптеки и т.д.);

- отрасли, выполняющие жизнеобеспечивающие  функции (электро-, водоснабжение, транспорт  и т.д.);

- оборонно-промышленный  комплекс;

- малый и средний бизнес;

- сельское хозяйство;

- поддержка существующих  клиентов Сбербанка России и  выполнение банком уже взятых  на себя юридических обязательств  по кредитованию в рамках заключенных  договоров, поддержка заемщиков  банка, непрерывность деятельности  которых является критичной для других заемщиков Сбербанка России;

- кредитование оборотных  средств и текущих потребностей  бизнеса клиентов.

В отношении физических лиц банк придерживается следующих приоритетов:

• повышение доступности кредитов путем возможности выбора различных способов  погашения — равными ежемесячными (аннуитетными) или дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
• избегание чрезмерной долговой нагрузки для клиента, усиление внимания к индивидуальной платежеспособности при выдаче новых кредитов;
• сохранение линейки розничных кредитных продуктов и ее оптимизация с учетом необходимости сохранения качества кредитного портфеля;
• повышение финансовой грамотности населения, консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам банка;
• сохранение и повышение качества кредитного портфеля путем тщательной оценки финансовых возможностей заемщиков и предлагаемого обеспечения.

Таким образом, банк оказывает услуги постоянным и новым клиентам, физическим и юридическим лицам, предприятиям крупного, малого и среднего бизнеса, работающим во всех отраслях экономики. Однако все же перечень отраслей достаточно ограничен, кредитование крупной промышленности и строительства, например, в  приоритеты банка не входит.

Также в кредитной политике отражены дополнительные меры по эффективному управлению рисками:

- Анализ критериев устойчивости  бизнеса клиентов применительно  к деятельности в текущих условиях;

- Усиление обеспеченности  кредитов: достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заемщика; операционной доходностью бизнеса;  залогами ликвидных активов; гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса.