Отчет по практике на базе Волгоградского отделения № 8621 ОАО «Сбербанк России»

- Повышение уровня и  качества контроля со стороны  банка за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика, в том числе: снижение лимита максимальной долговой нагрузки; расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности Банком и т.д.

В Положении отмечено, что банк усиливает внимание к источникам погашения и их надежности, к уровню текущей ликвидности клиента, к уровню долговой нагрузки, к качеству и ликвидности обеспечения, к адекватности финансовых планов и действий заемщиков относительно изменившихся внешних условий, к консервативности подходов в прогнозах платежеспособности клиентов, к мониторингу ссудной задолженности для ранней диагностики потенциальных проблем у заемщиков.

Немаловажным элементом кредитной политики является предлагаемая процентная ставка. Для анализа политики Банка именно по этому элементу был рассмотрен трехлетний период – с 2010 по 2012 г. Использовались материалы пресс-релизов Сбербанка разных годов. Результаты анализа приведены в нижеследующей таблице:

Таблица 1

Динамика процентных ставок по кредитам в период 2010-2012 гг.

Вид кредита	2010	2011		2012
	Процентная ставка	Процентная ставка	Абсолютное изменение	Процентная ставка	Абсолютное изменение
Потребительский кредит	17,1-22%	15-20% (14,4-16,65% для участников зарплатных проектов)	~(-2%)	16-23,5%	~(1-3,5%)
Жилищный кредит (на приобретение нового жилья)	10,5%	10,5%	0	9,5%	-1%
Автокредит	14,5-17,5%	14-16% (10,9% по партнерским программам)	~(-0,5-1,5%)	13-16,5%	~(-1%)
Кредиты корпоративным клиентам (юридическим лицам и предпринимателям)	9-14%	8-12,5%	~(-1-1,5%)	8-12,5%	0
Кредиты малому бизнесу ("Бизнес-старт")	19%	17,5%	~(-1,5%)	17,5	0

По кредитам частным лицам (потребительские, жилищные и автокредиты) можно отметить тенденцию к снижению ставок в течение трех лет, за исключением повышения ставок по потребительским кредитам в 2012 г. (Сбербанк пошел на такое повышение для сохранения маржи в условиях повышения стоимости ресурсов). В целом, Банк старается повысить доступность кредитов для физических лиц, снижая ставки и отменяя комиссии (в 2008 г. Банк отказался от всех видов комиссий). Кроме того, предлагаются льготные условия участникам зарплатных проектов и лицам с хорошей кредитной историей в Сбербанке.

По кредитам для юридических лиц также отмечается тенденция снижения ставок. Банк готов работать на индивидуальных условиях с клиентами, при этом процентная ставка также будет индивидуальной (влиять на ее размер будет конъюнктура рынка, кредитоспособность и платежеспособность заемщика).

Для малого бизнеса (проект «Бизнес-старт») предлагаются более высокие ставки, чем для юридических лиц, что обусловлено большей рискованностью создания нового бизнеса по сравнению с проектами работающего предприятия. Однако и тут можно отметить снижение ставок в течение рассматриваемого периода.

В целом, кредитная политика Сбербанка направлена на увеличение доступности кредита для заемщиков посредством снижения ставок, возможности работать по специальным программам кредитования и льготных условий для некоторых категорий клиентов, также можно отметить стремление банка к минимизации кредитных рисков путем тщательного анализа клиентов и предполагаемого обеспечения.

Методы управления кредитными рисками в ОАО «Сбербанк России»

1. Покрытие (снижение уровня) кредитного риска

В целях покрытия (снижения уровня) кредитного риска банк формирует резервы, а также осуществляет сруктурирование кредитных продуктов, предусматривающее формирование обеспечения надлежащего качества, соответствующий уровень процентных ставок, контроль над источниками погашения кредита.

2. Ограничение кредитного  риска

Принцип ограничения кредитного риска реализуется путем создания системы лимитов риска.

Система лимитов риска, ограничивающих принимаемые банком кредитные риски, включает в себя:

- лимиты риска на контрагентов банка в разрезе следующих основных групп:  корпоративные клиенты; субъекты Российской Федерации;  муниципальные образования; банки-резиденты; банки-нерезиденты.

- лимиты риска на страны;

- лимиты максимального  размера риска на одного заемщика и/или группу взаимосвязанных заемщиков;

- лимиты риска на проведение  отдельных банковских операций, подверженных кредитному риску;

- другие лимиты и ограничения.

В целях ограничения и диверсификации кредитных рисков банк осуществляет контроль концентрации крупных кредитных рисков, соблюдает и поддерживает на уровне ниже установленного обязательные нормативы Банка России: максимального размера риска на одного заемщика или группу взаимосвязанных заемщиков (Н6), максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1), совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Установление лимитов риска и/или иных ограничений при принятии банком крупных кредитных рисков, рисков связанных структур, проведении операций, сопряженных с повышенным уровнем рисков, лимитов, ограничивающих концентрацию кредитных рисков, относится к исключительной компетенции коллегиальных органов и осуществляется в централизованном порядке, на уровне центрального аппарата банка.

3. Предупреждение  кредитного риска

В целях предупреждения кредитного риска в банке разрабатываются и действуют процедуры идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску, а также осуществляется регулярный мониторинг уровня принятых рисков.

Банк обеспечивает взвешенное принятое решений о проведении операций, подверженных кредитному риску на основе всесторонней оценки кредитоспособности компании с учетом техникоэкономического обоснований, бизнес-плана и прогноза денежных потоков контрагента и прочих внешних и внутренних факторов.

При идентификации негативных изменений факторов риска и/или дополнительных факторов риска и/или стоп-факторов в отношении контрагентов вводятся ограничения по использованию соответствующих лимитов риска, либо действие лимитов риска приостанавливается и инициируется процедура их внеплановой актуализации.

Банком регламентированы процедуры рассмотрения заявок контрагентов, предоставления конкретных кредитных продуктов, выявления нестандартных активов, разработки мероприятий по санации ссудной и приравненной к ней задолженности в случаях реализации кредитных рисков.

4. Мониторинг и  контроль уровня кредитного риска

В банке проводится мониторинг уровня фактических потерь от реализации кредитных рисков, ожидаемых потерь и их возмещения за счет резерва на возможные потери по ссудам и прочие потери, непредвиденных потерь.

Также осуществляется постоянный контроль уровня кредитного риска контрагентов, предполагающий, в том числе, мониторинг их финансового состояния, кредитоспособности на протяжении всего срока действия установленных лимитов и/или иных ограничений либо сроков конкретных кредитных продуктов.

Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков реализуется на основе принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.

Предварительный контроль осуществляется до момента непосредственного проведения операций лицами и подразделениями, уполномоченными на проведение операций в рамках лимитов риска, и подразделениями, оформляющими сделки.

Текущий контроль осуществляется на стадии проведения операций и их оформления до момента отражения на балансе банка.

Последующий контроль осуществляется на основании отчетов об использовании лимитов риска, формируемых подразделениями, оформляющими операции, а также при проведении ревизий и тематических проверок уполномоченными подразделениями банка.

 

 

1 Банковский менеджмент: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2009, с. 345