Региональные коммерческие банки

         Анализ  научной литературы позволяет  утверждать, что регионы любой  страны всегда различаются по  многим характеристикам: численности  населения, наличию природно-ресурсного потенциала, отраслевой структуре, динамике социально-экономических показателей, экономико-географического положения и т.д. Вследствие такого разнообразия в региональной науке всегда остается актуальным вопрос о типологиях регионов. В экономических классификациях регионов присутствуют различные типы регионов, выделенные на основе критерия промышленности, промышленного или индустриального развития.

           Национальная экономика как целостная система характеризуется наличием и функционированием различных типов и видов структур. Так, выделяются воспроизводственная, отраслевая, социально-трудовая, организационно-правовая, территориальная и другие виды структур национальной экономики, которые различаются набором соответствующих компонентов. Территориальная структура национальной экономики формируется за счет компонентов, выделяемых по территориальному (административно-территориальному) признаку.

        Рассматривая  регион, следует обратить внимание  на определение понятия «территория», которое достаточно актуально в экономической и географической литературе, а также в нормативных актах. Территория есть ни что иное, как определенная, строго очерченная часть природного, экономического, социального (в первую очередь, населенного), инфраструктурного, культурно-исторического пространства страны, которая находится в юрисдикции субнациональных и местных органов власти¹².

         В качестве компонентов территориальной  структуры национальной экономики  мы рассматриваем регионы и  муниципальные образования, причем в качестве регионов выступают экономические районы, федеральные округа, субъекты Российской Федерации. В рамках нашего исследования мы рассматриваем в качестве регионов субъекты Российской Федерации.

Рассматривая понятие  «регион», следует отметить, что существует несколько подходов к развитию региональных структур, основанных на дифференциации ресурсов и системы связей при обеспечении активности региональной экономической системы.

Определяя современные  подходы к исследованию развития региональной структуры, следует отметить, что одним из них является воспроизводственный подход.

Воспроизводственный подход состоит в том, что структура  региона определяется как система  взаимосвязей, устанавливающихся между  элементами воспроизводственной системы, которая обеспечивает экономический рост системы в целом и благосостояния населения в частности.

С точки зрения автора диссертационного исследования, именно воспроизводственная концепция  региона выступает в качестве основы при определении понятия «регион», в связи с тем, в первую очередь, что только в процессе воспроизводства достигается устойчивость элементов региональной экономической системы и связей между ними. Общие закономерности функционирования и развития региональной экономической системы возникают в результате воспроизводственного цикла.

Результатом использования  данного подхода является не только определение уровня взаимозависимости  элементов структуры региональной экономической системы, но и степень  воздействия изменения одного элемента системы на другой. При этом предотвращается абсолютизация какого-нибудь одного элемента системы, формируются оптимальные связи и определяются пропорции регионального воспроизводственного процесса. Реакция во всей региональной экономической системе может быть вызвана нарушением пропорций и сбалансированности развития элементов системы, что и отображается в рамках воспроизводственного процесса.

В течение нескольких лет в Российской Федерации проводилась  политика по искусственному формированию капитала и концентрации его в центре, что привело к существенным региональным различиям. При этом основное внимание стало обращаться на распределительные отношения, процесс воспроизводства на региональном уровне отошел на второй план. В результате комплекс, включающий производство, распределение, обмен и потребление и влияющий на экономическую конъюнктуру региона, остается на сегодняшний день не реализованным.

Каждый регион в силу своего экономического развития обладает определенным уровнем завершенности  и равновесности воспроизводственного процесса. Только рассматривая экономическую систему региона под углом зрения воспроизводственного процесса, можно дать достоверные и экономически оправданные трактовки и объяснения различным процессам регионального развития.

Воспроизводственный подход к развитию региона означает необходимость установления непосредственных и косвенных взаимодействий между всеми элементами региональной структуры, исследования пропорций, при которых создаются условия для осуществления непрерывного воспроизводственного процесса, ориентированного на достижение экономического роста.

Динамичное развитие региона невозможно без функционирования на его территории региональных банков, застрахованных от высокорискованных финансовых вложений, в том числе — путем создания систем, позволяющих адекватно оценивать потенциал кредитуемых этими банками предприятий и проектов. Большинство программ развития региона финансируется в настоящее время из местного бюджета с привлечением средств региональных банков. Эффективность этих программ напрямую зависит от своевременного финансирования с последующим жестким мониторингом проектов и контролем промежуточных результатов. Данная функция под силу устойчивым региональным банкам, заинтересованным в наличии в регионе динамично развивающихся предприятий как потенциальной базы для реализации стратегии своего развития.

Вместе с тем наличие  устойчивых банков, осуществляющих помимо инвестирования в региональные программы, пополнение оборотных средств предприятий, способствует повышению инвестиционной привлекательности региона в целом, укреплению финансового состояния предприятий и, как следствие, собираемости налоговых платежей.

Необходимость восполнения  дефицита средств в хозяйственном  обороте реального сектора экономики с помощью банковского кредита в условиях неустойчивого финансового состояния объектов кредитования представляется на современном этапе одной из ключевых проблем, успешное решение которой в значительной мере влияет на эффективность российской экономики в целом. В этой связи высокую актуальность приобретают вопросы минимизации рисков, связанных с размещением или привлечением кредитных ресурсов.

Важным фактором принятия финансовых решений является то, что кредитные риски, принимаемые на себя банками, напрямую связаны с рисками, которым подвергаются их клиенты; между кредитными рисками банков и финансовыми рисками их клиентов существуют тесные причинные связи. Минимизация рисков, возникающих в процессе деятельности предприятий, является одной из приоритетных задач, решение которой обеспечивает уровень его инвестиционной привлекательности и, как следствие, динамику развития.

Совокупность факторов, обеспечивающих инвестиционную активность в Центрально-Черноземном регионе — близость к деловому центру России, огромный промышленный потенциал, высококвалифицированные кадровые ресурсы, благоприятная политическая обстановка, высокая динамичность развития малого предпринимательства и др., обязательно дополняется возможностью предприятий выбирать оптимальные для их развития программы кредитования.

Эффективность региональных программ по созданию благоприятных  для предприятий условий доступа к кредитным ресурсам зависит от возможности предприятий, прежде всего — малых, пользоваться инструментами по оценке собственной кредитоемкости и реальной потребности в кредитных ресурсах. Такие системы позволяют минимизировать кредитные риски предприятий и, как следствие, избегать угрозы банкротства региональным банком.

В мировой практике определились два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании друг с другом:

• субъективные заключения экспертов или кредитных инспекторов;
• автоматизированные системы и экономико-математические модели.

На наш взгляд целесообразно использовать аппарат экономико-математического моделирования и оптимизации.

Современная наука использует большое число экономико-математических моделей управления банковскими  рисками нормативного типа (В. С. Кромонов, А. Н. Руссов, Н. Г. Катугин и др.), однако всем им присущи недостатки — прежде всего априорное определение пороговых значений коэффициентов надежности, разграничивающих надежные и ненадежные банки.

Э. Балтенсбергером, С. Сили и др. предложены оптимизационные модели, в основном тяготеющие к классической теории портфеля активов, начало развитию которой было положено в 1952 г., когда появилась статья Гарри Марковица. Что же касается применения оптимизационных методов в управлении другими банковскими активами, то в литературе рекомендуется в основном метод главного критерия с переводом критериев надежности в разряд ограничений.

В этой связи назрела  необходимость в единой теории построения оптимальной банковской стратегии  в условиях риска, объединяющей названные  направления в единую систему, т.е. в разработке теории, включающей стохастическое оценивание финансового состояния, определение вероятности наступления тех или иных банковских рисков, методы повышения доходности и снижения рисков и учитывающей российскую специфику.

Анализ современного состояния региональных банков в России позволил определить основные направления их развития:

1. Разработка теории банковской устойчивости:

• анализ терминологического основания теории, включая понятия «устойчивость», «надежность» и их взаимосвязь;

• анализ основных факторов банковской устойчивости: ликвидности и достаточности капитала.

2. Развитие основных положений экономико-математического моделирования банковской устойчивости в условиях риска:

• анализ понятия риска и видов неопределенных факторов;
• выявление основных принципов успешного построения моделей;
• анализ моделей нормативного типа;
• разработка методики выделения релевантных критериев банковского риска и оценки их пороговых значений;
• определение показателя банковского риска.

3. Разработка методов стохастической оценки банковского риска:

• анализ применимости методов, основанных на гипотезе о законе распределения значений критериев банковского риска;
• разработка методов непараметрического оценивания вероятности нарушения банковской устойчивости;
• разработка методов учета информации

о стареющем или молодеющем характере распределения.

4. Развитие методов формирования оптимального портфеля ценных бумаг:

• обоснование критерия гарантированного максимума вероятности того, что доходность портфеля будет не меньше заданной величины;

• разработка метода формирования оптимального портфеля при известной функции распределения доходностей ценных бумаг;
• разработка метода формирования оптимального портфеля при неизвестной произвольной функции распределения доходностей ценных бумаг.

Для реализации поставленных целей разработаны следующие алгоритмы:

• алгоритмы определения нижних и верхних оценок функции распределения (дополнительной функции распределения) значений коэффициентов банковских рисков по реальным данным изменения их значений для случаев неизвестного произвольного, неизвестного стареющего и неизвестного молодеющего распределений;
• алгоритмы формирования оптимального портфеля ценных бумаг по критерию максимума вероятности того, что доходность портфеля не меньше заданного инвестором уровня для случаев известного, неизвестного произвольного, неизвестного стареющего и неизвестного молодеющего распределений;
• алгоритм интерактивной оптимизации структуры банковских активов на основе обобщенного метода уступок на Парето-оптимальном множестве.

Интерес представляет детерминация сущности регионального  банка. В исследовании методом корреляционно-регресионного анализа установлена взаимосвязь развития деятельности региональных банков Свердловской области с основными макроэкономическими показателями. Выявлено, что для многих отраслей объем размещенных средств может снижать объемы производства, что в особенности справедливо для промышленного производства. Это может быть вызвано завышенными эффективными процентными ставками на принимаемые банками в депозиты и впоследствии размещаемые в качестве кредитных средства. Региональные банки, размещая свои средства в экономике, стимулируют главным образом сезонные отрасли, такие как отрасль АПК, и концентрируют экономику в рамках определенных регионов, на что указывает, в частности, анализ трендов индекса грузооборота. Выявлено, что колебания курсов иностранной валюты могут практически не влиять на объемы балансовой деятельности региональных банков, не считая доли средств в иностранной валюте. Определено, что деятельность региональных банков во многом зависит от колебаний курсов цен на нефть и энергоносители.