Современное состояние финансового рынка Республики Казахстан

В структуре активов банков наибольшую долю занимают займы, за исключением межбанковских (65,5%), портфель ценных бумаг (18,6%), корреспондентские счета (4,4%). Уменьшение активов в основном произошло за счет уменьшения сумм на корреспондентских счетах банков – на 22,7% и вкладов, размещенных в других банках – на 12,0%.

 

 

 

 

За январь 2005 года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, снизился на 123,0 млрд. тенге (3,7%) до 3 198,0 млрд.тенге. В целом, в течение рассматриваемого периода не наблюдается значительных изменений по качеству активов и условных обязательств. Удельный вес стандартных активов и условных обязательств незначительно снизился с 72,3% до 70,7%, сомнительных – повысился с 26,0% до 27,6%, безнадежных – не изменился.

Динамика качества активов и условных обязательств	01.01.05		01.02.05
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего активов и условных обязательств	3321,0	100	3 198,0	100
Стандартные	2401,7	72,3	2 261,4	70,7
Сомнительные	863,4	26,0	882,4	27,6
Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	692,5	20,9	684,4	21,4
Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	28,7	0,9	44,9	1,4
Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	98,0	2,9	97,2	3,1
Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	17,7	0,5	26,4	0,8
Сомнительные 5 категории	26,5	0,8	29,5	0,9
Безнадежные	55,9	1,7	54,2	1,7

 

В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных кредитов снизилась с 56,2% до 55,9%, доля сомнительных увеличилась с 40,9% до 41,3%, доля безнадежных снизилась с 2,9% до 2,8%.

Динамика качества ссудного портфеля	01.01.05		01.02.05
	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу	сумма осн. долга, млрд. тенге	в % к итогу
Всего ссудный портфель	1812,9	100	1824,2	100
Стандартные	1019,1	56,2	1020,5	55,9
Сомнительные	741,9	40,9	753,2	41,3
Сомнительные 1 категории - при полной и своевременной оплате платежей	578,1	31,9	561,5	30,8
Сомнительные 2 категории - при задержке или неполной оплате платежей	25,1	1,4	42,4	2,3
Сомнительные 3 категории - при своевременной и полной оплате платежей	95,2	5,2	94,1	5,2
Сомнительные 4 категории - при задержке или неполной оплате платежей	17,6	1,0	26,1	1,4
Сомнительные 5 категории	25,9	1,4	29,1	1,6
Безнадежные	51,9	2,9	50,5	2,8

Обязательства. За январь 2005 года общая сумма обязательств банков второго уровня снизилась на 57,9 млрд.тенге или на 2,4% и составила на 01.02.05г. 2 358,3 млрд. тенге. Отрицательная динамика отмечена практически по всем видам обязательств. Наиболее существенное влияние на уменьшение обязательств оказало снижение межбанковской депозитной базы банков и операций «РЕПО» с ценными бумагами. Так, межбанковские депозиты снизились на 15,8% до 66,6 млрд. тенге, и доля данных депозитов в сумме совокупных обязательств банковского сектора за январь 2005 года составила 2,8%. При этом, обязательства перед клиентами снизились незначительно и составили по состоянию на 01 февраля 2005 года 1 578,1 млрд. тенге.

Динамика и структура совокупных обязательств банковского сектора	01.01.05		01.02.05		Прирост, в %
	млрд. тенге	в % к итогу	млрд. тенге	в % к итогу
Обязательства перед клиентами	1618,5	67	1578,1	66,9	-2,5
Межбанковские депозиты	79,1	3,3	66,6	2,8	-15,8
Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан	5,4	0,2	5,2	0,2	-3,7
Займы, полученные от международных финансовых организаций	19,2	0,8	17,7	0,8	-7,8
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банк. операций	343,9	14,2	343,5	14,6	-0,1
Операции «РЕПО» с ценными бумагами	72,2	3	43,1	1,8	-40,3
Субординированные долги	99,3	4,1	109,1	4,6	9,9
Выпущенные в обращение ценные бумаги	101,6	4,2	102,9	4,4	1,3
Прочие кредиторы	49,5	2,1	45,7	1,9	-7,7
Прочие обязательства	27,5	1,1	46,4	2	68,7
Всего обязательств	2416,2	100	2358,3	100	-2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Вклады клиентов в течение января 2005 года снизились на 26,3 млрд.тенге или на 1,6% и составили на 1 февраля 2005г. 1 581,5 млрд.тенге. При этом, вклады до востребования снизились на 18,4% и их доля в совокупных вкладах клиентов составила 1,1%. В течение января 2005 года вклады физических лиц снизились на 0,4% или на 1,7 млрд.тенге, за счет уменьшения остатков на текущих и карт-счетах клиентов на 12,8% или на 7,7 млрд. тенге. При этом срочные вклады выросли на 6,3 млрд. тенге или на 1,7%.                                               

млрд. тенге

№	Депозиты клиентов	01.01.05г.		01.02.05г.		Прирост, в %
		Всего	в т.ч. в ин.валюте	Всего	в т.ч. в ин.валюте	Всего	в т.ч. в ин.валюте
1.	Всего вкладов, в т.ч.:	1 607,8	917,4	1 581,5	925,7	-1,6	0,9
2.	Вклады юридических лиц, в т.ч.:	1 159,8	724,7	1 135,2	731,9	-2,1	1,0
	Текущие и карт-счета клиентов, включая вклады дочерних организаций, специального назначения	756,7	498,7	741,8	518,8	-2,0	4,0
	Вклады до востребования	5,0	1,2	1,8	1,2	-64,0	0,0
	Срочные вклады	396,5	223,8	389,9	210,8	-1,7	-5,8
	Условные	1,6	1,0	1,7	1,1	6,3	10,0
3.	Вклады физических лиц, в т.ч.:	448,0	192,7	446,3	193,8	-0,4	0,6
	Текущие и карт-счета клиентов	60,3	15,6	52,6	15,1	-12,8	-3,2
	Вклады до востребования	16,7	6,9	15,9	6,7	-4,8	-2,9
	Срочные вклады	360,3	161,5	366,6	162,9	1,7	0,9
	Условные	10,7	8,7	11,2	9,1	4,7	4,6

В свою очередь, вклады юридических лиц уменьшились на 2,1%, в том числе вклады до востребования – на 64,0%, текущие и карт-счета клиентов – на 2,0%, срочные депозиты – на 1,7%.

 
Ликвидность. В январе 2005 года уровень ликвидности банковской системы сохранялся на избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности повысился в январе 2005 года с 1,06 на 01.01.05г. до 1,18 на 01.02.05 г., при минимальной норме для отдельного банка 0,3. Коэффициент краткосрочной ликвидности (минимальная величина – 0,5) по состоянию на 1 февраля 2005 года составил 1,11.

Доходность. На 01 февраля 2005 года банками второго уровня был получен совокупный чистый доход в размере 3,1 млрд. тенге (по состоянию на 01 февраля 2003 года – 4,4 млрд. тенге). Совокупный размер доходов составил 30,8 млрд. тенге (на 1 февраля 2004 года – 27,4 млрд. тенге), расходов – 27,7 млрд. тенге (на 1 февраля 2004 года – 23,0 млрд. тенге). Поскольку изменения данных за первый месяц года не являются показательными, для сравнения берутся данные по состоянию на 01 февраля 2004 года. Следует отметить, что за январь текущего года банками был получен чистый доход после уплаты в 1,4 раза  меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходность банковского сектора, в млрд. тенге	01.02.04	01.02.05	Изменение (+;-), в%
Доходы, связанные с получением вознаграждения	15,0	22,0	46,7
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	6,1	10,8	77,0
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения	8,9	11,2	25,8
Доходы, не связанные с получением вознаграждения	10,4	8,7	-16,3
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	16,5	16,1	-2,4
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения	-6,1	-7,4	21,3
Непредвиденные статьи	2,0	0,1	-95,0
Чистый доход до уплаты подоходного налога	4,7	3,8	-19,1
Расходы по выплате подоходного налога	0,3	0,7	133,3
Чистый доход после уплаты подоходного налога	4,4	3,1	-29,5