Управление кредитными рисками (на примере ОАО «Внешторгбанк» филиала в г. Сочи)

Показатели

1.01.02 г.

1.04.02 г.

1.07.02 г.

1.10.02 г

1.01.03 г.

темп роста и изм. к 01.01.03г.

1

2

3

4

5

6

7

1. Капитал

47606.0

75548.0

85456.0

43282.0

47326.0

113.8 %

2.Собственные средства-брутто(бал.прибыль, фонды)

71131.0

91388.0

99388.0

73605.0

78209.0

110.0%

- удельный вес собств. ср.- брутто в пасиве %

11.4%

13.8%

14.2%

10.2%

11.0%

- 0.4 %

3. Привлеченные ср. в рублях и иностранной валюте

324609.0

342422.0

365375.0

385102.0

421356.0

129.8%

- удельный вес привл.ср.в руб. и иностр. вал. в пассиве %

51.9%

51.8%

52.4%

53.4%

59.2%

7.3%

в том числе :

- привлеченные средства в руб.

26053.0

271359.0

317935.0

340897.0

360749.0

138.7%

- привлеченные средства в вал.

64556.0

71064.0

47440.0

44205.0

60607.0

93.9%

4.Резерв на возможные потери по ссудам

8916.0

8785.0

8669.0

10482.0

9300.0

104.3%

- удельный вес в пассиве баланса

1.4%

1.3%

1.2%

1.2%

1.1%

0.3%

5.Актив

625476.0

660538.0

697595.0

720662.0

711879.0

113.8%

6. Кредиты в руб и инвал.

123809.0

145381.0

164449.0

168009.0

167343.0

135.2%

- в % к работающим активам

58.6%

64.5%

58.6%

60.0%

71.0%

12.4%

7.Доходы

151653.0

28228.0

56618.0

88448.0

121238.0

79.9%

8.Расходы

139106.0

25742.0

51063.0

80121.0

109651.0

78.8%

9.Балансовая прибыль

12902.0

2486.0

5525.0

8269.0

11432.0

88.6%

10.Рентабельность( бал.прибыль к расходам)

9.3%

9.7%

10.8%

10.3%

10.4%

1.1%

11.Доля балансовой прибыли в доходах

8.5%

8.8%

9.8%

9.3%

9.4%

0.9%

кол-во заемщиков

сумма

в тыс. рублей

% к итогу

По суммам кредита

до 5000 рублей

2

6

0,04

от 5000 до 10 000 рублей

6

53

1

от10 000 до 50 000 рублей

14

378

2

от 50 000 до 100 000 рублей

8

571

3

от 100 000 до 500 000 рублей

41

8068

54

от 500 000 до 1000 000 рублей

1

1000

7

свыше 1 000 000 рублей

1

5000

33

Итого:

73

15 068

По сроку кредита

до 1-го месяца

5

1 390

9

1-3 месяцев

38

3601

24

3-6 месяцев

28

5047

33

6-12 месяцев

2

5030

34

Итого:

73

15068

По субъектам кредитования

Госпредприятия

6

5612

37

Кооперативы

-

-

-

АО; ТОО; ООО

40

7893

52

Малые предприятия

1

161

1

ИЧП

4

385

3

Общественные организации

1

100

1

Потребительский кредит

21

917

6

Итого:

73

15068

По виду обеспечения

Товары

30

10063

36

Недвижимость

5

600

2

Производственное оборудование

9

12800

46

Залог автотранспорта

2

150

1

Ценных бумаг

-

-

-

Гарантийные обязательства

-

-

-

Прочие

5

4500

15

Итого:

73

28113

По целям

Приобритение товаров народного потребления

21

3161

21

Развитие производства

17

1850

13

Пополнение оборотных средств

5

940

6

Потребительский кредит

22

917

6

Прочие

8

8200

54

Итого:

73

15068

обеспеченная

недостаточно обеспеченная

необеспеченная

Текущая ссудная задолженность при отсутствии просроченных процентов по ней

1

1

1

- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно;

- текущая задолженность с просроченной выплатой процентов до 5 дней включительно;

- переоформленная 1 раз без каких-либо изменений условий договора

2

3

4

- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно;

- текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 6 до 30 дней включительно;

- переоформленная 1 раз с изменениями условий договра по сравнению с первоначальным , либо переоформленная 2 раза без изменений условий договра.

2

3

Классификация ссуд , исходя из фирмальных критериев

- ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включительно;

- текущая задолженность с просроченной выплатой процентов от 31 до 180 дней включительно;

- переоформленная 2 раза с изменениями условий договра или более 2 раз независимо от наличия таких изменений ссуды;

3

4

4

ссудная задолженность с просроченной выплатой по основному долгу свыше 180 дней или текущая задолженность с просроченной выплатой процентов свыше 180 дней.

4

4

4