Статистический анализ ипотечного кредитования в России

1. если полученные на разные сроки ссуды имеют одинаковую величину и даны под одинаковые процентные ставки:

                                                     (18)     

2. если выданы ссуды различной величины, на разные сроки, но под одинаковые процентные ставки: 

                                                     (19)

3. если ссуды различной величины выданы на разные сроки, под разные процентные ставки:                                              

                                          (20)

Самостоятельным объектом  в статистике кредита  является изучение просроченных ссуд. Статистика изучает размер просроченных ссуд, их динамику и состав, а также  показатели оборачиваемости просроченных ссуд, долю несвоевременно возвращенных ссуд и долю просроченной задолженности в общей сумме задолженности по ссудам.

Средняя длительность просроченной задолженности в днях исчисляется как отношение среднегодовых остатков просроченных ссуд к сумме погашенных просроченных ссуд:

                                                      ,                                           (21)

где `К_пр – средний остаток просроченных ссуд;

П_пр - оборот по погашению просроченных ссуд (сумма погашенных                             просроченных ссуд);

D – число календарных дней за период.

Удельный вес  несвоевременно погашенных ссуд (У_пр) определяется как отношение суммы просроченных кредитов к общей сумме погашенных кредитов:

                                                                (22)

Показатель (22) позволяет учесть внутримесячные колебания соотношения между просроченной и срочной задолженностью, что не учитывает показатели доли средних остатков просроченных ссуд и показатель длительности просроченных кредитов.

 

 

Глава 2. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

2.1 Общие  характеристики рынка ипотечного  кредитования

В 2011 г. Рынок  ипотечного кредитования характеризовался:

- увеличением количества кредитных организаций, предоставляющих жилищные ипотечные кредиты.

По состоянию  на 1 января 2012 г. число участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования по сравнению с началом 2011 г. Увеличилось  на 27 кредитных организаций и составило 658 участников, из которых 577 кредитных организаций предоставляли ипотечные жилищные кредиты (далее – ИЖК), тогда как остальные кредитные организации осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. Регулярно ИЖК в рублях предоставляли 166 кредитных организаций, в иностранной валюте – 8 кредитных организаций.

- дальнейшим  ростом абсолютных и относительных  показателей, характеризующих объемы  предоставляемых ИЖК.

В 2011 г. Кредитными организациями  было предоставлено 523 582 ИЖК на общую сумму 716,9 млрд руб., что составляет 13,2% от общего объема потребительских кредитов. Средний размер предоставляемых кредитов увеличился до 1,37 млн руб. против 1,26 млн руб. в 2010 г. Количество предоставляемых ИЖК в рассматриваемый период по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 1,7 раза.

Рис. 2.1. Динамика объемов потребительских  кредитов и ИЖК

 

- дальнейшим  снижением ставок и сокращениям  сроков по кредитам.

По сравнению с 2010 г., средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным  в рублях, снизилась на 1,2 процентного пункта, в иностранной валюте – на 1,3 процентного пункта и составила по состочнию на 1 января 2012 г. 11,9 и 9,7% соответственно.

 

 

Рис. 2.2 Динамика средневзвешенной процентной ставки (%)

 

Средневзвешенный  срок предоставления кредитными организациями рублевых ИЖК сократился на 17 месяцев – до 179 месяцев, а срок по ИЖК, предоставленным в иностранной валюте, уменьшился на 7 месяцев – до 148 месяцев.

Просроченная  задолженность по ипотечным жилищным кредитам в рублях по сравнению с 2010 г. Увеличилась на 10,1%, в иностранной валюте – на 7,3% и по состоянию на 1 января  2012 г. Составила 25,9 и 19,4 млрд руб. соответственно. При этом удельный вес просроченной задолженности в объеме задолженности по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, снизился на 0,5 процентного пункта – до 2,0%, а по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в иностранной валюте, возрос на 1,8 процентного пункта и составил 11,8%.

Рис. 2.3 Динамика просроченной задолженности по ИЖК

 

В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес по-прежнему приходится на просроченную задолженность заемщиков Центрального федерального округа, которая по состоянию на 1 января 2012 г. Составила 22,4 млрд руб., или 49,5% просроченной задолженности по ипотечным жилищным кредитам по РФ в целом. При этом следует отметить, что тенденция к сокращению указанной доли, наметившаяся в 2009 г., сохранялась и в 2011 году. Вместе с тем удельный вес просроченной задолженности по заемщикам Северо-Западного федерального округа вырос на 1,4 процентного пункта. Структура просроченной задолженности по остальным федеральным округам в рассматриваемый период существенно не изменилась.

Рис. 2.4 Региональная структура просроченной задолженности по ИЖК (%)

 

В 2011 г. Досрочно погашено 216,8 млрд руб. или 30,2% от общего объема предоставленных ИЖК ( в 2010 г. 147,2 млрд руб., или 38,7%), из них кредитов, предоставленных в рублях, - на сумму 188,8 млрд руб. Доля ИЖК, досрочно погашенных собственными средствами заемщиков, составила 80,4%.

Рис. 2.5 Динамика объемов выдачи и досрочного погашения ИЖК

 

В 2011 г. 168 кредитных организаций  рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям на сумму 93,7 млрд руб. ( в 2010 г. – 175 кредитных  организаций на сумму 64,6 млрд руб.). Если в 2010 г. Средства, полученные кредитными организациями в порядке рефинансирования путем продажи.

Рис. 2.6 Динамика объема выдачи и рефинансирования ИЖК путем продажи их другим организациям

2.2 Анализ  статистических показателей ипотечного  кредитования в Российской Федерации

Рассмотрим  данные по объемам выданных ипотечных кредитов в Российской Федерации.

Таблица 2.1

Основные  показатели рынка ипотечных кредитов в Российской Федерации

	2011	2010	2009	2008	2007
Объем выданных ипотечных кредитов, млн руб.	1 474 839	1 129 373	1 010 889	1 070 329	611 212
Объем просроченной задолженности, млн руб.	45 327	41 632	31 031	11 483	796

 

Рис. 2.8 Изменение основных показателей рынка ипотечного кредитования

Рассчитаем  динамику роста объемы выданных ипотечных  кредитов:

1. Темп роста:

Цепной:

Т_ц=у_i/у_i-1×100%=К_ц×100%

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
Тц08×07= у08/у07×100%=175%	Тц08×07= у08/у07×100%=1443%
Тц09×08= у09/у08×100%=94%	Тц09×07= у09/у08×100%=270%
Тц10×09= у10/у09×100%=112%	Тц10×07= у10/у09×100%=134%
Тц11×10= у11/у10×100%=131%	Тц11×07= у11/у10×100%=109%

 

Базисный:

Т_б=у_i/у₀×100%= К_б×100%

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
Тц08×07= у08/у07×100%=175%	Тц08×07= у08/у07×100%=1443%
Тц09×07= у09/у07×100%=165%	Тц09×07= у09/у07×100%=3898%
Тц10×07= у10/у07×100%=185%	Тц10×07= у10/у07×100%=5230%
Тц11×07= у11/у07×100%=241%	Тц11×07= у11/у07×100%=5694%

 

2. Средний темп роста:

Т_ср =√ К_ц8/7× К_ц9/8× К_ц10/9× К_ц11/10    ×100

Т_{ср выдача} = 89%

Т_{ср долг} = 755%

3. Темп прироста:

ΔТ = Т – 100

Цепной:

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
ΔТц08×07= Тц08×07 – 100 = 75%	ΔТц08×07= Тц08×07 – 100 = 1343%
ΔТц09×08= Тц09×08 – 100 = -6%	ΔТц09×08= Тц09×08 – 100 = 170%
ΔТц10×09= Тц10×09 – 100 = 12%	ΔТц10×09= Тц10×09 – 100 = 34%
ΔТц11×10= Тц11×10 – 100 = 31%	ΔТц11×10= Тц11×10 – 100 = 9%

 

Базисный:

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
ΔТц08×07= Тц08×07 – 100 = 75%	ΔТц08×07= Тц08×07 – 100 = 1343%
ΔТц09×07= Тц09×07 – 100 = 65%	ΔТц09×07= Тц09×07 – 100 = 3798%
ΔТц10×07= Тц10×07 – 100 = 85%	ΔТц10×07= Тц10×07 – 100 = 5130%
ΔТц11×07= Тц11×07 – 100 = 141%	ΔТц11×07= Тц11×07 – 100 = 5594%

 

4. Абсолютный  прирост:

Цепной:

Δу_ц= у_i - у_i-1

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
Δуц08×07= у8 – у7= 459 117	Δуц08×07= у8 – у7= 10 687
Δуц09×08= у9 – у8= -59 440	Δуц09×08= у9 – у8= 19 548
Δуц10×09= у10 – у9 = 118 484	Δуц10×09= у10 – у9 = 10 601
Δуц11×10= у11 – у10 = 345 466	Δуц11×10= у11 – у10 = 3 695

 

Базисный:

Δу_б= у_i – у₀

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
Δуц08×07= у8 – у7= 459 117	Δуц08×07= у8 – у7= 10 687
Δуц09×07= у9 – у7= 399 677	Δуц09×07= у9 – у7= 30 235
Δуц10×07= у10 – у7 = 518 161	Δуц10×07= у10 – у7 = 40 836
Δуц11×7= у11 – у7 = 863 627	Δуц11×7= у11 – у7 = 44 531

 

5. Средний абсолютный прирост:

Δу_ср = ∑Δу_б/(n-1)

Δу_ср= 44 531 / 4 = 11132,75 млн руб.

6. Показатель  абсолютного значения 1% прироста:

А= Δу_ц / ΔТ

Объем выданных ипотек	Объем задолженности
А08×07= 6112,12	А08×07= 7,96
А09×08= 10703,29	А09×08= 114,83
А10×09= 10108,89	А10×09= 310,31
Объем выданных ипотек	Объем задолженности
А11×10= 11293,73	А11×10= 416,32

 

7. Средний объем выданных ипотечных кредитов и просроченной задолженности:

У_ср = ∑у_i/n

Y_{ср выдача} = 1 059 328 млн руб.

Y_{ср задолж} = 26 054 млн руб.

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о  том, что на объем выданных ипотечных  кредитов сильно повлияли кризисные события 2007 года, после чего в 2008 году наблюдается резкий рост, в последующие периоды рост был более умеренный. Что касается объемов просроченной задолженности, то до 2011 года ее рост происходил опережающими темпами, но в общем объеме ипотечных кредитов ее доля достаточно мала.

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обеспечение населения  жильем является важнейшей социально-политической и экономической проблемой. От выбора тех или иных подходов к решению этой проблемы в значительной мере зависит общий масштаб и темпы жилищного строительства, реальное благосостояние людей, их моральное и физическое самочувствие, политические оценки и мотивация поведения.