Статистика государственного бюджета и налоговая статистика

 

Таким образом,  в настоящее время  наибольший удельный вес  (более 60%) в структуре  денежной массы составляют  безналичные средства (в среднем  65,1=100-34,9). В сравнении  с экономически развитыми странами этот  показатель  существенно меньше (против 90%), что свидетельствует  о неразвитости  денежного рынка России. Более высокие темпы роста денежной массы (142,7%) по сравнению с темпами роста наличных денег (140,1%) не меняет ситуации на денежном рынке.

С 1996 г. в России рассчитываются показатели денежной массы в обращении   также  согласно  методологии  международной финансовой статистики: «деньги», «квазиденьги», «широкие деньги».

Агрегат  «Деньги» аналогичен агрегату  М1 и представляет собой  все денежные средства страны, которые  могут быть использованы в экономике как средство  немедленного платежа и состоит из:

• наличные деньги вне банков;
• депозиты до востребования в банковской системе.

Агрегат «Квазиденьги» (почти деньги) представляет собой менее ликвидные депозиты   денежной системы, которые непосредственно не используются  как средство платежа и имеют меньшую скорость   обращения, чем «Деньги». Этот  агрегат состоит из :

• срочных и сберегательных депозитов  в национальной валюте;
• депозитов в иностранной валюте, учитываемых  в балансе  Банка России и балансах коммерческих банков.

Агрегат «Широкие деньги»  равен  сумме  агрегатов «Деньги» и  «Квазиденьги».

Основное отличие  агрегата денежной массы М2 от агрегата «Широкие деньги»  состоит в том, что в составе  М2 депозиты в иностранной валюте не учитываются, но в него включается  часть депозитов,  доступ к которым временно ограничен и которые при составлении   денежного обзора  выделяются в самостоятельный агрегат и не учитываются  при расчете агрегатов денежной массы.

Структура  денежной массы  по методологии денежного обзора представлена  в таблице 3.2.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	в среднем за период
Денежная масса, млрд.руб. в том числе:	993,2	1569,0	2138,2	2860,0	3962,1	5298,7	7221,1	х
деньги	527,6	880,5	1193,4	1498,5	2181,9	2848,3	3858,5	х
квазиденьги	465,6	688,5	944,8	1361,5	1780,2	2450,4	3362,6	х
удельный вес  квазиденег в общем объеме денежной массы, %	46,9	43,9	44,2	47,6	44,9	46,2	46,6	46,0
темп роста денежной массы, % к предыдущему году	-	1,580	1,363	1,337	1,385	1,337	1,363	1,392
темп роста квазиденег, % к предыдущему году	-	1,479	1,372	1,441	1,307	1,376	1,372	1,390

 

В структуре денежной массы  большинства экономически развитых стран на долю «квазиденег» (суррогатных денег) приходится 50-70%. В России  этот показатель несколько  меньше (в среднем 46,0%), и тенденции  к росту не обнаружено (темпы роста как агрегата «деньги»,  так и агрегата «квазиденьги» существенно не отличаются). Сравнивая  денежные агрегаты денежной массы можно обнаружить  их количественное  отличие. Это связано с тем, что в агрегате  денежной массы по методологии денежного обзора включаются  дополнительные депозиты  в иностранной валюте. Кроме того,  при расчете агрегата  по методологии МВФ  используют  балансовые данные, а  национальное определение  - использует  оперативные данные.

Самостоятельным  компонентом  денежной массы является  показатель  «денежная  база». Денежная база характеризует величину денежных средств, поступивших в систему    коммерческих банков, и исчисляется двумя показателями:

-денежная база в узком смысле  включает   наличные деньги  в обращении, выпущенные  Центральным Банком Российской Федерации (без учета  наличности  в хранилищах  ЦБ России);

-денежная база в  широком смысле включает наличные  деньги в обращении плюс корреспондентские счета и обязательные резервы коммерческих банков в Центральном банке РФ (наличные деньги в национальной валюте). В  рекомендациях  МВФ показатель  «Денежная база» рассматривается как  аналогия  М0.

В целях наблюдения за динамикой денежной массы и для , анализа возможностей   коммерческих банков расширять кредитные вложения в экономику используют  показатель  «Денежный мультипликатор».  Денежный мультипликатор – это коэффициент, который служит мерой увеличения денежной массы в обороте и рассчитывается  как отношение денежной  массы ( М2) к денежной базе:   

 

Уравнение обмена является теоретической основой расчета показателей, используемых для международных сопоставлений состояния денежного обращения в отдельных странах: покупательной способности национальной денежной единицы и уровень монетизации экономики.

Покупательная способность национальной денежной единицы определяется исходя из уравнения обмена как:

Она характеризует количество товаров, произведенных на 1 руб. денежной массы, или реальную покупательную способность национальной валюты.

Уровень монетизации  экономики – запас денежной массы на 1 руб. валового внутреннего продукта:

Этот показатель является важнейшим индикатором состояния  денежной сферы, т.к. его уровень можно оценить  на основе международных сопоставлений. Для развитых капиталистических стран уровень монетизации составляет от 60 до 80% .

Одним из направлений  статистического анализа денег  и денежного обращения является изучение миграции денег. Под миграцией денег  понимается перемещение денег между территориями их хождения. Платежеспособный спрос в территориальном разрезе определяются  денежными доходами населения соответствующего региона и отражает миграцию денег.

Причины миграции денег могут быть различными, среди них:

- вывоз денег сельскими  жителями  из города в связи с реализацией их продукции на  рынке. Оценка  суммы вывоза проводится на основе  обследования рынков.

- вывоз  части заработанных  денег сезонными  рабочими  при возращении к месту постоянного жительства. Для расчетов используют данные о численности рабочих приезжающих и уезжающих в порядке организованного набора, о количестве переселяемых семей и о сумме  выплачиваемых им единовременных пособий

- перемещение денег в связи   с вывозом их на курорты. Расчет на основе данных учреждений  банков, обслуживающих курортные  районы, численность приезжающих в места отдыха и экспертная оценка их расходов.

- расходование денег лицами, находящимися  в служебных командировках (на  основе выборочных обследований)

- нелегальные перемещения денег  по регионам

Часть  перемещаемых денег  определяется на основе  исчисления суммы переводов, отправленных за пределы какой- либо территории, либо полученных извне. Эта часть миграции денег в рамках платежеспособного спроса учитывается в виде  разницы между полученными и отправленными переводами. В сумму  переводов включают переводы через:

- органы связи;

- учреждения банков;

- ценные бумаги банков (чеки, аккредитивы).

Другая, более значительная часть  миграции относится  к ввозу и вывозу наличных денег, учет которых связан с большими трудностями. Определяется как   результат эмиссии (выпуск денег в обращение или изъятие из обращения) на данной территории с учетом величины изменения остатка денег на руках у населения.

Остаток денег на руках у населения  региона определяется  аналогично  определению денежной массы на основе  фактической скорости обращения, по  данным обследования бюджетов.

В отечественной статистике  объем  денежной массы  (М) определяют с  учетом  безналичного оборота по формуле:

М= (Д_н-П_б)*V/Д, где

Д_н- денежные доходы населения

П_б –объем безналичных платежей

t- скорость  обращения денег

Д- длительность периода в днях

Количество денег, необходимое  для обращения, можно определить по формуле:

С=К_о+М+Н_с    где

К_о- остатки денег в кассах предприятий, организаций, учреждений

Н_с=М*К_с- наличные денежные сбережения на руках у населения

К_с- коэффициент сбережений, определяемый  по результатам выборочного обследования.

 

3.  Денежный  оборот и скорость оборота  денег. Индексный анализ  динамики денежной массы, скорости и продолжительности оборота денег.

 

Статистический анализ денежной массы  и денежного обращения ведется  в нескольких направлениях:

• статистический анализ скорости обращения денег (наличных денег – М0; денежной массы – М2) и денежного мультипликатора
• статистический анализ структуры и динамики денежной массы (купюрного строения наличной денежной массы, состава денежной массы по степени ликвидности)
• прогноз потребности в наличных деньгах.

Скорость обращения денег (V) – как показатель  интенсивности движения денежных средств является важнейшим фактором изменения денежного оборота. Скорость обращения денег выражается двумя показателями на основе средней величины денежной массы и объема ВВП за период:

• количеством оборотов денежной единицы

• продолжительностью одного оборота в днях

,  т.е. разделив количество  календарных дней (Д) на  количество оборотов, получаем продолжительность одного оборота.

Поскольку для отражения денежной массы используется   система денежных агрегатов, то скорость  обращения, исчисленная соответственно по каждому из них, будет отражать скорость обращения различных видов ликвидных активов. Важнейшими из них являются:

• Скорость обращения наличных денег (М0)

V⁰ =ВВП /  М0;

• Скорость обращения денежной массы (М2)

V = ВВП / М2

Особенно большое значение для  изучения скорости обращения денежной массы  имеет анализ скорости обращения  наличных денег (абсолютно ликвидных  активов – агрегат М0). Выделяя этот агрегат из денежной массы, получаем следующую модель скорости обращения денежной массы:

,

где  d- доля наличных денег в денежной массе;  

        V⁰  - скорость обращения наличных денег.

Эта формула   позволяет определить  абсолютный прирост  скорости обращения денег, обусловленный изменением скорости  обращения наличных денег и доли этого параметра в денежной массе.

Особо большое внимание  уделяется  контролю купюрного строения при  проведении денежных реформ в форме  замены денежных знаков. При этом оценивают соотношения  денежных знаков  старого и нового образца.

Под купюрным строением  понимается   доля отдельных видов  денежных знаков в общей величине  наличных денег. Взаимосвязь номинала  денежной единицы, её количества и суммы выражается  формулой:

.       где: 

N - достоинство денежной единицы (номинал);

m - сумма банкнот (монет) номинала N

f – количество денежных единиц номинала  N.

Купюрное строение  может быть  определено  как по сумме  банкнот, так и по количеству купюр. По количеству  купюрное строение  определяется долей  количество денежных единиц номинала  N в общем количестве  денежных знаков:

по сумме купюрное строение определяется  долей суммы банкнот  номинала в общей сумме наличной денежной массы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Статистика процентных ставок

1. Понятие  процентных ставок и задачи их статистического изучения.

2. Виды и способы расчета  процентных ставок.

3. Основные направления статистического изучения процентных ставок.

 

1. Понятие процентных ставок и задачи их статистического изучения. Источники информации.

 

До недавнего времени  особенностью российской экономики  было абсолютное преобладание  государственной формы собственности, централизованное бюджетное финансирование, и как следствие,  отсутствие мобильной  финансово-кредитной системы.  С развитием рыночных отношений в нашей стране возникла необходимость  в создании и практическом использовании системы статистического учета и анализа, характеризующей состояние и тенденции развития  финансового сектора экономики.

Одним из главных элементов  финансово-кредитной системы  является рынок кредитов, функционирование  которого предполагает знание системы  показателей  основных параметров рынка ссудных средств, в том числе принципы  расчета и анализ платы (доходов)  за пользование кредитом.

Процентными деньгами (или  процентами), называют сумму, которую  уплачивают за пользование денежными  средствами. Это абсолютная величина дохода.

Отношение процентных денег, полученных за единицу времени  к  величине капитала  называют процентной ставкой или таксой. Такса может измеряться в процентах и как доход со ста рублей величины вложенных средств, десятичными  или натуральными дробями: например, в процентах - 5%, 5 рублей со ста рублей вложенных средств, 0,05 или  ¹/_20.

Доход от предоставления во временное  пользование денежных средств  или процентные деньги  является  конечным  результатом  кредитных операций. Величина  получаемого дохода  определяется исходя  из величины  вкладываемого капитала, срока на который  он предоставляется в долг или инвестируется, размера и вида  процентной ставки  ( ставки доходности).

Уровень  процента за кредит  формируется под воздействием  спроса и предложения. В идеале он приближается к такому значению, при котором хозяйствующим субъектам выгодно продавать и покупать  свободные денежные средства.