Ліквідність банку

2. Конкурентне середовище фінансового ринку та його вплив на ліквідність

Ефективність функціонування економічної системи загалом  та її структурних елементів (в т.ч. банківської системи) зокрема значною мірою визначається умовами середовища, в якому доводиться діяти. Тенденції розвитку української економіки засвідчують про якісно новий етап у розвитку ринкових відносин, головним атрибутом якого є наявність конкуренції між банками. Дефініції “конкуренція”, “конкурентна позиція”, “конкурентна стратегія” є дещо новими для економічної науки в Україні. Так, Закон України “Про захист економічної конкуренції” трактує конкуренцію як змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття за допомогою власних досягнень переваг над іншими суб’єктами господарювання, в результаті чого споживачі, суб’єкти господарювання мають змогу вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначити умови обороту товарів на ринку.

Проте дослідження свідчать, що конкуренція – це суперництво  паралельно діючих суб’єктів ринкових відносин, зацікавлених у досягненні подібних цілей. Проблеми функціонування банківських структур та учасників  ринку в умовах конкурентного середовища є малодослідженими у вітчизняній науковій думці, проте викликали чималий інтерес у наукових колах іноземних дослідників.

Характерними ознаками конкуренції є такі: наявність  ринків з альтернативними, аналоговими  можливостями, а також значні кількості покупців (продавців) товарів, послуг, чергування розробки та використання нових інструментів ринкової політики одними конкурентами та аналогічних відповідних заходів іншими конкурентами. Щодо банків, то банківська конкуренція – це існуючий в динаміці процес суперництва банків та інших кредитних і фінансових інститутів, в якому вони прагнуть забезпечити для себе надійність та стійкість, підтримати рівень ліквідності, міцне становище на ринку.

До чинників, які зумовили конкуренцію в банківському середовищі, належать:

• тенденція до індустріалізації, що призводить до взаємопроникнення на ринку іноземних конкурентів, внаслідок чого загострюється суперництво з національними банками, адже іноземні банки приносять на ринок нові підходи щодо задоволення запитів клієнтів, нові банківські послуги;
• поява нових ринків капіталів, які трансформували традиційні системи вкладів;
• у результаті конкуренції національні банки набувають багатофункціонального характеру, створюючи відносини суперництва на внутрішньому ринку;
• диверсифікація банківських послуг;
• розвиток банківських технологій, важливих у роздрібній банківській діяльності.

Таким чином, пряме або  опосередковане прагнення до підвищення ліквідності, що в конкурентному  середовищі допускає доволі швидке агресивне зростання, розвиток банківських структур формують альтернативні чинники, які посилюють конкуренцію та її негативний вплив на позиції ліквідності.

Основними функціями  конкуренції є такі:

• регулююча: конкуренція зумовлює перелив капіталу і формування оптимальної структури економіки, тобто, з одного боку, попиту споживачів, а з іншого – вимог економіки. Вона сприяє встановленню відповідності пропозиції банківських послуг з попитом на них не тільки за кількістю, а й якістю;
• розподільча: конкуренція сприяє розподілу доходів, коли більшу частину прибутку отримує той, хто пропонує найбільш конкурентоспроможні послуги;
• стимулююча: конкуренція стимулює банки знижувати витрати і впроваджувати нові послуги для досягнення конкурентних переваг.

Сфера банківської конкуренції є доволі просторовою, а саме конкурентне

середовище – багатовекторне. Основним його сектором є фінансові  ринки, де конкурентне середовище має  кілька зон (рис. 1.5).

 

 

 

 

Рис. 1.5. Зони банківської  конкуренції.

 

Банківську конкуренцію можна визначити як економічне суперництво банків за вигідні позиції на ринку банківських послуг. Загалом термін “банківська конкуренція” є умовним, оскільки, крім банків, на фінансових ринках діють ще й інші учасники. Окрім цього, останнім часом спостерігається тенденція універсалізації банківської діяльності, і саме між універсальними банками ведеться гостра конкурентна боротьба. Традиційно вторинною ланкою банківської системи є універсальні та спеціалізовані банки. Якщо раніше між цими банками було чітке розмежування і недоцільним вважалося заняття додатковими видами діяльності, то на сьогодні більшість банківських структур диференціювали спектр надання послуг, а відмінності між універсальними та спеціалізованими банками стали розпливчастими. Недаремно, на сучасному етапі банки порівнюють із “банківськими супермаркетами” .

Поряд з суперництвом в нинішніх умовах банки відчувають дедалі більшу конкуренцію з боку суб’єктів парабанківської системи, до яких належать страхові компанії, фінансові  брокери, пенсійні фонди, а також з боку нефінансових організацій, наприклад, торгових домів.

Окрім цих зон, можна  визначити дві підзони: індивідуальна  конкуренція, за якої конкурентами є  окремі кредитні інститути; групова  конкуренція, за котрої конкурентами можуть бути групи кредитних інститутів.

Враховуючи поділ конкуренції  на цінову та нецінову, на сьогодні хаотичне та масштабне, з точки зору кількості  учасників, зокрема банків, її існування  на фінансовому ринку не дає змогу  активно впливати на цінову політику ринку. Таке обмеження дієве завдяки наявності банківського нагляду над банківськими установами. Оскільки цінова конкуренція має певні обмеження та допустимі норми, то банківські структури найчастіше використовують нецінові методи ведення конкурентної боротьби або прихованої цінової конкуренції.

На сьогодні в Україні  функціонувати банківським структурам дуже складно з огляду на відсутність  стабільних умов діяльності, потужних банків, на які слід орієнтуватися, небажання іноземних банків мати філії в нашій країні. За цих умов для досягнення банками надійної конкурентної позиції доцільно вжити наступних заходів: збільшувати власний капітал шляхом злиття та приєднання банків; залучати нових інвесторів; вдосконалити якість та технічне обслуговування клієнтів; розширити асортимент послуг, що надаються; розширити канали збуту та збільшити кількість філіалів, відділень, обмінних пунктів тощо; використовувати сучасні способи просування послуг та стимулювання збуту, проводити навчання персоналу з продажу; створити (за потреби вдосконалити) імідж банку, збільшивши кількість рекламних заходів та активізувати роботу з громадськістю.

З точки зору впливу конкуренції  на ліквідність банків, можна зробити  висновок про те, що банківська конкуренція  має ряд специфічних ознак, які суттєво відрізняють її від конкуренції в промисловості або інших галузях національної економіки. До цих ознак належать такі:

• конкуренція в даному секторі економіки виникла пізніше, ніж в інших, однак їй властиві різноманітність форм та інтенсивність розвитку;
• конкурентне середовище визначається напрямками банківської діяльності та сегментами фінансового ринку;
• внутрігалузева конкуренція є переважно показовою, що пов’язане з диференціацією банківського продукту;
• банківські послуги можуть взаємозамінюватися, але не мають конкурентоспроможних „зовнішніх” замін, саме тому міжгалузева конкуренція здійснюється тільки за допомогою переливу капіталу;
• у банківській діяльності відсутні захисні вхідні бар’єри, що зумовлює інтенсивну конкуренцію;
• обмеження цінової конкуренції на банківському ринку потребує запровадження банківського менеджменту продукту;
• банківські ринки є ринками диференційованої олігополії, які надають широкі можливості для кооперації та узгодження ринкової політики кредитних інститутів.

Таким чином, конкуренція на фінансовому ринку має свою специфіку, яка полягає в тому, що:

• більшість великих банків розміщено в м. Києві, де зосереджено більшість банківського капіталу і активів;
• ці банки освоюють нові ринки, на яких створюють конкуренцію малим банкам, не здатним кредитувати економіку і пропонувати сучасні способи обслуговування;
• за рівнем капіталізації, менеджменту та якості послуг вітчизняні банки відстають від іноземних конкурентів.

Серед причин погіршення фінансового стану банків можна  відмітити ускладнення конкуренції в банківській сфері України в умовах негативного впливу зовнішнього середовища. Отож, вітчизняний банківський сектор потребує підтримки, яка б не обмежувала конкуренцію, а дала змогу підвищити конкурентоспроможність банків та забезпечити для них відповідний рівень ліквідності.

 

3. Кількісна оцінка ліквідності як індикатор стійкості банківських установ

Банківські установи є інституціональною основою  системи грошово–кредитних відносин. Проте не всі вони відповідають встановленим вимогам та нормативам. Саме тому актуальним є визначення за найсприятливішими показниками тих банків, які сприяють розвитку грошово-кредитної системи. До таких показників належить оцінка ліквідності як чинник стійкості та надійності банку.

Показники ліквідності виступають в якості критеріїв оцінки діяльності банку. Оцінка ліквідності банку – це одне з найважливіших завдань управління банком, зважаючи на динамізм і змінність активних і пасивних операцій у кількісному та якісному вимірах. В об’єктивній і достовірній оцінці діяльності банку з позиції ліквідності зацікавлені:

• Національний банк, який здійснює грошово-кредитне регулювання і відповідає за ліквідність банківської системи загалом;
• акціонери банку, яким важливо зберегти і примножити власний капітал, вкладений у статутний капітал банку;
• кредитори та вкладники, які надають тимчасово вільні кошти банку і не бажають їх втратити при зниженні платоспроможності банку;
• керівництво і персонал банку, які відповідають перед кредиторами і вкладниками за збереженість їх коштів.

Інформаційна база для  визначення ліквідності банку в  перелічених груп суб’єктів різна. Якщо керівництво банку, а також  Національний банк, мають практично  не обмежені можливості в цьому питанні, то всі інші суб’єкти змушені задовольнятися даними опублікованої звітності. Саме тому доцільно визначити не тільки спектр показників, які можуть бути використані працівниками банку і органами нагляду для оцінки банківської ліквідності, а й сформувати систему коефіцієнтів, за допомогою яких на основі опублікованої звітності можна визначити ліквідність банку кредиторам і клієнтам.

Оскільки, ліквідність  банку є складним системним поняттям, то її неможливо оцінити за допомогою  одного показника, і, як наслідок, для оцінки використовується ряд показників, які в комплексі дають змогу оцінити рівень ліквідності банку.

В економічній літературі є різні підходи щодо класифікації, переліку, методики розрахунку та рекомендованого  значення показників ліквідності банку.

Як правило, наявні два  підходи до вимірювання ліквідності:

• на основі фінансових коефіцієнтів, які розраховуються за балансом і відображають ліквідний стан банку (ліквідність балансу);
• на основі визначення потенційної потреби в ліквідних коштах банку для виконання своїх зобов’язань (ліквідність банку).

Коефіцієнтний метод  є різновидністю кількісного  аналізу діяльності банку, і його застосування до аналізу ліквідності  на практиці має важливе значення. Метод розрахунку коефіцієнтів дає  змогу визначити кількісний взаємозв’язок між різними статтями, розділами або групами статей балансу. Цей метод полягає в тому, щоб на основі отриманих розрахунків кількісно оцінити наявний рівень ліквідності та визначити зміни потреб банку в ліквідних коштах, тобто розмір його ліквідних активів, який має перевищувати суму вимог, які прогнозуються.

Загалом не в усіх країнах  світу центральні банки регулюють  рівень ліквідності банків шляхом встановлення нормативних показників, виконання  яких є обов’язковим. Так, наприклад, комерційні банки Великобританії для аналізу та контролю за своєю діяльністю використовують показники ліквідності, за якими не потрібно звітувати. Це співвідношення суми активів до суми зобов’язань з терміном розміщення активів і погашення зобов’язання до одного та до шести місяців. Заслуговує на увагу оцінка ліквідності комерційними банками США. Центральний банк США не зобов’язує комерційні банки дотримуватись встановлених нормативів ліквідності. Діяльність комерційного банку оцінюється за системою CAMELS, одним із компонентів якої є ліквідність.

Так, у Франції банківський  нагляд здійснюється кількома комітетами Банку Франції. Зокрема, стандарти  встановлюються для рівня достатності  капіталу, ліквідності, платоспроможності, звітності. Характеристика показників ліквідності в економічно-розвинених країнах подана в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Економічні нормативи  ліквідності банків окремих країн  світу

Країна	Назва показника	Розрахунок	Норма-тивне значення, %
Росія	Норматив миттєвої ліквідності	Співвідношення суми високоліквідних активів і суми зобов’язань за рахунками до повернення	>20
	Норматив поточної ліквідності	Співвідношення суми ліквідних  активів і суми зобов’язань за рахунками до повернення на термін до 30 днів	>70
	Норматив довготермінової ліквідності	Співвідношення загальної суми довготермінових активів, враховуючи надані гарантії, терміном розміщення більше одного року і суми капіталу та зобов’язань банку за депозитними рахунками, отриманими кредитами та іншими борговими зобов’язаннями терміном погашення більш ніж один рік	<120
	Норматив загальної ліквідності	Співвідношення суми ліквідних  активів і загальної суми активів  за вирахуванням обов’язкових резервів.	>20
Франція	Норматив ліквідності	Співвідношення суми активів, розміщених терміном на 3 місяці, і суми депозитів до повернення, строкових депозитів та інших ресурсів, залучених на 3 місяці	>60
Німеччина	Норматив короткотермінової ліквідності	Співвідношення суми короткотермінових  та середньотермінових вкладень до 4 років  і суми залучених ресурсів до 4 років та ощадних сертифікатів	100
	Норматив довготермінової ліквідності	Співвідношення суми активів і  суми зобов’язань з терміном розміщення активів і погашення зобов’язання понад 4 роки	100
Великоб-ританія	Норматив ліквідності	Співвідношення готівки, залишків на коррахунках НОСТРО, суми наданих депозитів до повернення і з терміном розміщення на день, цінних паперів та придатних до переобліку векселів і загальної суми зобов’язання	>12,5
Японія	Норматив ліквідності	Співвідношення суми коштів на кореспондентському рахунку в Центральному банку та в касі, державних цінних паперів і загальної суми залучених депозитів	>30