Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2014 в 18:16, курсовая работа

Описание работы

Бурное развитие экономических отношений в мире за последние столетия обусловили развитие и постоянное усложнение финансовой системы и как следствие банковской деятельности. Не обошел стороной этот процесс и вопросов управления банковской ликвидностью. В результате чего на каждом этапе развития стали меняться не только задачи и приемы управления ликвидностью, но постепенно изменяется экономическая сущность самого понятия ликвидность. Учитывая серьезные отличия функционирования в экономических механизмах России и ряда западных стран, в настоящее время понятие ликвидности в зарубежных и отечественных источниках авторами трактуется различным образом, как по форме, так и по содержанию. Принципиальное различие определений, на наш взгляд, связано с различным объемом характеристик, приписываемых ликвидности и соответственно отражающих разной степени сложности банковский механизм.

Содержание работы

Ведение 2
Глава 1. Теоретические и методические основы управлением ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. 4
1.1. Понятие ликвидности банка 4
1.2. Факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка 9
1.3. Основные направления анализа ликвидности баланса банка и платежеспособности банка 15
Глава2. Анализ деятельности объекта исследования. 22
2.1. Характеристика деятельности банка ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» 22
2.2 Анализ финансово-экономической деятеьности ОАО «Россельхозбанк» 25
2.3 Расчет коэффициентов ликвидности 29
Глава 3. Рекомендации по управлению ликвидностью банка ОАО «Россельхозбанк» 34
3.1. Рекомендации по управлению активами банка с целью повышения ликвидности и платежеспособности. 34
3.2. Рекомендации по управлению пассивами банка с целью повышения ликвидности и платежеспособности. 36
Заключение 40
Список используемой литературы 43
Приложение 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 48
Приложение 2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 50
Приложение 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 52
Приложение 4. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 54
Приложение 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ 56

Скачать архив (1.23 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

!!!Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка.docx

— 1.26 Мб (Скачать файл)
  1. Герасимова Е.Б. Анализ качества банковских услуг // Финансы и кредит.- № 16. 2008. – С.35-40
  2. Герасимова Е.Б. Анализ кредитного риска: рейтинговая оценка клиентов // Финансы и кредит.- № 17. 2008. –С.28-34
  3. Герасимова Е.Б. Достоверность банковского капитала // Бухгалтерия и банки.- 2008. № 12.- С.48-56

  1. Герасимова Е.Б. Феноменология анализа финансовой устойчивости коммерческого банка // Банковское дело. - №15. 2008.-С.46-55

  1. Голубович А.Д. Управление банком; организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации» М.: МЕНАТЕП- ИНФОРМ.- 2010. – 226с.

  1. Горчаков А. А., Половников В. А. Тенденции развития кредитного рынка России // Банковское дело.- №3. 2008. –С. 56-60

  1. Деньги, кредит, банки, Под ред. Белоглазовой Г.Н., Учебник. Издательство: Юрайт-Издат.- 2010

  1. Егорова Н.Е., Смулов A.M. Потенциал российских банков - основной источник финансовых ресурсов для подъема реального сектора экономики // Менеджмент в России и за рубежом.- №5. 2008.- С.62

  1. Жуков Е.Ф. Банки и банковские операции.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ. - 2010. – 196с.
  2. Иванов А.Н. Анализ надежности банков.- М.: Русская деловая литература.- 2009. - 160с.

  1. Ильясов C.М. Устойчивость банковской системы. Механизмы управления. М.: Юнити , 2010.-369с.

  1. Казак А.Ю. Финансы и кредит. М.: Капитал. -2006. – 184с.

  1. Казимагомедов А.А. Развитие системы банковского обслуживания населения в условиях реформирования экономики. / Дисс. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук. Санкт-Петербург, 2010.

  1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978.

  1. Кенэ Ф. Избранные экономические произведения: Пер. с франц. М., 1966.

  1. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 477 с.

  1. Лаврушина О.И. Основы банковского менеджмента. – М.: Инфра-М, 2010. – 652с.

  1. Липка В.Н. Управление ликвидностью банка //Банковские технологии.- № 3. 2009. – с. 80.

  1. Маркс К. Капитал: Т.2. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения: Т.24. М.: Госкомиздат, 1961.

  1. Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. – М.: Перспектива, 2010. –221 с.

  1. Мехряков В.Д. Повышение личных доходов населения как фактор стабилизации экономики.//Финансы.- 2008.-№1.- С. 65.

  1. Миловидов В.Д. Современное банковское дело. Опыт США. М: Изд. Москов. универ. 2009.

  1. Мировой рынок ссудных капиталов / Под ред. Проф. Е.Ф. Жукова. - М. Экономическое образование, 2011.-210с.

  1. Михайлов А.Г. Коммерческие банки: методы оценки надежности // Банковское дело.- № 1. 2009. – 28с.

  1. Обухов Н.П. Кредитный рынок и денежная политика // Финансы. - 2009. - №2. С.46-49

  1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009-2011 год. // Деньги и кредит. – 2008. №12.

  1. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. М: ИКЦ "ДИС", 2010.-328 с.

  1. Полушкин В.К. Анализ доходности коммерческого банка // Бухгалтерия и банки. - № 3. 2009. – с. 25.

  1. Поморина М.А. Проблемы финансового менеджмента российских банков. // Банковское дело, №9, 2010 г. С.26-28

  1. Поморина М.А. Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка // Банковское дело.- № 3.2008.– с.38.
  2. Проскурин А.М. Анализ рентабельности банка и его структурных подразделений // Банковское дело.- №8. 2008. – с. 38.
  3. Ракитская Г.Я. Проблемы и перспективы России: Сб. статей. М.: Институт перспектив и проблем страны. Академия естественных наук, 2009
  4. Саммерс Б.Д. Оценка риска активов // Коммерсант.- № 98. 2008. – с. 18.
  5. Смирнов А.С. Управление ресурсами коммерческого банка. // Финансовый бизнес.- №12. 2008.-С.40-42
  6. Сорвин С.В. Современные банковские технологии и их влияние на эффективность банковской системы. // Деньги и кредит.- №9. 2008.- С.36-38
  7. Стребков И.М. Оценка отечественных методик и показателей надежности коммерческих банков // Банковские услуги.- № 9. 2008. – с.48.
  8. Суворов А.В. Сравнительный анализ показателей и оценка устойчивости и эффективности финансовой деятельности банка. // Банковское дело.- №16. 2008.-С.31-36
  9. Тиханин В.Б. Построение потоковой методики мониторинга финансовой устойчивости банка // Банковская газета.- №18. 2008. – с. 8.
  10. Фоломьев А.Н. Устойчивость предприятий в рыночном хозяйстве: В кн. Экономика и организация рыночного хозяйства. М.: Прогресс, 2010.

  1. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал. М.: Прогресс-Универс, 1993.

  1. Черкасов В.Е. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты. М.: Метаинформ, 2009.

  1. Чернов М.Г. Доходность, ликвидность, риск // Банковские технологии.- № 4. 2008.- с. 64.

  1. Чиненков А.В. Банковские кредиты и способы обеспечения кредитных обязательств // Бухгалтерия и банки. – 2008.- №4 .С.45-49

  1. Шепелев С.Б. Рейтинговая оценка деятельности кредитных организаций // Банковское дело. - №6. 2008. – с.40.
  2. Шеремет А.Д. Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. М.:Финансы и статистика, 2010г.-510с.
  3. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт» М.: Финансы и статистика. 2009 – 160с.
  4. Юданов А. Секреты финансовой устойчивости международных монополий. ~М: Финансы и статистика. 2010.
  5. Ямпольский М.М. Межбанковский кредит и ликвидность // Банковское дело.- № 8. 2008. – с.40.

Приложение 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 

         Банковская  отчетность

+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+

|Код территории|                    Код кредитной организации(филиала)                       |

|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |

|              |                |   государственный   |       номер         |                |

|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

|45            |52750822        |1027700342890        |      3349           |   044525111    |

+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

                                              (публикуемая форма)

                                     на  01.01.2011 года

         

 

 Кредитной организации

ОАО Российский сельскохозяйственный банк

/ ОАО Россельхозбанк

 Почтовый адрес

119034, Москва, Гагаринский пер., д.3

 

 

                Код формы по ОКУД 0409806

  Квартальная (Годовая)

     тыс. руб.

 

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|Номер |            Наименование статьи                          |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-|

|      |                                                         |                        |   щую отчетную дату    |

|строки|                                                         |                        |    прошлого года       |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

| 1    |                          2                              |           3            |          4             |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|                             I. АКТИВЫ                                                                            |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|1     |Денежные средства                                        |                16101406|                12363359|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|2     |Средства кредитных организаций в Центральном банке       |                37224137|                20644335|

|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|2.1   |Обязательные резервы                                     |                 3468121|                 2974175|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|3     |Средства  в кредитных организациях                       |                22040755|                62676746|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|4     |Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по          |                 4180302|                20212632|

|      |справедливой стоимости через прибыль или убыток          |                        |                        |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|5     |Чистая  ссудная задолженность                            |               858054999|               779550544|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|6     |Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые      |                43230200|                12097205|

|      |активы, имеющиеся в наличии для продажи                  |                        |                        |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|6.1   |Инвестиции в дочерние и зависимые организации            |                10854206|                 1888213|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|7     |Чистые вложения в  ценные бумаги, удерживаемые           |                13688455|                 7851058|

|      |до погашения                                             |                        |                        |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|8     |Основные средства, нематериальные активы и материальные  |                19514785|                18196802|

|      |запасы                                                   |                        |                        |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|9     |Прочие активы                                            |                17241605|                16977197|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|10    |Всего активов                                            |              1031276644|               950569878|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|                             II. ПАССИВЫ                                                                          |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|11    |Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка   |                 3844967|                69969591|

|      |Российской Федерации                                     |                        |                        |

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|12    |Средства кредитных  организаций                          |               236263213|               283095290|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|13    |Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями|               564917586|               400348647|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|13.1  |Вклады физических лиц                                    |               125186770|                79317924|

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+

|14    |Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой    |                       0|                       0|

|      |стоимости через прибыль или убыток                       |                        |                        |

Информация о работе Управление ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка