Методы оценки кредитоспособности заемщиков в КБ

В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии. В данных моделях используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика.

По сути скоринг физических лиц представляет собой методику оценки кредитоспособности заемщика, основанную на различных характеристиках клиентов, к примеру: доход, возраст, профессия, семейное положение и т.д. В результате анализа факторов рассчитывается интегрированный показатель, дающий представление о степени кредитоспособности заемщика, исходя из набранных в ходе анализа баллов. И в итоге в зависимости от балльной оценки принимается решение о выдаче кредита и его параметрах либо об отказе в предоставлении кредита.

Российские банки в своей  практике используют подобные методы оценки, например в Сбербанке РФ платежеспособность заемщика определяется следующим образом: K_пл = Д*К*Т

где Д - среднемесячный доход за последние 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (подоходный налог, взносы, алименты, компенсация ущерба и т.д.); К - коэффициент, зависящий от величины Д, т.е. показатель равен К = 0,3 при Д в эквиваленте до 500$, К= 0,4 при Д от 501 до 1000$, К = 0,5 при Д свыше 2000$. Доход в долларовом эквиваленте определяется пересчетом рублевых доходов по курсу ЦБ РФ установленному на момент обращения заявителя в банк; Т - срок кредитования, мес.

Максимальный размер предоставляемого кредита (S) рассчитывается в два  этапа.

1. Определяется максимальный размер  кредита на основе платежеспособности  клиента: S = (1+N%*100)/Т

где, N% - годовая процентная ставка; Т - срок кредитования, мес.

2. Полученная величина корректируется  с учетом предоставленного обеспечения  возврата кредита, информации, предоставленной  в заключениях других подразделений  банка, остатка задолженности  по ранее полученным кредитам.

Будет не вполне корректным рассматривать  способы оценки кредитоспособности заемщика, базируясь только на методике Сбербанка РФ, ведь российские банки  более чем за десятилетний период развития заложили значительную методологическую базу по данному вопросу. В плане  дальнейшего развития данной темы рассмотрим балльную систему оценки кредитоспособности индивидуального заемщика, которая  учитывает наиболее значимые факторы, обусловливающие возможности заемщика полностью и в срок выполнить  свои обязательства.

Данная система базируется на двухуровневой  системе оценки.

На первом этапе сотрудник банка  предлагает заемщику заполнить тест-анкету. Тест-анкета используется для предварительной оценки возможности предоставления заемщику кредита. При заполнении тест-анкеты от клиента не требуется паспортных данных, необходимы только общие сведения о заемщике, месте работы, имуществе, доходах и расходах.

По результатам заполнения заемщиком  тест-анкеты подсчитывается количество набранных заемщиком баллов и подписывается протокол оценки возможности получения им кредита. Если набранная сумма баллов составила менее 30, то в протоколе указывается, что заемщик не обладает достаточными возможностями для получения кредита на приобретение жилья. Протокол вместе с заполненной тест-анкетой передается заемщику.

Следующим шагом для осуществления  комплексного анализа кредитоспособности физического лица является оценка качества кредитов, предоставляемых физическим лицам.

Кредиты физическим лицам оцениваются  по следующим критериям: характер клиента; финансовые возможности клиента; достаточность незаложенного имущества клиента; обеспечение кредита; условия кредитования.

В каждый критерий входят показатели, формирующие оценку по критерию. Каждый показатель оценивается в баллах, оценка по критерию равна сумме оценок показателей, входящих в него. Оценка качества кредита равна сумме  оценок всех критериев.

Сравнивая экспертную и балльную системы  оценок, хотелось бы сделать следующее  уточнение.

Привлечение банками для оценки кредитоспособности квалифицированных  экспертов имеет несколько недостатков: во-первых, их мнение так или иначе  является субъективным, во-вторых, люди не могут оперативно обрабатывать большие  объемы информации, в-третьих, оплата высококвалифицированных  специалистов сопряжена со значительными  расходами. В связи с этим банки  все чаще проявляют повышенный интерес  к таким системам оценки риска, которые  позволили бы минимизировать участие  экспертов и влияние человеческого  фактора на принятие решений.

В свою очередь, скоринговая система оценки представляет собой математическую модель, с помощью которой банк, опираясь на данные о кредитной истории клиентов, может определить, какова вероятность не возврата кредита потенциальным заемщиком.

Последние два суждения формируют  следующую проблему: большинство  российских коммерческих банков либо не учитывают причину возникновения  плохой кредитной истории у заемщика (возможно, случившейся по не зависящим  от него причинам), либо, опираясь на плохую кредитную историю клиента, принимают решение не в пользу потенциального заемщика. Указанная проблема часто незаметна для банковских работников, но ощутимо отражается на клиентах.

Подводя итог сказанному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что все  приведенные методики носят формализированный характер, так что при оценке возможности кредитоспособности заемщика огромную роль играет профессионализм служащих банка.

Различные методики оценки кредитоспособности отличаются друг от друга составом факторов, используемых при оценке общего кредитного рейтинга заемщика, а также подходами к оценке каждого параметра модели и степенью значимости каждого из них. К сожалению, состав факторов в модели не универсален  для всех банков и стран, что, в  свою очередь, не позволяет мировому банковскому сообществу обмениваться статистикой и совершенствовать свои скоринговые системы.

В то же время сложность и неоднозначность  оценки кредитоспособности физических лиц обусловливает применение разнообразных  методов и подходов. Причем важно  отметить, что для достижения наилучших  результатов наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является использование как математических моделей, так и экспертных подходов в комплексе.

В заключение отметим, что в настоящее  время при утверждении методов  оценки кредитоспособности частных  заемщиков важно проверять, насколько  выбранные методы адаптированы к  текущей ситуации в стране, к примеру насколько детально анализируются источники возникновения финансовых трудностей у потенциальных заемщиков в прошлом. Важно с заинтересованностью подходить к вопросам, связанным с отрицательной кредитной историей, сравнительно коротким стажем на последнем месте работы и т.п., ведь причина может заключаться совсем не в недобросовестности заемщика, а в неблагоприятном стечении обстоятельств, что независимо от воли заемщика привело к негативным с точки зрения получения нового кредита последствиям.

1.3 Зарубежный  опыт оценки кредитоспособности частных лиц

Совершенствование кредитования населения в условиях роста межбанковской  конкуренции служит для банка  важным фактором, укрепляющим его  общественный имидж, привлекательность  и доходную базу. Эти свойства потребительского кредита обеспечивают возрастающее к нему внимание. По данным Банка России, объем кредитов, выданных банками населению за одиннадцать месяцев 2012 года, вырос почти в 2,14 раза и составил на начало декабря 95, 6 млрд. руб. Способность банка оказывать такую розничную услугу вызывает поступление большого количества заявлений на выдачу кредита, которые в оптимальный срок должны быть оценены с учетом риска потенциальных сделок. Иными словами, при обращении за ссудой следует произвести "маркетинг личности" с определением того, в какой мере моральные, деловые и финансовые качества заявителя удовлетворяют запросам банка в части желания и возможности заемщика использовать кредит по назначению и своевременно возвратить его с процентами.

В практике зарубежных банков применяются два связанных между  собой метода определения кредитоспособности физического лица. Первый (логический) опирается на экспертную оценку с  прогнозированием и предполагает взвешенный анализ личных качеств и финансового  состояния потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризует степень  предпочтения одних показателей  другим. На основе имеющейся информации специалист банка стремится составить "обобщенный образ" заявителя  на ссуду и сравнить его со "стандартными образами" заемщиков, которые ассоциируются (по прошлому опыту) с различным уровнем  кредитного риска. Логический метод  оценки платежеспособности обычно подкрепляется  развитием сети мониторинга, раскрывающей кредитную историю потенциальных клиентов. С этой целью банки многих экономически развитых стран пользуются информационными услугами кредитного бюро, которые постоянно аккумулируют и обобщают информацию о финансовом и имущественном положении потенциальных ссудозаемщиков. Так, в США свыше 2000 частных организаций располагают сведениями о большинстве физических лиц, которые когда-либо получали кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков. Причем клиенту предоставлено право проверить содержащуюся в кредитном бюро информацию о своем финансовом положении и в случае выявления ошибки заявить о ней для исправления.[30, с. 67]

Второй более распространенный метод определения кредитоспособности частных заемщиков получил название "скоринговой" (основанной на подсчете баллов) системы отбора кредитных заявок. Впервые предложенная в 1941 г. американским экономистом Дэвидом Дюраном такая система использует накопленную в ходе наблюдения базу данных по группам "хороших" и "плохих" кредитов. Это позволяет выявить и оценить "вес" финансовых, экономических и мотивационных факторов, влияющих на ход возврата ссуд. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его рискованности. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы. Путем сравнения ее данных с показателями, характеризующими заявителя на ссуду, производится оценка его кредитоспособности. Претенденту, набравшему баллов больше критического (порогового) уровня, при отсутствии компрометирующей информации будет предоставлен кредит. Если же суммарный балл не превышает пороговой отметки, просьба на получение кредита отклоняется. Таким образом, скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или ненадежностью потенциального заемщика. Важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. При этом чем более однородна совокупность клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата ссуд.

Кроме того, отличительная  черта скорингового метода состоит в том, что он должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и его клиентуре, учитывать традиции страны, изменения социально-экономических условий, влияющих на поведение людей. Прежде чем широко внедрять скоринг каждый банк проводит анализ эффективности действующей модели и при необходимости модифицирует набор характеристик заемщика и шкалу их числовых оценок. Принципы определения кредитоспособности частного заемщика по скорингу можно проиллюстрировать на примере модели немецкого банка, в котором подсчет баллов для рейтинга клиента производится по 12 показателям.[16, с. 73]

1. Информация. За отсутствие  неблагоприятной информации кредитно-справочного  бюро клиент получает 10 баллов.

2. Способность погашать  задолженность: до 60% - 0 баллов; от 61 до 80 %-10 баллов; от 81 до 100% - 20 баллов.

3. Наличие обеспечения: от 0 до 25% - 1 балл; от 25 до 50% - 4; от 51 до 75% -7; от 76 до 100% -12; более 100% - 20 баллов.

4. Наличное имущество.  За наличное имущество, будь  то недвижимость, ценные бумаги  или вклады в банках, клиент получает 10 баллов.

5. Кредиты, полученные  в банке ранее. Клиенту не  начисляются баллы, если он  неаккуратно пользовался предоставленными  ссудами. Если клиент не пользовался  ранее кредитом, это расценивается  в 5 баллов. Если ранее полученный  клиентом кредит погашался своевременно  или текущий погашается в соответствии  с договором, то он получает 15 баллов.[14, с.76]

6. Квалификация. Нет квалификации - 0 баллов; вспомогательный персонал - 2; специалисты - 7; служащие - 9 баллов; пенсионеры - 13; руководящие работники - 13 баллов.

7. Трудовая деятельность  у последнего нанимателя: до одного  года - О баллов; до двух лет - 3; до трех лет - 5; до пяти лет - 8; более пяти лет - 12; пенсионеры - 0 баллов.

8. Сфера занятости: госслужба - 10 баллов; другие сферы - 6; пенсионеры - 0 баллов.

9. Возраст заявителя: до  20 лет - 0 баллов; 25 - 2; 30 - 4; 34 - 8; 0 - 9; 60 - 11; более 65 - 16 баллов.

10. Семейное положение: холост - 8 баллов; женат - 14; женат, но живет раздельно - 6; разведен - 8; вдовец - 8 баллов.

11. Способ найма жилища. Не имеющий жилища - 0 баллов; имеющий жилище по найму - 5; собственное жилище - 10 баллов.

12. Количество иждивенцев: ноль - 10 баллов; 1 - 7; 2 - 5; 3 - 2; более 3 - 0 баллов.

Технология окончательного решения о возможности кредитования такова. При набранной претендентом сумме в 81 балл экономист принимает  положительное решение самостоятельно, при результате от 61 до 80 баллов требуется  разрешение вышестоящего менеджера. При  рейтинге ниже 60 баллов в предоставлении кредита клиенту отказывают.

 Другой подход к скоринговой оценке качества личности и кредитоспособности применяет французский банк "Креди Агриколь".

1. Цель кредита (от 0 баллов  при выдаче денежной ссуды  до 100 баллов при покупке автомобиля).

2. Участие клиента в  финансировании сделки (при оплате  наличными менее 10% суммы - 0 баллов; от 10 до 45% - 30; более 45% - 50 баллов).

3. Семейное положение  (от О баллов для разведенных супругов до 60 баллов с количеством детей менее трех).

4. Возраст (от 0 баллов  для лиц моложе 25 лет до 100 баллов свыше 65 лет).

5. Профессия (от 0 баллов  для студентов до 100 баллов для государственных служащих).

6. Занятость (от 0 баллов  при сроке менее одного года  до 100 баллов - более четырех лет).

7. Чистый годовой доход  (от О баллов - при доходе до 60 тыс. франков до 100 баллов - при доходе более 160 тыс. франков).

8. Владение недвижимостью  (от О баллов при найме квартиры до 80 баллов при наличии собственного дома).

9. Срок кредита (от 140 баллов  при сроке менее одного года  до О баллов при сроке более двух лет).

10. Сумма на банковском  счете (от 0 баллов при остатке  менее 5 тыс. франков до 150 баллов  при остатке более 50 тыс. франков).

Если потенциальный заемщик  набрал более 510 баллов, банк удовлетворяет  просьбу о предоставлении кредита; при 380-509 баллах осуществляется дополнительный анализ условий кредитования (сумма, срок кредита, гарантии); при наборе менее 380 баллов следует отказ от кредитной поддержки.

Опыт зарубежных банков свидетельствует  о том, что повышенные баллы претендент на потребительский кредит часто  получает за аккуратное погашение ранее  используемых ссуд, стабильность дохода (и прежде всего заработной платы), длительность работы на одном месте  и срока проживания по данному  адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе.