Методы оценки кредитоспособности заемщиков в КБ

Для понимания того, насколько  эффективны вносимые изменения, нужно  документировать изменения модели и ожидаемые и действительные (фактические) эффекты от изменений.[24, с. 85]

Основная ответственность  за валидацию моделей внутреннего рейтинга и рейтингового процесса лежит на подразделении риск-менеджмента. Именно оно в рабочем порядке проводит оценку качества моделей как в режиме мониторинга, так и периодическую углубленную. Банк должен иметь независимое подразделение по контролю кредитного риска, отвечающее за разработку или выбор, внедрение и функционирование систем внутренних рейтингов. Область ответственности подразделения должна включать: тестирование и мониторинг внутренних классов; подготовку и анализ итоговых отчетов рейтинговой системы банка, включающей исторические данные о дефолтах, классифицированные по рейтингам на момент дефолта и за год до дефолта; анализ миграции рейтинговых классов; мониторинг трендов основных рейтинговых критериев; внедрение процедур для проверки согласованного применения определений рейтингов подразделениями банка и по географическим зонам; пересмотр и документирование любых изменений в процессе присвоения рейтингов, включая причины изменений; пересмотр критериев рейтингов для оценки их способности прогнозировать риск.

Таким образом, подразделение  контроля кредитного риска должно активно  развивать рейтинговые системы, проводить отбор, внедрение и  перепроверку рейтинговых моделей, выполнять функции надзора за любыми моделями, использующимися в  рейтинговом процессе и, в конечном итоге, отвечать за постоянный пересмотр  и изменения рейтинговых моделей. Банк должен иметь письменные процедуры  контроля моделей и рейтингового процесса, проводить выявление и  ограничение ошибок, связанных со слабыми местами модели. Проводя  мониторинг адекватности модели и периодический  углубленный анализ, риск-менеджеры должны доказать, что модель обеспечивает высокую точность прогнозирования, ее использование для расчета требований к капиталу не ведет к искажению регуляторного капитала, входные переменные модели имеют предсказательную силу. Банком должна быть разработана процедура проверки исходных данных на их точность, полноту, соответствие для модели прогнозирования риска, например дефолта или потерь в случае дефолта. Данные должны быть репрезентативны для всех используех финансовых инструментов (кредитных продуктов), регионов и фактических заемщиков банка. Только в этом случае можно говорить о повышении эффективности кредитного процесса в целом и эффективности использования инструментов для увеличения доходности кредитования и количества клиентов, таких как модель стоимости кредита с учетом риска, кастомизация.[21, с. 185]

Заключение

Подводя результаты дипломной работы можно сделать следующие выводы:

- изучение кредитоспособности  клиента является одним из  наиболее знaчительных методов снижения кредитного риска и успешной реализации кредитной политики, поскольку разрешает избежать необоснованного риска еще на этапе рассмотрения заявки на предоставление кредита.

- под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-хозяйственное состояние клиента, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит согласно с условиями договора.

- кредитная политика ОАО «Сбербанк России» направлена на стабильное течение и стабильный доход от уже имеющихся видов деятельности, здесь идет исключительно расширение круга клиентов. В целом, кредитная политика ОАО «Сбербанк России» эффективна и дает положительные результаты.

- проанализировав все сферы  деятельности банка ОАО «Сбербанк России», можно сказать, что методика оценки кредитоспособности клиента является эффективной.

В качестве предложении по совершенствованию методики оценки кредитоспособности, выдвигаются:

- более глубокий анализ предприятия-клиента. (Ввести в анализ клиента плановые показатели, перспективы совершенствования. Глубже изучать менеджмент самого заемщика).

Библиографический список

1. Гражданский кодекс РФ, часть вторая, глава 42. Заем и кредит
2. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
3. Балабанов И.Т. Банки и банковское дело. – СПб: Питер, 2010.
4. Балабанов И.Т. Валютный рынок и валютные операции в России. – М.: Финансы и статистика, 2010.
5. Банки и банковское дело: учебник / Балабанов А. И. [и др.] – Санкт-Петербург: Питер, 2011.
6. Банковские операции: пособие / М. А. Коноплицкая [и др.]; под ред. М. А. Коноплицкой. – Минск: Вышэйшая школа, 2010.
7. Банковское дело / Ю. Соколов и др.; под ред. Ю. Соколова, Е. Жукова. – Москва: Юрайт, 2010.
8. Банковское дело: учебное пособие / [М. А. Петров и др.]; под ред. М. А. Петрова. – Москва : Рид Групп, 2011.
9. Банковское законодательство : учеб. / под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2011.
10. Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК). - М., 2010.
11. Белоглазова, Г. С., Кроливецкая, Л. В. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка / Г. Г. С. Белоглазова, Л. В. Кроливецкая. – Москва: Юрайт, 2012..
12. Владимирова. М. П. Деньги, кредит, банки : учеб. пособие / М. П. Владимирова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2010.
13. Галицкая, С. В. Деньги, кредит, финансы : учеб. / С. В. Галицкая. – М.: Эксмо, 2011.
14. Гончарук А. С. Качественный сервис и основные направления его совершенствования на рынке розничных банковских услуг / А. С. Гончарук // Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ. - 2011. - № 33. - С. 97-104. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
15. Гончарук А. С. Тенденции создания новой структуры рынка розничных банковских услуг / А. С. Гончарук // Вестник Ростовского государственного экономического университета РИНХ. - 2010.- № 30. - С. 168-174. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
16. Деньги, кредит, банки : учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Высшее образование, 2008.
17. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2010.
18. Дремина Г. А. Инструменты повышения эффективности банковских услуг в условиях финансовой нестабильности / Г. А. Дремина // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. - 2010. - № 3. - С. 160-164. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
19. Дробозина Л.А., Окунева Л.П. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2011.
20. Егорова Н. Е. К вопросу о соотношении категорий «банковская операция», «кредитная операция», «банковская сделка» / Н. Е. Егорова // Актуальные проблемы российского права. - 2010. - № 2. - С. 170-177. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://elibrary.ru для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
21. Жарковская, Е. И., Арендс, И.У. Банковское дело / Е.И. Жарковская, И.У. Арендс. – Москва: Омега-Л, 2010.
22. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. / В. П. Климович. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008.
23. Колесников В.И. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010
24. Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2010.
25. Организация деятельности коммерческих банков учеб. / Г. И. Кравцова [и др.]; под ред. Г. И. Кравцовой. – Минск: БГЭУ, 2010.
26. Печникова, А. В. Банковские операции: учеб. / А. В. Печникова [и др.]. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011.
27. Романовский М.В., Врублевкая О.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: Юрайт – Издат, 2011.
28. Селищев, А. С. Деньги. Кредит. Банки / А. С. Селищев. – СПб.: Питер, 2007.
29. Сенчагов В.К., Архипова А.И. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.– М.: «Проспект», 2010.
30. Тютюнник, А. В. Банковское дело / А. В. Тютюнник, А. В. Турбанов. – М.: Финансы и статистика, 2006.