Особенности валютных операций в банковской системе РФ

 

В 2011 году совокупный доход от операций с иностранной валютой составил 9,5 млрд. руб. (14,1 млрд. руб. в 2010 году). Финансовый результат от операций с производными финансовыми инструментами в иностранной валюте связан в первую очередь с использованием Банком производных финансовых инструментов для управления ликвидностью и получен в основном в результате проведения сделок «валютный своп».

Указанные операции рассматриваются в совокупности с доходами от переоценки иностранной  валюты. Также в отчетном периоде  Банк увеличил объем сделок с производными финансовыми инструментами в  рамках расширения клиентского бизнеса.

Чистые  доходы от переоценки иностранной валюты содержат убытки, возникшие в результате операций с ценными бумагами, изменение  справедливой стоимости которых  отражается через счета прибылей и убытков, в 2010 г. размере 287 миллионов  рублей.

В 2011 году доходы от валютных операций составили 9 526 млн.руб., что составило 12,91% от общей суммы доходов, в 2010 году доходы от валютных операций составили 14 072 млн. руб. что составило 22,77% общей суммы доходов. [8]

 

2.3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

 

Международные финансовые институты и экономические  организации прогнозируют продолжение  роста мировой экономики в 2012 году и в перспективе до 2014 года. Темпы роста производства товаров  и услуг в мире в 2012 году, по прогнозу МВФ, как и в 2011 году, составят 4,0%. Тем не менее неустойчивый характер восстановления экономики США и нестабильное состояние государственных финансов ряда зарубежных стран создают риски менее благоприятного развития экономических тенденций в мире в среднесрочной перспективе. Не исключается возможность существенного снижения деловой активности в странах - торговых партнерах России и нарастания рисков для зарубежных финансовых систем. Прогнозируется замедление в 2012 году инфляции в большинстве стран - торговых партнеров России, что объясняется ожидаемым уменьшением вклада изменения цен на товары энергетической и продовольственной групп. В результате снизятся внешние риски ускорения роста цен в России. В 2012 году не прогнозируется существенного изменения уровня процентных ставок за рубежом по сравнению с 2011 годом. Ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках может повлиять на отток капитала из страны, однако продолжение восстановительных процессов в российской экономике, улучшение инвестиционного климата будут способствовать улучшению ситуации с притоком капитала.

Банк  России рассмотрел три варианта условий  проведения денежно-кредитной политики в 2012 - 2014 годах, один из которых соответствует  прогнозу Правительства Российской Федерации. В основу сценариев положена различная динамика цен на нефть. Согласно первого варианта, цена на нефть составит 73 доллара США за баррель, по второму сценарию — 97 долларов за баррель, и в третьем вариант цена составит — 121 доллар за баррель. В том случае, если прогноз оправдается согласно первого сценария, по проекту Денежно-Кредитной Политики, положительное сальдо счета текущих операций составит 11,9 млрд. долларов США, вместо прогнозируемых ранее 7 млрд. долларов. По второму сценарию положительное сальдо составит 31 млрд. долларов .При осуществлении третьего сценария — 94,7 млрд.долларов.

В 2013 - 2014 годах увеличение объема ВВП  в зависимости от варианта прогноза ожидается в диапазоне 3,5 - 4,8%.

Основной  задачей курсовой политики на 2012 год и период 2013 – 2014 годов является последовательное сокращение прямого вмешательства Банка России в курсообразование и создание условий для перехода к режиму плавающего валютного курса. Банк России продолжит политику, направленную на повышение гибкости курса рубля, что позволит подготовить участников рынка к переходу к плавающему курсу, облегчая процесс их адаптации к значительным колебаниям валютного курса, вызванным внешними шоками.

В течение переходного периода курсовая политика будет направлена на сглаживание колебаний курса рубля к основным мировым валютам, а также на компенсацию устойчивых дисбалансов спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. Параметры механизма курсовой политики будут определяться с учетом основных факторов формирования платежного баланса, показателей бюджетной системы и конъюнктуры российского денежного рынка и согласовываться с целями единой денежно-кредитной политики. При этом Банк России не будет устанавливать каких-либо целевых значений или фиксированных ограничений на уровень курса национальной валюты.

В настоящее время сохраняющийся значительный профицит счета текущих операций создает фундаментальные предпосылки для укрепления рубля. Однако прогнозируемое сокращение профицита торгового баланса вследствие быстрого роста импорта приведет к снижению роли данного фактора и, соответственно, усилению влияния на курс состояния счета операций с капиталом и финансовыми инструментами. Трансграничные потоки капитала могут быть подвержены резким колебаниям вслед за изменением настроений участников российского и мировых финансовых рынков. Следствием этого, а также результатом сокращения участия Банка России в операциях на валютном рынке станет рост неопределенности динамики курса рубля в среднесрочной перспективе. В данных условиях возрастет значение управления курсовым риском экономическими агентами как в реальном, так и в финансовом секторе.[7]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков связана  с проведением банковских операций в рублях и иностранной валюте, их реализацией за иностранную валюту на территории Российской Федерации, со сделками неторгового характера, хозяйствованием  нерезидентов внутри страны.

Вся деятельность, которая связана с  обращением валюты в банковской системе, регулируется Законом «О валютном регулировании  и валютном контроле». Определяя  основные положения валютного законодательства, Правительство России возлагает  большую часть ответственности  на банковскую систему.

Лицензирование  деятельности коммерческих банков при  осуществлении операций с валютой, позволяет Центральному Банку контролировать качество проводимых операций.

В первой главе рассмотрены теоретические  основы валютных операций, вопросы  их регулирования. Что касается опыта  валютного регулирования, то можно  с уверенностью отметить, что существующая в настоящее время система  валютного регулирования и валютного  контроля по своему уровню еще очень  несовершенна. Для создания законченной  работающей системы необходимо выполнение ряда стратегических задач. Это и  формирование четкой законодательной  базы валютного регулирования, и  четкое распределение обязанностей всех органов и агентов валютного  контроля, и совершенствование информационное обеспечение работы органов и  агентов валютного контроля.

Во  второй главе «Анализ валютных операций Сбербанка» рассмотрены механизм совершения в Сбербанке валютных операций, проведен анализ важнейших валютно-обменных операций за 2010-2011 гг., а так же анализ доходности валютных операций Сбербанка.

Основными направлениями работы объекта исследования на этом рынке являются:

- Конверсионные  операции.

- Валютно-обменные  операции с юридическими и  физическими лицами.

  Так же во второй главе рассмотрены перспективы развития валютного рынка, ожидаемый прогноз Центральным Банком Российской Федерации на 2012 и 2014 год. Валютный рынок в России перешел на стабилизационное положение, и набирает обороты по улучшению структурной организации, приближающейся к европейским стандартам. Банк России продолжил политику, которая направлена на повышение гибкости курса рубля, что приведет участников рынка к переходу к плавающему курсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1. Варламова Т.П., Варламова М.А. // Валютные операции: Учебное пособие. - М.: Дашко и К. -  2011. -  С. 54.

2. Костерина Т.М. // Банковское дело: Учебник. - М.: Изд. центр ЕАОИ - 2009. - С. 36.

3. Кочарян В. // Правовые аспекты банковского контроля над осуществлением валютных операций -  Банковское право. - 2010. - №3. - С. 40-45.

4. Лаврушина О.И .// Банковское дело. 8-е изд., стер. - М.: Кнорус - 2009.- С. 475-476.

5. Мальцев В.А.// Финансовое право: Учебник. - М.: Академия. - 2012. - С. 114-115.

6. Щеголева Н.Г.// Валютные операции: Учебник. - М.: Синергия. - 2011. -  С. 75.

 Электронные ресурсы:

7. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru

8. Официальный сайт ОАО «Сбербанк России» - http://sberbank.ru/moscow/ru

9. Энциклопедия экономиста - http://www.grandars.ru