Отчет по практике в ОАО «Сбербанк России»

• предупреждение риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций, подверженных кредитному риску;
• ограничение кредитного риска путем установления лимитов и/или ограничений;
• мониторинг и контроль уровня кредитного риска;
• формирование адекватных резервов и соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.

В 2011 году в Банке  действует обязательная независимая  экспертиза кредитных рисков, которая проводится на этапе принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам. Существующая в Банке система формализованной оценки кредитного риска позволяет корректно оценить ожидаемый уровень кредитного риска, который складывается из риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). В рамках этой системы в Банке утверждены:

• методика оценки вероятности дефолта контрагентов

Методика использует инструменты экономико-математического моделирования, комплексный подход, который обеспечивает статистическую и экспертную оценку вероятностей исходов и объема потенциальных потерь с учетом различного обеспечения. Кроме того, методика предусматривает совершенствование модели на основе накопленной статистики по реализованным дефолтам с учетом меняющихся макроэкономических условий в реальном секторе российской и мировой экономики.

• модель оценки уровня потерь при дефолте

Модель основана на статистической и экспертной информации о возможных исходах в результате реализации кредитного риска, включая события, связанные с:

− погашением просроченной задолженности за счет средств контрагента и третьих лиц,

− реализацией обеспечения,

− списанием просроченной задолженности,

− переоформлением кредитных и иных договорных обязательств, по которым был допущен дефолт, в иные финансовые инструменты.

Банк повышает уровень  возвратности проблемных активов за счет модернизации действующих и  внедрения новых бизнес-процессов  для разных клиентских сегментов. В  части работы с юридическими лицами внедрен и действует бизнес-процесс отработки на начальной стадии новых проблемных ситуаций. Это позволило улучшить показатель перехода просроченной задолженности сроком от 30 до 60 дней в категорию свыше 90 дней. В 2010 году данный коэффициент перехода составлял 70%, в 2011 году – 50%.

Итоги работы с проблемными  активами юридических лиц в 2011 году:

• возврат проблемных активов денежными средствами составил 120,5 млрд руб.
• погашено просроченных процентов, штрафов, пеней, неустоек на 25,7 млрд руб.
• переведено из категории проблемных в категорию непроблемных кредитов на сумму 79,8 млрд руб.
• резерв на возможные потери по ссудам, которые являлись проблемными активами,
• восстановлен на сумму 148,5 млрд руб.

Риск ликвидности

В основе управления риском ликвидности лежит классификация  активов и пассивов Банка исходя из фактических сроков погашения, которые  по некоторым инструментам значительно  отличаются от договорных сроков погашения, а также предположение о том, что все возможные оттоки средств должны покрываться ожидаемыми поступлениями на всех временных интервалах. Основным инструментом управления риском ликвидности является анализ разрывов ликвидности на различные сроки.

При управлении риском ликвидности Банк выделяет риск нормативной ликвидности и риск физической ликвидности.

Риск нормативной  ликвидности – возможные проблемы, связанные с выполнением нормативов ликвидности Банка России (Н2, Н3 и  Н4). Банк еженедельно осуществляет прогноз нормативов ликвидности  и контроль их соблюдения с учетом не только регуляторных ограничений, но и более строгих внутренних лимитов. В течение 2011 года нормативы ликвидности, установленные Банком России, выполнялись Банком с существенным запасом.

 

Выполнение  нормативов ликвидности

 

Риск физической ликвидности – проблемы, связанные с недостаточностью какой-либо валюты для покрытия обязательств Банка. Инструментами управления риском физической ликвидности в краткосрочной перспективе являются модель прогнозирования потоков платежей и контроль доступных резервов ликвидности Банка. Основные резервы для управления оперативной ликвидностью – операции прямого РЕПО с иностранными банками и Банком России. Управление средне- и долгосрочной ликвидностью в Сбербанке осуществляется на основании ежеквартально разрабатываемых планов фондирования. Основными инструментами среднесрочного и долгосрочного фондирования являются операции торгового финансирования, выпуск облигаций и привлечение синдицированных кредитов.

Рыночный риск

Банк выделяет следующие категории рыночного риска:

• Процентный риск по балансовым активам и пассивам, чувствительным к процентным ставкам – риск падения/роста процентных доходов и расходов при изменении кривой доходности в результате несовпадения сроков погашения (пересмотра процентных ставок) размещенных и привлеченных средств;
• Рыночный риск по торговым позициям, включающий в себя:

− Процентный риск по портфелю долговых ценных бумаг – риск, возникающий

вследствие  неблагоприятного изменения уровней  рыночных ставок;

− Фондовый риск – риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения котировок долевых ценных бумаг;

− Валютный риск – риск, возникающий в результате неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и цен на драгоценные металлы.

Правовой риск

В Банке утвержден  и действует внутренний нормативный документ, регламентирующий взаимодействие подразделений Банка и его Правового департамента в целях исключения риска несоответствия внутренних документов Банка положениям новых федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, правоприменительной практике.

В целях соблюдения рекомендаций по оценке банковских рисков Банка России и Базельского соглашения в Банке в 2011 году проводится работа по построению системы интегрированного управления рисками Группы (включая правовой риск) ОАО «Сбербанк России».

По состоянию  на 1 января 2012 года на рассмотрении находились иски, предъявленные Банку физическими  лицами, в размере 129,4 млрд руб. На основании  итогов рассмотрения аналогичных исков  в 2011 году Банк ожидает, что рассматриваемые иски будут решены судом в пользу Банка, и Банк не будет производить по ним выплаты.

Стратегический риск

Для Сбербанка, как для крупнейшей универсальной  кредитной организации страны, стратегические риски тесно связаны с правильной оценкой перспектив развития российской экономики и точностью прогнозирования динамики спроса компаний и населения на финансовые услуги.

Стратегия развития Банка, утвержденная Наблюдательным советом  Сбербанка в октябре 2008 года, формировалась  в условиях быстро меняющейся ситуации на финансовых рынках и в экономике в целом. При ее разработке важной задачей было достижение баланса между решениями, продиктованными краткосрочной конъюнктурой, и долгосрочными задачами, которые ставит перед собой Банк.

Банк регулярно отчитывается о статусе реализации Стратегии перед Наблюдательным советом и Собранием акционеров Сбербанка, проводит специальные сессии по актуализации ориентиров стратегического развития, в том числе с участием членов Наблюдательного совета и ведущих мировых специалистов в области экономики и финансов.

Операционный риск

Управление  операционным риском направлено на предупреждение и снижение потерь, обусловленных  несовершенством внутренних процессов, сбоями и ошибками в функционировании информационных систем, действиями персонала, а также в результате воздействия внешних факторов.

В отчетном году Сбербанком проведен открытый конкурс  по выбору программной платформы  для системы управления операционным риском. В результате выбрана платформа SAS OpRisk Management, используемая ведущими мировыми финансовыми институтами. Открыт стратегический проект по автоматизации системы управления операционным риском и начаты работы по ее внедрению.

В целях повышения  ответственности подразделений  в вопросах управления операционным риском особое внимание уделялось институту риск-координаторов – это связующее звено в вопросах взаимодействия подразделений рисков с подразделениями Банка в процессе управления операционным риском.

По состоянию  на 1 января 2012 года отношение расходов, связанных с реализацией операционного риска, к прибыли в Сбербанке составила 1,2%, что существенно ниже, чем в крупнейших российских банках. Средний показатель, рассчитанный по данным отчета о прибылях и убытках десяти крупнейших по работающим активам банков, на 1 января 2012 года составил 4,2%.

Риск потери деловой репутации

При выявлении  и оценке факторов, влияющих на уровень  риска потери деловой репутации, используются несколько групп показателей  финансового состояния Банка. Среди  них – сравнение с показателями по российскому банковскому сектору в целом, исполнение Банком требований законодательства в области финансового мониторинга, изменение уровня деловой репутации аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций, международный рейтинг Банка и т.п. Проведенная по состоянию на 1 января 2012 года оценка факторов, влияющих на уровень риска потери деловой репутации Сбербанка, позволяет сделать вывод о приемлемом уровне репутационного риска Банка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙV. Маркетинговая  деятельность на предприятии

 

Сберегательный  банк -  крупный и сильный банк с большим уставным капиталом  и высоким авторитетом учредителей. Банк придерживается своей концепции  маркетинговой деятельности на протяжении всей своей истории.

Социальная  маркетинговая политика даёт приоритет общечеловеческим интересам. Сбербанк России активно осуществляет благотворительную деятельность в соответствии со следующими основными направлениями, определенными Правлением Банка:

• культура, наука; восстановление и реставрация архитектурно-исторических памятников в России;

• медицина и здравоохранение;

• дети, детское образование и развитие детского спорта;

• социальная поддержка отдельных категорий граждан — военнослужащих, инвалидов и пенсионеров, других малоимущих слоев населения.

Организует эту работу Комиссия по благотворительной и спонсорской деятельности. Сбербанк России проводит важные благотворительные акции по поддержке российской культуры, искусства и сохранению исторического наследия страны.  Информация о деятельности Сбербанка России, интервью с его руководителями и корпоративная реклама Банка регулярно публикуются в таких авторитетных изданиях, как журналы Institutional Investors, The Banker, Dialogue. Из года в год Банк содействует реализации программ в сфере образования.

В Международный день защиты детей Центрально-Черноземный банк Сбербанка России провел праздничную акцию «Подари ребенку сказку». В этот день клиентам, открывшим вклад «Подари жизнь» или оформившим заявление на получение одноименной банковской карты, а также купившим монеты из драгоценных металлов вручались полезные для организации активного отдыха сувениры - пледы, наборы для игры в бадминтон и настольный теннис. Всего жителям региона в подразделениях банка было выдано более 6,5 тысяч сувениров.

Только новых  счетов по вкладу «Подари жизнь» в этот день по региону было открыто 2443 на сумму 117,75 млн. рублей. Это почти в 10 раз больше, чем в среднем за обычный день. Заметная часть прилива обеспечена за счет воронежцев – около 42,5 млн. рублей (открыто всего 855 депозитов). Свыше 31 млн. рублей во вклад «Подари жизнь» разместили белгородцы, открыв 574 новых счета. Липчане принесли в банк более 20,5 млн. рублей, открыв 506 счетов.

Следует отметить, что 0,3 процента годовых от суммы вклада «Подари жизнь» перечисляется в одноименный Благотворительный фонд, организованный известными актрисами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун для помощи больным детям. А с банковских карт «Подари жизнь» в этот фонд направляется 0,3 процента от суммы каждой транзакции.

Банк разрабатывает  системные подходы к рекламной политике, делает ее эффективным инструментом формирования клиентской базы. Каждое конкурентное преимущество Банка, каждый новый продукт, предлагаемый к продаже, должны быть известны и понятны клиентам, легко сравнимы и выгодно отличаться от предложений конкурентов.

Реализуя принцип  прозрачности, Сбербанк  расширяет  сотрудничество со средствами массовой информации по распространению достоверной  информации о банке. Существенно  возрастает объем представляемой информации в Интернете, улучшается информирование клиентов о стандартах фирменного обслуживания, условиях предлагаемых продуктов и услуг, технологических возможностях Сбербанка. Входят в практику клиентские семинары и конференции, целевые рекламные акции, ориентированные на конкретную группу клиентов, получает развитие система адресной рекламы.