Пути решения проблем в банковской системе

 Поэтому система  частичных резервов, если банки  используют ее поодиночке, довольно  опасна. Наученные горьким опытом  банковских крахов банкиры и  правительства в конце концов  поняли:    

1) кредитная  эмиссия на основе частичных  резервов полезна для экономики и ее надо использовать;    

2) такая организация  работы банков требует объединения  всех банков страны в систему  частичных резервов, которой должен  управлять национальный (центральный)  эмиссионный банк.     

 Так родилась  система частичных банковских резервов, ставшая ныне основой банковской деятельности многих стран мира, в том числе и таких крупных, как Россия и США.     

 Эта система  основана на двух принципах:     

1) банки обязаны  хранить в качестве резерва  для расчетов с вкладчиками  часть внесенных на депозиты средств (создавать частичные резервы);    

2) создаваемые  банками резервы передаются в  распоряжение национального (центрального) банка страны и объединяются  в его резервные фонды.     

 Эти резервные  фонды в любой момент могут  быть использованы любым банком страны для ликвидации чрезвычайных ситуаций в банковской системе страны. Например, может случиться, что одному или многим неожиданно не хватит повседневно хранящихся в них средств для покрытия возросших требований клиентов. Такая ситуация сложилась, например, в России летом 1995 г. В этом случае денежные средства для ликвидации экстремальной ситуации коммерческим банкам выдает - из резервного фонда и в качестве кредитов - центральный банк страны. Он поэтому становится как бы банком банков.     

 В нашей  стране банковская система стала  резервной с 1990 г., после принятия  законов "О Центральном банке"  и "О банках и банковской  деятельности". Они предоставили  главному банку страны право  устанавливать для коммерческих  банков единые резервные требования.  

Резервные требования - устанавливаемая центральным банком страны обязательная пропорция образования  частичных резервов.     

 Резервное  требование устанавливается в  процентах к общей сумме денег,  находящихся в банке на разных  типах счетов. Например, с 1 мая 1995 г. Центральный банк России установил для коммерческих банков страны следующие ставки резервных требований:    

 по счетам  до востребования и депозитам  на срок до 30 дней - 20,0%    

 по депозитам  на срок от 30 до 90 дней - 14,0%    

 по депозитам на срок свыше 90 дней - 10,0%    

 по валютным  счетам - 1,5%     

 Таким образом,  чем на более короткий срок  получены банками средства вкладчиков, чем выше возможность полного  изъятия средств всеми вкладчиками  одновременно, тем выше норма  резервирования как средство страхования банков.     

 Система частичных  банковских резервов это, прежде  всего, способ повышения устойчивости  банковской системы. Более того, такая система расширяет возможности  банков по кредитованию клиентов. Ведь при использовании этой системы каждая денежная единица банковских резервов становится обеспечением нескольких денежных единиц, выдаваемых банком в виде кредитов.     

 У резервной  системы есть несколько чрезвычайно  полезных свойств.     

 Во-первых, она  помогает организовывать расчеты между банками.     

 Во-вторых, оно  повышает надежность банковской  системы страны в целом. Коммерческий  банк, попавший в трудную ситуацию  из-за нестандартно высокого объема  денег, который его клиенты  хотели бы получить, может одолжить  деньги у центрального банка. А если он разорится, то его резервы могут быть использован для того, чтобы хотя бы частично компенсировать потери вкладчиков и клиентов.     

 Из-за этого  центральный банк называют иногда "кредитором последней инстанции". Ведь он принимает на себя такую функцию только в самом крайнем случае, используя для поддержки попавшего в трудную ситуацию банка общенациональные резервные фонды.     Таким образом, снижая угрозу стабильности банковской системы, резервная система позволяет банкам страны спокойно пользоваться механизмом кредитной эмиссии.     

 В-третьих,  резервная система дает возможность  через изменение размера денежной  массы управлять всей экономической  жизнью страны. Если центральный  банк повышает резервные требования, то банки могут выдать меньше кредитов и предложение заемных средств на рынке капитала сокращается, а их цена возрастает. И напротив - снижая резервные требования, центральный банк дает возможность коммерческим банкам выдать кредитов больше и тогда предложение на рынке капитала возрастает, а цена заемного капитала снижается.

1.4 Ликвидность коммерческих банков

Ликвидность — экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Ликвидность банка  зависит и от степени риска отдельных активных операций: чем больше доля высокорисковых активов в балансе банка, тем ниже его ликвидность. К надежным активам принято относить наличные денежные средства, а к высокорисковым — долгосрочные вложения банков.

Существенное  влияние на своевременный возврат ссуд и тем самым на ликвидность баланса банка оказывает степень кредитоспособности заемщиков банка. Чем больше доля высокорисковых кредитов в кредитном портфеле банка, тем ниже его ликвидность.

Зависит ликвидность  также и от структуры пассивов баланса. Если по вкладам до востребования вкладчики вправе потребовать деньги в любой момент, то срочные вклады находятся в распоряжении банка более или менее длительный период. При прочих равных условиях, повышение удельного веса вкладов до востребования, и понижение доли срочных вкладов — снижает банковскую ликвидность. Надежность депозитов и займов, полученных банком от других кредитных учреждений, также оказывает влияние на уровень ликвидности баланса.

Оценивается ликвидность  баланса банка с помощью специальных показателей, которые отражают соотношение активов и пассивов, структуру активов. В международной банковской практике в этих целях чаще всего используются коэффициенты ликвидности. Они представляют собой соотношение различных статей актива баланса кредитного учреждения с определенными статьями пассива или, наоборот, пассивов с активами.

В различных  странах показатели ликвидности  имеют различные названия и методики их исчисления. Это связано со сложившейся  практикой и традициями, и зависит  от специализации и величины банков, проводимой ими политики в области кредита и ряда других причин.

Для оценки ликвидности  обычно применяются коэффициенты краткосрочной  и среднесрочной ликвидности. Они  определяются как отношение краткосрочных  ликвидных активов (или среднесрочных активов) к соответствующим по срокам пассивам. В ряде стран банки поддерживают коэффициенты ликвидности не ниже определенного уровня, называемого нормой ликвидности.

В одних странах  нормы ликвидности устанавливаются  органами банковского и валютного контроля, в других — банковским законодательством. Величина их определяется с учетом накопленного опыта и конкретных местных условий.

Уровень ликвидности  банка определяется путем сопоставления  значения коэффициентов ликвидности  конкретного банка с установленными нормами. Поддержание ликвидности на требуемом уровне осуществляется путем проведения определенной политики банка в области пассивных и активных операций. Она вырабатывается с учетом конкретных условий денежного рынка, специфики клиентуры, особенностей выполняемых операций, возможностей выхода на новые рынки и развития банковских услуг.

Потребность коммерческого банка  в ликвидных средствах

Пока что не найдено универсальной формулы  или набора нормативов, которые могли  бы точно определить потребность коммерческих банков в необходимых ликвидных средствах.

Этим вопросам постоянно уделяется большое  внимание. Но до сих пор нет доступной  и приемлемой методики для определения  потребностей банка в ликвидных  средствах. Необходимая сумма ликвидности отдельно взятого банка зависит от колебаний общей суммы вкладов и спроса на кредит. В свою очередь, эти колебания зависят от состояния экономики той или иной страны, в которой постоянно происходят изменения: программные, сезонные, циклические, целевые, долговременные, случайные и другие

Сезонные изменения, прямо связанные со сменой сезонов, естественно повторяются ежегодно. Хотя, со временем, привычная для  сезона ситуация может несколько  меняться. Банк, расположенный в  сельской местности, сталкивается с ростом вкладов осенью после сбора урожая и с большим спросом на кредит весной. В летние месяцы потребность в кредитах на строительство выше, чем зимой. Фактором, определяющим сезонность, является и погода. Влияют и традиции: примером может служить увеличение розничных продаж в декабре накануне рождества.

Циклические изменения  еще труднее предвидеть, чем сезонные. В период спада деловой активности спрос на кредиты и вклады сокращается.

Долговременные  тенденции действуют в течение  более длительного периода, чем отдельный экономический цикл. Они могут охватывать несколько циклов и являются результатом таких краткосрочных и долгосрочных факторов, как сдвиги в потреблении, сбережениях, инвестиционном процессе, численности населения и занятых, техническом уровне производства.

Особенно трудно учесть случайные изменения и  их масштабы. Хотя они, безусловно, влияют на уровень вкладов и потребности  в кредитах. Примерами случайных  событий могут служить забастовки, последствия таких катастроф, как  землетрясение, наводнение, паника и другие форс-мажорные обстоятельства.

На уровень  банковских вкладов влияют многие экономические  факторы, которые делают планирование ликвидности крайне тонким процессом. Но самое ощутимое и окончательное  влияние на кредитно-денежную политику банков имеет, конечно, Национальный банк.

Рассчитывая потребность  в ликвидных ресурсах на тот или  иной период, банк может исходить из ожидаемых изменений уровня вкладов  и кредитов относительно данного  базисного периода. На динамику ликвидности  или излишка резервов влияют три фактора:

• приобретение или утрата средств в связи  с увеличением или уменьшением  вкладов;

• то же в связи  с ростом или сокращением кредитов и/или инвестиций;

• увеличение или  уменьшение величины обязательных резервов вследствие роста или сокращения вкладов.

Потребность в  ликвидных ресурсах может быть рассчитана на любой желаемый период. Эти потребности  связаны, преимущественно, с ожидаемым  увеличением спроса на кредит, а  не с изъятием вкладов. Надо отметить, что рост вкладов к концу года требует увеличения обязательных резервов, компенсирующего высвобождение этих фондов в начале года.

Если бы можно  было точно предсказать изменения  суммы вкладов и спроса на ссуды  и инвестиции, то проблема определения  необходимых ликвидных средств  значительно упростилась бы. Несмотря на сложность задачи, банки пытаются прогнозировать объем вкладов и кредитов.

Крупные банки осуществляют прогнозирование  двумя основными  методами

Первый метод  предполагает анализ потребностей в  кредите и ожидаемого уровня вкладов  каждого из ведущих клиентов. Им обычно пользуются служащие отдела по оценке кредитоспособности: каждый готовит прогноз по своей группе счетов. Ответственность за координацию и сведение этих прогнозов несут: экономический отдел, отдел контролера, отдел казначея или специальная группа работников, отвечающих за планирование.

Второй метод  — прогнозирование источников и  использование совокупных инвестиционных фондов страны. Расчеты делаются для  частного и государственного секторов экономики с использованием эконометрических методов прогнозирования. Оценка потребностей частного сектора сравнивается с оценкой поступления средств.

Общую потребность  в банковских кредитах можно определить как разницу между потребностями  в средствах и их поступлениями, так что конкретный банк может подсчитать долю на рынке кредита. Этот метод используется, главным образом, крупными банками, поскольку небольшие банки обычно не располагают квалифицированным персоналом для осуществления столь сложных расчетов.

Прогнозируя уровень  вкладов и ссуд, эти банки полагаются, в основном, на свой прошлый опыт. Масштабы возможных колебаний в уровне вкладов и кредитов часто могут подсказать графики и таблицы среднемесячных данных за несколько лет или за период экономического цикла.

Любой банк при  прогнозировании своих потребностей в ликвидных ресурсах должен учитывать  как местные, так и общенациональные аспекты. Должен учитываться вид, источник и степень стабильности вкладов. Принято считать, что сберегательные вклады более стабильны по сравнению со срочными вкладами, а срочные вклады — по сравнению с вкладами до востребования.