Разработка стратегии управления операционными рисками коммерческого банка «Западно-Уральский банка Сбербанка России»

 

Таблица 2.1. Основные операционные риски и последствия их реализации в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Группы операционных рисков	Угроза	Последствия реализации
Персонал банка	Недостаточная компетентность и отсутствие опыта	Ошибки в работе, занесение ошибочных  данных
	Внутреннее мошенничество	Хищение денег тем или иным способом
Процессы и внутренний контроль	Использование некорректных данных, проводок и расчетов по финансовым операциям	Ошибки в отчетности, ведущие к  потерям банка
	Неадекватное распределение полномочий	Передача больших полномочий сотрудникам, к которым нет доверия, или  тем, у которых нет большого опыта  работы. Может привести к хищениям, ошибкам в работе, злоупотреблению  должностным положением
Информационные  системы и технологии	Сбои информационной системы и  отказ оборудования	Остановка всей работы банка на неопределенный период. Ведет к потерям банка.
	Неполное резервное копирование  данных	Потеря данных без возможности  восстановления.
	Незащищенная обработка данных	Хищение данных третьими лицами
	Взлом информационной системы и заражение  вирусом	Потеря данных, уничтожение, намеренное внесение некорректных ошибок и т.д.

 

После идентификации  угроз оценим вероятность их осуществления  в Западно-Уральском банке Сбербанка России, используя трехбалльную шкалу (табл. 2.2).

Таблица 2.2. Оценка вероятности осуществления операционных рисков в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Группы операционных рисков	Угроза	Вероятность
		низкая (1)	средняя (2)	высокая (3)
Персонал банка	Недостаточная компетентность и отсутствие опыта			+
	Внутреннее мошенничество		+
Процессы и внутренний контроль	Использование некорректных данных, проводок и расчетов по финансовым операциям		+
	Неадекватное распределение полномочий	+
Информационные  системы и технологии	Сбои информационной системы и  отказ оборудования		+
	Неполное резервное копирование  данных	+
	Незащищенная обработка данных	+
	Взлом информационной системы и заражение  вирусом		+

 

Таким образом, три вида угроз характеризуются  низкой вероятностью осуществления, четыре – средней, а одна угроза имеет  высокий уровень вероятности  реализации. При этом, ни одной угрозе не установлен нулевой уровень вероятности, что характеризовало бы ее невозможностью реализации.

Далее необходимо установить максимальные потери от возникновения риска, для чего составим таблицу 2.3:

Таблица 2.3. Оценка потенциального ущерба от реализации операционных рисков в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Группы операционных рисков	Угроза	Оценка возможного ущерба
		В баллах	В тыс. руб.
Персонал банка	Недостаточная компетентность и отсутствие опыта	2	5 100
	Внутреннее мошенничество	3	100 000
Процессы и внутренний контроль	Использование некорректных данных, проводок и расчетов по финансовым операциям	2	2 000
	Неадекватное распределение полномочий	1	1 000
Информационные  системы и технологии	Сбои информационной системы и  отказ оборудования	2	3 300
	Неполное резервное копирование  данных	1	1 000
	Незащищенная обработка данных	2	6 000
	Взлом информационной системы и заражение  вирусом	3	50 000
	ИТОГО		168 400

 

Примерная оценка ущерба от реализации операционных рисков в Западно-Уральском банке Сбербанка России показала, что при реализации всех рисков банк может потерять 168400 тыс. руб. или 168,4 млн. руб.

 На  основании приведенных выше данных  оценим приемлемость риска для  банка. Для этого составим таблицу 2.4.

 

Таблица 2.4. Оценка ожидаемого ущерба от реализации операционных рисков в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Угроза	Приемлемость риска (Вероятность × ущерб в баллах)	Общая оценка риска	Общая оценка риска (в баллах)	Скорректированная сумма ущерба (1 балл – 33 % от суммы)
Недостаточная компетентность и отсутствие опыта	6	Высокий	3	5100
Внутреннее мошенничество	6	Высокий	3	100000
Использование некорректных данных, проводок и расчетов по финансовым операциям	2	Низкий	1	670
Неадекватное распределение полномочий	1	Низкий	1	330
Сбои информационной системы и  отказ оборудования	4	Средний	2	2200
Неполное резервное копирование  данных	1	Низкий	1	330
Незащищенная обработка данных	2	Низкий	1	2000
Взлом информационной системы и заражение  вирусом	6	Высокий	3	50000
ИТОГО	-	-	-	160630

 

Ожидаемые потери оценивались исходя из величины 1 балла – 33,3% (0,333):

5100 тыс.  руб. × 1,0 = 5100 тыс. руб.

2000 тыс.  руб. × 0,333 = 666 = 670 тыс. руб.

Ожидаемая величина ущерба может составить 160630 тыс. руб.

Наибольшее  внимание нужно уделить таким  угрозам, как недостаточная компетентность и отсутствие опыта у персонала, внутреннее мошенничество, сбои информационной системы и отказ оборудования, взлом информационной системы и заражение вирусом. Рассмотрим основные причины, которые ведут  к возникновению этих угроз в Западно-Уральском банке Сбербанка России (табл. 2.5).

Таблица 2.5. Причины возникновения угрозы операционных рисков в Западно-Уральском банке Сбербанка России

Угроза	Причины
1. Недостаточная компетентность и  отсутствие опыта	- нехватка квалифицированных и опытных кадров на местном рынке; - банк не уделяет достаточного внимания обучению и повышению уровня квалификации сотрудников; - недостаточный период адаптации сотрудников перед вступлением в должность.
2. Внутреннее мошенничество	- непроработанная система отбора кадров, в результате чего на рабочие места попадают люди, склонные к мошенничеству; - слабая система внутренней безопасности, что способствует осуществлению незаконных операций.
3. Сбои информационной системы  и отказ оборудования	- использование нелицензионных или  несовместимых приложений; - неисправность сетевых кабелей  и соединительных разъемов (обрывы  кабеля, короткое замыкание и  физическое повреждение соединительных  устройств и т.д.); - слабые серверы.
4. Взлом информационной системы  и заражение вирусом	- доступ к виртуальным ключам имеет несколько пользователей (к каждому); - Защита на сервере имеет  только один уровень; - сотрудники вводят короткие пароли, которые легко подобрать внешним мошенникам; - подключение к сети неавторизованного оборудования.

 

На основании  проведенного анализа угроз, вероятности  их возникновения и возможного ущерба необходимо разработать мероприятия  по снижению операционных рисков в  Западно-Уральском банке Сбербанка России.

Таким образом, примерная оценка ущерба от реализации операционных рисков в Западно-Уральском банке Сбербанка России показала, что при реализации всех рисков банк может потерять 168,4 млн. руб. Реальная величина ущерба может составить 160,63 млн. руб. Наибольшее внимание нужно уделить таким угрозам, как недостаточная компетентность и отсутствие опыта у персонала, внутреннее мошенничество, сбои информационной системы и отказ оборудования, взлом информационной системы и заражение вирусом.

2.2 Разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение операционных рисков коммерческого банка

 

Во первой главе данной работы были выявлены четыре основных вида рисков, которые оказывают максимальное воздействие на банковскую деятельность анализируемой кредитной организации. Поэтому необходимо разработать рекомендации по снижению этих рисков.

1. Недостаточная компетентность  и отсутствие опыта

Анализ  показал, что возникновение этих рисков в Западно-Уральском банке  Сбербанка России происходит по следующим  причинам:

• нехватка квалифицированных и опытных кадров на местном рынке;
• банк не уделяет достаточного внимания обучению и повышению уровня квалификации сотрудников;
• недостаточный период адаптации сотрудников перед вступлением в должность.

Таким образом, основными направлениями снижения этих рисков будут:

1) Разработка  системы обучения и повышения  квалификации.

2) Отправлять  работников на специализированные  семинары.

3) Стажировка  молодых специалистов в других  регионах системы Сбербанка РФ.

4) Разработка  системы адаптации новых работников.

Для вновь  нанятых работников целесообразно  проводить «интервал- тренинг» (признанный в Европе наилучшей методикой безболезненного «врабатывания» нового работника в его обязанности). Он наиболее подходит для специалистов. Его можно проводить примерно по следующей программной схеме:

1 неделя: информационная «экскурсия» по  необходимым для дальнейшей работы  нового сотрудника отделам; посещение  всех специалистов банка (отделения)  для информационных бесед (ознакомление  работника со структурой банка  (отделения)). В этот же период  необходимо ознакомить работника  со стратегией банка;

2 неделя: сопровождение  и наблюдение  за работой молодого сотрудника, который хорошо исполняет свои  обязанности;

3 неделя: сопровождение и наблюдение за  работой опытного  сотрудника;

4 неделя: сопровождающая работа с руководителем  или его заместителем (выполнение  статистических задач);

5 неделя: сопровождение и наблюдение за  работой опытного сотрудника  с клиентами и т.д.;

6-10 неделя: замещение больного или находящегося  в отпуске сотрудника  соответствующей  специальности;

11 неделя: передача в руки нового сотрудника  всех дел по его участку;

12 неделя: подведение итогов периода данного  испытательного срока.

Разумеется, эта программа может меняться как по срокам, так и по содержанию, в зависимости от задач банка. Главный принцип: вхождение  в  курс новых дел с подстраховкой  со стороны опытных работников, но так, чтобы те при этом не отрывались от своих прямых обязанностей.

2. Внутреннее мошенничество

Для того, чтобы предотвратить или выявить внутреннее мошенничество в банке, рекомендуется, во-первых, проверить всех работающих банка, а, во-вторых, вновь поступающих на работу проверять на полиграфе (так называемый «детектор лжи»).

В последние  годы в России многие крупные работодатели при подборе кадров в большей  степени стали полагаться на информацию, полученную при проведении полиграфных проверок, чем на результаты анкетирования.

Популярность  кадровых полиграфных проверок объясняется:

- высокой  точностью проверок;

- возможностью  получения биографических и иных  данных, скрываемых обследуемым, которые получить общепринятыми способами практически не возможно. При приеме на работу всегда возникает необходимость выяснения целого комплекса вопросов, связанных с прошлым и настоящим нового сотрудника.

 При  проведении кадровой проверки  нередки случаи искажения анкетных  данных, предъявления поддельных  справок о состоянии здоровья  и т.п., выявления негативных привычек, увлечений. Все это сравнительно  быстро можно выявить полиграфными проверками.

 Полиграф  поможет:

- установить  достоверность заполнения анкеты, выявить искаженные графы;

- установить  объективность информации, представленной  в автобиографии обследуемого;

- выявить  криминальное прошлое;

- установить  частоту употребления наркотиков, и их вид;

- выявить  частоту употребления крепких  алкогольных напитков;

- установить  причину увольнения с предыдущего  места работы;

- установить  мотивы поступления на службу;

- выявить  криминальные связи;

- определить  склонность к азартным играм;

- проверить  психическое здоровье;

- проследить  эмоциональную устойчивость.

Необходимость активного использования полиграфа  для решения комплекса задач  обусловлена тем, что получение  информации другими способами - процесс  дорогостоящий и практически  всегда необъективный. Незнание же этих проблем может явиться причиной значительного материального ущерба, нанесенного банку недобросовестными  сотрудниками.