Риски ЗАО «ВТБ 24»

Для достижения целевой доли рынка (от 8 до 15% в различных  сегментах рынка) ЗАО «ВТБ 24» планирует  предпринимать следующие  меры:

· существенное расширение и развитие региональной сети;

· предоставления широкого спектра современных услуг;

· внедрения высоких стандартов в скорости предоставления и удобстве обслуживания кредитов;

· установления высоких кредитных лимитов;

· инновационный подход в разработке продуктов и услуг;

· развития альтернативных каналов продаж;

· развитие брэнда Банка.

Таким образом, ЗАО  «ВТБ 24» планирует  в течение 3-5 лет  стать одним из лидеров рынка  розничных банковских услуг (в сегментах  потребительского и  ипотечного кредитования, автокредитования, депозитах  физических лиц, кредитования малого бизнеса и  т.д.).

Источниками будущих  доходов (в перспективе  на 3-5 лет) ЗАО «ВТБ 24»  будут являться, в  первую очередь, доходы от кредитования физических лиц (77% от операционных доходов) и предприятий  малого бизнеса (около 14% от операционных доходов).

Таким образом, даже в условиях кризиса  ЗАО «ВТБ 24» планирует  продолжать кредитовать  население и предприятия  сегмента малого бизнеса.

Среди стратегических целей на 2009 год:

1. Увеличение  доли рынка по  объемам кредитования  физических лиц  до 9,5%

Приоритетными направлениями  работы в сфере  кредитования населения  и малого бизнеса  в условиях мирового финансового кризиса  при этом будут  являться:

· с точки зрения роста активов приоритет отдается «коротким» и высокодоходным активам (что предполагает ограничение роста в сегменте ипотечного кредитования);

· кредитование населения: смещение приоритетов в сторону более «коротких» кредитных продуктов (кредиты наличными, автокредиты);

· продолжение кредитования малого бизнеса; развитие лизинга для малых предприятий;

· оперативное управление ставками;

ЗАО «ВТБ 24» продолжит  наращивать депозитную базу за счет привлечения  средств населения.

2. Увеличение  доли рынка по  объемам привлечения  средств населения  до 6,5%.

Приоритетными направлениями  работы в сфере  привлечения средств  населения и малого бизнеса в условиях дефицита ресурсов, обусловленных кризисом, являются:

· повышение активности по привлечению депозитов как наиболее устойчивой долгосрочной ресурсной базы;

· оперативное управление ставками;

· повышение качества обслуживания клиентов;

Одним из важнейших  направлений деятельности Банка становится работа, направленная на эффективное управление и сокращение портфеля просроченной задолженности.

3. Оптимизация  процедур управления  проблемной задолженностью:

· оптимизация процедур управления проблемной задолженностью: активизация работы по сбору проблемной задолженности (усиление соответствующих подразделений банка, оптимизация внутренних процедур, повышение эффективности работы с коллекторскими агентствами);

· мониторинг портфеля на предмет усиления долговой нагрузки на клиентов, проактивная работа клиентами;

· переход к более консервативным процедурам оценки заемщиков: оперативная корректировка скоринговых моделей;

· рефинансирование валютного кредитного портфеля в рубли.

Учитывая вышесказанное, первоочередные усилия ЗАО «ВТБ 24» должны быть сосредоточены  на оптимизации управления кредитным и операционными  рисками.

Если в отношении  кредитных рисков Банком планируются  определенные мероприятия (см. выше), то практика управления операционным риском, на наш взгляд. явно нуждается в совершенствовании.

К сожалению, сегодня  в ЗАО «ВТБ 24»  практически не уделяется  внимание таким аспектам, как:

· управление проектами (отслеживание всего алгоритма разработки и внедрения проекта не ведется, в весьма слабой степени контролируются результаты);

· управление информационными технологиями (качество информационных систем и технологий не соответствует требованиям бизнеса);

· создание системы управления рисками (не осуществляются идентификация, оценка, анализ и управление операционными рисками на уровне всей организации и по всем направлениям деятельности).

Актуальными для  ЗАО «ВТБ 24» являются угрозы со стороны  операционного риска, связанные прежде всего с факторами политики управления кадрами и организацией бизнес-процессов. Так, в некоторых подразделениях нередко ощущается недостаток персонала на уровне исполнителей. В результате отдельные сотрудники (в том числе менеджеры среднего звена) перегружены и совмещают исполнительские и административные функции, работу с клиентами и техническое проведение платежей, что не может не сказаться отрицательно на качестве и безопасности проводимых ими операций. ЗАО «ВТБ 24» также следует пересмотреть и политику формирования человеческого капитала и обратить внимание на профессионализм менеджеров, непосредственно занимающихся отбором персонала. Это проявляется в том, что потенциальные кандидаты "отсеиваются" не по принципу профессиональной пригодности, а по формальному соответствию зарубежным тестам психологического характера.

В части обеспечения  ЗАО «ВТБ 24» информационными  системами можно  отметить недостатки, связанные с отсутствием  гибкости используемых платформ, - введение новых модулей  обычно является трудоемким, дорогостоящим и  растянутым во времени  процессом. Сегодня  значительная часть  банковских отчетов, включая аналитические, составляется вручную.

В ЗАО «ВТБ 24»  еще не сформирована до конца база данных событий, содержащих угрозы возникновения  операционного риска. Пока она имеет  лишь информативный  характер и существенного  влияния на деятельность подразделений, демонстрирующих  повышенную концентрацию операционного риска, не оказывает.

Таким образом, мероприятия  по совершенствованию  управления операционным риском в ЗАО «ВТБ 24»  должно включать в  себя:

1. Пересмотр политики  управления кадрами  и организацией  бизнес-процессов.

2. Улучшение программного  обеспечения бизнес-процессов  Банка.

3. Формирование  полноценной базы  данных событий,  содержащих угрозы  возникновения операционного  риска и ее практическое  внедрение в механизм  принятия решений  основными подразделениями  Банка.

 

2

Заключение

Подводя краткие  итоги настоящей  работы, можно следующим  образом резюмировать вышеизложенный материал.

Практика управления рисками деятельности коммерческого банка  была рассмотрена  в настоящей работе на примере ЗАО  «ВТБ 24», система  управления рисками  которого базируется на следующих основополагающих принципах:

· управление рисками носит комплексный характер и находит отражение в регламентах и процедурах всех типовых операций и процессов;

· принятие рисков (утверждение сделок, портфелей, операций) осуществляется коллегиально в рамках полномочий исполнительных органов Банка;

В состав используемых инструментов и технологий риск-менеджмента Банка входит:

· система сквозного внутреннего рейтингования корпоративных клиентов и допустимые уровни рейтинга заемщиков;

· расчет вероятности дефолтов эмитентов долговых ценных бумаг;

· статистический расчет вероятности потерь и восстановления проблемной задолженности по группам корпоративных заемщиков;

· расчета рыночных рисков методами Value-At-Risk (и известных его модификаций), применение показателей чувствительности, стресс-тестирование;

· расчет рисков по программам развития розничного бизнеса Банка по кредитованию физических лиц, определение лимитов допустимых рисков и контроль их использования;

· мониторинг динамики совокупного риска (экономического капитала) Банка;

· утверждаемые уровни максимальных потерь по программам кредитования физических лиц, портфелям ценных бумаг и отдельным позициям Банка;

· гибкая и разветвленная структура позиционных лимитов на проводимые операции, направленная на диверсификацию и снижение принимаемых рисков Банка, включая процедуры их постоянного мониторинга и контроля;

· лимиты концентрации на одного и группу связанных заемщиков;

· регламентация взаимодействия подразделений Банка в случае кризисных ситуаций различной природы.

Заключительный  раздел работы был  посвящен возможностям уменьшения рисков деятельности ЗАО «ВТБ 24».

Как было отмечено в исследовании, стратегические цели деятельности ЗАО  «ВТБ 24» на среднесрочную  перспективу определены руководством кредитной  организации следующим образом: 1. Увеличение доли рынка по объемам кредитования физических лиц до 9,5%; 2. Увеличение доли рынка по объемам привлечения средств населения до 6,5%; 3. Оптимизация процедур управления проблемной задолженностью.

Учитывая вышесказанное, первоочередные усилия ЗАО «ВТБ 24» должны быть сосредоточены  на оптимизации управления кредитным и операционными  рисками.

Если в отношении  кредитных рисков Банком планируются  определенные мероприятия, адекватные стратегическим целям – ужесточение  требований к организации  кредитного процесса, обновление скоринг – моделей и т.д., то практика управления операционным риском, на наш взгляд. явно нуждается в совершенствовании.

К сожалению, сегодня  в ЗАО «ВТБ 24»  практически не уделяется  внимание таким аспектам, как управление проектами  и управление информационными  технологиями.

Актуальными для  ЗАО «ВТБ 24» являются угрозы со стороны  операционного риска, связанные прежде всего с факторами политики управления кадрами и организацией бизнес-процессов.

В части обеспечения  ЗАО «ВТБ 24» информационными  системами можно  отметить недостатки, связанные с отсутствием  гибкости используемых платформ, - введение новых модулей  обычно является трудоемким, дорогостоящим и  растянутым во времени  процессом. Сегодня  значительная часть  банковских отчетов, включая аналитические, составляется вручную.

В ЗАО «ВТБ 24»  еще не сформирована до конца база данных событий, содержащих угрозы возникновения  операционного риска. Пока она имеет  лишь информативный  характер и существенного  влияния на деятельность подразделений, демонстрирующих  повышенную концентрацию операционного риска, не оказывает.

Таким образом, мероприятия  по совершенствованию  управления операционным риском в ЗАО «ВТБ 24»  должно включать в  себя:

1. Пересмотр политики  управления кадрами  и организацией  бизнес-процессов.

2. Улучшение программного  обеспечения бизнес-процессов  Банка.

3. Формирование  полноценной базы  данных событий,  содержащих угрозы  возникновения операционного  риска и ее практическое  внедрение в механизм  принятия решений  основными подразделениями  Банка.

 

2

 

Приложение 1.

Классификация банковских рисков [23, с. 343]

Уровни рисков	Виды рисков
Риски макроуровня — это риски, распределяемые внешними по ношению  к банку макроэкономическими  и нормативно-правовыми условиями  деятельности. Это внешние риски, которые связаны  с изменениями ситуации в экономике  в целом, они не зависят от деятельности самого банка - их нужно по возможности  предвидеть и приспосабливаться  к ним	Текущая емкость и доходность отечественных  и международных финансовых рынков, на которых банк проводит операции и сделки, не отвечает интересам  банка. Негативные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции  экономического развития. Неблагоприятные изменения государственной  экономической политики. Неблагоприятные изменения отечественных  и зарубежных нормативно-правовых условий  банковской деятельности
Риски микроуровня — это риски  потери ликвидности и снижения стоимости  капитала. Они сочетают в себе элементы как  внутренних, так и внешних рисков. Многое зависит от качества и  компетентности управленческого аппарата банка, и в тоже время на внутренних и зарубежных рынках действует множество  факторов, порождающих внешние по отношению к банку риски	Кредитный риск Страновой риск Риск неперевода средств Рыночный риск Операционный риск Процентный риск Риск потери ликвидности Правовой риск Риск потери репутации банка Хищение ценностей
Риски индивидуального уровня (уровень  сотрудника). Внутренние риски, уровень которых  коренным образом зависит не столько  от профессионализма, сколько от порядочности служащих банка	Проведение сделок и операций, наносящих  банку ущерб, сокрытие результатов  этих операций. Вовлечение банка в коммерческие взаимоотношения с теневой экономикой

 

Приложение 2.

Внешняя бухгалтерская  отчетность ЗАО «ВТБ 24» (публикуемая  форма)

 

 

 

 

2.3 Система управления банковскими  рисками в АКБ ОАО «Банк Москвы»

Система управления банковскими  рисками АКБ ОАО «Банк Москвы»  включает в себя следующие этапы:

- идентификация риска,  выявление его факторов;

- оценка степени риска  (измерение);

- определение приемлемого  уровня риска, непосредственное  управление;

- контроль уровня риска  (текущий мониторинг, последующий  контроль, формирование отчетности), разработка мероприятий по его  ограничению (снижению).