Роль коммерческих банков в реализации инвестиционных проектов

Информационной базой  для осуществления мониторинга  сформированных первичных показателей  изучения инвестиционного рынка  являются публикуемые статистические данные и материалы текущего наблюдения отдельных его сегментов. По полной системе наблюдаемых показателей мониторинг инвестиционного рынка предусматривает фиксирование отдельных показателей один раз в квартал (в связи с квартальными сроками представления и публикации статистической отчетности). По важнейшим показателям мониторинг осуществляется ежемесячно (по результатам текущего наблюдения и обобщаемой месячной статистической отчетности).

Анализ текущей конъюнктуры  инвестиционного рынка базируется на системе аналитических показателей, характеризующих этот рынок в  целом и отдельные сегменты, входящие в его состав. Перечень таких аналитических  показателей банк определяет с учетом целей и направлений своей  инвестиционной деятельности. На основе первичных показателей, включенных в мониторинг инвестиционного рынка, строятся показатели динамики, индексы, коэффициенты соотношения и эластичности (возможное число аналитических  показателей изучения рынка на порядок  выше, чем информативных).

При анализе конъюнктуры  инвестиционного рынка и отдельных  его сегментов важно выявить  общую ее динамику, а также связь  с фазами экономического развития страны в целом, поскольку наиболее существенные изменения конъюнктуры происходят при смене отдельных фаз циклического развития экономики. Экономика с  той или иной периодичностью проходит четыре фазы, в совокупности составляющие один экономический цикл: кризис, депрессия, оживление и подъем.

Исследование предстоящих  изменений факторов и условий, влияющих на развитие инвестиционного рынка, и разработка прогноза этого развития завершают процесс макроэкономического  изучения рынка. Информационной базой  для такого изучения являются различные  государственные программы развития отдельных сфер экономики. Особую роль в прогнозных исследованиях, связанных  с развитием инвестиционного  рынка России, играет рассмотрение следующих условий и факторов в предстоящем периоде:

• намечаемая динамика валового внутреннего продукта, национального дохода и объема производства промышленной продукции;
• изменение доли национального дохода, расходуемого на накопление;
• развитие приватизационных процессов;
• изменение налогового регулирования инвестиционной и других видов предпринимательской деятельности;
• изменение учетной ставки Центрального банка и условий получения краткосрочных и долгосрочных кредитов;
• развитие фондового рынка.

Макроэкономическое исследование развития инвестиционного рынка  служит основой для дальнейшей оценки и прогнозирования инвестиционной привлекательности отраслей экономики  и отдельных регионов, что является необходимым фактором для определения  инвестиционной политики банка. 

 

Задача 1

Вкладчик вложил 11.02.2011 в  банк на срочный счет 4500 руб. под  номинальную ставку 8%. Вклад снимается 16.07.2011. Определите конечную сумму вклада при использовании:

1. Точного числа дней и обыкновенных процентов;
2. Приблизительного числа дней и обыкновенных процентов;
3. Точного числа дней и точных процентов.

 

Решение:

Для определения конечной суммы вклада (наращенной суммы) воспользуемся  следующей формулой:

Где

S –наращенная сумма;

t - продолжительность периода начисления в днях;

K - Расчетное количество дней в году (временная база).

 i – годовая ставка простых процентов в относительных единицах;

P –  первоначальная сумма вклада.

 

1.При французской  практике используется точное количество дней для начисления процентов. Обыкновенные проценты подразумевают использование в качестве расчетной базы (К) количество дней равное 360.

 

Количество дней : [18(февраль)+31(март)+30(апрель)+31(май)+30(июнь)+16(июль)-1(день выдачи денег в долг и день их возвращения считаются за один день) ] =155 дней.

Конечная (наращенная) сумма : 

2. При германской практике расчетное количество дней в месяце принимается равным 30. Расчетная база (К) равна 360 дней.

Количество дней:

[ 18(февраль)+30 (март) + 30 (апрель) +30 (май) + 30 (июнь) + 16 (июль)– 1 (день  выдачи денег в долг и день  их возвращения считаются за  один день) ]=153 день.

Конечная (наращенная) сумма:

3.При английской практике используется точное число дней и точные проценты, т.е расчетная база равна 365 дней.

Количество дней:

[18(февраль)+31(март)+30(апрель)+31(май)+30(июнь)+16(июль)-1(день  выдачи денег в долг и день  их возвращения считаются за  один день) ] =155 дней.

 Конечная (наращенная) сумма:

.

Ответ: 1) S=4655 руб. ; 2) S=4653 руб.; 3) 4652.88 руб..

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2.

Упрощенный балансовый отчет  банка Х выглядит следующим образом, тыс.долл.

Активы	(1)	(2)	(3)	Пассивы	(1)	(2)	(3)
Резервы	55			Текущие счета	150
Ценные бумаги	110			Капитал банка	100
Ссуды	85

 

Резервная норма 20%. Каков  Максимальный размер новых ссуд, которые  имеет право выдать банк? Показать в колонке (2) изменения, происходящие с балансом. Насколько изменится  предложение денег при выдаче новой ссуды? Как изменится баланс банка (колонка 3) при снятии денег  с вновь открытого счета в  виде чека и его последующем учете?

Решение:

Сумму, равную части принятых вкладов, коммерческий банк обязан 
держать в резерве в Центральном банке. Эта часть называется обязательной 
резервной нормой. Пусть она условно равна 20

В банках на текущих счетах размещено 150 тыс. долл. Банк обязан перечислить  в ЦБ РФ 20% от средств на депозитах. (150*0,2=30 тыс. долл.)  
Оставшуюся сумму в размере 120 тыс. долл. банк Х может направить на кредитование. Предположим, обязательные резервы уже перечислены и учитываются в активе баланса. Так как банк уже выдал 85 тыс. долл. из 120 тыс. возможных, то он может выдать еще 35 тыс. долл.  Таким образом, максимальный размер новых ссуд составит 35 тыс. долл.

Предположим,  что банк выдал эти средства   в качестве кредита безналичным путем, открывая заемщику текущий счета у себя. После выдачи кредита баланс банка  изменяется в сторону увеличения актива и пассива баланса на 35 тыс. долл. (графа 2).

Активы	(1)	(2)	Пассивы	(1)	(2)
Резервы	55		Текущие счета	150	+35
Ценные бумаги	110		Капитал банка	100
Ссуды	85	+35

 

После размещения полученной ссуды  в депозит, банк увеличивает  резервы на сумму 20% от вновь принятой суммы (35*0,2) – 7 тыс. долл., а оставшаяся сумма так же поступает в распоряжение банка и может быть использована для осуществления активных операций (35-7=28 тыс. долл). Таким образом при выдачи кредита в размере 35 тыс. долл., банк увеличил предложение денег на 28 тыс. долл.

Активы	(1)	(2)-1	Пассивы	(1)	(2)-1
Резервы	55	/+7	Текущие счета	150	+35
Ценные бумаги	110		Капитал банка	100
Ссуды	85	+35/+28

 

Предположим,  владелец счета  решил снять деньги с депозита , тогда пассивная часть баланса банка уменьшается на 35 тыс. руб. Банк так же возвращает себе сумму отчисленных резервов (7 тыс. долл).

Активы	(1)	(2)	(3)	Пассивы	(1)	(2)	(3)
Резервы	55	/+7	-7	Текущие счета	150	+35	-35
Ценные бумаги	110			Капитал банка	100
Ссуды	85	+35/+28

 

Т.к произведено уменьшение средств на депозитных счетах и остаток равен 150, общий объем выданных ссуд не должен превышать размера 130 тыс. долл.

Список использованной литературы

1. Банковское дело. / Лаврушин О.И. - М.: КноРус, 2011. - 768 с.
2. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для студ. вузов / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. : Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М. : Юрайт, 2011. - 432 с. : ил.
3. Банковское дело. Современная система кредитования/ О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко- М.: КноРус, 2011. - 264 с.
4. Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/Под ред. проф. А.М. Тавасиева.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-664 с.
5. Деньги, кредит, банки : учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Дашков и Ко, 2011. –484с.
6. Деньги, кредит, банки/ Лаврушин О.И., ред. – 9-е изд. – М.: Кнорус. – 2010. – 560с.
7. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В.  Печникова и др.; Под ред.академ. РАЕН Е.Ф.Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:  ЮНИТИ_ДАНА, 2010. – 784 с
8. Деньги. Кредит. Банки: учебник/ под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2011.-848 с.
9. Деньги. Кредит. Банки: учебник/Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др; под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.- 2-е изд. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010.-848 с.
10. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/Грязнова А.Г. М.: Финансы и статистика. 2004. – 1168с.
11. Финансы и кредит: Учбе. пособие для студ. Сред.проф. учеб.заведений. / Л.В.Перекрестова, Н.М.Романенко, С.П.Сазонов. – 6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия» 2010. – 228с.

¹ Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для студ. вузов / Г. Н. Белоглазова [и др.] ; под ред. : Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. М. :  Юрайт, 2011. - 432 с. : ил.

² Банковское дело. Управление и технологии: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/Под ред. проф. А.М. Тавасиева.- 3-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-664 с.

³ Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Е.Ф.Жуков, Л.М. Максимова, А.В.  Печникова и др.; Под ред.академ. РАЕН Е.Ф.Жукова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:  ЮНИТИ_ДАНА, 2010. – 784 с

⁴ Деньги. Кредит. Банки: учебник/ под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.-М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2011.-848 с.

⁵ Деньги, кредит, банки : учеб. / под ред. Г. Н. Белоглазовой. – М.: Дашков и Ко, 2011. –484с.

⁶ Банковское дело. Современная система кредитования/ О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко- М.: КноРус, 2011. - 264 с.

⁷ Финансы и кредит: Учбе. пособие для студ. Сред.проф. учеб.заведений. /  Л.В.Перекрестова, Н.М.Романенко, С.П.Сазонов. – 6-е изд. – М.: Издательский центр «Академия» 2010. – 228с.

⁸ Деньги. Кредит. Банки: учебник/Г.Е. Алпатов, Ю.В. Базулин и др; под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова.- 2-е изд. - М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2010.-848 с.