Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Июня 2015 в 23:09, курсовая работа
Целью данной работы является реализация инвестиционных стратегий на фондовом рынке с использованием финансовых инструментов российских компаний. Цель курсовой работы конкретизирована постановкой следующих задач:
- охарактеризовать текущую ситуацию на российском фондовом рынке;
- оценить инвестиционное качество финансовых инструментов;
- обосновать инвестиционную стратегию;
- оценить и проанализировать эффективность портфельных инвестиций и результативность инвестиционной стратегии.
Введение………………………………………………………………………………….5
1 Характеристика текущей ситуации на российском фондовом рынке и оценка инвестиционного качества финансовых инструментов……………………………………….7
1.1 Анализ российского фондового рынка…………………………………………7
1.2 Анализ отрасли…………………………………………………………………17
1.3 Анализ эмитента………………………………………………………………..34
1.4 Анализ инструмента……………………………………………………………43
2 Формирование портфеля ценных бумаг………………………………………49
2.1 Обоснование инвестиционной стратегии……………………………………..49
2.2 Оценка и анализ эффективности портфельных инвестиций и результативности инвестиционной стратегии…………………………………………………………………….51
Заключение……………………………………………………………………………...55
Список использованных источников………………………………………………….56
Приложение А - Итоги торгов на ММВБ с 11.12.2014 по 15.03.2015 гг.…………………………………...……………………………………………………………58
Дата торгов |
Сделок, шт. |
Объем, руб. |
Минимум, руб. |
Максимум, руб. |
Последняя, руб. |
Срвзв. цена, руб. |
Рыночная (3), руб. |
11.12.2014 |
55 834 |
6 385 858 518,50 |
0,0533 |
0,0555 |
0,0555 |
0,05453 |
0,05453 |
12.12.2014 |
45 413 |
5 207 298 858,70 |
0,05452 |
0,05714 |
0,057 |
0,0559 |
0,0559 |
15.12.2014 |
39 189 |
3 850 034 556,50 |
0,05611 |
0,0576 |
0,0568 |
0,05694 |
0,05694 |
16.12.2014 |
64 827 |
8 939 377 257 |
0,05211 |
0,06048 |
0,056 |
0,05613 |
0,05613 |
17.12.2014 |
47 212 |
4 020 823 921,30 |
0,05256 |
0,05794 |
0,0555 |
0,05437 |
0,05437 |
18.12.2014 |
39 870 |
3 842 718 041,50 |
0,053 |
0,05667 |
0,05534 |
0,05475 |
0,05475 |
19.12.2014 |
21 911 |
1 897 761 785,50 |
0,05365 |
0,05559 |
0,05525 |
0,0545 |
0,0545 |
22.12.2014 |
54 235 |
6 878 916 135,90 |
0,05517 |
0,06161 |
0,0611 |
0,05972 |
0,05972 |
23.12.2014 |
50 658 |
6 418 984 817,80 |
0,0597 |
0,06444 |
0,0613 |
0,06121 |
0,06121 |
24.12.2014 |
41 964 |
4 440 732 498,70 |
0,05974 |
0,06648 |
0,06601 |
0,06333 |
0,06333 |
25.12.2014 |
59 890 |
8 001 056 877,70 |
0,06571 |
0,07057 |
0,07001 |
0,06879 |
0,06879 |
26.12.2014 |
33 946 |
4 981 359 138,40 |
0,06703 |
0,07165 |
0,06895 |
0,06912 |
0,06912 |
29.12.2014 |
40 268 |
6 338 879 997,10 |
0,065 |
0,07 |
0,06699 |
0,0677 |
0,0677 |
30.12.2014 |
31 020 |
4 575 021 462,50 |
0,06461 |
0,068 |
0,067 |
0,06605 |
0,06605 |
05.01.2015 |
15 101 |
1 158 817 881,60 |
0,06546 |
0,0693 |
0,0675 |
0,06772 |
0,06772 |
06.01.2015 |
15 640 |
880 114 229,80 |
0,06618 |
0,06894 |
0,06666 |
0,06747 |
0,06747 |
08.01.2015 |
18 435 |
1 060 821 643,90 |
0,06651 |
0,06934 |
0,06741 |
0,06833 |
0,06833 |
09.01.2015 |
25 468 |
1 156 089 662 |
0,0641 |
0,06898 |
0,06531 |
0,06588 |
0,06588 |
12.01.2015 |
21 561 |
1 349 964 055,10 |
0,06353 |
0,06722 |
0,06353 |
0,06532 |
0,06532 |
13.01.2015 |
23 550 |
1 257 558 318,90 |
0,05952 |
0,0641 |
0,0605 |
0,06224 |
0,06224 |
14.01.2015 |
23 241 |
1 285 648 602,40 |
0,0591 |
0,06154 |
0,0601 |
0,06023 |
0,06023 |
15.01.2015 |
35 982 |
2 379 251 286,90 |
0,06018 |
0,06444 |
0,06273 |
0,06268 |
0,06268 |
16.01.2015 |
25 651 |
1 747 989 074,40 |
0,06162 |
0,06562 |
0,06522 |
0,06461 |
0,06461 |
19.01.2015 |
31 058 |
1 721 712 723,60 |
0,0637 |
0,0675 |
0,06401 |
0,06603 |
0,06604 |
20.01.2015 |
32 597 |
1 793 372 140 |
0,0612 |
0,06447 |
0,0621 |
0,06286 |
0,06286 |
21.01.2015 |
25 526 |
1 337 827 633,50 |
0,06127 |
0,0635 |
0,0635 |
0,06241 |
0,06241 |
22.01.2015 |
27 848 |
1 798 173 851,60 |
0,06312 |
0,06509 |
0,06362 |
0,06413 |
0,06413 |
23.01.2015 |
20 270 |
1 292 700 579,70 |
0,06315 |
0,06489 |
0,0638 |
0,06391 |
0,06391 |
26.01.2015 |
23 693 |
1 277 238 756,10 |
0,06087 |
0,0635 |
0,0626 |
0,06211 |
0,0621 |
27.01.2015 |
21 937 |
1 180 353 588,90 |
0,06041 |
0,06399 |
0,06364 |
0,06229 |
0,06229 |
28.01.2015 |
75 351 |
2 591 105 644,30 |
0,06402 |
0,06821 |
0,06718 |
0,06647 |
0,06647 |
29.01.2015 |
36 177 |
2 899 784 993,70 |
0,06603 |
0,07015 |
0,0665 |
0,06807 |
0,06807 |
30.01.2015 |
28 602 |
2 447 380 393,90 |
0,06583 |
0,06894 |
0,06894 |
0,06753 |
0,06753 |
02.02.2015 |
22 093 |
1 156 127 172 |
0,06665 |
0,0697 |
0,06696 |
0,06774 |
0,06774 |
03.02.2015 |
23 048 |
1 076 386 022,90 |
0,0665 |
0,068 |
0,0677 |
0,0674 |
0,0674 |
04.02.2015 |
15 713 |
642 737 559,90 |
0,06635 |
0,06886 |
0,06689 |
0,06731 |
0,06731 |
05.02.2015 |
26 100 |
1 464 570 449,30 |
0,06608 |
0,06895 |
0,06786 |
0,06789 |
0,06789 |
06.02.2015 |
22 260 |
1 508 217 645,10 |
0,06781 |
0,06954 |
0,06826 |
0,06868 |
0,06868 |
09.02.2015 |
26 422 |
1 827 665 611,70 |
0,06757 |
0,07 |
0,068 |
0,06903 |
0,06903 |
10.02.2015 |
14 633 |
752 061 885 |
0,06734 |
0,0692 |
0,06821 |
0,06842 |
0,06842 |
11.02.2015 |
19 070 |
1 169 744 159,10 |
0,06861 |
0,0697 |
0,06905 |
0,06935 |
0,06935 |
12.02.2015 |
37 827 |
2 295 260 114,10 |
0,06655 |
0,07199 |
0,069 |
0,06903 |
0,06903 |
13.02.2015 |
23 324 |
1 628 422 790,50 |
0,06866 |
0,06996 |
0,0694 |
0,06924 |
0,06924 |
16.02.2015 |
17 050 |
1 218 255 903,90 |
0,06721 |
0,06963 |
0,06725 |
0,06803 |
0,06803 |
17.02.2015 |
29 509 |
1 875 967 744,20 |
0,0663 |
0,06952 |
0,06709 |
0,06792 |
0,06792 |
18.02.2015 |
18 675 |
1 199 833 214,10 |
0,06684 |
0,06835 |
0,06684 |
0,06764 |
0,06764 |
19.02.2015 |
19 252 |
1 567 394 411,60 |
0,06474 |
0,06705 |
0,06696 |
0,06553 |
0,06553 |
20.02.2015 |
16 327 |
970 053 668,30 |
0,06582 |
0,06771 |
0,0666 |
0,06661 |
0,06661 |
24.02.2015 |
20 124 |
1 112 586 668,10 |
0,06375 |
0,06566 |
0,06451 |
0,06445 |
0,06445 |
25.02.2015 |
29 120 |
1 880 190 157,20 |
0,06339 |
0,0667 |
0,0667 |
0,06487 |
0,06487 |
26.02.2015 |
29 110 |
3 891 355 652,60 |
0,06693 |
0,07078 |
0,0701 |
0,0691 |
0,0691 |
27.02.2015 |
31 673 |
2 362 574 131,90 |
0,0676 |
0,07064 |
0,068 |
0,06893 |
0,06893 |
02.03.2015 |
11 871 |
752 003 309,30 |
0,06738 |
0,06879 |
0,0681 |
0,06804 |
0,06804 |
03.03.2015 |
20 686 |
1 328 859 753,30 |
0,06585 |
0,06954 |
0,06951 |
0,06878 |
0,06878 |
04.03.2015 |
13 868 |
827 905 333,60 |
0,068 |
0,06988 |
0,068 |
0,0688 |
0,0688 |
05.03.2015 |
22 008 |
1 430 781 123,90 |
0,066 |
0,06866 |
0,0664 |
0,06733 |
0,06733 |
06.03.2015 |
15 662 |
918 981 458,40 |
0,06472 |
0,06684 |
0,06472 |
0,0656 |
0,0656 |
10.03.2015 |
25 856 |
1 490 088 892,90 |
0,0626 |
0,06491 |
0,0626 |
0,0634 |
0,0634 |
11.03.2015 |
20 487 |
1 069 762 654 |
0,06166 |
0,0639 |
0,06328 |
0,06312 |
0,06312 |
12.03.2015 |
27 150 |
1 575 966 357,90 |
0,06102 |
0,06463 |
0,0645 |
0,0627 |
0,0627 |
13.03.2015 |
10 763 |
420 122 731 |
166,25 |
173 |
166,25 |
168,35 |
168,35 |