Рассчет эконометрических показателей

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 11:09, курсовая работа

Описание работы

Экстраполяция – это метод определения количественных характеристик для совокупности и явлений, для которых нет данных. Определяются эти данные путем распространения на них результатов, полученных из наблюдений над аналогичными совокупностями. В данном шаге были применены два способа экстраполяции

Скачать архив (248.42 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Министерство образования и науки Российской Федерации.doc

— 1.24 Мб (Скачать файл)

Выводы:

Коэффициент вариации труда равен 9,935% - незначительная вариация;

Коэффициенты вариаций  Кап-1980, ВВП-1980 и Фондовооруженности равны 23,32%, 32,23% и 18,89% соответственно. Вариация, попадающая в интервал от 10% до 50%, является вариацией среднего уровня;

Коэффициенты вариаций ВВП-тек ,  Производительности труда, Капиталоотдачи и Инфляции равны 85,855%,93,558%,74,593% и 67,552% соответственно.

Вариация, попадающая в интервал от 50% и более, является  высокой вариацией. В данном случае это происходит из-за высоких колебаний показателей

Внутри ряда.  
 

7 шаг – проверка  фактического распределительного  признака на близость  нормального распределения 
 

Y1          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 2,40 4,07 25 4 15
Yср.i ± 0,7σ 1,29 5,18 50 12 46
Yср.i ± 1,16σ 0,01 6,46 75 21 81
Yср.i ± 3σ -5,10 11,57 98 26 100
Распределение близкое к нормальному
Y2          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 66,93 75,32 25 4 15
Yср.i ± 0,7σ 61,33 80,92 50 10 38
Yср.i ± 1,1σ 54,90 87,35 75 20 77
Yср.i ± 3σ 29,15 113,09 98 26 100
Условно нормальное
Y3          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 358,86 380,91 25 2 8
Yср.i ± 0,7σ 344,16 395,61 50 14 54
Yср.i ± 1,1σ 327,26 412,51 75 22 85
Yср.i ± 3σ 259,64 480,13 98 26 100
Условно нормальное
Y4          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 4,93 5,75 25 3 12
Yср.i ± 0,7σ 4,39 6,29 50 10 38
Yср.i ± 1,1σ 3,76 6,92 75 19 73
Yср.i ± 3σ 1,26 9,42 98 26 100
Не  является нормальным
 
Y5
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 0,0068 0,0121 25 3 12
Yср.i ± 0,7σ 0,0033 0,0156 50 11 42
Yср.i ± 1,1σ -0,0008 0,0197 75 21 81
Yср.i ± 3σ -0,0171 0,0359 98 26 100
Условно нормальное
Y6          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 0,1806 0,2131 25 2 8
Yср.i ± 0,7σ 0,1589 0,2348 50 11 42
Yср.i ± 1,1σ 0,1340 0,2597 75 17 65
Yср.i ± 3σ 0,0343 0,3594 98 26 100
Не  является нормальным
Y7          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 0,0320 0,0505 25 3 12
Yср.i ± 0,7σ 0,0197 0,0628 50 10 38
Yср.i ± 1,1σ 0,0056 0,0770 75 21 81
Yср.i ± 3σ -0,0511 0,1336 98 26 100
Не  является нормальным
Y8          
Интервал % абсол. относ.
Yср.i ± 0,3σ 0,425 0,642 25 2 8
Yср.i ± 0,7σ 0,281 0,786 50 11 42
Yср.i ± 1,1σ 0,115 0,951 75 20 77
Yср.i ± 3σ -0,548 1,615 98 26 100

Условно нормальное.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

       

       

9 шаг – статистический прогноз на базе средних темпов прироста (метод экстраполяции) 

1 способ:

а) рассчитать коэффициент  роста (цепной) последних периодов

;

б) определить прогноз  на 1986 год

.

2 способ:

а) рассчитать среднегодовой  темп роста

;

б) определить прогноз  на 1986 год

.

  ВВП (тек) Кап-1980 Труд ВВП - 1980 Производительность  труда Фондовооруженность Капиталоотдача Инфляция
1способ 11,2237 89,5468 291,3866 8,2175 0,0385 0,3073 0,1253 1,3658
2способ 10,1656 90,0017 299,4382 7,8104 0,0340 0,3007 0,1130 1,3043
3способ 10,1252 89,9806 299,3323 7,8041 0,0338 0,3006 0,1125 1,2974
 
 
 
 
 
 
 
 

10 шаг – отбор  факторных признаков  на основе показателей  тесноты связи 

На данном этапе  необходимо выяснить, все ли факторные  признаки содержащиеся в исходных данных могут быть включены в дальнейшее исследование.

Выбранные факторы  должны отвечать следующим характеристикам:

а) они должны отражать наиболее важные свойства совокупности;

б) они должны быть тесно связаны с результативным признаком;

в) не должны быть очень тесно связаны между  собой.

Обоснование и  отбор факторных признаков можно  произвести на основе симметричной матрицы  линейных коэффициентов парной корреляции.

  1. ВВП(тек.).
  2. Кап.
  3. Производительность труда
  4. Фондовооруженность

Корреляция –  зависимость между случайными величинами, не имеющая строго функционального  характера, при которой изменение  одной из случайных величин приводит к изменению другой.

Коэффициент корреляции рассчитывается по одной из приведенных формул:

 

 

Результаты расчетов следует поместить в таблицу (матрицы  коэффициентов корреляции), составленную по следующей формуле (необходимо учитывать, что коэффициент корреляции может изменяться лишь в следующих пределах:

-1 £ r £ +1). 
 

  кап.-1980 y2 ВВП-1980 y4 ПТ y5 ФВ y6
кап.-1980 y2 1 0,967 0,742 0,966
ВВП-1980 y4 0,967 1 0,842 0,989
ПТ y5 0,742 0,842 1 0,843
ФВ y6 0,966 0,989 0,843 1
 
 
 
Y2Y4 Y2Y5 Y2Y6 Y4Y5 Y4Y6 Y5Y6
133,9800 0,0718 5,0192 0,0051 0,3554 0,0002
145,2220 0,0786 5,2695 0,0056 0,3762 0,0002
160,3200 0,0899 5,8329 0,0063 0,4059 0,0002
175,8510 0,1038 6,1976 0,0073 0,4342 0,0003
195,4080 0,1185 6,8771 0,0082 0,4766 0,0003
220,9680 0,1340 7,4311 0,0095 0,5274 0,0003
247,0110 0,1492 8,3805 0,0102 0,5731 0,0003
273,2800 0,1693 9,4815 0,0113 0,6326 0,0004
304,8690 0,2080 10,7584 0,0140 0,7242 0,0005
332,9460 0,2390 12,0297 0,0163 0,8221 0,0006
358,0620 0,2494 13,2215 0,0173 0,9158 0,0006
385,2630 0,3056 14,9602 0,0209 1,0219 0,0008
428,7530 0,3706 16,5250 0,0270 1,2044 0,0010
491,6960 0,4363 17,5955 0,0354 1,4293 0,0013
505,7490 0,4720 17,9401 0,0383 1,4575 0,0014
486,4000 0,6264 18,1303 0,0476 1,3779 0,0018
488,6360 0,8312 18,5405 0,0621 1,3842 0,0024
492,2600 0,9537 19,0322 0,0707 1,4105 0,0027
496,3140 1,0791 19,6704 0,0798 1,4555 0,0032
526,2610 1,1125 19,3135 0,0869 1,5079 0,0032
515,1980 1,4600 19,1878 0,1110 1,4595 0,0041
537,5500 1,6724 19,5408 0,1314 1,5359 0,0048
572,5590 1,9044 20,5524 0,1579 1,7040 0,0057
613,4700 2,2639 22,1747 0,1945 1,9052 0,0070
589,9500 2,0132 23,3554 0,1625 1,8848 0,0064
658,8750 2,6351 25,3518 0,2268 2,1817 0,0087
10336,8510 19,7479 382,3698 1,5639 29,1636 0,0584
397,5712 0,7595 14,7065 0,0602 1,1217 0,0022
 

При расчете  коэффициентов парной корреляции следует  иметь ввиду симметричность матрицы: значения коэффициентов корреляции одинаковы для прямой и обратной пары признаков: , , и т. д., поэтому числовыми данными заполняется только одна часть таблицы (над или под диагональю с единицами).

  1. Y2Y4- связь очень тесная (прямая связь), т.к. Значение 0,967 попадает в интервал от 0,9 до1,0
  2. Y2Y5- средняя теснота связи (умеренная связь), т. к. значение 0,742 попадает в интервал от 0,5 до 0,9
  3. Y2Y6- связь очень тесная (прямая связь), т.к. Значение 0,966 попадает в интервал от 0,9 до1,0
  4. Y4Y5-средняя теснота связи (умеренная связь), т. к. значение 0,842  попадает в интервал от 0,5 до 0,9
  5. Y4Y6-связь очень тесная (прямая связь), т.к. Значение 0,989 попадает в интервал от 0,9 до1,0
  6. Y5Y6-0,843 средняя теснота связи (умеренная связь), т. к. значение 0,843  попадает в интервал от 0,5 до 0,9.
 
 

11 шаг – рассчитать  квадратичные ошибки  для всех ранее  полученных коэффициентов  парной кореляции 

Y2 Y4 Y5 Y6
- 0,013 0,090 0,013
0,013 - 0,058 0,004
0,090 0,058 - 0,058
0,013 0,004 0,058 -
 
Y2 Y4 Y5 Y6
- 1,3 9,0 1,3
1,3   5,8 0,4
9,0 5,8 - 5,8
1,3 0,4 5,8 -

Данные 3-х  коэффициентов корреляции являются недостоверными, им верить нельзя, т.к ошибка более 5 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 шаг – необходимо  установить, являются  ли коэффициенты  кореляции существенными. 

Следует рассчитать t-статистику Стьюдента:

 

 - коэффициент корреляции;

n – число парных наблюдений. 

        Y2 Y4 Y6 Y7
      Y2 - 18,46 5,42 18,26
      Y4 18,46 - 7,65 32,82
      Y6 5,42 7,65 - 7,69
      Y7 18,26 32,82 7,69 -

Если  вероятность события  равна 0,95 и число  степеней свободы 24, тогда критерий Стьдента по табличному значению равен 2,06

Для того чтобы сделать вывод о существенности исследуемого показателя необходимо сравнить соответствующие значения критерия Стьюдента (табличное и расчетное). Если расчетное значение больше табличного значения, то коэффициент корреляции считается существенным, и наоборот если расчетное значение меньше чем табличное значение критерия Стьюдента, то коэффициент парной корреляции является несущественным. 

Выводы:        
1. У2▪У4 = 18,46 это больше табличного значения критерия Стьюдента (=2,06), следовательно считаем коэффициент корреляции существенным
         
2. У2▪У6 = 5,42 это больше табличного значения критерия Стьюдента (=2,06), следовательно считаем коэффициент корреляции существенным
         
3. У2▪У7 = 18,26 это больше табличного значения критерия Стьюдента (=2,06), следовательно считаем коэффициент корреляции существенным
         
4. У4▪У6 = 7,65 это больше табличного значения критерия Стьюдента (=2,06), следовательно считаем коэффициент корреляции существенным
         
5. У4▪У7 = 32,82 это больше табличного значения критерия Стьюдента (=2,06), следовательно считаем коэффициент корреляции существенным
         
6. У6▪У7 = 7,69 это больше табличного значения критерия Стьюдента (=2,06), следовательно считаем коэффициент корреляции существенным

Информация о работе Рассчет эконометрических показателей