Трендовые и корреляционные модели

Московский Государственный  Технический  Университет

«МАМИ»

 

 

 

                      Факультет      Экономический

       Кафедра          Информационные технологии в экономике

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

 

 

По дисциплине   Эконометрика   

 

 

 

Студента                   Носкова Виталия Игоревича                                                   

                                           (фамилия, имя, отчество)

 

На тему: «Трендовые и корреляционные модели»

                          Автор работы:      

Колодкин  Г.Р.     ___________________

       (ФИО)             (подпись)

 

Научный руководитель:     

к. э. н., Квитченко  С.А.   ___________________

  (ученая степень, звание, ФИО)                                     (подпись)

 

                                  Дата сдачи:

 «____»_____________201__г.

 

Дата защиты:

 «____»_____________201__г.

 

Оценка: __________________

 

 

 

 

Москва 2010

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«МАМИ»

 

Кафедра___Информационные технологии в экономике___________________________

Дисциплина_____Эконометрика________________________________________________

Факультет__экономический_________________________________группа_6-ЭФМн-1_

 

ЗАДАНИЕ

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

 

 

Студенту _Колодкину Григорию Романовичу____

(фамилия, имя, отчество)

 

Научный руководитель___к.э.н. Квитченко С.А.__________________________

(ученая  степень звание, Ф.И.О.)

 

Тема:  ____Трендовые и корреляционные модели _______________________________

_____________________________________________________________________________

(утверждена  на заседании кафедры «___»______201__г. протокол №____)

 

Целевая установка: _изучить тему «Трендовые и корреляционные модели» ,а именно, методы получения  таких ЭСМ, как трендовые и корреляционные модели, а также определение с их помощью тесноты связей между различными факторами и закономерностей развития описываемых событий.

Основные вопросы, подлежащие разработке:

_1. Изучить теоретические основы применения экономико-статистических моделей.

_2.Провести  анализ финансово производстенной деятельности экономического субъекта.

  3. Сделать выводы о результатах  корреляционного исследования____________________ _____________________________________________________________________________

Основная литература:

1. Н.Т.Катанаев, В.С.Сокологорский.  Трендовые и корреляционные модели: методическое пособие по курсовой работе. – М:, 2006.

2. http://www.bibliotekar.ru/finance-6/13.htm

3. http://delay-money.com/2009/07/26/postroenie-modeli

4. http://www.fx-trader.ru/forexread57.htm

5. http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=17394

6. http://delay-money.com/2009/07/26/postroenie-modeli/

7.http://www.leasingworld.ru/ahd_pp/364-metodika-mnozhestvennogo-korreljacionnogo-analiza.html

8. http://www.twirpx.com/files/financial/econometrics/

 

Студент_________________________________        Колодкин Г.Р.

 

Научный руководитель_____________________      Квитченко С.А.

 

 

 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«МАМИ»

 

ОТЗЫВ 
научного руководителя на курсовую работу

 

Студента_______Колодкина Григория Романовича._

(фамилия, имя и отчество)

Факультет___экономический___  группа 6-ЭФМн-1 курс 3

Дисциплина_______эконометрика___________________________________________

Тема работы ___Трендовые и корреляционные модели__________________________

 

Отмечаются  следующие моменты: актуальность темы исследования; степень разработанности  проблемы, наиболее интересно исследованные  вопросы. Оценивается степень самостоятельности  и творчества студента; уровень его  теоретической подготовки; умение анализировать научные материалы, делать практические выводы. Знание основных концепций, научной и специальной литературы по избранной теме.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Научный

руководитель_________________________________________________________

                                    (Уч. степень, уч. звание, должность,  ФИО)

«___»____________2010г.

 

Оглавление

 

Введение...........................................................................................................				5
Глава 1. Теоретические  основы эконометрического прогнозирования......................................................................................................				7
1.1		Трендовые модели................................................................................		7
1.2		Тренды...................................................................................................		8
1.3		Корреляционный анализ......................................................................		11
Выводы..............................................................................................................				15
Глава 2.  Практическое применение моделей прогнозирования..........				16
2.1	Расчет исходных данных........................................................................			16
2.2	Определение средней  арифметической................................................			17
2.3	Трендовые модели..................................................................................			18
	2.3.1		Трендовые модели с линейной выравнивающей функцией...................................................................................................................	18
	2.3.2		Метод расчленения исходных данных динамического ряда.............................................................................................	18
	2.3.3		Выравнивание методом  наименьших квадратов.....................	20
	2.3.4		Выравнивание методом  наименьших квадратов с переносом  начала координат в середину динамического ряда............................................................................................	21
	2.3.5		Трендовые модели с квадратичной выравнивающей функцией..................................................................................	23
	2.3.6		Определение коэффициентов  вариации трендовых моделей.....................................................................................	24
	2.3.7		Интерполяция и экстраполяция  по трендовой модели.........	26
2.4	Корреляционные модели.......................................................................			27
	2.4.1		Корреляционная модель производственного процесса..........	27
	2.4.2		Линейная корреляционная модель...........................................	27
	2.4.3		Выравнивание квадратичной функцией.................................	28
	2.4.4		Коэффициент корреляции конкурирующих описаний.........	31
	2.4.5		Использование модели в  оптимизационной задаче..............	32
2.5	Графическое изображение  результатов расчета по различным  конкурирующим моделям........................................ ..................................			33
Выводы......................................... ......................................... .........................				34
Заключение......................................... ...........................................................				36
Список используемых источников............................................................				37

 

 

 

 

 

 

Введение

Реальные условия функционирования предприятия обуславливают необходимость проведения объективного и всестороннего финансово-производственного анализа хозяйственных операций, который позволяет сделать выводы о его деятельности. В условиях рыночной экономики субъекты хозяйственной деятельности прибегают к анализу финансового состояния предприятий периодически в процессе регулирования, контроля, наблюдения за состоянием и работой предприятий, составления бизнес-планов и программ, а также в особых ситуациях.

Анализ финансов и  хозяйственной деятельности предприятий  связан с обработкой обширной информации, характеризующей самые разнообразные аспекты функционирования предприятия как производственного, финансового, имущественного, социального комплекса. Также, анализ финансового положения предприятия позволяет отследить тенденции его развития, дать комплексную оценку хозяйственной, коммерческой деятельности и служит, таким образом, связующим звеном между выработкой управленческих решений и собственно производственно-предпринимательской деятельностью.

Актуальность выбранной  темы определяется тем, что экономико-статистические модели (ЭСМ) на сегодняшний день являются одним из основных инструментов анализа финансово-производственной деятельности экономических субъектов, а также установления тесноты взаимосвязей между элементами этих субъектов. Цель их применения – это возможность правильно выбрать решение в условиях неопределенности сложившейся ситуации, умение спрогнозировать и предугадать социально-экономические явления, сделать правильные выводы и внести коррективы в управление экономическим процессом.

Целью данной курсовой работы является изучение методов получения  таких ЭСМ, как трендовые и корреляционные модели, а также определение с их помощью тесноты связей между различными факторами и закономерностей развития описываемых событий. Объектом исследования курсовой работы является данное предприятие, предметом исследования - деятельность предприятия в прогнозе. В главе 1 будут рассмотрены теоретические основы эконометрического прогнозирования,  в главе 2 –практическое применение данной теме, а также сделаны выводы о применении данных моделей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Теоретические  основы эконометрического прогнозирования

1.1 Трендовые  модели

Методология статистического  и эконометрического прогнозирования  предполагает построение и испытание многих моделей для каждого случая, их сравнение на основе статистических критериев и отбор наилучших из них для прогнозирования.

Трендовая модель – зависимость  показателя от времени на основе наиболее подходящей  функции. Данные модели предполагают выделение во временном ряде тренда, сезонной компоненты, циклической компоненты и случайной (непрогнозируемой) составляющей.

Виды трендовых  моделей:

- линейная модель (графическое изображение модели представлено на рис. 1)

Рис. 1 – Линейная трендовая модель

- экспоненциальная модель: (графическое изображение модели представлено на рис. 2)

Рис. 2 – экспоненциальная трендовая модель

- логистическая модель: (графическое изображение модели представлено на рис. 3)

Рис. 3  – логистическая трендовая модель

 

- Кластерная модель: (графическое изображение модели представлено на рис. 4)

Кластерная модель –  группировка объектов по похожести  их свойств.

 

Рис. 4 – Кластерная трендовая модель

 

1.2 Тренды

Основным положением технического анализа выступает  утверждение о том, что рынок развивается направленно: либо цены растут, либо падают, либо находятся в горизонтальном диапазоне. Поэтому выявление тренда (trend), или превалирующего направления движения цен, - база технического анализа и залог успешной торговли.

Тренд – медленно меняющаяся компонента временного ряда, которая описывает влияние на временной ряд долговременно действующих факторов, вызывающих плавные и длительные изменения ряда.

Cуществует три вида трендов:

1) Восходящий или «бычий» тренд характеризуется тем, что нижние цены колебаний рынка повышаются. Линия, ограничивающая такой тренд снизу и проходящая через минимальные значения, как уже было отмечено, называется линией тренда (линией поддержки). При возрастающем тренде нам важно иметь границу именно снизу, т.к. в этом случае делаются ставки на повышение цены. Линия поддержки соединяет важные минимумы (низы рынка). Продавцы являются активными игроками на рынке, которые выталкивают цену вниз а покупатели при этом – обороняющаяся сторона. Чем активнее будут продавцы и чем пассивнее покупатели,  тем выше вероятность того, что уровень линии поддержки будет пробит и цена пойдет дальше вниз.

2) Убывающий или «медвежий» тренд возникает тогда, когда максимальные цены колебаний рынка понижаются. При убывающем тренде нас интересует линия тренда, которая ограничивает цены сверху и также называется линией сопротивления. Она возникает в момент, когда покупатели больше не могут, либо не хотят покупать данный товар по более высоким ценам. Пересечение, или пробитие линий сопротивления, предупреждает о возможности ослабления тренда или даже его смене. Если «быки» соберутся с силами или «медведи» ослабят свою хватку, то цена скорее всего пробьет установленный ранее уровень сопротивления. В противном случае неизбежно обратное движение цены («откат»)