Мировые цены на нефть и развитие российской экономики

Курсовая работа

на тему:

"Мировые цены на нефть и развитие российской экономики"

Введение

Топливно-энергетический комплекс (ТНК) - это один из важнейших жизнеобеспечивающих секторов экономики страны, и от положения в нем во многом зависит стабильность и последовательность проводимых экономических реформ.

Современные проблемы и тенденции развития рынка нефти - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день.

Нефть и торговля ею лежат в основе международных отношений, являются причиной конфликтов между странами и коалициями.

Не секрет, что одним из индикаторов разразившегося кризиса служит положение на рынке нефти, что придает вопросу о цене значение рычага в управлении международной экономикой.

Сегодня именно природные богатства России определяют ее место в международной торговле. Запасы нефти позволяют России не только обеспечивать внутренние потребности страны в энергоресурсах, но и продавать значительную их долю за рубеж. Нефтяная промышленность России играет важную роль, как в экономическом развитии страны, так и на мировом рынке. Это многоотраслевой комплекс, осуществляющий на всей территории России работы по поиску и разведке новых месторождений нефти, строительству скважин, добыче и магистральному транспорту нефти, ее переработке и реализации, производству и ремонту нефтяного оборудования.

Тема курсовой работы актуальна потому, что мировые цены на нефть являются наиболее значимым внешним фактором, определяющим состояние российской экономики, государственного бюджета и платежного баланса страны. Уровень мировых цен на нефть непосредственно влияет на государственные доходы, торговый баланс, развитие нефтегазового сектора и сопряженных отраслей экономики. Большое значение в связи с этим имеет выявление основных влияющих факторов, определяющих формирование мировых цен на нефть, и моделирование ценовой динамики, позволяющее осуществлять прогнозирование мировых цен на нефть. Такие прогнозы являются необходимым элементом оценки условий будущего развития российской экономики и формирования соответствующей этим условиям государственной политики.

Актуальность данного исследования определила цели и задачи работы.

Основной целью курсовой работы является определение основных факторов формирования мировых цен на нефть и установление зависимости российской экономики от мировых цен на нефть. Следовательно, объектом исследования является мировой рынок нефти. А предметом исследования, соответственно, принцип ценообразования нефтяной отрасли.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

· Выявить факторы, прямо или косвенно влияющие на установление цен на нефть.

· Провести анализ динамики цен на нефть в 2006-2009 годы.

· Исследовать роль нефтяного сектора в современной экономике России.

· Выявить тенденции развития мирового рынка нефти с учетом кризиса.

· На основании теоретического анализа изучения проблемы, систематизировать знания о современном развитии российского рынка нефти.

· Рассмотреть прогнозирование развития нефтяного рынка.

· Обобщить существующие в специальной литературе научные подходы к данной проблеме.

Курсовая работа основывается на трудах отечественных и зарубежных экономистов по вопросам роли нефтяного сектора в экономическом развитии страны, и по проблемам ценообразования на мировом рынке нефти.

Информационная база исследования - официальные статистические материалы Федеральной службы государственной статистики, прогнозные и программные разработки государственных органов власти, результаты исследований российских и зарубежных экономистов и аналитиков, исследования международных экономических организаций, а также результаты собственных исследований.

цена нефть отрасль прогнозирование

1. Ценообразование на мировом рынке нефти

1.1 Эволюция механизма  ценообразования

Ценообразование на рынке зависит от того, как реагирует мировой рынок нефти, а он в свою очередь во многом реагирует на значимые события, как политического, так и экономического характера. Это - результат изменений, происходящих в системе международных отношений и в структуре функционирования самого нефтяного рынка.

Исходя из доминирующего на мировом рынке механизма ценообразования можно выделить четыре этапа его развития: до 1947 г.; с 1947 по 1971 г.; с 1971 по 1986 г.; с 1986 г. по настоящее время.

Рисунок 1 - Динамика номинальной цены смеси WTI, долл./баррель

Таблица 1 - Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти

1. До 1947 года - этап главенства международного  нефтяного картеля.

Рынок был фактически монополизирован вертикально интегрированными компаниями Международного нефтяного картеля (МНК). МНК состоял из семи крупнейших международных нефтяных компаний («Семи сестер» - Exxon, Mobil, Galf, Texaco, Standard Oil of California - все американские, British Petroleum - английская, Royal-Dutch/Shell - англо - голландская; ряд исследователей полагает, что Международный нефтяной картель состоял из восьми компаний, включая также французскую - Compani Franzes du Petrol). Компании контролировали около 90% рынка на всех этапах производственного процесса. Цены на нефть также устанавливались преимущественно этими компаниями, поскольку на долю свободного рынка независимых производителей приходилось всего около 5%. МНК в интересах потребителей удерживали цены на устойчиво низком уровне около 1,5 - 3 долл. за баррель. Доминировали трансфертные (внутримонопольные) цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислений по месту добычи нефти. Также имели место справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами, и рыночные цены, которые применялись на том сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. При этом доминировали долгосрочные сделки с реальным товаром, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. До 1947 г. цена нефти CIF (CIF - cost, insurance, freight) в любом месте земного шара определялась на основе цены FOB (FOB - free on board) в Мексиканском заливе плюс стоимость доставки, которая включала фрахт танкера, залив-слив нефти, страховку, таможенную очистку и т.д. При этом не имело никакого значения, где фактически добывалась нефть.

2. С 1947 по 1971 гг. - Международный Нефтяной Принцип.

На втором этапе доминирует такой же «ценообразующий» картель, что и на первом. В 1947 г. система расчета цен изменилась. Это было вызвано увеличением роли стран Персидского залива в мировой нефтедобыче, а также необходимостью восстановления экономики стран Западной Европы после второй мировой войны («план Маршалла»). Согласно новым правилам цена на нефть рассчитывалась, как если бы она доставлялась уже из двух точек - Мексиканского или Персидского заливов. При этом цена FOB по-прежнему определялась в Мексиканском заливе, различались лишь затраты на поставку. Ясно, что новая система привела к появлению мест, где обе цены совпадали. Первоначально такая точка находилась в Средиземном море, затем, по мере снижения цен FOB в Персидском заливе, она сместилась на Восточное побережье США, а в 1949 г. единой базой для расчета цен на нефть стал Нью-Йорк. C 1947 г. по 1971 г. номинальная цена WTI выросла с 1,87 долл. до 3,56 за баррель (см. рисунок 1), а реальная колебалась около 10 долл. за баррель в ценах 1999 г. Во многом именно эта стабильность способствовала экономическому росту в США и Западной Европе, который, в свою очередь, сопровождался ежегодным 7%-ным ростом спроса на нефть.

3. С 1971-1986 гг. - этап резкого роста влияния ОПЕК на мировом рынке нефти.

В сентябре 1960 г. была создана международная Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Картель состоял из 13 государств ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, Катар - Ближний и Средний Восток; Алжир, Ливия, Нигерия, Габон - Африка; Венесуэла, Эквадор - Южная Америка; Индонезия - Юго - Восточная Азия). Быстрое укрепление лидирующей роли ОПЕК в мировом экспорте нефти создало предпосылки для пересмотра действовавших концессионных соглашений арабских стран с нефтяными компаниями относительно справочных цен и распределения прибыли. Кроме того, важным фактором стал отказ от фиксированного курса доллара США и последующее ослабление американской валюты. Длительные переговоры ничего не дали, и в октябре 1971 г. ОПЕК начал процесс национализации активов МНК, который фактически завершился к концу 1973 г. С переходом к странам ОПЕК контроля над ресурсами и добычей у них появилась возможность определять цены на нефть. Компании МНК потеряли возможность влиять на конъюнктуру рынка со стороны предложения, однако сохранили контроль над транспортировкой, переработкой и сбытом.

Действия ОПЕК зачастую приводили к существенному дисбалансу спроса. Так, нефтяное эмбарго в 1973 г. и иранская революция 1979 г. привели к дефициту нефти, а увеличение добычи нефти Саудовской Аравией в 1986 г. - к избыточному предложению. Соответственно резко возросла волатильность цен на нефть: они вырастали с 4 до 10 долл. за баррель в 1973 г., с 16 до 40 долл. в 1979-1980 гг. и падали с 30 до 13 долл. в 1985-1986 гг. Шокирующие скачки цен привели к сокращению ежегодных темпов роста спроса с 7% (до 1973 г.) до примерно 1% (после 1973 г.). Существенно изменилась сама структура торговли нефтью - продолжилось сокращение операций на основе долгосрочных контрактов по отпускным ценам, цены начали устанавливаться на базе краткосрочных и спот - контрактов. При этом их доля в общем объеме торгов выросла с 8% в начале 70-х годов до 50% в середине 80-х.

4. С 1986 по настоящее время - некоторое  ослабление влияния ОПЕК в  условиях появления других крупных  независимых экспортеров и роста масштабов биржевой торговли и сделок с «бумажной нефтью».

С 1986 г. картельный принцип ценообразования - назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению - уступил место бирже, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа игроков по жёстко регламентированной и прозрачной процедуре. Они отражают в каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных факторов экономического и политического характера, учитывающих многочисленные риски изменения ситуации на рынке нефти. Только с 1986 г. начал реально действовать конкурентный принцип ценообразования за счёт появления инструментов биржевой торговли и увеличения числа субъектов предпринимательской деятельности на рынке сверх критических параметров, т.е. многократно превысив количество игроков, хотя бы теоретически подлежащих (возможных) для картелизации. Изменилось число участников ценообразования - это множество участников процесса ценообразования на бирже.

Четвертый этап принципиально отличается от первых трех тем, что монопольное ценообразование уступило место рыночному. На этом этапе ОПЕК больше не устанавливает цены непосредственно, как это было в 70-х годах, однако по-прежнему является важнейшим игроком на мировом рынке нефти. Позиции картеля обеспечены качественными и количественными показателями его ресурсной базы. Так, на долю ОПЕК приходится около 78% мировых запасов и 42% добычи сырой нефти. Кроме того, себестоимость добычи одного барреля нефти в странах Персидского залива составляет всего 0,5-2 долл. (на Северном море - около 10-12 долл.; в России до девальвации рубля - 7-8 долл., после - 3-5 долл.).

Во многом изменение принципов ценообразования обусловлено появлением и развитием биржевой торговли. Так, на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в 1986 г., незадолго до начала «ценовой войны», началась торговля фьючерсами на сырую нефть. Двумя годами позже контракты на сырую нефть были введены на Лондонской международной нефтяной бирже (LIPE), а затем и на Сингапурской товарной бирже (SIMEX). Благодаря переходу к конкурентному ценообразованию цены на нефть до 2000 г. хотя и оставались чрезвычайно волатильными на краткосрочных интервалах, в среднем колебались в диапазоне 15-20 долл. за баррель.

1.2 Роль ОПЕК в ценообразовании

Важную роль в ценообразовании на современном мировом рынке нефти играет ОПЕК - Организация стран - экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC). Международная Организация стран - экспортеров нефти была создана в сентябре 1960 года на конференции в Багдаде. Первоначально ОПЕК состоял из пяти стран - Ирана, Ирака, Кувейта, Саудовской Аравии и Венесуэлы, а затем к ним присоединились еще шесть - Катар (1961), Индонезия и Ливия (1962), ОАЭ (1967), Алжир (1969) и Нигерия (1971). Еще две страны - Эквадор (1973) и Габон (1975) впоследствии вышли из состава организации в 1992 и 1994 гг. соответственно.

Целью ОПЕК является проведение согласованной политики для установления приемлемых для производителей цен на нефть. Для членов картеля высокие цены являются жизненной необходимостью, поскольку экспорт нефти составляет существенную долю не только бюджетных поступлений, но и ВВП этих стран. Это объясняется тем, что все одиннадцать стран находятся в глубокой зависимости от доходов своей нефтяной промышленности. Пожалуй, единственная из стран, представляющая исключение, это Индонезия, которая получает существенные доходы от туризма, леса, продажи газа и других сырьевых ресурсов.

Механизм регулирования ОПЕК мирового рынка нефти схематично предельно прост. Он заключается в установлении суммарного лимита добычи нефти для стран - членов, корректировки этого лимита с учетом положения дел с ценами на мировом нефтяном рынке, распределения общего лимита между странами - членами и контроля за соблюдением установленных квот.