Оценка кредитоспособности физического лица на примере ОАО "ОТП Банк"

Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика во многом определяются экономическими особенностями развития общества. Формирование товарно-денежных отношений, развитие предпринимательства и частного сектора, эволюция форм и видов кредита, государственная политика в области кредита выступают ключевыми факторами для поиска актуальных показателей кредитоспособности. Уровень развития банковского дела и сложившаяся культура кредитования также накладывают своеобразный отпечаток на процесс анализа кредитоспособности. Критерии, которые в настоящее время свидетельствуют о кредитоспособности предприятия, завтра могут не приниматься во внимание. Сегодняшний тип заемщика, пользующийся уважением и расположением банковского общества, завтра может перестать считаться таковым. [18; 40]

Оценка кредитоспособности предполагает использование прежде всего показателей, характеризующих деятельность заемщика с точки зрения возможности погашения  ссудной задолженности. Однако такие  показатели при всей своей важности имеют некоторые ограничения. Это обусловлено тем, что:

• во-первых, многие показатели, характеризуют финансовое положение заемщика в прошлом, так как рассчитываются они по данным за истекший период; прогноз же кредитоспособности на перспективу основывается на оценке возможностей погашения ссуд в будущем;
• во-вторых, такие показатели рассчитываются на основании данных об остатках на отчетные даты, а не на основе данных об оборотах за определенный период, в то время как данные об оборотах полнее характеризуют возможности погашения ссуд. [12; 189]

Таким образом, кредитоспособность клиента  банка характеризуется его репутацией, кредитной историей, аккуратностью  при расчетах по ранее полученным кредитам, его текущим финансовым состоянием и перспективами изменения, способностью при необходимости мобилизовать денежные средства из разных источников. При этом банк может использовать необходимую информацию о потенциальном заемщике, анализируя собственную база данных, внешние источники, финансовые отчеты. Адекватно оцененная информация и рассчитанные факторы и показатели риска позволят банку принять верное решение в отношении совершения кредитной сделки.

 

2. Современные методики оценки кредитоспособности физических лиц

 

В практике российских и зарубежных коммерческих банков применяются разнообразные подходы к определению кредитного риска частного заемщика, начиная с субъективных оценок кредитными экспертами коммерческих банков и заканчивая автоматизированными системами оценки риска.

Большинство зарубежных банков используют в своей практике два метода оценки кредитоспособности.

1. Экспертные системы оценки, при которых банки осуществляют взвешенную оценку как личных качеств потенциального заемщика, так и его финансового состояния. В международной практике такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков.
2. Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов (скоринг), которые создаются банками на основе факторного анализа. Данная система использует накопленную базу данных «хороших», «удовлетворительных» и «неблагополучных» заемщиков, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Кредитный скоринг – быстрая, точная и устойчивая процедура оценки кредитного риска, имеющая научное обоснование. Скоринг является математической или статистической моделью, которая соотносит уровень кредитного риска с параметрами, характеризующими заемщика – физическое или юридическое лицо. Моделей скоринга множество, каждая из них использует свой набор факторов, характеризующих риск, связанный с кредитованием заемщика, и получает в результате пороговую оценку, которая и позволяет разделять заемщиков на «плохих» и «хороших». Смысл кредитного скоринга заключается в том, что каждому соискателю кредита приписывается свойственная только ему оценка кредитного риска. Сравнение значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заемщика, со специфичной для каждой модели скоринга пороговой оценкой помогает решить проблему выбора при выдаче кредита, разделяя заемщиков на два класса (тех, кому кредит выдать можно, и тех, кому он «противопоказан»).

Применение кредитного скоринга дает банкам следующее:

• уменьшение риска невозврата кредита, сокращение числа «плохих» кредитов и, соответственно, снижение уровня просроченной задолженности;
• увеличение кредитного портфеля за счет сокращения количества субъективных отказов по кредитным заявкам;
• ускорение процесса принятия решений о выдаче кредита;
• возможность создания специфических кредитных продуктов на основе анализа рыночных ниш;
• помощь кредитным инспекторам и аналитикам, предоставляя им информационную поддержку в принятии решений.

Задача оценки кредитоспособности физических лиц является неформализованной задачей. Для решения данной задачи целесообразно применять гибридные экспертные системы.

Задача оценки может быть представлена в виде:

M = F (K, X)                                               (1)

где M – комплексная оценка объекта;

X – набор показателей, характеризующих  состояние объекта;

K – набор критериев, по которым оцениваются значения показателей и рассчитывается М (критерии могут быть количественными или качественными, это зависит от характера показателей деятельности объекта);

F – некоторая функция, по которой на основе значений первичных показателей и критериев можно получить обобщенную оценку объекта. Функция неформализована и может быть не до конца известной.

Для решения задачи оценки необходимо восстановить вид функции F. Применение гибридной модели подразумевает декомпозицию задачи на подзадачи.

Разработанная модель скоринговой системы состоит из пяти блоков:

1) социальное  положение;

2) экономическое  положение;

3) имущественное  положение;

4) параметры  кредитной сделки;

5) оценка деловой  репутации.

Каждый блок модели характеризуется соответствующим набором показателей (факторов), определяющих состояние клиента-заемщика с различных сторон, и методом решения. Значения показателей определяются на основании анкеты заемщика и заключения службы безопасности банка.

Значение каждого блока модели определяется одним из доступных методов решения, а именно:

• формулой;
• нейронной сетью;
• продукционной экспертной системой.

В блоках «Социальное положение» и «Экономическое положение» в качестве метода решения используется нейронная сеть, так как в данных узлах невозможно однозначно определить степень влияния входящих в данные блоки факторов на итоговый показатель. Кроме того, для обучения нейронной сети в данных узлах имеется значительная выборка данных.

 

Рисунок 1 – Блок «Социальное положение» модели скоринговой системы

 

Рисунок 2 – Блок «Экономическое положение» модели скоринговой системы

В блоках «Имущественное положение» и «Оценка деловой репутации» целесообразно использовать продукционную экспертную систему. Данный метод позволяет получить значения названных блоков с помощью правил, аналогичных рассуждению экспертов.

 

Рисунок 3 – Блок «Имущественное положение» модели скоринговой системы

Рисунок 4 – Блок «Оценка деловой репутации» модели скоринговой системы

 

В блоке «Параметры кредитной сделки» методом решения является формула. Данный блок служит для комплексной оценки кредитоспособности физического лица посредством определения его платежеспособности (кредитоспособности на основе доходов) и максимального размера предоставляемого ему кредита. Использование данного узла (или блока) в разработанной скоринговой модели позволяет сочетать традиционный подход к определению кредитоспособности и качественно новый, основанный на гибридной экспертной системе.

Рисунок 5 – Блок «Параметры кредитной сделки» модели скоринговой системы

 

Итоговая оценка кредитоспособности физического лица определяется по формуле:

Z = 0,15X1 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,3X4 ,                       (2)

где Z – оценка кредитоспособности;

X1 – социальное положение; 

X2 – экономическое положение; 

X3 – имущественное положение; 

X4 – оценка деловой репутации; 

0,15, 0,3, 0,25, 0,3 – весовые коэффициенты  соответствующих факторов риска,  определяющих кредитоспособность  заемщика.

Работа скоринговой системы  оценки физического лица должна осуществляться в режиме «черного ящика». Все данные, необходимые для анализа (из справки о ЗП, анкеты заемщика), вносятся в АБС банка. Для оценки кредитоспособности заемщика список показателей и их значения передаются в аналитический блок, который по результату анализа по настроенному «дереву решения» возвращает в АБС банка категорию качества заемщика.

Для кредитного инспектора, подготавливающего заключение о предоставлении кредита, процесс  анализа представлен только в  виде присвоенной клиенту категории  качества (вероятности дефолта заемщика), на основании которой производится корректировка суммы кредита, либо отказ в кредитовании. Кроме того, в зависимости от присвоенной клиенту категории качества возможно предоставление банку рекомендаций по условиям кредитования (по сумме кредита, сроку кредитования, величине обеспечения возврата кредита).

Для решения поставленной задачи необходим  универсальный гибридный инструмент, включающий в себя механизмы формирования и настройки дерева решений, различные  методы анализа информации, механизмы  предобработки данных.

Данный подход к оценке кредитоспособности в условиях российской действительности встречает следующие проблемы:

• в настоящее время в России отсутствует достаточный объем доступной для исследования информации о кредитоспособности той или иной группы населения, то есть отсутствует так называемое «кредитное кладбище»;
• кредитоспособность физического лица зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и общей макроэкономической ситуации;
• значительный рост волатильности доходов заемщиков при росте их по абсолютной величине;
• в России кредитоспособным является физическое лицо, не только выполнившее свои обязательства, но и заменившее обязательства перед одним кредиторами на обязательство перед другими;
• решения, принятые с использованием системы кредитного скоринга ранее, влияют на решения, принимаемые данной или другой системой впоследствии.

3. Оценка кредитоспособности по платежеспособности

Показатели платежеспособности вычисляются  на основе данных о доходе физического  лица и степени риска потери этого  дохода. Практикуется расчет платежеспособности заемщика исходя из среднемесячного дохода за предыдущие шесть месяцев. Доход определяется из справки о заработной плате по форме 2-НДФЛ или по форме банка, заверенной печатью работодателя. Доход заёмщика можно определить и по налоговой декларации. Сумма дохода уменьшается на обязательные платежи и умножается на коэффициент риска банка (может быть в пределах 0,3 - 0,6). [13, с.331]

Российские банки, в частности Сбербанк, в своей  практике используют подобные методы оценки.

4. Оценка кредитоспособности по кредитной истории

В основе оценки кредитоспособности физического лица по кредитной истории – изучение его кредитной истории, связанной с получением и возвратом кредитов. Банк использует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства, номер пенсионного свидетельства. На основе этих данных собирают информацию о случаях неплатежа у различных кредитных организациях и любых других получателей платежей от физических лиц ( налоговых, коммунальных и т.д.). Таким образом, составляется кредитная история. В России действует Федеральный закон «О кредитных историях», создаются специальные бюро по кредитным историям.

Основным документом, регулирующим деятельность Бюро кредитных  историй (БКИ) в Российской Федерации, является Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О кредитных историях» (принят ГД ФС РФ 22.12.2004). [1, с.32]

Согласно ему, кредитная история – это совокупность информации о заемщике и заключенных им кредитных договорах, состоящая из открытой (титульной) и закрытой (конфиденциальной) частей и хранящаяся в бюро кредитных историй; бюро кредитных историй – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по получению информации из соответствующих источников, формированию, хранению и обработке кредитных историй, а также предоставлению кредитных отчетов по запросу пользователей. [1, с.32]

Бюро кредитных  историй (БКИ) – организация (как правило, частная), занимающаяся сбором, обработкой, хранением и распространением сведений, относящихся к кредитной истории отдельных граждан, включая такие сведения, как остаток задолженности или кредитные линии, историю внесения платежей, случаи непогашения кредита, банкротства. [5, с.56]

Мировой опыт показывает, что решить многие проблемы можно только с помощью бюро кредитных историй, созданных для обмена информацией о заемщиках между кредиторами.

Во-первых, БКИ  обеспечивают лучшую информированность  банков о потенциальных заемщиках  и позволяют точнее прогнозировать возвратность ссуд, что уменьшает  риск возникновения проблемы отрицательного отбора.