Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица на примере ЗАО"Банк Русский Стандарт"

Таблица 3

Рекомендации оценки по отдельным  категориям клиентов

Категории клиентов	Факторы, учитываемые при  предоставлении кредита	Особенности определения размера платежа по кредиту
Пенсионеры	Размер дохода, наличие обеспечения	Платеж по кредиту должен быть не более разницы назначенного размера  пенсии и прожиточного минимума; учитывается  залог и поручительство
Самозанятое население	Размер дохода, наличие обеспечения	Платеж по кредиту должен быть не более разницы установленного среднемесячного  размера номинальной начисленной  заработной платы и прожиточного минимума; учитывается залог и  поручительство
Работающие студенты (4,5 курс дневного обучения)	Размер дохода, наличие обеспечения	Платеж по кредиту должен быть не более разницы установленного среднемесячного  размера номинальной начисленной  заработной платы и прожиточного минимума; учитывается залог и  поручительство
Владельцы ценных бумаг (депозитов, банковских счетов)	Размер дохода, наличие обеспечения	Платеж по кредиту должен быть ориентирован на среднемесячный доход от инвестиционных вложений за вычетом величины прожиточного минимума.

 

Особого внимания заслуживает  тот факт, что отдельные категории  физических лиц, не имеющие возможность  пользоваться кредитами банков в  настоящее время, смогут воспользоваться  заемными деньгами. Предлагаемые рекомендации позволят также увеличить конкурентное преимущество для кредитной организации, имеющее решающий фактор при выборе потенциальным заемщиком.

Следующий вариант решения  вышепоставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи . Задача классификации – это задача отнесения какого-либо объекта (потенциальный заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining – при помощи деревьев решений. Деревья решений – один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель – это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение (Рис. 1).

 

 

Рис. 1. Пример дерева решений

 

Сущность этого метода заключается в следующем:

1. На основе данных за прошлые периоды строится дерево. При этом класс каждой из ситуаций, на основе которых строится дерево, заранее известен. В данном случае должно быть известно, была ли возвращена основная сумма долга и проценты и не было ли просрочек в платежах. При построении дерева все известные ситуации обучающей выборки сначала попадают в верхний узел, а потом распределяются по узлам, которые в свою очередь также могут быть разбиты на дочерние узлы. Критерий разбиения – это различные значения какого-либо входного фактора. Для определения поля, по которому будет происходить разбиение, используется показатель, называемый энтропия – мера неопределенности. Выбирается то поле, при разбиении по которому устраняется больше неопределенности. Неопределенность тем выше, чем больше примесей (объектов, относящихся к различным классам) находятся в одном узле. Энтропия равна нулю, если в узле будут находиться объекты, относящиеся к одному классу.
2. Полученную модель можно использовать при определении класса (Давать/Не давать кредит) вновь возникших ситуаций (поступила заявка на получение кредита).
3. При существенном изменении текущей ситуации на рынке, дерево можно перестроить, т.е. адаптировать к существующей обстановке.

Приведенный выше пример –  это достаточно «сырой» вариант того, как можно использовать методы интеллектуального анализа данных, в частности, деревья решений, для достижения поставленной задачи: уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц. Хотя и при таком первом приближении наблюдаются положительные результаты. Дальнейшие усовершенствования могут затрагивать такие моменты, как: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, так, например, вместо двух значений целевого параметра, можно использовать более детальную информацию (Вернул/Не вернул/Не вовремя) или использовать в качестве целевого значения вероятность того, что деньги выплачены вовремя.[5, с. 294]

 

Заключение

 

Методика оценки кредитоспособности зарубежных банков более совершенна, чем российская. Связано это непосредственно  с тем, что кредитные отношения  зарубежных стран развивались дольше и раньше, чем в России, а также  и с более развитой экономикой, и с существованием специализированных компаний, собирающими и предоставляющими информацию о финансовом благосостоянии, деловой репутации предприятий.

В данной курсовой работе рассмотрена сущность кредитоспособности заемщика – физического лица и сделан вывод, что основная цель оценки кредитоспособности – определить способность заемщика вернуть запрашиваемую ссуду и на основе этого формализовать в кредитном договоре условия ее предоставления. Коммерческий банк в каждом конкретном случае определяет степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, возможность его предоставления в данных обстоятельствах. Изучена организационно-экономическая характеристика деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт» и вынесено из этого, что банк в своей работе постоянно совершенствует технологии и процедуры сервисного обслуживания клиентов, как силами разработок своих сотрудников, так и изучения лучших мировых разработок в области потребительского кредитования населения. Банк обладает уникальными системами оценки кредитоспособности заемщиков - физических лиц, собственным разработками в области риск - менеджмента и управления затратами. Проведен анализ  оценки  кредитоспособности заемщика в ЗАО «Банк Русский Стандарт» на примере физического лица и по методике банка и сделан вывод о финансовом состоянии заемщика. Предложено направления совершенствования методики оценки кредитоспособности физического лица- клиента ЗАО «Банк Русский Стандарт», предложена оценка по отдельным категориям клиентов, было предложено дерево решений – один из методов автоматического анализа данных.

В заключение нужно отметить, что дать какие-то конкретные рекомендации по оценки кредитоспособности заемщика достаточно сложно, т.к. пока развивается бизнес, экономика, трудно указать и определить те моменты, которые могли бы наиболее полно и совершенно помочь банкам проводить анализ кредитоспособности. То, что сегодня было неизменно, завтра может потерять свою актуальность. Если сегодня банк собирал одни данные о заемщике для оценки его кредитоспособности, то завтра может измениться система расчетов, ведения бизнеса, и те данные, по которым сейчас можно определить и проанализировать кредитоспособность заемщика, потом их будет не достаточно или они вообще не будут актуальны, т.к. придется собирать другую информацию, возможно более точно характеризующую заемщика в условиях существующей экономики. К тому же ни кто не даст гарантии, что сейчас бизнес регулируется государством, а завтра он не будет регулироваться самими участниками бизнес-процессов, и то, что было применимо к одному предприятию, может быть совершенно не пригодно для другого. Пределов совершенства оценки кредитоспособности нет, каждый банк должен сам для придумывать наиболее подходящий для него путь и метод сбора информации для оценки кредитоспособности и проведения самой оценки, причем для разных предприятий проводить разный анализ, в зависимости от рода деятельности предприятия, поскольку не всегда можно применить метод, используемый для оценки предприятий, например, производящих игрушки, к оценке предприятий, торгующих бытовой техникой, от его «жизненного цикла» и т.д.

 

Список  использованных источников

 

1. Банковское дело: Учебник / Под редакцией Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 592 с.
2. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. Наук, проф. Г.Г. Коробовой. – изд. с изм. – М.: Экономистъ, 2012. – 766с.
3. Гражданский кодекс РФ.
4. Деньги, кредит, банки /Под общ.ред. Г.И. Кравцова – Мн.: Мисанта, 2010. – 434с
5. Деятельность коммерческих банков: Учебное пособие / под ред. А.В. Калтырин. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 383 с.
6. Дадалко В.А., Дадалко А.В. Финансы и кредит: Курс лекций. – Мн.: Армита-Миркетинг, Менеджмент, 2012. – 287с.
7. Казиимагомедов А.А. Банковское обслуживание населения. - СПб.: Университет экономики и финансов, 2011. – 434с.
8. Малеев В. Бюро кредитного риска //Экономика и жизнь, 2010. – 845с.
9. Семибратова, О. В. Банковское дело / О. В. Семибратова. – Москва: Academia, 2012. – 224 с.
10. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский менеджмент) / Под редакцией д.э.н., проф. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2011. – 688 с.
11. Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита», СПС Гарант.
12. Усачев С. От автоматизации кредитования физических лиц к программному комплексу обслуживания кредитной деятельности банка. // "RS-Club". № 4 (27), 2010. – 450с.
13. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 2011. –710с.
14. http://www.rsb.ru/
15. http://www.coolreferat.com

 

 

Приложение 1

Методика оценки кредитоспособности клиента – физического лица в ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Показатель	Порядок расчета
Д Среднемесячный доход	где - обязательные платежи (например, налог на доходы физических лиц, алименты)
Дч Среднемесячный чистый доход	Дч  определяется как Среднемесячный доход (Д) за вычетом обязательств по другим кредитам, за исключением разрешенных  овердрафтов по счетам банковских карт: где: - прожиточный минимум, установленный  для области проживания заемщика 1  – количество иждивенцев 2 – среднемесячные платежи по прочим кредитным обязательствам, рассчитываются по следующей формуле: n – количество «других» кредитов - годовая процентная ставка по  кредитным договорам, кроме испрашиваемого  лимита, в процентном выражении – среднемесячный платеж по испрашиваемому кредиту, рассчитывается по следующей  формуле: - годовая процентная ставка по  испрашиваемому кредитному ресурсу,  в процентном выражении

 

Приложение 2

Оценка кредитоспособности клиента  – физического лица в ЗАО «Банк  Русский Стандарт» при учете стоимости имущества

Показатель	Порядок расчета
Д Среднемесячный доход	где - обязательные платежи (например, налог на доходы физических лиц, алименты)
Дч Среднемесячный чистый доход	Дч  определяется как Среднемесячный доход (Д) за вычетом обязательств по другим кредитам, за исключением разрешенных  овердрафтов по счетам банковских карт, за вычетом: где: - прожиточный минимум, установленный для области проживания заемщика 3  – количество иждивенцев 4 – среднемесячные платежи по прочим кредитным обязательствам, рассчитываются по следующей формуле: n – количество «других» кредитов - годовая процентная ставка по  кредитным договорам, кроме испрашиваемого  лимита, в процентном выражении – среднемесячный платеж по испрашиваемому кредиту, рассчитывается по следующей  формуле:
Д_ос.долг Остаточная стоимость	Д_ос.долг = Р_ст - СЗ Р_ст - рыночная стоимость имущества, предполагаемого к реализации для погашения основного долга по испрашиваемым кредитным ресурсам СЗ – сумма задолженности, которую  клиент предполагает погашать за счет реализации данного имущества.

 

Приложение 3

Финансовый результат

Финансовый  результат	Бальная оценка
	0
	1
	2
	2
	0

 

Вывод о финансовом положении заемщика

Количество полученных баллов	Финансовое положение Заемщика
0 баллов	Хорошее
1 балл	Среднее
2 балла	Плохое
3 балла	Плохое
4 балла	Плохое

 

¹ для иждивенцев – детей до 18 лет используется сумма прожиточного минимума на ребенка, в случае если она установлена законодательством по соответствующей области.

Если в сделке участвует Созаемщик, то банк может при расчете Среднемесячного  чистого дохода учесть доходы и расходы  Созаемщика.

² В случае если у Банка имеется информация о графике погашения кредитных обязательств Заемщика по прочим кредитным обязательствам, при расчете среднемесячного чистого дохода используется максимальная за период кредитования величина выплат.

³ для иждивенцев – детей до 18 лет используется сумма прожиточного минимума на ребенка, в случае если она установлена законодательством по соответствующей области.

Если в сделке участвует  Созаемщик, то банк может при расчете  Среднемесячного чистого дохода учесть доходы и расходы Созаемщика.

⁴ В случае если у Банка имеется информация о графике погашения кредитных обязательств Заемщика по прочим кредитным обязательствам, при расчете среднемесячного чистого дохода используется максимальная за период кредитования величина выплат.