Отчет о преддипломной практике в в АО «Цеснабанк»

Мониторинг рисков: Банк осуществляет оценку уровня основных рисков, в том числе соблюдения максимально допустимых лимитов  рисков.

Соответственно, одна из основных задач менеджмента Банка состоит  в регулярном анализе и мониторинге  всех видов рисков и управления ими  с использованием существующего  набора средств и методов.

Задачи анализа – рассчитать уровень риска и выявить факторы, его определяющие. Анализ и оценка риска в значительной мере зависит  от методов его расчета, поэтому  выбор конкретного метода анализа  его уровня очень важен.

Анализ банковских рисков включает в себя:

Идентификацию рисков, связанных  с конкретными видами деятельности Банка;

ранжирование банковских рисков;

предложение методики количественной и качественной оценки величин рисков и их влияния на результаты деятельности Банка;

разработку средств и  методов управления рисками;

установление оптимальных, т.е. сбалансированных по соотношению  риск – доходность, лимитов для  каждого выявленного вида риска;

контроль за результатами внедрения методов управления рисками подразделениями Банка.

Управление рисками состоит  из совокупности методов и принципов  управления рисками. Наиболее распространенными  методами управления рисков являются:

1. диверсификация;

2. приобретение дополнительной  информации;

3. лимитирование;

4. самострахование;

5. страхование;

6. хеджирование.

Диверсификация. Сущность метода диверсификации заключается в том, чтобы банк при привлечении и размещении ресурсов как можно меньше зависел от одного или нескольких неблагоприятных факторов.

Диверсификация осуществляется по следующим главным направлениям:

А) Диверсификация заемных  средств:

– по срокам (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные);

– по видам привлечения (депозиты юридических лиц; вклады населения, межбанковские кредиты; международные  займы);

– по источникам привлечения (по отраслям, по группам клиентов, по социальным слоям граждан). Чем больше разнообразных источников привлечения, тем ниже риск;

Б) Диверсификация используемых инструментов:

– портфель активов должен быть размещен в как можно большее  количество надежных инструментов. При  этом размещение активов в новые  и неизвестные инструменты должно быть ограничено;

В) Диверсификация ссудного портфеля:

– по срокам;

– по заемщикам; В целях  исключения отраслевого риска ссудный  портфель должен размещаться среди  заемщиков, принадлежащих к разным отраслям экономики.

Приобретение  дополнительной информации.

Данный метод реализуется  на практике с помощью следующих  мер:

– путем изучения, прогнозирования  и планирования банковских операций аналитической, маркетинговой и  юридической службами банка;

– отслеживания информации по клиентам банка по периодической  печати и др. источников;

– подписки на периодические  издания аналитических агентств и приобретение электронных информационных услуг у специализированных фирм типа Интернет, Рейтер и др.

Лимитирование – ограничение использования операций банка по объемам, инструментам, партнерам и т.д. с целью ограничения рисков операций банка. Наиболее распространены следующие виды лимитов:

– лимиты на операции с каждым контр – партнером;

– лимиты на каждый инструмент, вид актива, конкретное подразделение  или дилера;

– максимального размера  займа на одного заемщика;

– максимального размера  внебалансовых обязательств по всем видам операций;

– максимально возможного размера открытых позиции, возможных для перенесения на следующий день;

– лимита прибылей и убытков  по каждому подразделению банка, каждому инструменту, каждой позиции.

Самострахование. Банк должен иметь резервный капитал, образованный из чистого дохода банка или средств, дополнительно полученных от акционеров, учредителей, адекватный по размерам для покрытия возможных убытков по операциям и списания безнадежной задолженности по ссудам.

Страхование.

Желательно, чтобы все  рисковые банковские активы, а также  само имущество банка были застрахованы.

Хеджирование.

Открытые позиции по покупке  – продаже финансовых инструментов должны быть захеджированы с помощью проведения обратных сделок или открытия компенсирующих обратных позиции.

Качество активов Цеснабанка, как и других казахстанских банков, ухудшается вследствие экономического спада на внутренних рынках и глобального кризиса ликвидности. Все это отражает невысокое качество активов и слабую рентабельность банка, повышенную концентрацию его кредитов и депозитов на отдельных клиентах, значительный долг в иностранной валюте и умеренный уровень капитализации. Эти негативные факторы отчасти компенсируют хорошая рыночная позиция Цеснабанка в Центральном и Северном Казахстане, умеренная зависимость от оптовых источников привлечения средств на иностранных рынках капитала, более низкий, чем у сопоставимых финансовых институтов, уровень заимствований в иностранной валюте и приемлемый уровень ликвидных активов. Рейтинги также отражают высокие экономические и отраслевые риски, связанные с деятельностью в Республике Казахстан Рейтинги отражают характеристики собственной кредитоспособности банка и не включают дополнительных ступеней за возможную внешнюю поддержку в чрезвычайной ситуации со стороны собственников или государства.

За предыдущий год совокупные активы Цеснабанка составляли 539.67 млрд тенге (1 млрд долл.). Банк входит в число 10 крупнейших банков страны и занимает умеренную рыночную долю – около 5%. Банк входит в казахстанскую финансово-промышленную группу «Корпорация «Цесна», которая владеет контрольным пакетом его акций; операции со связанными сторонами ограничены.

Качество активов Цеснабанка, как и других казахстанских банков, ухудшается вследствие экономического спада на внутренних рынках и глобального кризиса ликвидности. Увеличивается доля проблемных ссуд. Уровень резервов на потери по ссудам – низкий, уровень капитализации – умеренный, особенно учитывая высокий уровень концентрации на отдельных клиентах.

АО «Цеснабанк» демонстрирует стабильность развития, укрепив позиции в банковском секторе Казахстана. В сложный для банковского сектора период Цеснабанк оказался одним из самых надежных за счет низкого объема внешней задолженности, вхождения в состав крупной финансово-производственной компании, а также диверсифицированного кредитного портфеля, который продемонстрировал устойчивость к стрессу. На данный момент средние банки, к которым и относится Цеснабанк, более устойчивы в банковской системе за счет отсутствия давления большого объема внешних займов. Кроме того, средние банки более гибкие в плане реагирования на изменение конъюнктуры рынка.

Собственный капитал Цеснабанка с начала 2013года вырос и составил около 50 миллиардов тенге.

Депозиты и текущие  счета клиентов остаются стабильным основным источником фондирования (64% от всех обязательств Банка).

К началу 2013 года депозитная база Цеснабанка составила 432 906 млн. тенге.

Чистая прибыль АО «Цеснабанк», согласно неаудированной консолидированной финансовой отчетности, в январе-марте 2013 года сократилась на 22,46%, составив 3,24 млрд тенге против 4,18 млрд тенге за аналогичный период 2012 года, согласно информации KASE (Казахстанской фондовой биржи).

Цеснабанк имеет низкую долю иностранных заимствований, составляющую 20,5% от обязательств Банка, по сравнению с общим показателем банковского сектора Казахстана на уровне 44,9%.

В 2007–2010 годах Цеснабанком была успешно реализована стратегия агрессивного роста, когда брэнд «Цеснабанк» стал широко известен в стране, была построена широкая филиальная сеть и значительно расширена продуктовая линейка. При этом качество роста являлось управляемым, свидетельством чего является устойчивость банка в нынешнее время.

В текущем году Цеснабанк намерен сделать упор на качественный рост в целях обеспечения устойчивости: оптимизация внутренних бизнес – процессов, развитие технологий, сокращение издержек и повышение прибыльности. Приоритетное направление развития банка – совершенствование системы риск-менеджмента.

Менеджмент Банка признает:

не все риски выявлены и контролируются.

при проведении банковских операций могут выйти из-под контроля тот или иной вид риска.

Все виды рисков воздействуют на Банк в большей или меньшей  степени.

 

 

 

5. Дорожная карта  бизнеса - 2020

 

Программа «Дорожная карта  бизнеса 2020» разработана для реализации послания Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – Новый экономический  подъем – Новые возможности Казахстана»  и Стратегического плана развития Казахстана до 2020 года. Программа является одним из механизмов реализации Государственной  программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.

Во время прохождения  мною практики в АО «Цеснабанк», а именно во время анализа материалов касательно подведения итогов деятельности банка, было отмечено что Цеснабанк занял первое место по сумме одобренных проектов среди банков второго уровня в рамках реализации первого направления «Поддержка новых бизнес-инициатив» программы «Дорожная карта – 2020». (см. Приложение 1 отчета)

 

6. Заключение

 

В процессе прохождения практики в АО «Цеснабанк» я получила неоценимый опыт в работе с физическими лицами и организациями. Я убедилась в том, что топ-менеджментом проводится отличная кадровая политика, что в свою очередь несомненно положительно влияет на качество оказываемых услуг.

К окончанию моего нахождения в банке, я узнала много нового про риск-менеджмент, процесс рассмотрения заявлений на получение различных  кредитов, а также ассистировала  работу в расчетно-кассовом отделе банка, где постигла азы работы с  современными информационными системами.

При выборе места прохождения  преддипломной практики я руководствовалась  моими дальнейшими перспективами  на работу в коммерческом банке. Возможность прохождения практики в АО «Цеснабанк» приблизила меня к моей цели.

 

 

8. Список использованной  литературы

 

1. Отчет о финансовом  положении АО «Цеснабанк» за 2013 год

2. Инвестиционный Меморандум предоставленный АО «Цеснабанк» для KASE (Казахстанской фондовой биржи) в 2006 году.

3. Презентация касательно подведения итогов деятельности АО «Цеснабанк» в 2012 году.

4. Отчет показателей финансового  сектора по состоянию на 1 апреля 2013 года, подготовленный Комитетом  по контролю и надзору финансового  рынка и финансовых организаций  Национального Банка Республики  Казахстан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

 

Программа дорожная карта  бизнеса – 2020