Отчет по практике в банке

 

3.     Работа на рынке ценных бумаг.

На рынке ценных бумаг  работа велась в рамках принятой Банком стратегии. Общий размер портфеля поддерживался в размере, соответствующем средней величине клиентских остатков до востребования в банке, при этом он формировался исключительно из высоколиквидных бумаг первого эшелона. Операции с акциями в 2005 г. не осуществлялись. Сделки РЕПО осуществлялись в зависимости от потребностей Банка и закрывали краткосрочный дефицит ликвидности.

Государственные ценные бумаги.

В связи со снижением  доходностей на рынке ОФЗ, в 2005 году сформированный портфель облигаций РФ поддерживался в большей степени с целью регулирования краткосрочной банковской ликвидности, а также размещения клиентских остатков до востребования в более доходные инструменты, чем овернайт.

Совокупный оборот по операциям на рынке ОФЗ за 2005 год  составил 1 573 млн. руб. (1 577 млн. рублей в 2004 году). Надо отметить, что на долю торговых операций пришлось всего 407,9 млн. руб., тогда как на долю репо – 464,9 млн. руб., а также на долю обратного репо – 699,9 млн. руб. Сделки по обратному репо (предоставлению денежных средств против бумаг) Банк начал осуществлять во втором полугодии отчетного года по причине избытка краткосрочной ликвидности. Прибыль по операциям обратного репо составила 0,4 млн. рублей. Прибыль по торговым операциям (включая расходы по операциям прямого репо) за 2006 год составила 14,975 млн. руб. (всего в 2004 году зафиксировано 11,3 млн. руб.), доход от купона погашенного составил 16,287 млн. руб. (5,3 млн. руб. в 2004 году). Доходность государственных ценных бумаг в портфеле составляла 5,2-14,6% годовых.

Муниципальные и корпоративные облигации.

В 2005 году рыночные операции проводились с облигациями ОАО «Газпром» и Московскими Муниципальными Облигациями. Оборот в данном секторе за отчетный период составил 734 млн. руб. (160,6 млн. руб. в 2004 году), причем на долю операций РЕПО приходится 623,3 млн.руб., обратного РЕПО – 99,7 млн.руб. Зафиксирована прибыль в размере 4,3 млн. руб. (2,6 млн. руб. в 2004 году), доходность в портфеле колебалась в пределах 10-25,2% годовых. Доход по погашенному купону по муниципальным и корпоративным долговым обязательствам  составил 3,4 млн. рублей. Резкий рост оборотов связан с увеличением портфеля облигаций Московского Городского Займа и постоянными операциями РЕПО с ними как с одними из самых ликвидных инструментов на рынке.

В отдельности следует  отметить операции с облигациями  ОАО «ЮСКК». Банком были приобретены  облигации ОАО «ЮСКК» на сумму  около 300 млн. руб. В качестве обеспечения  эмитент разместил депозиты в  Банке. Схема будет закрыта в  середине 2008 года, ориентировочная прибыль по схеме – 7,5-9 млн. руб. За 2005 год оборот по облигациям ОАО «ЮСКК» составил 374,7 млн. руб., оборот по репо – 636,4 млн. руб.

Векселя.

Основная работа на рынке  вексельного обращения была сосредоточена  на высоколиквидных и низкорисковых инструментах, таких как векселя ОАО Банка «Петрокоммерц», АКБ «Росбанк», АКБ «Еврофинанс». Поскольку базовая доходность на вексельном рынке значительно снизилась и редко превышала 9% годовых, в целях повышения эффективности инвестирования средств использовались операции РЕПО.

Объем операций на вексельном рынке составил 4,0172 млрд. руб. (включая  вексельное кредитование) (1,040 млрд. руб. за 2004 год), зафиксированный доход по рыночным операциям с векселями за отчетный период составил 5,101 млн. руб. (4,275 млн. руб. без учета операций, связанных с вексельным кредитованием) (5,440 млн. рублей - 2004 году), доходность по данным операциям колебалась в пределах 13-98% годовых. За 2005 г. обороты по вексельной схеме кредитования составили 662,861 млн. руб. (2,548 млрд. руб. - 2004 г.).

Сделки РЕПО.

Значительную роль в  работе с рыночными инструментами в минувшем году играли сделки РЕПО. Поскольку высокая доходность портфеля ценных бумаг могла поддерживаться только с помощью сделок РЕПО, то само формирование портфеля велось с учетом дисконтов и ставок по тем или иным бумагам. Сделки РЕПО заключались со всеми инструментами в портфеле Банка. Использование инструмента РЕПО было достаточно эффективно для регулирования ликвидности Банка.

Оборот за отчетный период по всем сделкам РЕПО составил 5,826 млрд. руб., причем по сделкам РЕПО с ОФЗ 464,881 млн. рублей, с корпоративными облигациями – 623,342 млн. рублей, с облигациями ОАО «ЮСКК» - 636,382 млн. руб., с векселями – 3301,386 млн. руб., по сделкам обратного РЕПО – 799,662 млн. руб.

Клиентское  обслуживание на рынке ценных бумаг.

Банк проводил клиентское обслуживание на рынке ценных бумаг (на рынках ГКО-ОФЗ и акций), при этом оборот по операциям за 2005 год составил 39,260 млн. руб. (в 2004 году - 138,681 млн. руб.), общий размер полученной комиссии по клиентским операциям – 0,041 млн. руб. (0,122 млн. руб. в 2004 году). В 2004 году было принято решение, что данное направление не является приоритетным и не нуждается во вложении средств, связанном с приобретением операционной системы интернет-торгов для клиентов.

 

4.     Операции с собственными ценными бумагами и депозитами юридических лиц.

За 2005 год было привлечено денежных средств в долговые инструменты (векселя и депозитные сертификаты) и депозиты юридических лиц на сумму 4 009,3 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 2004 г. на 56%.

Погашено векселей и  депозитных сертификатов, возвращено вкладов на сумму 3 220,4 млн. руб.

Среднегодовой объем  привлечения в 2005 году составил 1 026,6 млн. руб. и по сравнению с 2004 годом увеличился на 37% (752 млн. руб.). Процентная ставка по привлеченным с помощью эмиссии долговых обязательств средствам сложилась в диапазоне 10-12% годовых (средняя ставка рефинансирования ЦБ за 2005 – 12,98%). Расходы по выплате дисконта и процентов по привлеченным средствам в 2005 году составили –  107 189 тыс. руб. (на 18,5% превышает значение 2004 г., 90 411 тыс. руб.)

Приблизительно 80% привлеченных средств – это административный ресурс.

Получены доходы от досрочного учета собственных векселей на сумму 119 тыс. рублей.

Банк продолжает осуществлять реализацию программы по привлечению денежных средств страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов в векселя, депозитные сертификаты и депозиты Банка.

 

5.      Депозитарные операции.

На основании лицензии профессионального участника рынка  ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Депозитарий Банка оказывал услуги по учету и хранению ценных бумаг как собственных, так и клиентов Банка.

В течение 2005 года Депозитарий  оказывал услуги 74 клиентам (из них 45 – физических лиц и 29 – юридических лиц) по хранению, подтверждению прав на ценные бумаги, выдаче выписок со счетов депо. В 2005 году были открыты счета депо 18 физическим лицам и 11 – юридическим лицам.

В течение года были открыты счета у следующих депозитариев и регистраторов:

- ЗАО «ТПК «Трейдинвест»;

- ООО «Кубанский регистрационный  центр» филиал № 5;

- ООО «Юг-реестр»;

- ЗАО «Ценные бумаги»;

- ОАО «Центральный  Московский Депозитарий»;

- ЗАО «Интурист-Краснодар»;

- ЗАО Тепличный комбинат «Прогресс»;

- ОАО Специализированный  регистратор «Альпари».

По состоянию на 01.01.2006г. в Депозитарии Банка обслуживалось 68 выпусков ценных бумаг.

Банк оказывал услуги специализированного депозитария  по хранению и учету, удостоверению прав на ценные бумаги, в которые размещены пенсионные резервы Негосударственного пенсионного фонда «Дорожный».

Доходы по депозитарным операциям составили 97,7 тыс. руб., что  превышает результат 2004 г. на 17% (83,7 тыс. руб.).

 

6.     Внешнеэкономическая деятельность.

Доходы банка от обслуживания клиентов по валютным операциям и  международным расчетам в 2005 году составили 37 812,5 тыс. руб., в том числе процентный доход составил 294,8 тыс. руб.

Основные доходы в 2005 году были получены по следующим статьям:

Статья	Сумма, тыс. руб.	Доля, %
Реализованная курсовая разница по операциям купли-продажи  иностранной валюты клиентами банка - юридическими лицами	20 119,9	53,2%
Покупка/продажа иностранной  валюты клиентам	9 799,3	25,9%
Выдача банковских гарантий	4 045,6	10,7%
Осуществление функций  валютного контроля	2 598,6	6,9%
Переводы валютных средств	865,2	2,3%
Документарные операции (аккредитивы и инкассо)	280,8	0,7%
Прочие доходы	103,1	0,3%

 

По состоянию на 01 января 2006 года в ОАО «РосДорБанк» на валютном обслуживании находилось 380 клиентов - юридических лиц.  В течение 2005 года были открыты валютные счета 49 юридическим лицам.

Общий объем экспортно–импортных  операций в 2005 году составил 73 млн. долларов США, что в 1,3 раза больше объема экспортно-импортных операций за 2004 год.

В рамках оказания услуги валютного контроля экспортно-импортных  операций за отчетный период было оформлено 275 паспортов сделок. Было обработано 2 465 зарегистрированных входящих/исходящих документов валютного контроля, в т.ч. справки о подтверждающих документах, о валютных операциях, о поступлении валюты РФ и др. Согласно требованиям валютного законодательства РФ  направлялись клиентам банка уведомления о поступившей в их адрес экспортной выручки, контролировалась своевременность и полнота обязательной продажи клиентами валютной выручки.

По операциям купли-продажи  безналичной иностранной валюты была принята к исполнению 1 122  заявка, в том числе 248 распоряжений на обязательную продажу валютной выручки, 118 заявлений на продажу валюты с текущего счета, 735 поручений на покупку иностранной валюты для осуществления платежей по внешнеторговым контрактам, для выполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займов, 21 поручение по операциям конверсии.

Суммарный объем купли-продажи и конверсии  безналичной иностранной валюты составил – 142,4 млн. долларов США и 24,9 млн. Евро.

Установлены корреспондентские  отношения в иностранной валюте с банками Federal Bank of the Middle East, Сyprus; Ost-West Handelsbank AG, Germany.

 По запросу иностранного  банка-корреспондента Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA была проведена работа по обновлению документации, необходимой для ведения счета Банка в долларах США.

За отчетный период было осуществлено 972 международных перевода. Получено от иностранных банков, обработано и выдано против акцепта тратт 19 комплектов инкассовых документов, выписанных на имя клиентов. Велась переписка с банком-ремитентом по вопросам инкассовых операций.  Открыто 3 импортных аккредитива на общую сумму 196, 2 тыс. Евро и 753,7 тыс. доллара США, в т.ч. 2 аккредитива с использованием постфинансирования, авизовано 2 экспортных аккредитива на общую сумму 59,7 тыс. долларов США.

В течение отчетного  периода было выдано 53 банковских гарантий. Общая сумма выданных гарантий составила 204,2 млн. рублей, в том числе: 45 гарантий конкурсной заявки, 5 гарантий исполнения обязательств  по контракту, 2 гарантии возврата аванса, 1 контргарантия в обеспечение выдачи другим российским банком гарантии по поручению клиента Банка.

 

7.      Операции пунктов обмена валюты.

      В 2005 году суммарный доход от проведения  неторговых операций составил 6 454,7 тыс. рублей. По причине низкой рентабельности были закрыты пункты обмена валюты находящиеся на ул. Стромынка,11, ул. Дубининская, 55.

      Доходы  распределились следующим образом: 

- 3 073 тыс. рублей - доход от валютно-обменных операций всех действующих подразделений по долларам США;

- 449,2 тыс. рублей - доход  от валютно-обменных операций  всех действующих подразделений по евро;

- 938,8 тыс. рублей - доход в операционной кассе вне кассового узла №1 (ул. Шлюзовая набережная 2/1 стр. 1) от принятых у клиентов денежных средств для осуществления платежей (комиссия);

- 1 844,9 тыс. рублей  доход в операционной кассе вне кассового узла №3 (ул. Ленинградский проспект 68/1 стр. 23) от принятых у клиентов денежных средств для осуществления платежей (комиссия);

- 119,2 тыс. рублей –  доход в операционной кассе вне кассового узла Дубининская,55;

-  29,6 тыс. рублей  – доходы от операций с наличной иностранной валютой (комиссия). 

      Расходы  распределились следующим образом:

- 19,4 тыс. рублей – Пункт обмена валюты ул. Стромынка, 11;

- 2,5 тыс. рублей – Пункт обмена валюты ул. Дубининская, 55;

- 26,4 тыс. рублей – операционной кассе вне кассового узла №1;