Отчет по преддипломной практике в Сбербанке

 

 

Вычисление  Р_Ч(L)

Р_Ч(L)< Р_пор(L)

Нет       Да

 

 

Выдать  кредит

Кредит  не выдавать

 

Рис.3.7. Схема алгоритма  работы бинарного решающего блока.

 

На основании проведенного ретроспективного анализа статистической выборки из 1000 кредитных дел, результаты которого описаны ранее, было рассчитано значение вероятности кредитного риска  равное Р(L)=0,016208. Поскольку полученные в ходе этого же анализа и перечисленные в таблице 3.3. вероятности исходных рисковых событий соответствуют наихудшим градациям исходных оценочных параметров, данное значение результирующего риска является максимально возможным при условии принятия апостериорных вероятностей градаций всех исходных рисковых событий в качестве априорных при оценке новых рисков.

Следовательно, значение Р(L)=0,016208 никак не может быть принято в качестве порогового уровня. Иначе по всем оцениваемым кредитам бинарным решающим блоком, включенным в систему, автоматически предлагалось бы положительное решение.

Для расчета значения вероятности  результирующего кредитного риска, которое будет принято в качестве порогового уровня для принятия решений, воспользуемся уже применявшимся  ранее эмпирическим методом, основанным на статистических данных.

Рассчитаем вначале вероятности  всех исходных рисковых событий, которые, будучи подставленными в формулу  для вычисления итогового риска  кредита, дадут значение искомой  пороговой вероятности. Для этого  используем широко применяемый в  математической статистике и в теории принятия решений метод взвешенного  суммирования с последующей нормировкой. В качестве весовых коэффициентов  будем использовать рассчитанные ранее  парциальные веса дискретных градаций в оценке исходных параметров риска, то есть величины Н_i^k а в качестве нормировочного множителя - сумму всех парциальных весов в оценке соответствующего параметра, которая равна объему выборки N. В результате будут получены средневзвешенные вероятности исходных рисковых событий для всех оценочных параметров. Усредненные величины, как правило, обозначаются с помощью горизонтальной черты над переменной, но чтобы отличать их от уже использованного знака логического отрицания, будем обозначать средневзвешенные вероятности как .

Формула для расчета средневзвешенной вероятности i-го исходного рискового события имеет следующий вид:

 

(3.12)

 

Значения вычисленных  по этой формуле средневзвешенных вероятностей приведены в таблице 3.2.

 

Таблица 3.2.

Средневзвешенные вероятности  исходных рисковых событий

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0,019	0,021	0,018	0,025	0,024	0,024	0,012	0,014	0,040	0,035	0,037
i	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	0,023	0,022	0,013	0,011	0,015	0,016	0,005	0,001	0,003	0,013	0,014

 

Полученные значения средневзвешенных вероятностей следует подставить в формулу для вычисления вероятности результирующего показателя риска кредита Р(L) для расчета порогового уровня кредитного риска. Очевидно, что при этом

 

. (3.13)

 

Вычисленное описанным методом  значение порогового уровня вероятности  кредитного риска составляет величину Р_пор(L) = 0,010273 0,01.

Теперь разработанная  логико-вероятностная система оценки кредитного риска содержит все необходимые  составляющие, для того чтобы использовать ее в практической банковской деятельности по кредитованию юридических лиц. Основными  компонентами этой системы, требуемыми для количественного оценивания риска конкретной кредитной операции, являются следующие:

• множество исходных оценочных параметров риска кредита; дискретные множества градаций экспертных оценок всех исходных параметров риска;

 

 

Краткие сведения о ведущих подразделениях и службах  организации, технология выполняемых  работ

Операционный  отдел – делится на обслуживание физических и юридических лиц. Организует работу по расчётно-кассовому обслуживанию клиентов, включая ведение бухгалтерского учёта, реализует клиентам типовые банковские продукты, выстраивает эффективную схему операционного обслуживания клиентов,  противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. 
Отдел кассовых операций – осуществляет операции с денежной наличностью, чековыми книжками, драгоценными металлами и монетами, проведение валютно-обменных операций, обслуживание клиентов депозитария, обеспечение сохранности денежных средств, управление остатками наличности, противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. 
 Отдел кредитования и анализа рисков – проводит экспертизу кредитных сделок, анализ рисков и анализ кредитоспособности заёмщика, кроме того, оценивает целесообразность принятия имущества в залог, осуществляет мониторинг кредитных сделок, заложенного имущества и кредитных рисков. 
Отдел ипотечного и потребительского кредитования – внедряет современные виды банковских услуг по кредитованию физических лиц, формирует качественный и доходный кредитный портфель Филиала, проводит кредитную политику, осуществляет маркетинг потребностей населения региона в различных услугах кредитования, противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. 
Отдел депозитарных операций – заключение депозитарных, междепозитарных договоров и договоров доверительного управления, проведение операций по открытию, ведению и закрытию счетов депо, междепозитарных счетов и счетов доверительного управления, ведение синтетического учёта депозитарных операций, устанавливает междепозитарные отношения, ведёт депозитарный учёт неэмиссионных ценных бумаг. 
Отдел финансовых операций – проводит финансовые операции с корпоративными клиентами и формирует ресурсные базы, проводит операции в пределах полномочий финансовых операций от имени и за счёт Банка или по поручению клиента, ведёт открытую валютную позицию Филиала, управляет ликвидностью по рублёвым и валютным операциям, анализирует финансовые и фондовые рынки, противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. 
Отдел кредитования малого бизнеса – внедряет современные виды банковских услуг по кредитованию малого бизнеса, в этой сфере реализует кредитную политику, организует работу по формированию базы данных Филиала о клиентах, осуществляет маркетинговую деятельность, направленную на повышение конкурентоспособности Банка, противодействует легализации доходов, полученных преступным путём. 
        Высшим органом коммерческого банка является общее собрание акционеров, которое должно проходить не реже одного раза в год. На нем присутствуют представители всех акционеров банка на основании доверенности. Общее собрание правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании принимает участие не менее трех четвертей акционеров банка. 
        Общее руководство деятельностью банка осуществляет совет банка. На него возлагаются также наблюдение и контроль за работой правления банка. Состав совета, порядок и сроки выборов его членов определяет общие направления деятельности банка, рассматривает проекты кредитных и других планов банка, утверждает, планы доходов и расходов и прибыли банка, рассматривает вопросы об открытии и закрытии филиалов банка и другие вопросы, связанные с деятельностью банка, его взаимоотношениями с клиентами и перспективами развития. 
 
Непосредственно деятельностью коммерческого банка руководит правление. Оно несет ответственность перед общим собранием акционеров и советом банка. Правление состоит из председателя правления (президента), его заместителей (вице-президентов) и других членов. 
        Заседания правления банка проводятся регулярно. Решения принимаются большинством голосом. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решения правления проводятся в жизнь приказом председателя правления банка. При правлении банка обычно создаются кредитный комитет и ревизионная комиссия. 
         В функции кредитного комитета входят: разработка кредитной политики банка, структуры привлекаемых средств и их размещения; разработка заключений по предоставлению наиболее крупных ссуд (превышающих установленные лимиты); рассмотрение вопросов, связанных с инвестированием, ведением трастовых операций. 
           Ревизионная комиссия избирается общим собранием участников и подотчетна совету банка. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены совета и правления коммерческого банка. Правление банка предоставляет в распоряжение ревизионной комиссии все необходимые для проведения ревизии материалы. Результаты проведенных проверок комиссия направляет правлению банка. 
            В целях обеспечения гласности в работе коммерческих банков и доступности информации об их финансовом положении их годовые балансы, утвержденные общим собранием акционеров, а также отчет о прибылях и убытках должны публиковаться в печати (после подтверждения достоверности представленных в них сведений аудиторской организацией). 
            В целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций - клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого банка, он может организовывать филиалы и представительства. При этом вопрос об открытии филиала или представительства коммерческого банка должен быть согласован с ГУ ЦБ РФ по месту открытия филиала или представительства. 
 
                                     Организационная структура 
      Сбербанк России является юридическим лицом и со своими филиалами (территориальные банки и отделения) и их внутренними структурными подразделениями составляет единую систему Сбербанка России. 
 
      Филиалы Сбербанка России не наделены правами юридических лиц и действуют на основании Положений, утверждаемых Правлением Сбербанка России, имеют баланс, который входит в баланс Сбербанка России, имеют символику Сбербанка России. 
 
Органами управления Банка являются: 
 
-       общее собрание акционеров — высший руководящий орган Сбербанка России. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Банка. Проводится один раз в год.  Общее собрание акционеров решает следующие вопросы: утверждение годового отчета, рассматривает отчет ревизионной комиссии, отчет руководства, порядок распределения прибыли и ее использования (размер и порядок выплаты дивидендов), план развития на следующий год, определяет стратегию развития банка, избирает Совет банка; 
 
-       наблюдательный совет. Наблюдательный совет Банка состоит из 17 директоров, среди которых 11 представителей Банка России, 2 представителя Сбербанка России и 4 независимых директора.  
 
-       правление Банка. Правление Банка состоит из 14 членов. Возглавляет Правление Банка Президент, Председатель Правления Банка.  
 
Все органы управления Банком формируются на основании Устава Сбербанка России и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Организационная структура Сбербанка представлена следующим образом:  
-       Сберегательный банк РФ;  
-       территориальные банки (17);  
-       отделения;  
-       филиалы;  
-       агентства. 
 

 

Функции отдельных  подразделений и подотделов

 
 
Структурными подразделениями Сберегательного  банка являются территориальные  банки,  в состав которых входят отделения, которые в свою очередь могут иметь филиалы. В основу структурной организации положен территориальный принцип. 
 
Функции их заключаются в следующем: 
 
·                    управление бухгалтерского учета и отчетности, обеспечивает контроль за использованием собственных и привлеченных ресурсов и управление ими, контроль за наличием и движением имущества банка и прочих материальных ценностей, формирование полной и достоверной информации о состоянии расчетов, ценных бумаг, обязательств, финансовых результатов, резервов; 
 
·                    территориальный расчетный центр, задачей которого является ведение счетов отделений и обеспечение проведения расчетных операций, в т.ч. внутрибанковских; 
 
·                    экономическое управление,  выполняющее функции систематизации и обобщения экономической информации в целом по территориальному банку, анализа  экономических нормативов деятельности банка,  анализа финансово-хозяйственной деятельности, выявляет причины, влияющие на  прибыль, и разрабатывает предложения по ее увеличению, изучает эффективность совершаемых операций и оказываемых услуг; 
 
·                    управление кредитования, собирает и обобщает информацию о выданных кредитах в целом по территориальному банку, готовит представление и осуществляет выдачу кредитов по решению Кредитного комитета, контролирует использование и возврат кредитов; 
 
·                    контрольно-ревизионное управление, осуществляет внутренний контроль за  деятельностью других подразделений банка, путем проведения документарных ревизий; 
 
·                    юридическое управление, обеспечивает правовое обеспечение деятельности банка в целом и каждого отдельного подразделения; 
 
·                    управление вкладов и расчетов, проводит аналитическую работу по сбору, обобщению, систематизации и координации работы по обслуживанию клиентов банка, как юридических, так и физических лиц; 
 
·                    управление ценных бумаг и инвестиций, проводит методологическую работу по операциям с ценными бумагами,  осуществляет сбор и анализ информации по осуществляемым операциям, непосредственно проводит операции по покупке, продаже, хранению ценных бумаг; 
 
·                    валютное управление, собирает, систематизирует и организует работу по  операциям с иностранной валютой, осуществляет методологическую работу; 
 
·                    управление информатики и автоматизации банковских работ, проводит работы по обеспечению средствами связи, автоматизации, электронно-вычислительной техникой, организует работу по программному обеспечению и расчетам по банковским операциям, внедрению новых технологий и услуг с использованием средств вычислительной техники; 
 
·                    управление безопасности, обеспечивает внутреннюю, информационную и общую безопасность деятельности банка; 
 
·                    управление инкассации и кассового хозяйства, занимается сбором, доставкой и сопровождением денежных средств при перемещении их  между различными подразделениями банка и вне банковских подразделений, осуществляет сбор и систематизацию информации о движении денежных средств в целом по банку, ведет методологическую работу; 
 
·                    управление развития материально-технической базы; 
 
·                    управление по работе с персоналом и организационно-административным вопросам; 
 
·                    операционное управление, занимает особое место среди подразделений территориального банка, выполняя функции по предоставлению реальных банковских услуг юридическим и физическим лицам, в то же время является базовым для осуществления функций большинства ранее рассмотренных управлений и отработки методологии проведения банковских операций в системе Сбербанка. 
 
 

Состав выполняемых  операций

 
 
 
Банк осуществляет следующие банковские операции:  
 
·                    привлекает денежные средства физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);  
 
·                    размещает указанные выше привлеченные средства от своего имени и за свой счет;  
 
·                    открывает и ведет банковские счета физических и юридических лиц, осуществляет расчеты по поручению клиентов, в том числе банков-корреспондентов;  
 
·                    инкассирует денежные средства, векселя, платежные и расчетные документы и осуществляет кассовое обслуживание физических и юридических лиц;  
 
·                    покупает и продает иностранную валюту в наличной и безналичной формах;  
 
·                    привлекает во вклады и размещает драгоценные металлы;  
 
·                    выдает банковские гарантии;  
 
·                    осуществляет переводы денежных средств по поручениям физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).  
 
Банк помимо перечисленных выше банковских операций осуществляет следующие сделки:  
 
·                    выдает поручительства за третьих лиц, предусматривающие исполнение обязательств в денежной форме;  
 
·                    приобретает права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;  
 
·                    осуществляет доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;  
 
·                    осуществляет операции с драгоценными  металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
 
·                    предоставляет в аренду физическим и юридическим лицам специальные помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и ценностей;  
 
·                    осуществляет лизинговые операции;  
 
·                    оказывает брокерские, консультационные и информационные услуги.  
 
Банк вправе осуществлять иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
Банк вправе осуществлять обслуживание экспортно-импортных операций клиентов с применением различных финансовых инструментов, принятых в международной банковской практике.  
 
Банк осуществляет валютный контроль за операциями клиентов – физических и юридических лиц. 
 
Банк вправе эмитировать и обслуживать пластиковые карточки международных и российских платежных систем.  
 
Все перечисленные банковские операции и сделки осуществляются в рублях и в иностранной валюте.  
 
Банк вправе осуществлять выпуск, покупку, продажу, учет, хранение и иные операции с ценными бумагами, выполняющими функции плате