Проблемы и перспективы развития кредитных отношений в Республике Казахстан

       Кредитный  скоринг в общих чертах можно  определить как оценку уровня  кредитного риска, производимую  в результате обработки различных  данных кредитной истории, прямо  или косвенно влияющих на уровень  платежной дисциплины [31,21].

       Технологии  кредитного скоринга сейчас бурно  развиваются. Под кредитным скорингом  уже не подразумевается только  использование скоринговых моделей (карт). Кредитный скоринг эффективно  работает на всем протяжении  жизни кредита.

       Неверно  также рассматривать кредитный  скоринг только как процедуру оценки заемщика перед выдачей кредита. При помощи различных видов кредитного скоринга работа с заемщиком ведется на протяжении всего периода кредита — от предоставления кредита до его погашения.

       Традиционно  выделяют следующие виды кредитного  скоринга [30].

       Application Scoring — оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. Переводит в количественную плоскость риски банка, которые связаны с правильной оценкой социальных, демографических, финансовых и других данных заемщика для принятия решения о выдаче кредита. При принятии решения о выдаче кредита быстрый анализ заемщика при помощи скоринговых моделей позволяет получить наиболее объективную оценку на основании не субъективных мнений, а аналитически проверенных закономерностей.

       Behavioral Scoring — поведенческий скоринг, принятие банком решений в рамках управления отдельными кредитными счетами заемщиков и кредитным портфелем в целом. Основная задача поведенческого скоринга — это прогнозирование потенциальных рисков, связанных с заемщиками, которые составляют кредитный портфель. Риски, связанные с обслуживанием кредитов,

весьма разнообразны,  поэтому скоринговые  модели  для   поведенческого

скоринга используют различные критерии оценки и ранжирования заемщиком. Основные  из  них:  оценка  риска неплатежеспособности,  риска дефолта

(преждевременного закрытия  счета), а также скоринг доходности  клиентов.

       Collection Scoring — определение приоритетных дел и направлений работы в отношении «плохих» заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как «неудовлетворительное». Своевременное предупреждение просрочек является очень важным для снижения затрат банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скоринг способен оптимизировать работу банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями с должниками.

       Fraud Scoring — это методология выявления и предотвращения мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих заемщиков. Скоринг, направленный на выявление попыток мошенничества, помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по предоставлению кредита должны быть отклонены либо направлены для более детального рассмотрения.

       Временное  затишье на рынке кредитования  дает возможность банкам провести  ряд мер по улучшению своего  кредитного портфеля, уделить пристальное  внимание усовершенствованию риск-менеджмента, детальной калькуляции резервного  капитала, внедрению положений Соглашения  Базель II, кредитному скорингу. И  особенно, как уже говорилось, работе  с просроченной задолженностью.

       Collection-скоринг — эффективное средство борьбы с неплатежами

        Кризис усугубил и без того  печальную картину с неплатежами  по кредитам. Большинство должников  основной причиной своих неплатежей  называют ухудшение ситуации  с деньгами: 45% опрошенных должников  сообщили, что их финансовое положение  с момента получения кредита  ухудшилось, 15% опрошенных указали  на сложность соблюдения сроков  выплат, а 27% — на тот факт, что  выплачивать кредит оказалось  тяжелее, чем представлялось в  момент получения займа [31,67].

       Долги  необходимо взыскивать и делать  это нужно грамотно и профессионально. Одним из наиболее эффективных  инструментов для проведения  такой работы является система  collection-скоринга. Такая система предназначена для решения ключевых задач коллекторской деятельности, а именно — планирования и осуществления своевременных и целенаправленных действий по управлению взаимоотношениями с должниками начиная с момента первого возникновения просрочки. Основная задача системы collection-скоринга заключается в автоматизации ведения так называемых soft-коллекторских мероприятий. Эффективная автоматизированная система collection-скоринга позволяет максимально формализировать и автоматизировать работу с проблемной задолженностью, применять своевременные и актуальные воздействия к каждому должнику.

       Методология collection-скоринга базируется на оптимальной сегментации кредитных дел, которая в свою очередь позволяет использовать прикладные инструменты    collection-скоринга    (воздействия)    наиболее    эффективно.

Сегментация осуществляется в зависимости от различных факторов:

       - параметров  кредитного дела — дней просрочки, суммы кредита, характеристики заемщика  и т.д.;

       - locator score — числовой характеристики вероятности контакта с должником. Приоритетными являются должники, характеризующиеся высоким значением данного показателя, что свидетельствует о минимальных ресурсах, необходимых для установления контакта. Кроме того, вероятность контакта позволяет оценить причину возникновения задолженности — нежелание или невозможность выплат;

       - collectability score — числовой характеристики вероятности возврата задолженности. Низкое значение данной вероятности говорит о необходимости более плотной работы с должником и соответственно необходимости привлечения большего количества ресурсов;

       - дополнительных  расчетных параметров;

       - результатов  предыдущего воздействия.

       Результатом  сегментации становится определение  разновидностей воздействий, которые  необходимо применить к определенному  должнику.

       Рассмотрим  подробнее традиционные разновидности  soft-коллекторских воздействий:

       - телефонный  звонок — уведомительный телефонный  звонок секретаря (либо автоматический  звонок с проигрыванием определенного  аудиофайла) заемщику. Такой звонок  эффективно предупреждает просрочку  платежей, особенно при хорошо  продуманном тексте сообщения;

       - звонок  коллектора — более настойчивый  звонок коллектора заемщику. Общение  клиента и коллектора в ходе  такого звонка более конкретизировано, направлено на скорейшее и  обязательное погашение задолженности, часто с назначением конкретных  дат выплаты, пени и т.п.;

       - неформализованное  действие коллектора — предполагает  какое-либо неформализованное воздействие  коллектора, такое как посещение  заемщика по месту работы или  жительства, назначение с ним  встречи и др.;

SMS или E-mail — автоматическое направление системой соответственно SMS-сообщения или E-mail, имеющих своей целью такое же напоминание о просрочке, как и телефонный звонок.

       По  результатам воздействий определяется  необходимость и своевременность  начала следующего этапа —  hard collection, то есть взыскания долга через суд.

       Эффективность  системы-скоринга достигается в том случае, если она охватывает все без исключения аспекты collection-скоринга, важные для конкретного банка. Среди качеств такой системы можно выделить максимально гибкую настройку под конкретные особенности данного банка, простоту и понятность использования, стабильный положительный результат работы.

       Стадии работы эффективной системы collection-скоринга Работа системы начинается с обработки первичной информации. Система автоматически отслеживает состояние кредитных дел в портфеле банка, осуществляет выборку должников в некую собственную базу должников — Debtor's Pool (данные заемщиков, допустивших просрочку). Естественно, что система имеет ряд настроек, доступных специалистам банка, для определения граничных сроков просрочек и установки временных рамок мониторинга базы клиентов.

       На  следующей стадии отобранные  ранее должники сегментируются  на группы. Соответственно в системе  необходима гибкая настройка  сегментации заемщиков по одному  или нескольким критериям.

       В  мировой практике существуют  два общепринятых показателя, существенных  для оптимальной сегментации, —  это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.

       Далее, к каждой отсортированной группе  должна быть применена некая  предустановленная последовательность  воздействий. Соответственно необходимы:

        - возможность создания формально  определенной последовательности  воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные, многоуровневые стратегии, включающие в себя условия сегментации, применяемые воздействия, временные рамки ожидания отклика и результаты таких воздействий, причем без привлечения IT-специалистов и разработчиков системы;

        - наличие рабочих мест для  каждого из специалистов, задействованных  при выполнении Collection Strategy, обеспечивающих их взаимодействие как с должниками, так и между собой, согласно предустановленным ролям;

       - возможность  гибкой настройки процесса выгрузки  данных. То есть возможность получать  итоговые данные в удобном  для пользователя виде;

       - отчетность  об эффективности воздействий  и работе сотрудников в системе, миграции просрочек и других  статистических закономерностях.

       В  процессе выполнения Collection Strategy к должнику применяется ряд автоматизированных действий. Эти действия должны также гибко настраиваться специалистами банка: задание/изменение текста писем, аудиофайлов, сообщений; наличие в системе средств автоматической рассылки сообщений (SMS, E-mail, автозвонок) с привязкой шаблона сообщения к типу должника; настраиваемое информационное сопровождение (подсказки, шпаргалки, шаблоны) рабочих мест специалистов.

       Примененное  воздействие приводит к некоему  результату. То есть, например, для  воздействия «звонок секретаря»  результатом может быть отказ  платить, невозможность дозвониться  до должника и т.п. Результат  сохраняется в Debtor's Pool и определяет тип нового воздействия на должника на следующем цикле обработки collection-заявки.

       Упрощенно  весь путь, проделываемый collection-заявкой в системе collection-скоринг.

       Результативность  системы в большой степени  зависит от практической реализации  воздействий на должника.  Рассмотрим  пример практической

реализации для каждого вида воздействий.

       Звонок секретаря. Секретарь зачитывает текст, который генерируется системой на основании имеющихся данных (в том числе о предыдущих воздействиях) согласно задаваемым шаблонам, которые можно изменять.

       SMS. Текст SMS может строиться на основании нескольких различных шаблонов определяемых типом сообщения и применяемых в зависимости от содержания данных по кредитному делу (например, количество дней просрочки, наличие предыдущих воздействий).

       E-mail. Полностью автоматизированная отправка электронного письма системой. Текст письма также строится на основании нескольких различных шаблонов, определяемых типом сообщения.

       Auto Call. Система совершает автоматический звонок должнику с проигрыванием определенного аудиофайла. Тип аудиофайла определяется-содержанием данных по кредитному делу.

       Письмо. Система формирует текст письма согласно имеющимся данным (выбирает тип письма, подставляет данные заемщика, срок просрочки и другие изменяемые поля в тексте письма) и вместе с другими параметрами письма отправляет посредством электронного письма соответствующему оператору, которому необходимо только распечатать письмо и отправить его по обычной почте.

        Звонок коллектора. Текст, произносимый коллектором, также генерируется системой на основании существующего шаблона и с учетом данных по кредитному делу.

       Неформализованное  действие коллектора. Неформализованное действие коллектора также сопровождается системой. В качестве информационного сопровождения рабочего места коллектора может использоваться база законов и нормативных актов либо пособие по психологии.

       Hard Action. Формирование пакета информации для передачи на «жесткое» воздействие в коллекторскую компанию. Такое кредитное дело больше не возвращается в систему до тех пор, пока по нему не станет известен какой-либо результат — долг оплачен либо заемщик объявлен банкротом.

Такова в общих чертах схема работы эффективной системы collection-скоринга.

       Мониторинг и  отчетность

       Выше  уже упоминалась необходимость  наличия эффективного статистического  аппарата, то есть возможности  мониторинга деятельности системы. Такая возможность реализуется  созданием отчетов по результатам  collection-скоринга.

       На  практике такие отчеты можно  условно разделить на две группы.

1. Управленческие отчеты - позволяющие анализировать весь массив информации о деятельности системы. Такие отчеты могут строиться по любой информации из Debtor's Pool (например, они могут отображать распределение должников по категориям, эффективности применяемых воздействий и т.п.).

       Кроме  того, большую роль играет возможность  отслеживать эффективность работы  специалистов-коллекторов и всей  системы collection-скоринга в целом. Для реализации такой отчетности обычно используют специальные подсистемы отчетности.

       2. Операционные  отчеты — позволяющие вести  мониторинг состояние системы, например, статистику звонков за период, количество активированных

за период рабочих мест специалистов и т.п. Такая отчетность обычно встраивается в рабочее место соответствующего специалиста-администратора.