Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2012 в 23:13, курсовая работа
Целью курсовой работы является изучение проблемы управления коммерческим банком в современных условиях. Второй раздел содержит декомпозиционный анализ банковской нормы прибыли на капитал.
Расчетная часть содержит оценку результатов деятельности, а также выводы и предложения по совершенствованию управления ЗАО «Банк «ВТБ 24».
ВВЕДЕНИЕ…………………………….…………………………….
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………..
1.1. Проблемы управления коммерческим банком в современных условиях………………………………………………………….
1.2. Декомпозиционный анализ банковской нормы прибыли на капитал……………………………………………………………
ГЛАВА 2. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ……………………………………………
2.1. Общая характеристика ЗАО «Банк ВТБ 24»……………………
2.2. Анализ активов, ликвидности и фондового портфеля ЗАО «Банк ВТБ 24»………………………………………………
2.3. Анализ финансовых коэффициентов деятельности банка и оценка эффективности работы собственного капитала ЗАО «Банк ВТБ 24»……………………………………………………
2.4. Выводы и предложения………………………………………….
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………...
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………….………..
Мультипликатор капитала (МК) – это способность банка реализовать возможность привлечения максимальных объемов депозитов и выдачи кредитов или расширение цепи «депозит-ссуда» в расчете на одну денежную единицу капитала банка. Мультипликатор капитала характеризует способность капитала банка привлекать денежные ресурсы, не нарушая устойчивой и доходной работы банка. Мультипликатор колеблется от 2,5 для мелких банков и до 12 для крупных.
Данный норматив близок к 12, следовательно, банк крупный, так как показатель не превышает 12, норматив ликвидности, определенный Центральным Банков РФ, в ВТБ 24 выполняется.
Мультипликационный эффект капитала банка (МЭК) заключается в привлечении и эффективном использовании платных денежных ресурсов.
Несмотря на высокое
значение МК, МЭК очень низкий и
приближается к нулю. При столь
высоком значении МК банку нельзя
допустить отрицательное
При рассмотрении данного показателя можно заметить, что экономическая рентабельность банка довольно высока - более 0,066 (6,6%). Однако себестоимость платных привлеченных средств также довольно таки высока – 0,061 (6,1%). Таким образом, в настоящее время банк придерживается стратегии приоритетной ориентации на обеспечение максимальной финансовой эффективности соответствующего положения для потенциальных клиентов.
Добавленная стоимость (ДС) – общий оценочный показатель рентабельности и качественных изменений деятельности банка.
Добавленная стоимость является критерием оценки управленческой деятельности банка или уровня и качества банковского менеджмента по управлению активами и пассивами.
Экономическое содержание ДС – разница между уровнем прибыли, получаемой банком на собственный капитал, и уровнем расходов, выплачиваемых по привлеченным платным ресурсам (уровень прибыли вкладчиков на их вложенные в банк средства),которая обеспечивает компенсацию риска вложений для инвесторов (клиентов банка).
Анализируя данный показатель, можно заметить, что рентабельность собственного капитала банка очень высока 26,91%. Это свидетельствует о высокой привлекательности банка для акционеров. В настоящее время банк имеет возможность увеличить собственный капитал на 1 165 851 013 тыс. руб.
2.4. Выводы и предложения
1. Анализ показателей прибыльности и детализирующих показателей ЗАО «Банк ВТБ 24» выявил острую необходимость повышения прибыльности активов банка, а также повышения показателя надежности банка путем увеличения собственного капитала. Необходимо отметить низкие показатели процентной доходности активов и рентабельности вложений в ценные бумаги.
2. Анализ активов ЗАО «Банк ВТБ 24» методом общего фонда средств позволил выявить, что доля ссуд, занимающая наибольшую долю активов банка, в общем фонде средств составляет 76,25%, что на 21,25% больше оптимального значения, и является достаточной для получения необходимого уровня прибыли и рентабельности.
3. Удельный вес инвестиций
в общем фонде средств
4. Метод управления
ликвидностью показал, что
Для регулирования излишка
ликвидных средств банку можно
предложить такие инструменты, как
предоставление межбанковских кредитов;
размещение депозитов в Центральном
Банке или банке-корреспонденте
Показатель же ликвидности сроком до 1 года, до востребования, и до 30 дней находится в дефиците. Относительный показатель ликвидности по краткосрочным инструментам недостаточен, что говорит о недостаточном объеме краткосрочных кредитов.
Для устранения дефицита ликвидности банк может использовать такие инструменты, как межбанковские кредиты, в том числе кредиты Банка России; выпуск кредитной организацией долговых обязательств; привлечение средств клиентов на депозитные и текущие счета; пересмотр сроков депозитных договоров или других обязательств банка.
Проанализировав проблемы, можно сформулировать следующие пути их решения:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемы управления банком широко освещены. Этому вопросу посвящены работы многих отечественных и зарубежных специалистов, среди которых можно выделить труды Л.Г. Батраковой, Ю.С. Маслеченкова, К.К. Садвакасова, Е.Б. Ширинской, В.В. Ковалева, Л.Т. Гиляровской, С.Н. Паневиной и др.
В ходе написания данной курсовой работы были изучены проблемы управления коммерческим банком в современных условиях, а также рассмотрен декомпозиционный анализ банковской нормы прибыли на капитал.
В работе проведен анализ активов, ликвидности и фондового портфеля ЗАО «Банк ВТБ 24», а также анализ финансовых коэффициентов деятельности банка и оценка эффективности работы собственного капитала ЗАО «Банк ВТБ 24». Анализ финансовой отчетности исследуемого банка показал, что он обладает высокой инвестиционной активностью на финансовых рынках, обладает высокой долей вложений в государственные ценные бумаги, ценные бумаги для перепродажи с высокой маржей, в первоклассные бумаги с относительно длительными сроками погашения и активной позицией на межбанковском рынке.
По итогам анализа для повышения эффективности деятельности банка были сделаны выводы и разработаны рекомендации.
Подводя итоги данной работы, хотелось бы отметить все более и более возрастающую с каждым днем роль коммерческих банков в функционировании рыночной системы в целом, т.к. денежно-кредитная система – основа основ рынка.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
III. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ