Статистика финансов

Основная задача статистики денежного обращения заключается в получении, обработке и анализе статистической информации в данной отрасли. Она разрабатывает программу статистического наблюдения, способы получения и обработки данных, обосновывает методологию исчисления и анализа статистических показателей.

Изучение статистических показателей в сфере денежного обращения и кредита связано с анализом денежного обращения (движение денежных потоков при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах). Статистическая информация о денежном обращении необходима государственным структурам для разработки денежно-кредитной политики, осуществляемой на законодательной основе.

Основными являются следующие статистические показатели:

1) Показатель денежной массы и её структуры. Денежная масса - это важнейший количественный показатель, характеризующий движение денег, которые выступают как средство обращения, как мера стоимости, а также как средство накопления.

Отдельное место в данной системе показателей занимают денежные агрегаты, характеризующие денежную массу в обращении.

Денежным агрегатом называется совокупность платёжных средств соответствующего уровня ликвидности.

Ликвидностью называется возможность использования определённого актива в качестве средства обращения с сохранением его номинальной стоимости. Совокупная денежная масса характеризуется денежным агрегатом М3, в состав которого входят агрегаты М 0, М 1, М 2.

- агрегат М 0 - наличные деньги в обращении; М 0 = НДН ор + НДН нас

НДН – национальная денежная наличность (организаций и населения)

- агрегат М 1 = М0 + средства, лежащие на счетах до востребования в банке; т.е.

М 1 = М 0 +ДН сб + ДН кб +СБ + СГ

Где: ДН сб - депозиты населения до востребования в сбербанках;

              ДН кб – депозиты населения и предприятий в коммерческих банках;

              СБ – средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов;

              СГ – средства Госстраха.

- агрегат М 2 = М1 + срочные вклады в банках (совокупный объем денежной массы);

- агрегат М 3 = М2 + депозитные сертификаты + облигации государственного займа.

2) Характеристика процесса денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценивание денег

Показатели скорости оборота денежной массы (динамики денежной массы).

Показатель количества оборотов денежной массы - характеризует скорость оборота денежной массы:

Vо = ВВП/М 2, где М 2 - изучаемый период, ВВП - в текущих ценах.

Показатель продолжительности одного оборота в днях: Vд  = Д/Vо, где Д – определенный период.

Показатель монетаризации экономики (запас денежной массы на 1 руб. ВВП):

М 3 = М 2/ВВП*100 (В развитых странах М 3 = 60-80% считается нормой)

показатель купюрного строения денежной массы (удельный вес денежных знаков различного достоинства в общей массе обращения денег). Самым распространенным показателем, характеризующим динамику купюрного строения денежной массы (ДКСДМ), является величина средней купюры, которая рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной:

ДКСДМ = KF / F, где К - достоинство купюр; F - число купюр.

27. Общие положения статистики цен.

В рыночной экономике цена является наиболее важной категорией. В органах государственной статистики действует служба статистики цен, которая обеспечивает получение всесторонней информации о ценах на товары и услуги, выявляет закономерности и тенденции их изменения. Различные виды цен на товары и услуги, действующие в сфере экономических отношений, образуют единую систему цен, которую можно классифицировать по следующим признакам:

- по характеру обслуживаемого оборота выделяют оптовые, розничные, закупочные, сметную стоимость, цены и тарифы на услуги населению;

- по способу установления различают постоянные, текущие подвижные скользящие цены;

- в зависимости от государственного воздействия регулирования и степени конкурентности на рынке, цены подразделяют на свободные или рыночные, регулируемые, паритетные, фиксированные;

- с учетом фактора времени выделяют постоянные, сезонные, ступенчатые цены;

- по способу получения информации об уровне цен их делят на справочные, прейскурантные и расчетные;

- в зависимости от вида рынка выделяют аукционные цены, биржевые котировки, цены торгов;

- по условиям поставки и продажи различают цены-нетто, цены-брутто, «франко», мировые цены.

В рыночной экономике одной из важнейших функций цены является балансирующая функция, которая заключается в установлении баланса между производством и потреблением, предложением и спросом. Цена выполняет также учетно-стоимостную функцию (выражает стоимость затрат через результат производства), стимулирующую функцию (активизирует эффективность производства), а также распределительную функцию (является показателем распределения и перераспределения произведенной стоимости, что важно для решения социальных задач). Цена выступает как фактор налогообложения, образования прибыли, уровня реальных доходов населения, уровня инфляции, инвестиционной политики.

Система показателей статистики цен представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих показателей, характеризующих различные стороны экономической конъюнктуры рынка и ценовой динамики. Изучение рыночной конъюнктуры начинается с анализа средних цен и их уровней. Различают индивидуальный и средний уровень цен.

Индивидуальный уровень цен – абсолютная величина цены в денежном выражении за единицу конкретного товара на рынке.

Средний уровень цен – обобщающий показатель уровня цен, исчисляемый по однородным группам товаров во времени и пространстве.

Целью статистического анализа цен являются измерение их уровня в пределах определенных товарных групп, анализ структурных различий этих уровней, изучение их динамики. Для расчета средних цен используют разные виды средних величин.

1. Средняя арифметическая взвешенная

Она применяется в том случае, когда в качестве весов используют показатели количества товаров в натуральном выражении.

2. Средняя гармоническая взвешенная.

Применяется в том случае, если в качестве весов используются данные о продаже товаров (товарообороте).

3. Средняя хронологическая простая.

Применяется в том случае, если моменты регистрации равно удалены друг от друга.

4. Средняя хронологическая взвешенная

Применяется в том случае, если даты регистрации цен распределены неравномерно.

Для исследования изменения цен широко используются индивидуальные и сводные индексы цен, а также исчисляется индекс динамики средних цен, которые в настоящее время являются основными показателями в системе обобщающих показателей статистики цен.

К таким индексам относятся:

1) индивидуальный индекс цен - характеризует изменение цен по одному виду продукции (iP1/0=P1/P0, где p1 и p0 - цена за единицу продукции в текущем и базисном периодах.);

2) агрегатный индекс цен определяет среднее изменение цены р по совокупности определенных видов продукции q (индекс Ласпейреса в ценах базового периода и индекс Пааше в ценах отчётного периода);

3) средние взвешенные индексы цен (средний взвешенный арифметический и средний взвешенный гармонический индексы цен);

4) цепные индексы получают путем сопоставления цены текущего уровня с предшествующим, при этом база сравнения постоянно меняется.

28. Исчисление индексов в статистике цен

Индивидуальный индекс цен характеризует изменение цен по одному виду продукции и определяется по формуле:

iP1/0=P1/P0, где p1 и p0 - цена за единицу продукции в текущем и базисном периодах.

Агрегатный индекс цен определяет среднее изменение цены р по совокупности определенных видов продукции q. Для характеристики среднего изменения цен на потребительские товары используют индекс цен, предложенный Э. Ласпейресом (индекс Ласпейреса):

IцЛ =  q0p1 /  q0p0, где q0 - потребительская корзина (базовый период); p0 и p1 - соответственно цены базисного и отчетного периодов.

Если количество набора продуктов принимается на уровне отчетного периода (q1), то в этом случае индекс цен именуется индексом Пааше: IцП =  q1p1 /  q1p0

Если известны индивидуальные индексы цен по отдельным видам продукции и стоимость отдельных видов продукции, то применяются средние взвешенные индексы цен (средний взвешенный арифметический и средний взвешенный гармонический индексы цен).

Формула среднего взвешенного арифметического индекса цен:

, где I p - индивидуальный индекс по каждому виду продукции; p0 q0 - стоимость продукции каждого вида в базисном периоде.

Формула среднего взвешенного гармонического индекса цен:

, где p1 q1 - стоимость продукции каждого вида в текущем периоде.

В этих формулах индивидуальные индексы цен позволяют выявить роль отдельных товаров в формировании сводного индекса цен.

В статистической практике очень широко используется агрегатный территориальный индекс цен, который может быть рассчитан по следующей формуле:

IсвА =  pA*qA /  pB *qA, где pA pB - цена за единицу продукции каждого вида соответственно на территории А и В; qA - количество выработанной или реализованной продукции каждого вида по территории А (в натуральном выражении).

Из формулы видно, что в данном индексе в качестве фиксированного показателя (веса) принят объем продукции территории А. При расчете данного индекса в качестве веса можно принять также объем продукции территории В или суммарный объем продукции двух территорий.

Возможны два способа расчета индексов: цепной и базисный. Цепные индексы получают путем сопоставления текущих уровней с предшествующим, при этом база сравнения постоянно меняется. Базисные индексы получают путем сопоставления с тем уровнем периода, который был принят за базу сравнения.

29. Общие положения статистики инфляции.

При нарушении воспроизводственного процесса, которое сопровождается обесцениванием бумажных денег, безналичных денежных средств, падением курса национальной валюты, ростом цен и услуг, снижением покупательной способности денег, возникает феномен инфляции. Существуют монетаристский и немонетаристский подходы объяснения причин этого сложного многофакторного явления. Согласно монетаристской концепции американского экономиста Фишера, одно из главных условий возникновения инфляции кроется в более быстром росте денежной массы по сравнению с ростом объема реального продукта, вследствие чего возникший избыток денег приводит к их обесцениванию и росту цен. Алгебраическая совокупность денежной массы М, находящейся в обороте, и скорости обращения денег V уравновешивает совокупность уровня цен Р и количества реальных товаров и услуг Q: M*V = P*Q.

Из данного равенства Фишер определяет зависимость роста уровня цен: P = M*V/Q.

Немонетаристский подход (кейнсианский) объясняет причины инфляции избытком совокупного спроса (инфляция спроса) или ростом издержек производства (инфляция издержек), что влечет за собой рост цен и рост заработной платы.

Статистика исследует все основные виды инфляции: открытую инфляцию (параллельный процесс инфляции спроса и издержек), структурную инфляцию (возникает в периоды структурных перестроек и сопровождается макроэкономической межотраслевой несбалансированностью) и подавленную инфляцию (возникает в условиях регулируемых цен, вследствие чего возникает товарный дефицит и избыток денежной массы).

Важнейшим показателем в статистическом исследовании является показатель уровня инфляции, который измеряется с помощью системы ценовых индексов, среди которых наибольший интерес представляют индекс-дефлятор ВВП (дефлятор ВВП) и показатель нормы инфляции. Он рассчитывается как отношение номинального ВВП (NВВП ) к реальному ВВП (RВВП ):

Iдеф = Nввп / Rввп = p1q1 / p0q1, где p1q1 - валовой продукт исследуемого периода в текущих ценах; p0q1- валовой продукт в ценах базисного периода.

В статистическом анализе инфляции используется также показатель нормы инфляции (И N), который определяется по формуле:

И N = (It – It-1) / It, где It и It-1 - индексы смежных периодов.

30. Общие положения статистики ценных бумаг

Ценная бумага – это документ, который на основании установленной формы и обязательных реквизитов удостоверяет имущественные права, осуществление или передача которых возможны при её предъявлении.

Предметом статистики ценных бумаг являются количественные характеристики массовых процессов движения ценных бумаг как финансовых продуктов, деятельности эмитентов, инвесторов, финансовых и информационных посредников, ведущих операции на рынке ценных бумаг, а также внебиржевых рынков ценных бумаг в целом.

Задачи статистики ценных бумаг:

1) сбор и раскрытие информации о ценных бумагах как инвестиционных товарах, создание объективных представлений об их риске, доходности и ликвидности в качестве основы принятия инвестиционных решений

2) создание информационной базы и статистический анализ деятельности эмитентов, инвесторов, финансовых и информационных посредников, действующих на фондовом рынке, в качестве основы разработки стратегий участниками рынка и политик по его регулированию и развитию государственными органами

3) формирование информационного обеспечения для статистического анализа и управления социально-экономическими процессами в той мере, в какой они отражаются или формируются на рынке ценных бумаг.