Управление рисками в коммерческом банке

|разработка политики замораживания  кредитов;                     |

|разработка стандартов кредитной  документации;                   |

|пересмотр согласия на выдачу  кредита;                           |

|пересмотр согласия на выдачу  кредита;                           |

|пересмотр политики определения  стоимости кредитов;              |

|пересмотр внутрибанковских инструкций  в соответствии с          |

|юридическими нормами;                                           |

|разработка политики расширения  и сужения кредитов, повышения  их |

|качества, в том числе обеспечения  большей надежности, улучшения |

|практики страхования, предоставления  аккредитивов и гарантий,   |

|определения величины процентной маржи;                          |

|разработка критериев оценки  работы ссудной администрации.       |

 

 

      В состав второго  комитета включаются:

руководитель банка ( председатель комитета), руководители операционного  и

кредитного отделов, главный экономист или руководитель научно-

исследовательского отдела, руководители службы финансового контроля и

бухгалтерии, еще несколько руководителей  высшего уровня.

 

 

      ТАБЛИЦА 4

|         ФУНКЦИЯМИ  ДАННОГО КОМИТЕТА МОГУТ БЫТЬ:                 |

|разработка ограничений по финансовым  рискам;                    |

|разработка процентной политики;                                 |

|разработка ограничений по валютным  рискам;                      |

|разработка ограничений и политики  по рискам забалансовых        |

|операций;                                                       |

|разработка политики рисков, связанных  с ценными бумагами;       |

|определение основных источников  финансирования банка;           |

|определение основных источников финансирования банка;           |

|управление рисками структуры  капитала банка;                    |

|контроль за соблюдением банком  законодательства в отношении     |

|рисков;                                                         |

|разработка критериев оценки эффективности работы по управлению  |

|активами и пассивами банка  и др.                                |

 

      Названные комитеты  должны:

 

. создавать внутрибанковские инструкции  по управлению рисками;

 

. определять цели политики управления  рисками и  доводить  их  до  сведения

  коллектива банка;

 

. при необходимости делегировать  полномочия по реализации этой  политики  и

  контролю подразделениям и  отдельным работникам банка;

 

. разрабатывать ограничения и   стандарты  на  объемы,  зоны,  виды  рисков,

  методы их оценки и регулирования.

              2. Анализ управления рисками в  АКБ «АКТИВ БАНКЕ».

 

               1. Организационно-экономическая характеристика.

 

      АКБ «АКТИВ БАНК» образован  4 ноября 1992 года.

Вступив в новый век и новое тысячелетие, акционерный коммерческий банк

«АКТИВ  БАНК» успешно использовал тенденции  и возможности, сложившиеся в

экономике Мордовии и России, уверенно обеспечил  продолжение своего

динамичного развития, рост экономических показателей, повышение своего

реального участия в деятельности банковского сообщества и развитии

инвестиционной  составляющей экономики Республики Мордовия.

      Правильность выбранного банком  пути своего развития, расширение

взаимосвязей  с различными секторами экономики  и постоянное повышение

профессиональной  подготовки персонала банка явились  основой его успешной

работы  в 2001 году.

      Прибыль банка составила 16710 тыс.  руб., или в 2 раза больше, чем  в

предшествующем  году.

      Был обеспечен рост ресурсной  базы: собственных средств (капитала)

банка — в 2,8 раза, уставного капитала —  в 3,2 раза, резервного фонда — в

1,8 раза. Учитывая степень развития  экономических отношений и необходимость

выхода  на уровень международных стандартов банковской деятельности, АКБ

«АКТИВ БАНК» намерен продолжить увеличение собственной ресурсной  базы до

объемов, обеспечивающих дальнейшее развитие и укрепление позиций банка  в

качестве активного субъекта банковского  сообщества и экономики Республики

Мордовия.

      Свидетельством постоянного роста авторитета банка, правильности его

ориентированности на обеспечение  интересов клиентов и удовлетворение их

постоянно растущих запросов и требований к спектру и качеству банковского

обслуживания является увеличение объемов средств клиентов на их счетах в

банке в 2,3 раза. При этом вклады физических лиц возросли до 52,1 млн.

руб., или почти в 2,3 раза. Кроме  того, в ценные бумаги банка на конец 2001

года клиентами банка размещены  средства в 2,9 раза больше, чем было в

начале года.

      Универсальное обслуживание клиентов включает и активное участие в

кредитовании производственной и  инвестиционной деятельности предприятий  и

организаций различных форм собственности. Объем кредитных вложений на конец

2001 года увеличился в 3,7 раза, которые были в полном объеме направлены на

решение задач социально-экономического развития Республики Мордовия.

Приоритетными направлениями кредитной  политики банка были выбраны наиболее

экономически эффективные проекты  предприятий промышленности, строительства

и связи. При этом банк продолжил традиционную поддержку предпринимательских

структур в области малого и  среднего бизнеса.

      Особое внимание  уделялось банком продолжению  практики проведения

расчетно-кредитных операций, обеспечивающих взаиморасчеты

налогоплательщиков с республиканским и местными бюджетами, а также

своевременное финансирование платежей указанных бюджетов по платежам за

потребленные электроэнергию и  теплоносители. Что в определенной степени

способствовало снятию социальной напряженности в городе Саранске и районах

республики.

      Несомненным достижением  банка стал активный выход  на удовлетворение

потребностей широкого круга клиентов в различного рода операциях с

иностранной валютой и качественным обслуживанием внешнеторговой

деятельности предприятий Республики Мордовия. Бесплатное консультирование

внешнеторговых сделок и составления  платежных статей контрактов клиентов,

предложение по оптимальным тарифам  возможности выбора клиентом маршрута

платежа, переводы со сроком валютирования, совпадающим с днем приема

платежного поручения — это  только часть услуг банка, дающих возможность

клиентам банка оптимизировать условия сделок с зарубежными  партнерами и

защиту экономических интересов  Республики Мордовия.

Высокая производительность операционной системы, качественные программные

продукты, единые технологические  стандарты, распространенные на филиалы  и

дополнительные офисы банка, широкие  корреспондентские отношения с  крупными

и средними банками, биржами и некредитными организациями России,

квалифицированный персонал — это основа их успешных отношений с клиентами.

                         ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА

Расширяя свое присутствие на рынке  банковских услуг, осуществляя постоянный

мониторинг процессов, происходящих в экономике, оперативно реагируя на их

изменение, АКБ «АКТИВ БАНК» обеспечил  рост объемов основных показателей

своей работы, еще более укрепил  свою финансовую устойчивость

За 2001 год банком получена прибыль  в 16,7 млн. руб., что почти в 2 раза

превышает аналогичный показатель за 2000 год, [pic]

а так же получено доходов на сумму 51,9 млн руб., в  которых  основную  долю

занимают полученные проценты по кредитам (65,9%) и  полученная  комиссия  по

услугам клиентам (9,6%). Расходы банка  составили 35,2 млн. руб.

 

 

 

     Банком обеспечено  выполнение обязательных экономических нормативов,

                        установленных Банком России.

[pic]

      Умелое сочетание  проверенных временем и активное  внедрение

качественно новых банковских услуг  стали основой дальнейшего развития

банка, роста уверенности в банке его акционеров и клиентов.

Правильность выбранных банком стратегии и тактики деятельности в области

денежно-кредитных отношений подтверждают достигнутые им в 2001 году

успешные результаты в условиях развивающихся, а порой противоречивых

рыночных реформ, осуществляемых в экономике России и Мордовии.

      Валюта баланса  банка на конец 2001 года составила  451 млн. руб., т.е.

возросла в сравнении с началом  года в 2,4 раза.

Основой для этого роста стали  значительное увеличение ресурсной  базы банка

за счет собственных средств (капитала) банка и средств клиентов,

привлеченных на их счета в банке.

 

      Выбрав стратегию  роста, банк проводит целенаправленную  работу по

постоянному наращиванию собственных  средств (капитала) банка, который в

2001 году был увеличен до 67276 тыс. руб., или в 2,8 раза. За последние 5

лет этот рост составил в 10 раз.

      В 2001 году был  осуществлен 4 выпуск обыкновенных  акций на сумму 35

млн. руб., основными покупателями которых стали крупнейшие промышленные

предприятия Мордовии. В результате чего уставный капитал банка составил

51108 тыс. руб., или увеличился  в 3,2 раза.

      В целях укрепления  устойчивости банка и обеспечения  интересов

клиентов постоянно наращивается резервный фонд банка, который на 01.01.2002

г. составил 4 млн. руб., т.е. увеличен за год в 1,8 раза.

Такое изменение собственного капитала позволило банку укрепить свою

устойчивость, значительно увеличить  объемы кредитования инвестиционных

программ развития экономики Мордовии и развивать операции на валютном

рынке.

[pic]

[pic]

КЛИЕНТСКАЯ БАЗА БАНКА

      Любой клиент —  от крупного предприятия до  частного лица — может

быстро, надежно, удобно и с высоким  качеством удовлетворить с помощью  АКБ

«АКТИВ БАНК» свои потребности  в банковских услугах по операциям  в

российской и иностранной валютах.

      Банк осуществляет  открытие расчетных счетов, четкое  проведение по ним

расчетных операций и перевод средств  через систему электронных расчетов,

прием и выдачу денежной наличности. Основой успешной работы банка являются

высокая производительность операционной системы, качественные программные

продукты, единые технологические  стандарты, распространенные на филиалы  и

дополнительные офисы, квалифицированный  персонал.

      Для обеспечения  своевременных расчетов банк  имеет корреспондентские

отношения в российской и иностранной  валютах с Банком Москвы, АКБ «ИМПЕКС-

БАНК», Пензенским губернским банком «Тарханы», АКБ «Мордовпромстройбанк»  и

АККСБ «КС Банк» (г. Саранск)», Петербургским  торговым домом, Нижегородской

валютно-фондовой биржей.

      Клиенты банка  имеют возможность выбирать оптимальный  маршрут платежа в

иностранной валюте, осуществлять переводы сроком валютирования, совпадающим

с днем приема платежного документа, как в долларах США, так и в  валюте

стран Евросоюза.

      Банк предоставляет квалифицированную помощь при составлении

внешнеторговых контрактов, оптимизации  условий сделок с зарубежными

партнерами.

      Большинство банковских  услуг представляется клиентам  бесплатно либо по

тарифам более низким, чем в других банках.

Кроме того, юридическим лицам предлагаются удобные и выгодные формы

размещения временно свободных  денежных средств:

— в депозиты;

— в ценные бумаги, выпущенные банком: депозитные сертификаты и векселя.

      Банк не только  сохранил, но и значительно упрочил свои позиции на

рынке частных вкладов. Гражданам  предлагаются надежные, удобные и  выгодные

условия хранения их сбережений в  российской и иностранной валютах.

Значительное развитие получили валютно-обменные операции, предложенные

банком населению.

      Для обеспечения предоставления услуг банка по месту нахождения

клиентов в 2001 году был открыт дополнительный офис «Ичалковский» в

дополнение к имевшимся аналогичным  офисам в г. Саранске, г. Ардатове, п.

Атяшево и филиалам банка в г. Саранске и п. Комсомольском.

Общий объем привлеченных средств  клиентов за 2001 год увеличился в 2,4

раза, численность клиентов банка  — в 1,1 раза.

      Клиентами банка  являются такие крупные предприятия  и компании, как ОАО

«Проектно-строительная холдинговая  компания «САРАНСКСТРОЙЗАКАЗ-ЧИК»,

Ардатовский светотехнический завод, ОАО «МОРДОВСПИРТ», ООО

«Мясоперерабатывающий комплекс «АТЯШЕВСКИЙ», ОАО «Саранский ДСК», ГУП РМ

«ФАРМАЦИЯ», ОАО «Мордовская ипотечная  корпорация», а также многие другие

представители среднего и малого бизнеса.

      Банк намерен продолжить  предоставление своим клиентам  все более

широкого спектра банковских услуг, повышать их качество и доступность  на

взаимовыгодных условиях.

      Индивидуальный подход  к каждому клиенту, стремление  удовлетворить его