Лекции по "Антикризисному управлению"

• поддержание функционирования системы согласования подразделениями  банка с Комитетом по управлению активами и пассивами и отделом  трансфертных операций Казначейства крупных (долгосрочных) активных (пассивных) операций, подлежащих контролю с точки зрения управления ликвидностью;

• разработка отделом  трансфертных операций Казначейства и утверждение Комитетом по управлению активами и пассивами политики по перераспределению ресурсов между подразделениями банка и процентной политики с учетом требований управления срочной ликвидностью и структурой баланса банка;

• разработка отделом  трансфертных операций Казначейства и утверждение Комитетом по управлению активами и пассивами предельных значений по коэффициентам ликвидности банка и иным ограничениям по риску срочной ликвидности;

• оперативный мониторинг соблюдения нормативов текущей, долгосрочной и общей ликвидности, установленных Банком России, и ограничений по риску срочной ликвидности, установленных Комитетом по управлению активами и пассивами.

3. Мероприятия  по восстановлению ликвидности определяются с учетом того, на какой стадии находится ухудшение ликвидности банка. Выделяют две стадии ухудшения ликвидности: стадию повышенных рисков ликвидности и стадию кризиса ликвидности.

Повышенные  риски ликвидности могут возникнуть при наступлении одного из следующих событий:

• появление угрозы нарушения  установленных Банком России предельных значений нормативов ликвидности;

• задержка исполнения своих  денежных обязательств банком на срок не более двух рабочих дней из-за недостатка наличных денежных средств в кассе и (или) безналичных денежных средств на счетах банка в Банке России или в банках-корреспондентах;

• нарушение установленных  Банком России нормативов ликвидности;

• нарушение установленных  Комитетом по управлению активами и  пассивами ограничений на риски  ликвидности.

Кризис ликвидности может наступить, прежде всего, при возникновении задержки исполнения банком своих обязательств на срок более двух рабочих дней из-за недостатка наличных денежных средств в кассе и (или) безналичных денежных средств на счетах банка.

На стадии повышенных рисков ликвидности банком должны осуществляться следующие мероприятия по восстановлению ликвидности:

• Анализ причин невыполнения установленных Банком России

предельных значений нормативов ликвидности  и определение мер по достижению как минимум предельных значений.

• Подробный анализ текущего и  прогнозного состояния требований банка (особенно с просроченными сроками), обязательств банка (особенно при наличии угрозы досрочного их предъявления к погашению) и определение мер по реструктуризации требований и обязательств банка в целях снижения рисков ликвидности.

• Использование основных инструментов пополнения средств на корреспондентских счетах и в кассе банка.

• Перенос активных операций на следующий  день.

• Введение режима совершения активных операций в пределах суммы погашения текущего дня.

• Перевод Управлением портфельных  инвестиций части резервов ликвидности 2-го уровня в резервы 1-го уровня.

На стадии кризиса  ликвидности банком должны осуществляться следующие мероприятия по восстановлению ликвидности:

• Сокращение расходов банка.

• Проведение переговоров о пролонгации  и реструктуризации обязательств банка.

• Увеличение уставного капитала банка.

• Привлечение стабилизационных кредитов.

• Проведение переговоров с клиентами  о досрочном погашении их задолженности перед банком.

• Прекращение совершения активных операций, не связанных с формированием резервов ликвидности на определенный срок.

 

 

 

Контрольные вопросы:

1. Как соотносятся категории:  устойчивость, стабильность и надежность  кредитной организации?

2. Что следует понимать  под экономической устойчивостью  коммерческого банка?

3. Какой показатель  используется для определения  капитальной устойчивости банка?

4. Что лежит в основе  коммерческой устойчивости банка?

5. Какими должны быть  современные банки – узкоспециализированными  или универсальными?

6. Какое состояние  финансовых ресурсов отражает  финансовая устойчивость кредитной  организации?

7. Назовите механизмы обеспечения  финансовой устойчивости кредитной организации.

8. Какие виды риска ликвидности  различают в настоящее время?

9. Как распределяются полномочия и обязанности в сфере оценки, управления и контроля ликвидности?

10. Какие инструменты управления  ликвидностью может применять кредитная организация?

 

Выполните задания:

1. Перечислите наиболее ликвидные  активы банка.

2. Перечислите факторы, которые влияют на ликвидность коммерческого банка.

3. Назовите критерии, которые могут  быть использованы для оценки  эффективности инструментов управления  ликвидностью.

4. Постройте два варианта схем  взаимосвязи кредитных рисков  с другими рисками. Поясните их на примерах.

5. Какое значение для организации  управления ликвидностью многофилиального  банка имеют принципы:

– оценки ликвидности в масштабе баланса банка?

– учета устойчивости при оценке ликвидности?

– приоритетности ликвидности над  доходностью?

6. Какие изменения в технологии и методологии управления ликвидностью банка произошли за последние три года?

7. На основе данных о структуре  активов и пассивов баланса  банка А по срокам востребования и погашения рассчитайте коэффициенты ликвидности и дайте оценку риска срочной ликвидности.

 

 

Тема 4. Лицензирование деятельности кредитных организаций

1 Нормативные лицензионные  требования к вновь учреждаемым  банкам

2 Бизнес-план КО

3 Лицензионные требования к банкам, расширяющим свою деятельность

4 Специальные лицензионные меры Центрального банка РФ

 

1 Нормативные  лицензионные требования к вновь  учреждаемым банкам

В Законе «О бланках и банковской деятельности» (ст. 1) имеется норма: «Кредитная организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное общество». К хозяйственным обществам в Гражданском кодексе отнесены:

1. общество с ограниченной ответственностью (ООО);
2. общество с дополнительной ответственностью (ОДО);
3. акционерное общество (АО).

Таким образом, банки  могут создаваться и действовать  в любой из перечисленных организационно-правовых форм.

Во всех общих вопросах создания и последующего функционирования банки подчиняются нормам общих законов (ГК, законов об АО и ООО), но когда речь заходит о специфике их организации и деятельности, то первенство получают специальные банковские законы. К числу последних относится Закон «О Центральном банке РФ», в соответствии с которым Банк России наделен правом издавать обязательные для всех КО нормативные акты.

Пользуясь данным правом, ЦБ РФ определил, что в России кредитные  организации образуются во всех перечисленных в ГК РФ трех формах — АО, ООО, ОД О (п. 1.1 Инструкции ЦБ № 109 от 14 января 2004 г.).

Фундаментальные положения, относящиеся к учреждению нового банка, зафиксированы в следующих статьях Закона «О банках и банковской деятельности».

Нормативные лицензионные требования к вновь учреждаемым банкам, содержащиеся в документах Центрального банка многообразны. Все требования могут быть разделены на три группы:

1. общие;
2. количественные;
3. качественные.

Общие требования:

1. Учредителями банка могут быть лица (юридические и физические), участие которых в кредитных организациях не запрещено законодательством.
2. Юридическое лицо, являющееся должником перед бюджетом, не может быть учредителем.

3. Учредители не имеют права выходить из состава участников банка в течение первых трех лет со дня его регистрации, т.е. полностью или частично изымать свою долю из уставного капитала банка. Это тоже гарантирует банку определенную устойчивость в первые годы его существования.

Количественные  требования касаются общего числа учредителей (участников) и их долей в УК банка. Законодатель не ограничил число участников АО, но для ООО такой предел установил — не более 50. Что касается долей учредителей (участников) в УК банка, то ограничения в этой части не установлены. Учредителем (участником) может быть и одно лицо, хотя, возможно, это не лучшее решение.

Однако главным количественным требованием к банкам следует считать требование к минимально необходимым размерам уставного и собственного капиталов.

В соответствии со статьями 11 и 11.2 Федерального закона "О банках и банковской деятельности":

- минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемого банка на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 180 миллионов рублей;

- минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении лицензии, предусматривающей право на осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 90 миллионов рублей;

- минимальный размер уставного капитала вновь регистрируемой небанковской кредитной организации, не ходатайствующей о получении такой лицензии, на день подачи ходатайства о государственной регистрации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций устанавливается в сумме 18 миллионов рублей;

- размер собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, ходатайствующей о получении статуса банка, на 1-е число месяца, в котором было подано в Банк России соответствующее ходатайство, должен быть не менее 180 миллионов рублей;

- минимальный размер собственных средств (капитала) банка устанавливается в сумме 180 миллионов рублей;

- минимальный размер собственных средств (капитала) банка, ходатайствующего о получении лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей право осуществлять банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, привлекать во вклады денежные средства физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте (Генеральная лицензия), устанавливается в размере не менее 900 миллионов рублей - по состоянию на 1-е число месяца, в котором было подано в Банк России ходатайство о получении генеральной лицензии.

Одновременно действует  так называемая "оговорка" - банк, имеющий на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) в размере менее 180 миллионов рублей, вправе продолжать свою деятельность при условии, что размер его собственных средств (капитала) не будет снижаться по сравнению с уровнем, достигнутым на 1 января 2007 года. При этом размер собственных средств (капитала) такого банка с 1 января 2010 года должен быть не менее 90 миллионов рублей, а с 1 января 2012 года - не менее 180 миллионов рублей.

При снижении размера  собственных средств (капитала) банка  вследствие изменения Банком России методики определения размера собственных средств (капитала) банк, имевший на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) в размере 180 миллионов рублей и более, в течение 12 месяцев должен достичь установленного минимального размера собственных средств (капитала), рассчитанного по новой методике, а банк, имевший на 1 января 2007 года собственные средства (капитал) в размере менее 180 миллионов рублей, - большей из двух величин: размера собственных средств (капитала), имевшихся у него на 1 января 2007 года, рассчитанного по новой методике либо размера собственных средств (капитала), указанного в предыдущем абзаце на соответствующую дату.

К категории качественных требований можно отнести в первую очередь следующие:

1. Все учредители должны  быть финансово устойчивыми, располагать достаточными собственными средствами для внесения в УК банка, выполнять все обязательства перед бюджетами. В отношении юридических лиц соответствующие данные должны быть подтверждены балансами и иными отчетными документами.

Чтобы была уверенность в финансовой устойчивости учредителей — юридических лиц, Банк России применяет специальные порядок и критерии оценки финансового положения таких учредителей (в дальнейшем — новых участников) банка, в том числе группы связанных между собой юридических лиц. Они подробно излагаются в названном выше Положении ЦБ № 337 от 19 июня 2009 г. (до него применялось Положение № 218-П от 19 марта 2003 г.)