Оценка и анализ валютного риска

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 06:35, контрольная работа

Описание работы

Особое место среди факторов «международного» риска занимают валютные риски, обусловленные возможным ущербом в результате неустойчивости валютных курсов в период между заключением и исполнением сделки по причинам инфляции, колебаний процентных ставок и т.п. Экспортер и кредитор несут убытки при понижении валюты цены по отношению к валюте платежа1.
Взять хотя бы события 1998 г. в России, когда произошло резкое изменение курса национальной валюты по отношению к иностранным. В начале XXI в. огромные потери вызвали резкие изменения банковских учетных ставок в мире, а также внезапные вариации цен акций ведущих мировых компаний.

Скачать архив (21.16 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

ОЦЕНКА РИСКОВ КОНТРОЛЬНАЯ.doc

— 108.50 Кб (Скачать файл)

 

 

 

 

 

Задача 1

На основе расчетных  показателей статистического метода сделать вывод о целесообразности вложения капитала в фирму А или Б. Исходные данные:

Годы

1

2

3

4

5

Доходность, %

Фирма А

4,3

3,7

8,5

4,3

7,1

Фирма Б

2,9

1,7

10,4

7,8

10,4




 

 

 

 

 

Решение:

 

Годы

1

2

3

4

5

å

Доходность, %

Фирма А

4,3

3,7

8,5

4,3

7,1

27,9

Фирма Б

2,9

1,7

10,4

7,8

10,4

33,2

Pi

Фирма А

0,15

0,13

0,31

0,15

0,26

1

Pj

Фирма Б

0,09

0,05

0,31

0,24

0,31

1


 

Задача 2

  В процессе качественного анализа выявлены пять видов риска, которым может подвергаться проект в процессе его реализации. Эксперты проранжировали эти риски по степени их влияния на уровень потерь.

Определить достоверность экспертных оценок с помощью коэффициента конкордации, сделать вывод.

Таблица 1.

Эксперты

Риски

А

Б

В

Г

Д

1

2

1

5

3

4

2

3

2

4

1

5

3

1

2

4

3

5

4

2

1

3

3

4


 

Решение:

Эксперты

Риски

А

Б

В

Г

Д

  

1

2

1

5

3

4

  

2

3

2

4

1

5

  

3

1

2

4

3

5

  

4

2

1

3

3

4

  

å факт

8

6

16

10

18

58

å мах

4

6

8

9

18

45

Pj факт

0,14

0,10

0,28

0,17

0,31

1

Pj мах

0,09

0,13

0,18

0,2

0,4

1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы

 

  1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192с.
  2. Балдин К.В. Риск-менеджмент. – М.: Эксмо, 2006. — 368с.
  3. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. – М.: Гардарики, 2005. — 285с.
  4. Банковское дело: учебник /под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. — изд. с изм. — М.: Экономисть, 2006. — 766с.
  5. Иванов А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. Риск-менеджмент. – М.: ЕАОИ, 2008. — 193с.
  6. Хохлов Н.В. Управление риском: Учеб. пособие для ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 239с.
  7. Зви Боди, Роберт Мертон Финансы. – пер. с англ. – Изд-во: Вильямс, 2007. — 592с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Балдин К.В., Воробьев С.Н. Риск-менеджмент. – М.: Гардарики, 2005. — С.87.

2 Банковское дело: учебник /под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. — изд. с изм. — М.: Экономисть, 2006. — С.727.

3 Банковское дело: учебник /под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. — изд. с изм. — М.: Экономисть, 2006. — С.727.

4 Банковское дело: учебник /под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. — изд. с изм. — М.: Экономисть, 2006. — С.473.




Информация о работе Оценка и анализ валютного риска