Риски коммерческого банка

Промсвязьбанк представляет своим клиентам полный спектр инвестиционных банковских продуктов и услуг. Среди направлений деятельности инвестиционного блока Промсвязьбанка организация облигационных и вексельных займов, услуги по поддержанию вторичного рынка облигаций эмитентов ("market making"), операции на международном валютном рынке, брокерское обслуживание на ММВБ, МФБ и РТС, операции с государственными и корпоративными облигациями, доверительное управление (в том числе ПИФы), организация сделок по слияниям и поглощениям (M&A), реструктуризация выданных кредитов (выпуск структурных нот). В 2010 году Промсвязьбанк существенно увеличил активность на первичном рынке – принял участие в 73 размещениях, выставив заявки на сумму 33,7 млрд руб. (без учета размещений, в которых банк выступил в качестве организатора), и впервые стал третьим по количеству выпусков в рейтинге андеррайтеров ИА «Cbonds». 95,8% от совокупного объема выставленных заявок в 2010 году пришлась на размещения рублевых облигаций корпоративных эмитентов с наивысшей степенью надежности (т.н. первого и второго эшелонов).

Промсвязьбанк разместил 11 эмиссий рублевых облигаций  общим номинальным объемом 24,1 млрд руб. и по итогам 2010 года стал 15-м  в рейтинге организаторов рынка  рублевых облигаций ИА «Cbonds» (корпоративный  сектор, без учета собственных  выпусков) по итогам 2010 года. Кроме того, банк стал соорганизатором двух выпусков еврооблигаций: Татфондбанка, номинальным объемом $225 млн (2012 (LPN), совместно с Credit Suisse и RZB Group) и Номос-банка, номинальным объемом $150 млн (2013 (LPN), совместно с UBS, RBS и Commerzbank). Также Промсвязьбанк выступил в качестве организатора вторичного размещения облигаций ХКФ-банка шестой серии. Банк подтвердил свои лидерские позиции на вторичном рынке облигаций и рынке РЕПО – в списке ведущих операторов в различных секциях ММВБ в течение года Промсвязьбанк занимал с 1-го по 10-е места. Расширению активной торговли способствует постоянно растущая база активных контрагентов: в 2010 году их стало больше трехсот пятидесяти. В 2010 году банк был назван победителем в номинации «Лучший инвестиционный банк в России» (Best Investment Bank in Russia) в рэнкинге специализированного британского издания World Finance. Также банк вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший трейдинг на рынке облигаций 2010» по итогам VIII Российского облигационного конгресса, организованного ИА«Cbonds».

Во второй половине 2008 года банк начал активную реализацию программ кредитования субъектов  Российской Федерации и муниципальных  образований. За 9 месяцев 2009 года объем  временно свободных бюджетных средств  субъектов РФ и средств государственных корпораций, привлеченных Промсвязьбанком на депозиты, составил 38,7 млрд руб. В III квартале 2009 года Промсвязьбанк финансировал бюджетные проекты в 35 субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Создание разветвленной филиальной сети является одним из ключевых направлений реализации стратегических планов Промсвязьбанка. На сегодня сеть продаж - это более 240 точек продаж в России, филиал и дополнительный офис на Кипре, представительства в Китае, Индии и на Украине.

Промсвязьбанк входит в число признанных лидеров  в сфере технологического обеспечения  банковской деятельности, в том числе  информационных технологий. Банк одним  из первых в стране внедрил систему  дистанционного обслуживания счетов не только в корпоративном, но и в частном секторе. Разработанная специалистами банка система PSB On-Line самым эффективным образом обеспечивает максимальные возможности для самостоятельного проведения клиентом операций без обращения в банковский офис. В 2008 году закончилось внедрение системы PSB-Retail, которая позволяет сотрудникам банковских отделений работать только с одной программой, что значительно упрощает проведение операций и сокращает время обслуживания клиентов. Кроме того, в PSB-Retail интегрирован интернет-банкинг, который открывает новые возможности для быстрого проведения банковских операций клиентами самостоятельно. Система PSB-Retail заняла второе место в рейтинге интернет-банков российских кредитных организаций, составленном журналом «Финанс». Весной 2011 года Промсвязьбанк планирует предоставить возможность открытия вкладов через интернет-банк.

В 2010-м  году была разработана и внедрена версия интернет-банка для мобильных  устройств, а в 2011-м году Промсвязьбанк  запустил банковское приложение для  владельцев iPhone, а также смартфонов, работающих на платформах Android и Windows Mobile, и телефонов, поддерживающх платформу J2ME. Приложение призвано облегчить поиск необходимой информации о банке.  

      ОАО «Промсвязьбанк» оказывает  полный перечень услуг для своих клиентов - юридических лиц:

      -расчетно-кассовое  обслуживание счетов  юридических лиц  в рублях и иностранной  валюте:

• проведение платежей с использованием уникальной электронно-информационной системы «БАНК-КЛИЕНТ», созданной в системе «БигБанк» и работающей в режиме «on-line»;
• расчеты в рублях и иностранной валюте через широкую филиальную и корреспондентскую сети банка;
• прием и выдача денежной наличности из кассы банка;
• инкассация денежной наличности;

      -валютные операции:

• импортно-экспортные операции;
• консультирование по внешнеторговым сделкам и исполнение функций агента валютного контроля;
• купля-продажа иностранной валюты;

      -работа по международным  гарантиям;

      -документарные операции  в рублях и иностранной  валюте с использованием аккредитивов и инкассо;

      -привлечение свободных  денежных средств  клиентов в:

• депозиты
• собственные векселя Банка
• депозитные сертификаты

      -финансовые операции  на фондовом рынке;

      -депозитарные операции;

      -операции на рынке  ценных бумаг, покупка и продажа ценных бумаг по поручению клиента;

      -торговля драгоценными  металлами;

      -кредитование и  ннвестиционные операции :

• кредитование в рублях и иностранной валюте
• открытие кредитных линий
• овердрафтное кредитование
• инвестиционные операции, предоставление банковских гарантий и поручительств

      -неторговые операции:

• выпуск и обслуживание банковских карт системы VISA и Evropay;
• выпуск и обслуживание таможенных карт;
• обслуживание торговых фирм по операциям оплаты товара пластиковыми карточками VISA;
• выплата заработной платы сотрудникам организаций через пластиковые карты;
• установка банкоматов для выдачи заработной платы сотрудникам организаций с использованием пластиковых карт.

ОАО «Промсвязьбанк»  предлагает широкий спектр услуг для своих клиентов - физических лиц:

      Открытие счетов в рублях и иностранной валюте:

• срочных вкладов с ежеквартальной капитализацией процентов;
• срочных вкладов с ежемесячной капитализацией процентов;
• срочных вкладов с выплатой дохода в конце срока договора;
• вкладов до востребования.

      Осуществление банковских переводов в валюте Российской Федерации и иностранной валюте:

• входящих платежей;
• исходящих платежей для клиентов, имеющих счет до востребования (как за счет бенефициара, так и за счет переводоотправителя);
• внутренних платежей между клиентами банка;
• срочных переводов.

      Осуществление переводов по системе электронных платежей WESTERN UNION.

      Осуществление операций с наличной иностранной валютой и дорожными чеками в обменных пунктах Банка.

• Покупка и продажа наличной иностранной валюты - по курсу Банка на день совершения операции. Комиссионное вознаграждение не взимается.
• Обмен (конверсия) наличной иностранной валюты одного иностранного государства на наличную иностранную валюту другого иностранного государства - по курсу Банка на день совершения операции. Комиссионное вознаграждение не взимается
• Выдача наличных рублей и иностранной валюты по банковским картам.

3.2.Анализ  финансового состояния  банка

      Прибыль до налогообложения ОАО «Промсвязьбанк» в 2010 г возросла по сравнению с 2009 г на 12% до 694 млн. руб, (по сообщениям пресс-службы банка)  
      Активы банка возросли на 45% - с 27 037 млн руб до 39 123 млн руб. Значительный рост активов в банке связывают с наращиванием объемов бизнеса на рынке ценных бумаг, что является следствием роста объемов привлечения средств клиентов, в том числе физических лиц.  
      Величина собственных средств (капитала) возросла в 2009 году на 19% - с 3 085 млн руб до 3 660 млн руб. Увеличение произошло за счет нераспределенной прибыли и вследствие присоединения к банку ОАО «Ярсоцбанкбанк». Объем привлеченных вкладов физических лиц увеличился на 75% - с 3 783 млн руб до 6 613 млн руб.  Объем ссудной и приравненной к ней задолженности (кредитный портфель, МБК, векселя) возрос на 23% - с 19 779 млн руб до 24 276 млн руб. Прирост был обусловлен значительным увеличением предоставленных межбанковских кредитов в 2,5 раза с 2 344 млн руб до 5 853 млн руб и портфеля векселей в 7,3 раза с 551 млн руб до 4 021 млн руб.      

Качество активов

      Главным обстоятельством, ограничивающим  качество активов ОАО «Промсвязьбанк»,  является высокий уровень экономического  риска, присущий России, где банкам  приходится иметь дело с непредсказуемой  и непоследовательной правовой системой и контрагентами низкого спекулятивного уровня. Кроме того, ОАО «Промсвязьбанк» в значительной степени подвержен риску, связанному с концентрацией его бизнеса на отдельных контрагентах. Также велик (хотя и несколько снижается) уровень риска, обусловленного кредитованием компаний - членов группы «Газпром» и вложениями в ценные бумаги (векселя) «Газпрома». В этой связи кредитоспособность «Газпрома» является для ОАО «Промсвязьбанк» фактором риска.

      На долю денежных средств и  торговых ценных бумаг приходится примерно треть баланса банка; их совокупный объем сильно колеблется в зависимости от потока транзакций, связанных с крупными клиентами. Портфель торговых ценных бумаг состоит в основном из «газпромовских» векселей, в меньшей степени - из акций российских компаний и российских государственных ценных бумаг, в том числе государственных еврооблигаций. Объем вложений в векселя «Газпрома» вырос в 2009 г. до 75 млн долл., но к 30 июня 2010 г. снизился од 64 млн долл.

Рентабельность

      В 2009 г. и первой половине 2010 г. рентабельность ОАО «Промсвязьбанк» повысилась в связи с устойчивым ростом чистого процентного дохода и доходов от торговых операций. В 2010 г. банк планирует повысить показатель прибыли на собственные средства (ROE) до 10% против 3%, отмечавшихся в конце 2009 г.

      Значительное повышение чистого  процентного дохода банка обусловлено  93-процентным (в реальном исчислении) ростом объема кредитования в  последние два года. При этом  в связи с погашением ряда  низкодоходных ссуд (в том числе выданных связанным заемщикам, а именно «Газпрому») повысилась доля ссуд с более высоким спредом процентной ставки: в результате в 2009 г. и первой половине 2010 г. чистая процентная маржа составила приблизительно 7% от средней величины активов.

      Доходы, не связанные с кредитованием,  дополняли основные доходы, но  их поступление не было стабильным, т.к. зависит от торговых операций  с ценными бумагами. 2009 г. был  особенно благоприятен для торговли  российскими долговыми обязательствами  и акциями, стоимость которых в этом году значительно повысилась. Банки имели возможность получать хорошую прибыль (как реализованную, так и нереализованную) на своих ценных бумагах. Перепродажа ценных бумаг, при всей ее прибыльности в определенные годы, остается рискованным бизнесом и не может служить постоянным источником прибыли. По данным банка, его убытки от переоценки валютной позиции в 2009 г. и в первой половине 2010 г., составили соответственно 9 млн и 7,2 млн долл. Положительным моментом является то, что ОАО «Промсвязьбанк» удалось сохранить стабильный уровень комиссионного дохода, который в последние три года составлял более 12% от всех операционных доходов.

      В декабре 2009 г. отношение издержек  к доходам составляло 77,8%, что  слишком много по международным меркам и является основной причиной, ограничивающей рентабельность. Рост расходов объяснялся главным образом значительными вложениями в инфраструктуру и повышением зарплаты персонала. Планируемые инвестиции в техническое обеспечение, с одной стороны, по-видимому, вызовут рост расходов в ближайшие годы. С другой стороны, использование автоматизированной банковской системы и интернет-банкинга, позволяющих предоставлять услуги с низкой маржой прибыли, но в большом объеме, должно позволить ОАО «Промсвязьбанк» улучшить свои позиции на рынке и расширить объем бизнеса в средне- и долгосрочной перспективе. Следует отметить, что безусловно положительное обстоятельство, что в первой половине 2010 г. пересчитанное на год отношение издержек к доходам улучшилось до 66%.