Теоретические аспекты организации потребительского кредитования

Рисунок 2-Структура портфеля кредитов ФЛ на 01.07.2012

Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России и анкеты участников исследования.

Потребительское кредитование остается одним из самых привлекательных сегментов для банков, несмотря на снижение ставок и отказ от комиссий: за I полугодие 2011 года объемы выдачи кредитов наличными и POS-кредитов увеличились в 1,5 раза по сравнению с 1П10. Успех банков на этом рынке определяют отработанные технологии оценки рисков. Поэтому частные игроки могут на равных конкурировать с госбанками, а большинство опрошенных «Эксперт РА» банков не опасаются выхода «Сбербанка России» на рынок POS-кредитов.            Самый аппетитный сегмент: заемщиков привлекает простота получения кредита, а банки – возможность получать высокую маржу. На кредиты наличными и POS-кредиты приходится почти половина от общего портфеля кредитов населению (на 01.07.2011 около 2 трлн руб. по оценке «Эксперта РА»), а объемы выдачи в первом полугодии 2011 года оказались в 3 раза больше, чем на ипотечном рынке.           Рост активности банков на рынке потребкредитования привел к ужесточению конкуренции на потребительском и снижению ставок по кредитам.Кроме того, под давлением Роспотребнадзора многие банки отказались от комиссий из-за претензий. Правда, у банков остается возможность компенсировать это снижение за счет полупринудительного страхования жизни и трудоспособности заемщиков.         Места всем хватит: отлаженные технологии позволяют частным игрокам на равных конкурировать с госбанками. По объему выданных кредитов в 1-м полугодии 2011 года лидируют госбанки - Сбербанк России и ВТБ 24. Вместе с тем, в пятерку сильнейших вошли два частных банка: ХКФ Банк, НБ «Траст». Рынок же POS-кредитования – вотчина частных банков, госбанки на нем не представлены. Лидером в этом сегменте является ХКФ Банк, объем выдачи у которого с начала 2011 года почти в три раза превысил показателя занимающего второе место ООО "РУСФИНАНС БАНК".

Ставка на технологии: получать и дальше хорошую маржу  смогут банки, готовые инвестировать в технологии управления кредитными рисками. В качестве эффективного источника вложений можно рассматривать систему индивидуального ценообразования, способствующую, с одной стороны, снижению рисков банков при выдаче ссуд, с другой – привлечению клиентов более выгодными условиями кредитования и выстраиванию с ними долгосрочных отношений. Значительный эффект на уровень рисков на рынке способно оказать развитие межбанковского обмена информацией о мошенниках.     По прогнозам «Эксперт РА», по итогам 2011 года совокупный портфель кредитов наличными и POS-кредитов увеличится на 27-30%. Этому будет способствовать рост активности потребителей и дальнейшая либерализации условий кредитования. Более того, ряд крупных банков планируют более агрессивный рост своих портфелей по итогам 2011 года (на 40-60%). При условии сохранения макроэкономической стабильности в 2012 году темпы прироста портфеля если и снизятся, то незначительно, до 25-27%.     

По итогам 2011 года портфель потребительских кредитов вырастет на 27-30%

 

Рисунок 3 – Портфель потребительских кредитов

 

 

2.2  Основные методики  оценки кредитоспособности, применяемые  банками в процессе потребительского  кредитования

 

Существует два метода оценки кредитоспособности.

• Системы оценки кредитоспособности клиентов, основанные на экспертных оценках и прогнозах результатов экономической деятельности с использованием предоставленного кредита.

При экспертных оценках  кредитоспособности клиента банки  полагаются на общеэкономический подход, т.е. банки анализируют информацию с точки зрения банковских требований. Такой анализ предполагает взвешенную оценку как личных качеств, так и финансового состояния заемщика.

В международной практике такому методу уделяется большое  внимание, развивается соответствующая сеть мониторинга, анализирующая кредитную историю потенциальных заемщиков.

• Балльные системы оценки кредитоспособности клиентов.

Балльные системы оценки создаются банком на основе факторного анализа. Эта система использует накопленную базу данных «хороших», «надежных» и «неблагополучных» кредитов, что позволяет установить критериальный уровень оценки заемщика.

Использование балльных систем оценки кредитоспособности клиентов — более объективный и экономически обоснованный метод принятия решений, чем экспертные оценки.

В первый раздел вносятся данные о служащем банка, выдающем кредит, вид и сумма кредита, периодичность  его погашения, процентная ставка без  страховых платежей, дата предоставления кредита, день месяца, выбранный клиентом для ее погашения, приводится ответ на вопрос о необходимости страхования, абсолютный размер ежемесячного погашения кредита со страховым платежом и без него, общий размер процентов и страховых платежей, которые будут уплачены банку.

Во второй раздел программы  вводятся данные о профессии клиента, его принадлежности к определенной социальной группе, работодателе, чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы.

Третий раздел — финансовое положение клиента — содержит сведения об остатках на текущих и  сберегательных счетах, соотношении доходов и расходов.

Системы балльной оценки обладают тем несомненным преимуществом, что они позволяют быстро и  с минимальными затратами труда  обработать большой объем кредитных  заявок, сократив, таким образом, операционные расходы. Кроме того, они представляют собой и более эффективный способ оценки заявок, т.е. могут проводиться кредитными инспекторами, не обладающими достаточным опытом работы. Это позволяет сокращать убытки от выдачи безнадежных кредитов.              В системах скоринга обычно применяют дискриминантные модели или аналогичный по сути метод логистической регрессии (логит). В них используются несколько переменных, дающих в сумме цифровой балл каждого потенциального заемщика. Если такой балл превышает критический уровень, то при отсутствии другой компрометирующей информации кредит будет предоставлен. Если же балл потенциального заемщика не достигает критического уровня и нет смягчающих обстоятельств, в кредите будет отказано. В число важнейших переменных, используемых в подобных системах, входят рейтинги кредитного бюро, сведения о семейном положении, числе иждивенцев, наличие дома в собственности, об уровне дохода, о наличии домашнего телефона, количестве и видах банковских счетов, роде занятий и продолжительности работы на последнем месте.

Кредитный скоринг обычно базируется на данных заявки на потребительский  кредит и предусматривает присвоение соответствующим пунктам некоторого балла (от 1 до 10). Осуществив ввод в компьютер  необходимой информации, служащий банка  по сумме набранных баллов получает заключение, можно ли выдавать кредит.

Заявка и интервью с клиентом

Клиент, обращающийся в  банк за получением кредита, представляет заявку,  где содержатся исходные данные о требуемой ссуде: цель, размер кредита, вид и срок ссуды, предполагаемое обеспечение.

Рейтинговая система  позволяет оценивать кредитоспособность самого Клиента и определять рейтинг  кредитного продукта. Кредитоспособность Клиента определяется на основе анализа  его финансового состояния и  бизнес - показателей.

Финансовое состояние  оценивается на основе анализа:

• Имущественного положения Клиента
• Ликвидности
• Финансовой устойчивости
• Дебиторской задолженности
• Кредиторской задолженности
• Прибыли

Оценка бизнес- показателей  производится на основе анализа:

• Деловой активности
• Рентабельности
• Реализации и оборотам по счетам в Банке
• Кредитной истории
• Качества управления и деловой репутации
• Положения на рынке
• Оценки конкурентов

Рейтинг кредитного продукта определяется на основе анализа кредитоспособности Клиента

В качестве обеспечения оцениваются:

• залоги
• гарантии
• поручительства

Рейтинг кредитных продуктов  определяется по 5-балльной системы. Рейтинг  кредитного продукта является одной  из компонент, влияющей на размер процентной ставки по кредиту (платы за кредитный  риск)

 

3.  Риски присущие потребительским кредитам

 

Взрывное расширение потребительского кредитования связано  с возрастанием специфических рисков, принимаемых как отдельными банками, так и банковским сектором в целом. Условно риски можно разделить на несколько групп.            Сегодня ко всем своим продуктовым линейкам применяется единая практика риск-менеджмента, предполагающая управление финансовыми рисками (включая кредитные, рыночные, валютные риски, риски ликвидности и процентные риски) и операционными рисками. Управление финансовыми рисками предполагает определение лимитов риска и контроль за тем, чтобы риск потенциальных убытков не выходил за рамки таких лимитов. Управление операционными рисками заключается в том, чтобы обеспечивать надлежащее функционирование внутренних процессов и процедур для минимизации подверженности Альфа-Банка прочим внутренним и внешним факторам риска. Стратегия риск-менеджмента Банка имеет несколько основных составляющих: управление рисками, выявление рисков, а также оценка рисков и контроль рисков.

Выявление рисков

В рамках организационной  структуры в целом осуществляется выявление как внешних, так и  внутренних факторов риска и управление ими. Особое внимание уделяется подготовке обзоров рисков, которые используются для того, чтобы идентифицировать весь спектр факторов риска и служить основанием для определения необходимых процедур их снижения.

Кредитный риск

Любой Банк как финансовая организация принимает на себя кредитный  риск: риск, что контр- агент не будет  в состоянии исполнить свои обязательства полностью и в срок. Кредитные риски структурируются в зависимости от их продукта, заемщика, сектора промышленности и т.д., и для каждого устанавливается лимит величины риска. Такие риски постоянно контролируются и регулярно пересматриваются.

Анализ кредитного качества финансовых активов основан на их стратификации, исходя из установленных лимитов: более высокие лимиты устанавливаются для контрагентов с более высоким качеством кредитной задолженности. Подверженность кредитному риску управляется путем регулярного анализа способности заемщиков и потенциальных заемщиков выполнять свои обязательства по погашению процентов и основного долга и изменения в необходимых случаях лимитов кредитования. Величина кредитного риска также частично управляется путем получения обеспечения, а также гарантий, предоставляемых юридическими и физическими лицами.

Банк определяет свои позиции в отношении рисков путем  утверждения Кредитной политики, предоставляя комитетам полномочия принимать решения по вопросам принятия риска и одобрения крупных сделок. Кредитная политика определяет структуру мониторинга величины кредитного риска, включая лимиты концентрации портфеля и разграничение обязанностей.

Рыночный риск

Каждый Банк принимает  на себя рыночные риски. Рыночные риски  являются результатом открытых позиций по эмиссионным ценным бумагам, валюте и процентным продуктам, подверженным общим и конкретным движениям на рынке.

Банки управляют своим  рыночным риском посредством номинальных  и рисковых лимитов по отдельным  позициям. Подверженность рыночному риску инвестиционной деятельности банка управляется посредством лимитов стоимости под риском («VaR») и лимитов экстремальных потерь, которые установлены, как для совокупной позиции инвестиционного бизнеса в акциях, инструментах с фиксированным доходом, в иностранной валюте и деривативах (рассматриваемых как отдельные «торговые позиции»), так и для управления индивидуальными

торговыми позициями.

Кроме того, установлены  подлимиты для размера риска  по различным видам ценных бумаг (включая акции и долговые ценные бумаги) и рынкам, а также лимиты позиций по эмитентам и индивидуальным инструментам. Лимиты по позициям ценных бумаг одобряются Комитетом по управлению активами и пассивами. Дополнительные лимиты по эмитентам в отношении долговых ценных бумаг одобряются отдельно соответствующими Кредитными комитетами.

Процентный  риск

Любой Банк подвержен  процентному риску, преимущественно  в результате кредитования клиентов и других банков по фиксированным  процентным ставкам на суммы и  на сроки, отличающиеся от сумм и сроков срочных вкладов и выпускаемых долговых ценных бумаг по фиксированным или плавающим процентным ставкам. Из-за изменений процентных ставок по долговым обязательствам могут быть непропорционально высокие процентные ставки по сравнению со ставками на его активы, и наоборот. Одна из целей Банка состоит в том, чтобы минимизировать потери от неожиданных отрицательных изменений процентной маржи.

Процентный риск Банка  управляется Казначейством в  рамках лимитов, установленных Комитетом  по управлению активами и пассивами. Такие лимиты контролируются еженедельно подразделением по Управлению активами и пассивами Казначейства. Комитет по управлению активами и пассивами устанавливает 2 лимита.

Первый — лимит  чувствительности в показателях  «текущая стоимость на 100 базисных пункта изменения процентной ставки», которые измеряют воздействие повышений процентных ставок на 100 базисных пунктов для разных сроков на кривой доходности на текущую стоимость активов, пассивов и внебалансовых инструментов.

Второй лимит — «риск потери прибыли на 100 базисных пункта изменения процентной ставки», который измеряет воздействие повышенных процентных ставок на 100 базисных пунктов для разных сроков на кривой доходности на чистый процентный доход на ближайший год.

Комитет по управлению активами и пассивами устанавливает такие лимиты для позиций Банка в российских рублях, долларах США и евро.

Казначейство также  использует форвардные валютные контракты  для управления процентными позициями  в различных валютах и процентные деривативы, такие как процентные свопы в долларах США и российских рублях.

Риск ликвидности

Риск ликвидности определяется как риск того, что предприятие  столкнется с трудностями при  выполнении своих обязанностей, связанных  с финансовыми обязательствами. Все Банки  подвержены ежедневным требованиям уплаты денежных средств, полученных от однодневных депозитов, по текущим счетам, депозитам с наступающим сроком выплаты, выборкам ссуд, а также марже и другим требованиям по финансовым инструментам. Не все Банки поддерживают уровень наличных средств для удовлетворения всех этих потребностей, так как опыт показывает, что минимальный уровень реинвестирования денежных средств при наступлении срока может быть спрогнозирован с высоким уровнем уверенности. Риском ликвидности управляет Казначейство и Комитет по управлению активами и пассивами Банка.