Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Июня 2013 в 10:35, курсовая работа
Встроенные в MetaStock интерпретации индикаторов также советуют вам, как использовать каждый индикатор в торговле. Построитель индикаторов (Indicator Builder) позволяет наиболее опытным пользователям писать свои собственные индикаторы.
1. Введение
2. Теоретическая часть.
Что такое тест системыш? (What is a System Test?)
Вывод отчетов ( Displaying the Reports)
Просмотр отчетов (Viewing the Reports)
Оптимизация (Optimizing)
Что такое Индикатор (What is an Indicator?)
3. Практическая часть.
Построение Индикаторов (Plotting an Indicator)
Использование диалога "Indicators" (Using the Indicators Dialog)
Построение тест системы.
4. Сравнение и выводы по тест системе.
5. Отчеты тест системы.
6. Список использованных источников.
В списке из правой части диалога внутренние окна нумеруются в порядке их расположения сверху вниз в Графике, т.е. Inner Window #1, Inner Window #2 и т.д.
Если Вы выберите из этого списка "New Inner Window", то индикатор будет нарисован в новом внутреннем окне, которое расположится в верхней части Графика.
Как нарисовать индикатор при помощи диалога "Indicators":
Построение тест системы.
После того, как создали индикаторы, можно применить один из них на графике. Выберем график LKOH (File, Open, LKOH). Затем, наложим на график индикатор PS Meisels (Insert, Indicators, PS Meisels).
По заданию, нужно протестировать на всем периоде и за один год.
Система тестирования предполагает разработку и тестирование торговых систем, чтобы определить их прибыльность по предшествующей истории. Система тестирования помогает ответить на вопрос: “ Как много денег можно заработать или потерять, используя определенные правила торговли “.
Вы можете использовать МетаСток, чтобы:
В системных торговых правилах используется синтаксис подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов.
При разработке торговых систем имейте в виду, что технический анализ это динамичный инструмент (а возможно и искусство) и не существует безупречных механических систем.
Протестируем торговую систему на всем периоде. Выбираем вкладку “Tools” в ней “System Tester…”. Затем нажимаем “New”. Вводим наименование (PS Meisels) тестер системы и открытие длинной позиции (EL), закрытие длинной позиции (CL), открытие короткой позиции (ES), закрытие короткой позиции (CS). В нашем случае:
EL: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,If(
Cross(-5,M1) OR M1=-5
CL: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,
Cross(M1,0) OR M1=0
ES: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,
Cross(M1,5) OR M1=5
CS: M1:=Sum(If(C>Ref(C,-1),+1,
Cross(0,M1) OR M1=0
Затем, нажимаем “Ok” и “Test”. После этого программа протестирует систему и выдаст результат, т.е. отчет. Графически это будет выглядеть так:
На графике видно, что в основном преобладают сигналы на продажу. Протестируем эту же торговую систему за один год, и получим:
Ситуация практически не изменилась.
Проделаем тоже самое, но только с индикатором Mov ATR.
EL: Cross(C,Wilders(C,12))
CL: Cross(Wilders(C,12),C)
ES: Cross(Wilders(C,12),C)
CS: Cross(C,Wilders(C,12))
Графический результат будет такой:
В данном случае сигналов на покупку практически столько же, сколько и сигналов на продажу.
Протестируем за один год и получим:
Визуально ситуация почти не изменилась.
Протестируем еще раз эту торговую систему с индикаторами Moving Average и Relative Strength Index. В данном случае объединим эти два индикатора.
EL: Mov(RSI(14),12,S)
CL: Mov(RSI(14),12,S)
ES: Mov(RSI(14),12,S)
CS: Mov(RSI(14),12,S)
Получим:
Процентное соотношение сигналов на продажу и покупку примерно равно.
Протестируем за один год:
Ситуация не изменилась.
Возьмем другой график SBER, и с помощью этих же индикаторов протестируем.
На всем периоде с индикатором PS Meisels:
За один год:
На всем периоде с индикатором Mov ATR:
За один год:
На всем периоде с индикаторами Moving Average и RSI:
За один год:
Возьмем другой график RTSI, и с помощью этих же индикаторов протестируем.
На всем периоде с индикатором PS Meisels:
За один год:
На всем периоде с индикатором Mov ATR:
За один год:
На всем периоде с индикатором Moving Average:
За один год:
4. Сравнение и выводы по тест системе.
Сравнение.
Для графика LKOH сравним тестер системы. Для этого в “System testers” выбираем тестер системы, ставим галочку на “Compare”, и нажимаем на “Compare”.
После этого появиться отчет о сравнении. Выглядит он следующим образом:
Из отчета видно, что для графика KKOH лучше система “SS”, т.е. та, которая была построена на индикаторах Moving Average и RSI.
Сравним тестер системы для графика SBER. В результате получим:
Для данного графика предпочтительнее тестер система, построенная на индикаторе Mov ATR.
Сравним тестер системы для графика RTSI. В результате получим:
Из отчета видно, что лучше тестер система , построенная на индикаторе Mov ATR.
5. Отчеты тест системы.
Отчет.
Чтобы увидеть отчет о проделанном тестировании, нужно нажать “Reports”.
Просмотрим все отчеты при каждом тестировании.
Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора PS Meisels на всем периоде.
Item Value Item Value
Total net profit 5.53 Open position value N/A
Percent gain/loss 0.55 Annual percent gain/loss 0.27
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Out Date position entered 14.10.2005
Buy/Hold profit 1553.58 Days in test 743
Buy/Hold pct gain/loss 155.36 Annual B/H pct gain/loss76.32
Total closed trades 12 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade 0.46 Avg Win/Avg Loss ratio 1.02
Total long trades 1 Total short trades 11
Winning long trades 1 Winning short trades 5
Total winning trades 6 Total losing trades 6
Amount of winning trades 346.54 Amount of losing trades -341.01
Average win 57.76 Average loss -56.84
Largest win 130.29 Largest loss -79.44
Average length of win 12.00 Average length of loss 17.33
Longest winning trade 34 Longest losing trade 27
Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 3
Total bars out 348 Average length out 26.77
Longest out period 68
System close drawdown -156.34 Profit/Loss index 1.60
System open drawdown -187.94 Reward/Risk index 2.86
Max open trade drawdown -109.62 Buy/Hold index -99.64
Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора PS Meisels за один год.
Item Value Item Value
Total net profit 5.61 Open position value 14.16
Percent gain/loss 0.56 Annual percent gain/loss 0.56
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Short Date position entered 13.10.2004
Buy/Hold profit 415.87 Days in test 367
Buy/Hold pct gain/loss 41.59 Annual B/H pct gain/loss41.36
Total closed trades 5 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade -1.71 Avg Win/Avg Loss ratio 1.42
Total long trades 1 Total short trades 4
Winning long trades 1 Winning short trades 1
Total winning trades 2 Total losing trades 3
Amount of winning trades 147.78 Amount of losing trades -156.34
Average win 73.89 Average loss -52.11
Largest win 120.63 Largest loss -76.66
Average length of win 6.50 Average length of loss 17.00
Longest winning trade 7 Longest losing trade 24
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 3
Total bars out 186 Average length out 31.00
Longest out period 68
System close drawdown -156.34 Profit/Loss index 3.47
System open drawdown -187.94 Reward/Risk index 2.90
Max open trade drawdown -108.27 Buy/Hold index -95.24
Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора Mov ATR на всем периоде.
Item Value Item Value
Total net profit 219.28 Open position value 30.48
Percent gain/loss 21.93 Annual percent gain/loss 10.77
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Long Date position entered 31.10.2005
Buy/Hold profit 1553.58 Days in test 743
Buy/Hold pct gain/loss 155.36 Annual B/H pct gain/loss76.32
Total closed trades 53 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade 3.56 Avg Win/Avg Loss ratio 4.10
Total long trades 26 Total short trades 27
Winning long trades 9 Winning short trades 3
Total winning trades 12 Total losing trades 41
Amount of winning trades 1135.39 Amount of losing trades -946.59
Average win 94.62 Average loss -23.09
Largest win 369.61 Largest loss -99.83
Average length of win 30.83 Average length of loss 4.07
Longest winning trade 97 Longest losing trade 17
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 11
Total bars out 14 Average length out 14.00
Longest out period 14
System close drawdown -26.74 Profit/Loss index 18.81
System open drawdown -26.74 Reward/Risk index 89.13
Max open trade drawdown -99.83 Buy/Hold index -83.92
Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикатора Mov ATR за один год.
Item Value Item Value
Total net profit 67.11 Open position value -34.78
Percent gain/loss 6.71 Annual percent gain/loss 6.67
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Short Date position entered 20.10.2004
Buy/Hold profit 415.87 Days in test 367
Buy/Hold pct gain/loss 41.59 Annual B/H pct gain/loss41.36
Total closed trades 26 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade 3.92 Avg Win/Avg Loss ratio 4.21
Total long trades 13 Total short trades 13
Winning long trades 4 Winning short trades 2
Total winning trades 6 Total losing trades 20
Amount of winning trades 487.36 Amount of losing trades -385.47
Average win 81.23 Average loss -19.27
Largest win 369.61 Largest loss -67.37
Average length of win 30.67 Average length of loss 3.65
Longest winning trade 97 Longest losing trade 14
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 11
Total bars out 14 Average length out 14.00
Longest out period 14
System close drawdown -26.74 Profit/Loss index 14.83
System open drawdown -26.74 Reward/Risk index 71.51
Max open trade drawdown -67.37 Buy/Hold index -92.23
Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикаторов Moving Average и RSI на всем периоде.
Item Value Item Value
Total net profit 249.79 Open position value 0.00
Percent gain/loss 24.98 Annual percent gain/loss 12.27
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Short Date position entered 02.11.2005
Buy/Hold profit 1553.58 Days in test 743
Buy/Hold pct gain/loss 155.36 Annual B/H pct gain/loss 76.32
Total closed trades 475 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade 0.53 Avg Win/Avg Loss ratio 1.11
Total long trades 238 Total short trades 237
Winning long trades 138 Winning short trades 94
Total winning trades 232 Total losing trades 243
Amount of winning trades 4590.85 Amount of losing trades -4341.06
Average win 19.79 Average loss -17.86
Largest win 130.92 Largest loss -135.14
Average length of win 2.00 Average length of loss 2.00
Longest winning trade 2 Longest losing trade 2
Most consecutive wins 8 Most consecutive losses 8
Total bars out 25 Average length out 25.00
Longest out period 25
System close drawdown -49.72 Profit/Loss index 5.44
System open drawdown -49.72 Reward/Risk index 83.40
Max open trade drawdown -135.14 Buy/Hold index -83.92
Отчет торговой системы, построенной на графике LKOH на основе индикаторов Moving Average и RSI за один год.
Item Value Item Value
Total net profit 665.38 Open position value 0.00
Percent gain/loss 66.54 Annual percent gain/loss 66.18
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Long Date position entered 22.10.2004
Buy/Hold profit 415.87 Days in test 367
Buy/Hold pct gain/loss 41.59 Annual B/H pct gain/loss 41.36
Total closed trades 222 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade 3.00 Avg Win/Avg Loss ratio 1.23
Total long trades 111 Total short trades 111
Winning long trades 67 Winning short trades 50
Total winning trades 117 Total losing trades 105
Amount of winning trades 2438.80 Amount of losing trades -1773.42
Average win 20.84 Average loss -16.89
Largest win 130.92 Largest loss -86.66
Average length of win 2.00 Average length of loss 2.00
Longest winning trade 2 Longest losing trade 2
Most consecutive wins 6 Most consecutive losses 6
Total bars out 25 Average length out 25.00
Longest out period 25
System close drawdown -49.72 Profit/Loss index 27.28
System open drawdown -49.72 Reward/Risk index 93.05
Max open trade drawdown -86.66 Buy/Hold index 60.00
Отчет торговой системы, построенной на графике SBER на основе индикатора PS Meisels на всем периоде.
Item Value Item Value
Total net profit -310.80 Open position value N/A
Percent gain/loss -31.08 Annual percent gain/loss -13.60
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Out Date position entered 06.09.2005
Buy/Hold profit 2740.89 Days in test 834
Buy/Hold pct gain/loss 274.09 Annual B/H pct gain/loss 119.96
Total closed trades 13 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade -23.91 Avg Win/Avg Loss ratio 0.37
Total long trades 3 Total short trades 10
Winning long trades 2 Winning short trades 4
Total winning trades 6 Total losing trades 7
Amount of winning trades 146.92 Amount of losing trades -457.73
Average win 24.49 Average loss -65.39
Largest win 47.67 Largest loss -141.84
Average length of win 8.00 Average length of loss 20.14
Longest winning trade 10 Longest losing trade 30
Most consecutive wins 3 Most consecutive losses 4
Total bars out 337 Average length out 24.07
Longest out period 64
System close drawdown -310.80 Profit/Loss index -67.90
System open drawdown -337.96 Reward/Risk index -91.96
Max open trade drawdown -148.11 Buy/Hold index -111.34
Отчет торговой системы, построенной на графике SBER на основе индикатора PS Meisels за один год.
Item Value Item Value
Total net profit -63.55 Open position value 40.52
Percent gain/loss -6.35 Annual percent gain/loss -6.32
Initial investment 1000.00 Interest earned 0.00
Current position Short Date position entered 19.07.2004
Buy/Hold profit 696.36 Days in test 367
Buy/Hold pct gain/loss 69.64 Annual B/H pct gain/loss 69.26
Total closed trades 5 Commissions paid 0.00
Avg profit per trade -20.81 Avg Win/Avg Loss ratio 0.22
Total long trades 1 Total short trades 4
Winning long trades 0 Winning short trades 3
Total winning trades 3 Total losing trades 2
Amount of winning trades 50.54 Amount of losing trades -154.61
Average win 16.85 Average loss -77.30
Largest win 30.43 Largest loss -141.84
Average length of win 8.33 Average length of loss 13.00
Longest winning trade 10 Longest losing trade 17
Most consecutive wins 2 Most consecutive losses 1
Total bars out 176 Average length out 29.33
Longest out period 64
System close drawdown -121.78 Profit/Loss index -55.70
System open drawdown -136.05 Reward/Risk index -46.71
Max open trade drawdown -144.10 Buy/Hold index -103.31
Отчет торговой системы, построенной на графике SBER на основе индикатора Mov ATR на всем периоде.