Математические методы исследования банковской системы

Экономико-математическое моделирование находится сейчас на таком этапе, когда назрел качественный скачок. Во всем мире накопилось огромное количество разнообразных моделей. Какую бы область экономики мы не взяли, всегда найдется целый спектр математических, компьютерных, словесно - содержательных моделей, так или иначе, к ней относящихся. Сотни научных журналов ежемесячно публикуют описания новых моделей, либо модификации и развитие старых.
Все они, хотя и называются моделями экономики, на самом деле являются моделями какой-то одной ее области, объясняют что-то одно. Каждая из них вносит свой вклад в систему знаний об экономике. Особенность процесса понимания, познания человеком сложных явлений состоит в их упрощении, сведении к простому образу. Поэтому, коль познание бесконечно, создание моделей, также, по-видимому, не имеет предела.

Введение 3
ГЛАВА 1. Анализ существующих математических моделей банка 11
1.1.Вводные замечания 11
1.2.Особенности имитационного моделирования банковских процессов 14
1.3.Модель функционирования банка 20
1.4.Понятие риска в банковской деятельности 34
1.4.1.Классификация банковских рисков 35
1.4.2. Система управления рисками 41
ГЛАВА 2. Моделирование процесса управления операционным риском кредитных организаций 48
2.1. Математическая постановка задачи 48
2.2.Моделирование величин убытков 51
2.3. Моделирование зависимых структур случайных величин. Копульные функции. 56
2.4. Моделирование частот наступления убытков 62
2.5.Стохастическая модель Монте-Карло аппроксимации случайной
суммы 64
2.6. Расчет величины рискового капитала 66
ГЛАВА 3. Реализация системы управления операционным риском 76
3.1.Разработка и внедрение системы управления операционным риском 76
3.2. Расчет величины рискового капитала 84
3.3. Оценка экономической эффективности и устойчивости модели 92
Заключение 96
Список использованной литературы 99
Приложения 102