Анализ финансовой деятельности банка "Возрождение"

 

² = 1052764525,305

 

5. Найдем среднее  квадратическое отклонение:

 

= 32446,3

 

6. Найдем коэффициент вариации V :

 

V

%

7.Найдем размах  вариации R:

R=X_max - X_min

 

R = 26787-4156 = 22634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание №2.

 

Связь между признаками – привлеченные средства и прибыль.

 

Исходя из экономических соображений признак – привлеченные средства выберем в качестве независимой переменной. Сопоставление данных признаков х  и  у (Табл. № ) показывает, что с возрастанием признака х, растет результативный признак у. Следовательно, между х и у существует прямая зависимость, пусть неполная, но выраженная достаточно ясно.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 4

 

 

           Для уточнения формы связи между рассматриваемыми признаками используем графический метод. Нанесем на график точки, соответствующие значениям х у, получим корреляционное поле, а соединив их отрезками, - прямую регрессии.

Анализируя прямую, можно предположить, что возрастание прибыли у  идет равномерно, пропорционально росту  привлеченных средств х. В основе этой зависимости в данных конкретных условиях лежит прямолинейная связь. 

 

 

Задание №3.

 

 

По результатам выполнения задания № 1 с вероятностью 0,683 определить ошибку выборки среднего размера привлеченных средств и границы, в  которых будет находиться средний размер привлеченных средств в генеральной совокупности.

 

1.Вычислим предельную  ошибку выборки (с учетом того, что p= 0,683 t=1).

 

= t

 

Следовательно средний размер привлеченных средств, с вероятностью 0,683, будет находиться в пределах:

 

53269,8 – 13765,8

x   53269,8 +13765,8

 

или

 

39504     х      67035,6

 

 

Задание №4.

 

По результатам выполнения задания  №1, с вероятностью 0,683 определить ошибку выборки доли банков с привлеченными  средствами 10455 млн. руб. и более и границы в которых будет находиться генеральная доля.

 

1. Найдем дисперсию доли банков с привлеченными средствами:

 

²_w = w(1- w)

 

W = - доля единиц, обладающих данными признаками в выборочной совокупности.

 

W =

= 0,7

 

 

²_{w =} 0,7(1 – 0,7) = 0,21 (0,2%)

 

2.Вычислим предельную  ошибку выборочной доли :

 

_w = t = 1 или 4,9%;

 

Следовательно пределы доли признака банков с привлеченными средствами в генеральной совокупности будут находиться:

 

 

70 - 4,9       p        70 + 4,9

 

или

 

65,1      p      74,9

 

 

Таким образом, с вероятностью 0,683 можно утверждать, что доля банков с привлеченными средствами 10455 млн. руб. и более находится в пределах от 65,1 до 74,9 %.

 

 

Задача  №2

 

Имеются следующие данные по коммерческому банку, млн.руб.

 

№ п/п	Показатели	На 01.01
1	Капитал банка	660
2	Активы банка –всего, в том числе ликвидные, из них высоколиквидные	4650 1395 320
3	Обязательства банка по счетам – всего в том числе: до востребования до 30 дней от 31 до 90 дней сроком 1 год и более	3840   900 1140 450 1350
4	Долгосрочная задолженность банку  свыше 1 года, включая кредиты	2025
5	Обязательства банка по полученным кредитам и другим долговым обязательствам свыше 1 года	600
6	Обязательные резервы банка	210
7	Фактически предъявленные обязательства	102
8	Фактически оплаченные обязательства	100

 

Охарактеризуйте финансовое состояние  банка (рассчитайте коэффициенты мгновенной, текущей, долгосрочной, общей ликвидности, платежеспособности банка).

Сделайте выводы.

 

 

Финансовое состояние коммерческого  банка характеризуется достаточностью капитала, качеством активов, Ликвидностью баланса, эффективностью деятельности и уровнем управления (менеджментом) банка.

 

Для того, что бы  охарактеризовать финансовое состояние банка нужно  рассчитать:

 

1. Анализ состояния капитала, который рассматривается во взаимосвязи с анализом показателя, характеризующего достаточность капитала (Н₁).

 

                Коэффициент достаточности капитала (Н₁) обусловлен двумя его составляющими: объемом собственного капитала (К) и суммой совокупного риска активов (А_р).

 

Н_{1 =}

%;

 

Н_{1 =}

=14,1

Минимально допустимое значение Н₁ устанавливается с баланса на 01.01.2000г. в размере 10% и 11% (для банков с капиталом от 1 до 5 млн.ЭКЮ).

 

2. Анализ коэффициентов ликвидности (текущей ликвидности), который начинается с показателя Н₂.

              Его уровень зависит от объема общей суммы текущих ликвидных активов (ЛА_Т) (денежные средства и активы до 30 дней) и суммы обязательств по счетам до востребования и на срок до 30 дней (ОВ_Т).

 

Н₂ =

%;

 

Н₂ =

%;

               Минимально допустимое значение Н₂ устанавливается с баланса на 01.01.1999г. в размере 70%.

 

3. Наряду с показателем текущей ликвидности (Н₂) в соответствии с Инструкцией   ЦБ РФ №1 вводится показатель мгновенной ликвидности банка (Н₃), определяемый в виде отношения высоколиквидных (денежные средства в наличной и безналичной форме) активов (ЛАм) к быстрооборачивающимся обязательствам до востребования (ОВ_м).

 

Н₃ =

%;

 

Н₃=

%

               Минимально допустимое значение Н₃ устанавливается с баланса на 01.02.1997г. в размере 20%.

 

4. Долгосрочную ликвидность банка, которую характеризует показатель (Н₄).

Он рассчитывается в виде отношения  долгосрочных кредитов (сроком свыше  одного года) (Кр) к собственному капиталу (К) и долгосрочным обязательствам банка сроком погашения свыше одного года (ОД).

 

Н_{4 =}

%;

 

Н_{4 =}

%

Максимально допустимое значение Н₄ устанавливается в размере 120% .

 

5. Общую ликвидность, которую характеризует показатель (Н₅). Этот показатель позволяет оценить долю ликвидных активов в общей сумме реальных активов. Он рассчитывается в виде отношения доли ликвидных активов (ЛА_Т) к общей сумме реальных активов (А).

 

Н₅ =

%;

 

Н₅ =

%

Вывод:

Следует отметить, что Банк обладает достаточностью капитала (в соответствии с нормативами), также Банк поддерживает уровень ликвидности, достаточный для выполнения всех требований Банка России: соблюдается нормативы мгновенной (Н2), текущей (Н3), и общей (Н5) ликвидности, установленные инструкцией №1 Банка России от 01.10.97 «О порядке регулирования деятельности коммерческих банков». Но нарушение нормативного соотношения  долгосрочной ликвидности (Н4) (этот показатель по результатам расчета превышает норму, установленную инструкцией №1 Банка России, на 40,7%), свидетельствует о трансформации краткосрочных ресурсов в долгосрочные вложения средств.

Текущую ликвидность (Н2) можно улучшить за счет:

а) уменьшения обязательств до востребования в части расчетных и текущих счетов путем переоформления в срочные депозиты и долговые обязательства на срок свыше 1 месяца;

б) опережающих темпов роста ликвидных  активов;

в) создания отражаемых в активе баланса  резервов на случай непогашения ссуд.

 

Таблица №5

	Действующий норматив ЦБ РФ	Фактический показатель,%
Отношение суммы ликвидных активов  Банка к сумме обязательств Банка  по счетам до востребования и на срок до 30 дней, Н2.	min.70%	70%
Отношение суммы высоколиквидных  активов Банка к сумме обязательств Банка по счетам до востребования, Н3.	min.20%	34,7
Отношение всей задолженности Банку  свыше года к собственным средствам  Банка, а также обязательствам Банка  по депозитным счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком погашения свыше года, Н4.	max.120%	160,7
Отношение ликвидных активов к  суммарным активам Банка, Н5	min.20%	22,9

 

 

Заключение

 

   В процессе исследования  была проанализирована деятельность  Банка «Возрождение», оказывающего  разнообразные услуги своим клиентам.

Отмечены приоритеты и финансовая политика Банка «Возрождение». Приведены конкретные статические данные, характеризующие Банк «Возрождение». Отмечена устойчивая положительная динамика основных показателей банка: по капиталу, рыночной капитализации акций, по кредитному портфелю. За истёкший год чистые активы увеличились в полтора раза и составили 26,6 миллиарда рублей, удвоился собственный капитал банка. Увеличилась  на 313 миллионов рублей общая сумма созданных резервов под возможные потери, вместе с тем прибыль за 2006 год составила более 100 миллионов рублей. Расширилась сеть территориальных офисов, увеличились объёмы предоставляемых услуг филиалами банка.  Сумма средств на счетах корпоративных клиентов увеличилась за прошлый год в полтора раза  и превысила 11 миллиардов рублей. Выросли объёмы кредитования - одного из основных направлений деятельности банка. К началу 2007 года кредитный портфель достиг объёма 18,3 миллиарда рублей.

   Традиционно Банк «Возрождение»  активно участвует в реализации  различных государственных социально-экономических программ – федеральных, региональных, муниципальных. Столь же важным приоритетом банка является  ориентация на финансовую поддержку реального сектора экономики, на содействие отечественным производителям.

   Значительных успехов банк  добился и в работе с индивидуальными  клиентами, их количество к  началу текущего года превысило  600 тысяч. Банк сохраняет позиции  одного из лидеров на рынке  розничных продуктов. В офисах  фирмы принимают платежи в  адрес 700 организаций, осуществляют денежные переводы в рублях и иностранной валюте.

    Формируя свою кредитную  политику, Банк «Возрождение» исходит  из того, что банк оказывает  юридическим и иным лицам услуги  по кредитованию в целях обеспечения  стабилизации и развития каждого предприятия, и тем самым и экономики страны в целом.

   Филиалы банка постоянно  предоставляют кредиты предприятиям и организациям, расположенных на территории муниципальных образований. Например, Пущинский филиал банка «Возрождение», расположенный в городе Пущино Московской области постоянно предоставляет кредиты на указанные цели Муниципальному предприятию «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Администрации города Пущино, Объединённой котельной с тепловыми сетями Российской Академии Наук и другим предприятиям и организациям города.

   Таким образом, можно  сделать вывод, что Банк активно  движется вперёд, постоянно расширяет ассортимент своих продуктов, стремится работать на опережение интересов клиентов и является прибыльным.

   Но насколько бы не был прибыльным банк необходимы мероприятия по его улучшению:  

- дальнейшее проведение политики, ориентированной на интересы  клиентов;

- разработка и предложение востребованных  банковских услуг;

- расширение продаж посредством  развития действующих филиалов (приложение 5);

- внедрение новых технологичных  каналов доставки услуг;

- вхождение в систему страхования  вкладов для роста и защиты  интересов вкладчиков;

- автоматизирование банковских  процессов;

- ускорение расчётно-кассовых операций;

- акцентирование внимания на покупке ценных бумаг, т.к. это одна из важных и развивающихся сфер деятельности;

- ускорение денежного оборота  с помощью проведения множества  безналичных расчётов;