Кредитный портфель коммерческого банка

Структура кредитного портфеля юридическим и физическим лица

Структура кредитов юридическим лицам
Вид кредитования		2011			Доля в %	2010	Доля в %	Абс.изм.	%
Коммерческое кредитование юридических лиц		4 012 885			61,0178	2 708 692	55,5951	1 304 193	48,1484
Специализированное кредитование юридических лиц		2 563 695			38,9822	2 163 486	44,4049	400 209	18,4983
Всего		6 576 580			100%	4 872 178	100%
Структура кредитов физическим лицам
Вид кредитования		2011			Доля в %	2010	Доля в %	Абс.изм.	%
Потребительские и прочие ссуды физическим лицам		943 964			52,2819	635 689	48,1680	308 275	48,4946
Жилищное кредитование физических лиц		777 357			43,0543	603 778	45,7500	173 579	28,7488
Автокредитование физических лиц		84 206			4,6638	80 265	6,0819	3 941	4,90999
Всего		1 805 527			100%	1 319 732	100%

 

В 2011 году в структуре кредитного портфеля юридическим лицам произошло увеличение  коммерческого кредитования на 48,15%, это вызвано, прежде всего тем, что Сбербанк увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Рост достигнут благодаря внедрению Сбербанком новой, усовершенствованной в соответствии с потребностями малого бизнеса линейки кредитных продуктов. Кредиты выдаются по технологии «Кредитная фабрика», которая позволяет клиентам получать решения о предоставлении кредита за 2 рабочих дня. При этом для принятия решения банку требуется минимальный пакет документов. Следующий продукт Сбербанка для малого бизнеса – это «Доверие», который позволяет получить кредит в размере до 2 млн. рублей на любые цели и без залогового обеспечения.

Сбербанк увеличил кредитование инвестпроектов

Рост ипотечного кредитования на 28,74 % вызван снижением процентных ставок и возросшим спросом, в следствие увеличения цен на жилье.

Увеличение Автокредитования физических лиц на 4,9% произошло в большей степени за счет специальной ставки в честь дня рождения банка — 8,7% годовых, что позволило практически удвоить выдачу автокредитов в последние месяцы года. Кроме того, с августа банк отменил требование к заемщикам получать письменное согласие супруга на передачу кредитуемого автомобиля в залог. Не требуется присутствие обоих супругов при оформлении автокредита. Можно сделать вывод, что рост кредитного портфеля вызван как расширением спроса на кредиты в течение 2011, так и деятельностью Группы по развитию продаж и маркетинговой активности.

Структура кредитного портфеля Группы по отраслям экономики

млн руб.	2011		2010		Изменение, %
	сумма	% от суммы кредитного портфеля	Сумма	% от суммы кредитного портфеля
Физические лица	1 805 527	21,5	1 319 732	21,3	36,8
Услуги	1 658 527	19,8	1 001 330	16,2	65,6
Торговля	1 134 763	13,5	1 008 025	16,3	12,6
Пищевая промышленность и сельское хозяйство	703 863	8,4	585 394	9,5	20,2
Строительство	451 261	5,4	404 601	6,5	11,5
Энергетика	379 891	4,5	208 797	3,4	81,9
Машиностроение	355 574	4,2	317 588	5,1	12
Химическая промышленность	340 211	4,1	216 833	3,5	56,9
Телекоммуникации	331 954	4	168 042	2,7	97,5
Металлургия	299 424	3,6	300 806	4,9	-0,5
Транспорт, авиационная и космическая промышленность	285 364	3,4	147 540	2,4	93,4
Государственные и муниципальные учреждения	268 087	3,2	153 280	2,5	74,9
Нефтегазовая промышленность	164 663	2	177 495	2,9	-7,2
Деревообрабатывающая промышленность	50 388	0,6	49 609	0,8	1,6
Прочее	152 610	1,8	132 838	2	14,9
Итого кредитов и авансов клиентам	8 382 107	100	6 191 910	100	35,4

 

Кредитный портфель Группы по отраслям экономики достаточно хорошо диверсифицирован. Крупнейшими отраслями в структуре кредитного портфеля являются торговля и услуги с долями 19,8 и 13,5 % соответственно.В отрасль «Услуги» включены кредиты, выданные финансовым, страховым и прочим компаниям, предоставляющим услуги, а также кредиты, выданные холдинговым и многопрофильным компаниям. Кредиты физическим лицам составляют на 31 декабря 2011 года 21,5% кредитного портфеля, их доля увеличилась в 2011 году на 0,2 п. Наиболее значительно по итогам года выросла задолженность предприятий следующих отраслей: телекоммуникации, транспорт, энергетика. Одновременно сократилось кредитование нефтегазовой промышленности и металлургии.

Энергетика:

• РусГидро привлекло кредит Сбербанка в размере 40 млрд.  рублей сроком на 2 года;
• ОАО "Московская объединенная энергетическая компания" привлекла кредит в размере 10 млрд. Рублей сроком на 2 года;
• ОАО «Ленэнерго» привлекло кредит в размере 3,5 млрд.рублей.

Телекоммуникация:

• ОАО «Ростелеком» привлек кредит в размере 60 млрд.рублей;
• ОАО «Вымпелком» привлек кредит в размере 2,5 млрд. долларов

Транспорт и авиация:

• Независимая транспортная компания привлекла кредит в размере 75 млрд.рублей
• Корпорация «Иркут» привлекла кредит в размере 1,04 млрд.долларов
• компания «Сухой» привлекла кредит в размере 20,2 млрд.рублей

Структура кредитов по валютам

Структура кредитов по валютам
	2010	2011	2010	2011
Рубли	78,7	78,7	4873033	6596718
Доллары США	17,4	17,9	1077392	1500397
Прочие валюты	3,9	3,4	241484	284992
	100%	100%	6191910	8382107

 

Валютный анализ структуры кредитного портфеля указывает, что кредиты в рублях по-прежнему составляют основную его часть — 78,8 %. Доля кредитов в иностранной валюте практически не изменилась по сравнению с 2010 годом. Приведенная выше таблица показывает увеличение в 2011 году доли таких кредитов в кредитном портфеле Группы до 17,9 % по сравнению с 17,4 % на конец 2010 года.

Структура кредитов по срокам до погашения

 

Структура кредитов по срокам до погашения
	2010  % от суммы кредитного портфеля	2011 % от суммы кредитного портфеля	2011	2010
Менее 6 месяцев	17	16,8	1424958	1040241
От 6 до 12 месяцев	18,2	16,1	1525543	996898
От 1 года до 3 лет	35,7	32,1	2992412	1987603
Более 3 лет	29,1	35	2439193	2167169
	100%	100%	8382107	6191910

 

Структура кредитов по срокам до погашения изменилась незначительно. Следует отметить, что спрос на кредиты до 3 лет упал в среднем на 2 %, а спрос на кредиты более 3 лет возрос 5,9 %.

Увеличение доли долгосрочных кредитов, обусловлено возросшим спросом на кредиты малого и среднего предпринимательства, а также Сбербанк нарастил долю кредитов на инвестиционные цели.

Концентрация кредитного риска Группы

	2011	2010
Доля ссуд крупнейшему заемщику в кредитном портфеле до вычета резерва под обесценение	3,1	3,7
Доля ссуд 10 крупнейшим заемщикам в кредитном портфеле до вычета резерва под обесценение	16,5	16

 

          Приведенный ниже перечень крупнейших заемщиков (групп взаимосвязанных заемщиков) Группы показывает их высокую диверсификацию по различным отраслям экономики по состоянию на 31 декабря 2011 года.

		Сумма млн руб.	% от общей суммы кредитов
Клиент 1	Машиностроение, торговля, строительство, металлургия	255 545	3,1
Клиент 2	Услуги	216 548	2,6
Клиент З	Нефтегазовая промышленность	170 261	2
Клиент 4	Телекоммуникации	143 966	1,7
Клиент 5	Энергетика, телекоммуникации, химическая промышленность	123 122	1,5
Клиент б	Строительство	104 718	1,3
Клиент 7	Нефтегазовая промышленность	97 955	1,2
Клиент 8	Телекоммуникации	93 401	1,1
Клиент 9	Энергетика	87 415	1
Клиент 10	Энергетика	79 252	1
Итого		1 372 185	16,5

 

Группа уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков. Приведенные показатели концентрации крупных кредитных рисков на крупнейшего заемщика и 10 крупнейших заемщиков указывают, что риск концентрации за последние 3 года изменялся несущественно и остается на приемлемом уровне.

Качество кредитного портфеля

млн руб.	2011		2010
	сумма	% от суммы кредитного портфеля	сумма	% от суммы кредитного портфеля
Кредиты и авансы клиентам с просроченной суммой платежа по основному долгу или процентам
С задержкой платежа на срок до 1 месяца	49 290	0,6	41 494	0,7
С задержкой платежа на срок от 1 до 3 месяцев	27 844	0,3	30 814	0,5
С задержкой платежа на срок более 3 месяцев	407 399	4,9	452 292	7,3
Итого	484 533	5,8	524 600	8,5